2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案.docx

2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

【答案】 D
2、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
3、 外汇（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
4、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险

【答案】 A
5、 风险监管的主要内容不包括()。
A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C.准备风险为本的现场调查
D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】 C
6、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类

【答案】 B
7、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险

【答案】 B
8、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。
A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败

【答案】 D
9、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。
A.前台业务部门
B.中台业务部门
C.后台业务部门
D.风险管理部门

【答案】 D
10、在初始土地登记中，公告在（　　）阶段采用。
A.地籍调查
B.权属审核
C.注册登记
D.申请

【答案】 B
11、下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C.未分配利润属于核心资本
D.少数股权属于附属资本

【答案】 D
12、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的β因子等于15%。
A.商业银行业务
B.代理业务
C.公司金融
D.资产管理

【答案】 B
13、下列（）不属于汇率风险。
A.国际收支
B.通货膨胀率
C.投机冲击
D.期权性风险

【答案】 D
14、 关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（　　）。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果

【答案】 D
15、操作风险报告的主要内容不包括（）。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策

【答案】 A
16、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%

【答案】 A
17、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。
A.20％
B.50％
C.60％
D.100％

【答案】 C
18、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。
A.行业风险
B.品牌风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

【答案】 B
19、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型

【答案】 C
20、下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。
A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度
C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量
D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

【答案】 B
21、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。
A.1年或两年
B.三年或四年
C.一年或五年
D.三年或五年

【答案】 D
22、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（ ）。
A.机构准入
B.业务准入
C.高级管理人员准入
D.法人准入

【答案】 D
23、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
24、（2018年真题）（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.合规风险
D.国别风险

【答案】 B
25、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（　　）。
A.委托人
B.土地登记代理人
C.土地登记代理机构
D.当地发证机关

【答案】 A
26、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
27、贷款最低定价等于()。
A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额
D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额

【答案】 B
28、 商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（　　）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】 D
29、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。
A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

【答案】 D
30、 商业银行风险管理的核心要素不包括（　　）。
A.价格确认
B.降低风险
C.技术支持
D.模型创新

【答案】 B
31、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险分散
D.风险规避

【答案】 A
32、风险报告的职责主体现在()
A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

【答案】 A
33、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
34、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（ ）。
A.11.11％
B.11.22％
C.12.11％
D.12.22％

【答案】 D
35、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人为（　　）。
A.地役权人
B.供役地权利人
C.土地使用权人
D.地役权人和供役地权利人

【答案】 B
36、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。
A.基准风险
B.重新定价风险
C.汇率风险
D.期权性风险

【答案】 B
37、以下哪项是银行监管的首要环节()
A.机构准入
B.市场准入
C.高级管理人员准入
D.运营准入

【答案】 B
38、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率
B.客户满意度
C.技能水平
D.产品成熟度

【答案】 A
39、在国别风险的主要类型中，（　　）是最主要的类型之一。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险

【答案】 D
40、（2018年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
A.25％
B.30％
C.50％
D.75％

【答案】 A
41、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（ ）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
42、（　　）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】 B
43、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。
A.25％
B.50％
C.75％
D.100％

【答案】 D
44、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（ ）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本

【答案】 A
45、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。
A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露
C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督
D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力

【答案】 D
46、（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估

【答案】 C
47、测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率

【答案】 D
48、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。
A.将买入期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

【答案】 C
49、 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。
A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品，VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难

【答案】 C
50、 （　　）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本

【答案】 A
51、在履行合同过程中，因土地登记代理人的故意或过失，给当事人造成经济损失的，应由（　　）承担赔偿责任
A.土地登记代理人
B.土地登记代理人所在代理机构
C.土地登记代理行业协会
D.土地行政主管部门

【答案】 B
52、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上。
A.可用稳定资金
B.不可用稳定资金
C.所需稳定资金
D.全部稳定资金

【答案】 A
53、在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.经济资本
B.监管资本
C.账面资本
D.实收资本

【答案】 B
54、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
55、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。
A.效率比率
B.杠杆比率
C.流动比率
D.盈利能力比率

【答案】 B
56、（ ）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。
A.贷款清收
B.贷款核销
C.贷款重组
D.贷款转让

【答案】 C
57、下列关于压力测试，说法错误的是（　　）。
A.压力测试需要定性与定量结合
B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试
C.压力测试以定量为主
D.压力测试以定性为主

【答案】 D
58、 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（　　）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管流程、管内控、提高透明度
D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】 A
59、银行风险监管指标的设计核心是()。
A.行业监管
B.合规监管
C.法律监管
D.风险监管

【答案】 D
60、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理
B.资本管理
C.市场约束
D.市场准入

【答案】 C
61、( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单

【答案】 C
62、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。
A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

【答案】 C
63、（2019年真题）下列（ ）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。
A.降低规模
B.调整结构
C.处置资产
D.增加一级资本和二级资本

【答案】 D
64、（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.永久资本

【答案】 C
65、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
A.12. 5
B.10
C.2. 5
D.25

【答案】 C
66、（2018年真题）（ ）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测
B.风险计量
C.风险控制
D.风险识别

【答案】 C
67、关于风险的概念，理解不正确的是()
A.风险是一个事前概念
B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态

