2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）.docx

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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共600题） 1、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。 A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.优质流动性资产分析 D.存贷比【答案】 D 2、正常贷款迁徙率等于（　　）。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】 A 3、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。 A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 C 4、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。 A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性 B.建立多层次的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.提高流动性管理的预见性【答案】 A 5、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。 A.卖出1份买方期权（CALL OPTION） B.购买1份买方期权（CALL OPTION） C.购买1份卖方期权（PUT OPTION） D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 B 6、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。 A.8.3% B.7.3% C.9.5% D.10% 【答案】 B 7、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。 A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】 C 8、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 A 9、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】 A 10、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。 A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 11、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　） A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】 A 12、资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年【答案】 B 13、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】 C 14、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。 A.各家银行所采用的验证方法应当统一 B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 C.验证主要由监管当局负责 D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D 15、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。 A.负责制定市场风险管理制度和程序 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责确定本行可以承受的市场风险水平 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A 16、下列债券的久期最长的是（　　）。 A.一张10年期、利率为5％的息票债券 B.一张8年期、零息票债券 C.一张8年期、利率为5％的息票债券 D.一张10年期、零息票债券【答案】 D 17、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。 A.10％以下 B.1000以上 C.20％以下 D.20％以上【答案】 B 18、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元. A.65 B.75 C.50 D.55 【答案】 D 19、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。 A.100万元 B.700万元 C.多于700万元 D.小于700万元【答案】 D 20、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零【答案】 C 21、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。 A.2.5 B.3.5 C.2 D.3 【答案】 A 22、下列属于行业风险分析的是（　　）。 A.技术进步 B.行业监管政策和有关环境分析 C.环保意识增强 D.自然灾害等【答案】 B 23、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。 A.3.33％ B.2.5％ C.2.94％ D.1.76％【答案】 D 24、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。 A.C>A> B.B>C>A C.B>A>C D.A>B>C 【答案】 A 25、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】 A 26、（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 A.原始损失数据 B.诱因与控制措施 C.关键风险指标 D.资本情况【答案】 A 27、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。 A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A 28、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。 A.140 B.150 C.450 D.440 【答案】 D 29、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。 A.15% B.20% C.33% D.86% 【答案】 B 30、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性【答案】 D 31、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。 A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C 32、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】 C 33、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B 34、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】 C 35、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（　　）的资产负债期限结构。 A.借短贷短 B.借长贷长 C.借长贷短 D.借短贷长【答案】 D 36、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 B 37、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.主权风险 B.传染风险 C.政治风险 D.转移风险【答案】 D 38、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（） A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5 【答案】 A 39、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】 B 40、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。 A.50％ B.60％ C.100％ D.150％【答案】 C 41、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.流动性比率 B.资本充足率 C.存款偏离度 D.资本收益率【答案】 B 42、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。 A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％ B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％ C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％ D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】 D 43、下列不属于单币种敞口头寸的是()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞El头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】 C 44、商业银行的零售存款通常被认为是（）。 A.核心资本 B.附属存款 C.核心存款 D.附属资本【答案】 C 45、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B 46、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好【答案】 C 47、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门? 【答案】 A 48、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A 49、风险事件： A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 D 50、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】 C 51、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额识别【答案】 B 52、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B 53、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（　　）。 A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件 B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退 C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控 D.区域法律法规明显调整【答案】 B 54、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。 A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B 55、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。 A.至少每年一次 B.每三年一次 C.每两年一次 D.至少每两年一次【答案】 A 56、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。 A.2018年12月31日 B.2013年1月1日 C.2012年7月1日 D.2012年6月7日【答案】 B 57、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。 A.50％ B.80％ C.100％ D.150％【答案】 C 58、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。 A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 59、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B 60、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。 A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款【答案】 D 61、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。 A.2％ B.0.02％ C.1％ D.0.2％【答案】 B 62、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。 A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25% B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150% D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 C 63、风险管理信息系统不需要重视的是（）。 A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】 C 64、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。 A.11.5% B.11% C.8% D.10.5% 【答案】 A 65、商业银行的决策机构是(　　)。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 66、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。 A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎【答案】 A 67、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】 A 68、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好【答案】 C 69、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。 A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 D 70、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（　　）。 A.制定外包战略发展规划 B.制定外包风险管理的操作流程 C.制定外包风险管理的内控制度 D.定期安排内部审计【答案】 D 71、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。 A.15% B.20% C.33% D.86% 【答案】 B 72、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。 A.息税前利润／总资产 B.销售额／总资产 C.留存收益／总资产 D.股票市场价值／债务账面价值【答案】 C 73、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（　　）。 A.10万元 B.1万元 C.5千元 D.5千万【答案】 B 74、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（　　）。 A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告【答案】 C 75、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（　　）。 A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本 B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量 C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品 D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 B 76、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。 A.等于631万美元 B.大于631万美元 C.小于631万美元 D.小于473万美元【答案】 C 77、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。 A.压力测试 B.信息披露 C.风险评估 D.资本规划【答案】 B 78、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）。 A.EVA=税后净利润-资本成本 B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率 C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本 D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】 C 79、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。 A.不构成违约 B.政治违约 C.主权违约 D.国别违约【答案】 C 80、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。 A.相互独立、互不影响 B.相互排斥、互不共存 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】 C 81、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性【答案】 B 82、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据 A.资产收益率 B.资本收益率 C.盈利能力 D.资本充足率? 【答案】 D 83、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。 A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】 C 84、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。 A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 C 85、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。 A.每股收益增长率 B.经风险调整后收益 C.收益波动率 D.资本充足率【答案】 D 86、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。 A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】 B 87、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。 A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 D 88、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　） A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】 A 89、常用的风险事后控制的方法不包括（）。 A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】 A 90、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（　　）。 A.高级管理人员准入 B.产品准入 C.注册资本准入 D.区域准入【答案】 A 91、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。 A.40 B.90 C.30 D.67.5 【答案】 D 92、商业银行的（　　）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】 C 93、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】 A 94、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。 A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】 D 95、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。 A.内部评级法 B.标准法 C.基本指标法 D.高级计量法【答案】 D 96、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。 A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力 D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B 97、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。 A.300 B.500 C.600 D.400 【答案】 C 98、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 D 99、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】 A 100、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】 A 101、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。 A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ 【答案】 D 102、下列关于VaR的说法中，错误的是()。 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B 103、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。 A.增加 B.保持不变 C.无法判断 D.减小【答案】 A 104、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】 A 105、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险。 A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】 A 106、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】 A 107、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。 A.恐怖威胁 B.自然灾害 C.业务外包 D.监管规定【答案】 B 108、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。 A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】 D 109、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性【答案】 B 110、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。 A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 A 111、收益类指标反映的是（　　）。 A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 C 112、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。 A.7％ B.8％ C.10.5％ D.11.5％【答案】 C 113、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】 A 114、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％【答案】 A 115、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。 A.10％以下 B.1000以上 C.20％以下 D.20％以上【答案】 B 116、在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 117、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护金融市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护存款人的利益【答案】 C 118、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。 A.100％ B.50％ C.70％ D.0 【答案】 C 119、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年【答案】 C 120、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】 D 121、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。 A.汇率风险 B.操作风险 C.股票风险 D.商品风险?

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