【答案】 C
68、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
A.信用风险、市场风险、操作风险
B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
C.信用风险、流动性风险
D.信用风险、市场风险

【答案】 A
69、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
70、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
A.高级管理人员准入
B.业务准入
C.机构准入
D.市场准入

【答案】 D
71、 2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。
A.监管规定
B.自然灾害
C.业务外包
D.恐怖威胁

【答案】 B
72、（2018年真题）（ ）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
73、（2018年真题）2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（ ）引发的风险。
A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件

【答案】 D
74、正常贷款迁徙率为()。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A
75、（2018年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（ ）。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】 D
76、()是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准人
C.现场检查
D.风险评级

【答案】 A
77、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A.0.7%
B.7%
C.1.36%
D.2. 32%

【答案】 C
78、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（ ）m处测定。
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2

【答案】 B
79、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（ ）。
A.手扳葫芦
B.千斤顶
C.卷扬机
D.钢丝绳夹

【答案】 A
80、（2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）。
A.资本规划
B.压力测试
C.风险评估
D.信息披露

【答案】 D
81、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标RAROC是（ ）。
A.风险资本回报率
B.风险资产回报率
C.风险调整资产回报率
D.风险调整资产收益率

【答案】 D
82、 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
A.减少的，减少
B.增加的，减少
C.固定的，增加
D.增加的，增加

【答案】 C
83、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。
A.检验批验收合格
B.单位工程验收合格
C.分部工程验收合格
D.分项工程验收合格

【答案】 A
84、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。
A.正值
B.负值
C.零
D.无法判断

【答案】 B
85、（2018年真题）下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是（ ）。
A.制定声誉风险管理政策和操作流程
B.独立设置声誉风险管理职能
C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险
D.征询最大多数员工的意见和建议

【答案】 D
86、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于控制 派生风险。
A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】 D
87、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（ ）。
A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露
B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理
C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定
D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度

【答案】 A
88、相比较而言，下列（ ）最容易引发操作风险。
A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
89、 以下（　　）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。
A.效益性
B.流动性
C.安全性
D.全面性

【答案】 D
90、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　　）之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益

【答案】 B
91、下列不属于市场风险计量方法的是（）。
A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
B.按照交易对手评级设置授信额度上限
C.计算单一币种的多头或空头缺口
D.计算债券组合久期

【答案】 B
92、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

【答案】 C
93、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（ ）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产
D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

【答案】 A
94、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（ ）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率

【答案】 D
95、风机压出端的测定面要选在（ ）。
A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上
B.尽可能靠近入口处
C.尽可能靠近通风机出口
D.干管的弯管上

【答案】 A
96、 根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收账款

【答案】 B
97、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元/根，则费用偏差（CV）为（ ）万元。
A.11
B.13
C.-13
D.-11

【答案】 D
98、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为( )。
A.至少每年一次
B.至少每两年一次
C.每两年一次
D.每三年一次

【答案】 A
99、不可以划拨方式取得国有土地使用权的是（　　）。
A.国家重点扶持的交通用地
B.某集团商贸中心建设用地
C.军事用地
D.城市基础设施用地

【答案】 B
100、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（ ）。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 B
101、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。
A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

【答案】 D
102、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
A.12.5%
B.11.3%
C.17.1%
D.15%

【答案】 C
103、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信号分析
D.压力测试

【答案】 D
104、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。
A.商业银行的资产收益率
B.商业银行的净利润率
C.商业银行的支付能力指标
D.商业银行的资本充足率

【答案】 C
105、最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 A
106、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（ ）原则。
A.准确性原则
B.重要性原则
C.谨慎性原则
D.全面性原则

【答案】 A
107、（　　）业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理

【答案】 A
108、 新发生不良贷款的内部原因不包括（　　）。
A.违反贷款“三查”制度
B.地方政府行政干预
C.违反贷款授权授信规定
D.银行员工违法

【答案】 B
109、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（　　）。
A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

【答案】 C
110、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（ ），母线应可靠固定在支架上。
A.1.8m
B.2.0m
C.2.2m
D.2.4m

【答案】 C
111、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
112、 关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（ ）。
A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据
B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因
C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争
D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心

【答案】 A
113、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。
A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元
C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

【答案】 C
114、下列风险种类中，（　　）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
A.信用风险
B.声誉风险
C.操作风险
D.国家风险

【答案】 C
115、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。
A.购买保险
B.计提损失准备金
C.计提资本金
D.冲减经营利润

【答案】 C
116、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险

【答案】 A
117、投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A.11.4％
B.9.6％
C.29.5％
D.37.5％

【答案】 B
118、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（ ）。
A.控制最高风险水平
B.提供风险参考基准
C.满足监管要求
D.以上均正确

【答案】 D
119、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（ ）。
A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计
B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务
C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失
D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

【答案】 C
120、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是( )。
A.调查其他可变现资产情况
B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

【答案】 D
121、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（　　）环节。
A.授信评级
B.贷前调查
C.信贷审查
D.信贷审批

【答案】 B
122、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（ ）。
A.超限额处理
B.风险限额监测
C.风险限额对冲
D.风险限额设定

【答案】 C
123、商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（　　）。
A.董事会
B.监事会
C.首席信息官
D.信息科技部门

【答案】 B
124、在权重法下，下列商业银行资产风险权重