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2025年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)

单选题（共600题）
1、战略风险评估的流程为(?)。
A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估

【答案】 A
2、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（ ）。
A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.市场风险

【答案】 A
3、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）
A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

【答案】 B
4、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（??）
A.12.50%
B.11.30%
C.17.14%
D.15%

【答案】 C
5、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。
A.不变
B.增强
C.无法判断
D.减弱

【答案】 B
6、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】 D
7、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（　　）。
A.内部数据
B.外部数据
C.一手数据
D.二手数据

【答案】 A
8、( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.监督检查
B.市场准入
C.最低资本充足率要求
D.信息披露

【答案】 B
9、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】 B
10、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（ ）。
A.公司业务部门
B.个人金融业务部门
C.风险管理部门
D.内部审计部门

【答案】 C
11、（2021年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。
A.10.5%
B.8%
C.11%
D.11.5%

【答案】 D
12、以下关于交易账户的说法中，错误的是()
A.记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】 D
13、下列各项说法正确的是( )。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
14、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

【答案】 D
15、压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。
A.定量分析、大概率
B.定性分析、小概率
C.定性分析、大概率
D.定量分析、小概率

【答案】 D
16、 设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（　　）。
A.风险规避
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险分散

【答案】 D
17、银行机构市场准入的内容不包括（　　）。
A.机构准入
B.业务准入
C.高级管理人员准入
D.从业人员准入

【答案】 D
18、下列关于风险说法正确的是（　　）
A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险
B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险
C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定
D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险

【答案】 D
19、下列不属于企业非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
20、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（ ）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】 C
21、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】 D
22、（2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）。
A.资本规划
B.压力测试
C.风险评估
D.信息披露

【答案】 D
23、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A.正确划分银行账户与交易账户
B.制定合理的中长期经营战略
C.正确划分表内业务和表外业务
D.建立完善的内部控制体系

【答案】 A
24、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（ ）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产
D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

【答案】 A
25、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。
A.最低债务承受额
B.最高债务承受额
C.平均债务承受额
D.以上均不正确

【答案】 B
26、（　　）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
A.独立交易
B.资产转移
C.关联交易
D.权利让渡

【答案】 C
27、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（ ）万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500

【答案】 B
28、最常用的风险事前控制手段是()。
A.限额管理
B.风险定价
C.制定应急预案
D.风险转移

【答案】 A
29、以下不属于市场风险的是（　　）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.股票价格风险

【答案】 C
30、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】 C
31、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组合在战略层面的重要性
B.经济前景
C.收益率
D.过去的组合集中情况

【答案】 D
32、下列哪项产品线的β因子等于15％?（）
A.公司金融
B.零售银行
C.商业银行
D.零售经纪

【答案】 C
33、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是( )。
A.目标明确
B.计划性弱
C.提高效率
D.节省资源

【答案】 B
34、（2018年真题）下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是（ ）。
A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施
B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态
C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理
D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金

【答案】 C
35、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。
A.有条件的最好自下而上敷设
B.敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施
C.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损
D.电缆敷设时，应敷设一根立即整理一根、卡固一根

【答案】 A
36、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。
A.操作风险
B.市场风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
37、( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.风险价值

【答案】 D
38、 公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和I临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。
A.银行监管
B.市场约束
C.外部审计
D.信息披露

【答案】 D
39、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。
A.抵债资产
B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C.个人贷款
D.已核销的账销案存资产

【答案】 C
40、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.风险调整的业绩评估方法
D.风险价值

【答案】 C
41、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

【答案】 C
42、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。
A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点
B.市场收益率提高／降低50％
C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％
D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％

【答案】 D
43、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。
A.5
B.2.5
C.1.5
D.1

【答案】 D
44、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______其中核心资本充足率不得低于______。()
A.6%；4%
B.8%；6%
C.8%;4%
D.10%;8%

【答案】 C
45、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ）。
A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机不确定什么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

【答案】 C
46、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额
C.违约风险暴露只针对银行的表外资产
D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额

【答案】 A
47、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年

【答案】 D
48、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
49、 商业银行风险管理的核心要素不包括（　　）。
A.价格确认
B.降低风险
C.技术支持
D.模型创新

【答案】 B
50、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（　　）。
A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

【答案】 B
51、垂直风管的支架，间距应小于等于（ ）m，每支垂直风管的支架不少于（ ）个。
A.33
B.32
C.23
D.22

【答案】 B
52、商业银行的资产主要是（ ）。
A.固定资产
B.非流动资产
C.金融资产
D.无形资产

【答案】 C
53、监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是（　　）。
A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用
B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露
C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用
D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性

【答案】 C
54、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。
A.负债风险管理模式
B.资产风险管理模式
C.内部管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
55、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（　　）。
A.交易风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险

【答案】 B
56、( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.监督检查
B.市场准入
C.最低资本充足率要求
D.信息披露

【答案】 B
57、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Ahman的Z记分模型
B.Risk Calc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型

【答案】 C
58、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（　　）日的流动性需求。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 D
59、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
A.3. 6
B.36
C.2. 4
D.24

【答案】 A
60、平行施工的缺点是（ ）。
A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长
B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费
C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低
D.容易在施工中遗漏某道工序

【答案】 B
61、证券组合理论体现在( )。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 C
62、我国要求资本充足率不得低于（ ）。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%

【答案】 C
63、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（　　）。
A.存贷比监管预警管理
B.行业和市场风险
C.拨备覆盖比预警管理
D.集中度风险预警管理

【答案】 B
64、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（ ）。
A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工班长进行详细交底
B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底
C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底
D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底

【答案】 C
65、 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（　　）。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.波动收益率曲线

【答案】 B
66、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会

【答案】 B
67、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。
A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险

【答案】 C
68、 下列关于内部评级法的说法，不正确的是（　　）。
A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

【答案】 D
69、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A.28
B.15
C.36
D.4

【答案】 C
70、定期压力测试至少()年一次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
71、法人客户根据其机构性质可以分为（ ）。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 D
72、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避系统风险
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 C
73、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
A.6
B.4
C.8
D.2

【答案】 C
74、在银行监管原则中，( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。
A.效率原则
B.公开原则
C.依法原则
D.公正原则

【答案】 B
75、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总 额为300000万元，则资产收益率为（ ）。
A.0. 02
B.0. 25
C.0. 03
D.0. 35

【答案】 A
76、（2020年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（ ）。
A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

【答案】 A
77、在国别风险日常监测原则中，( )是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
A.完整性原则
B.及时性原则
C.合理性原则
D.独立性原则

【答案】 B
78、（2022年7月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）
A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况
B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消
C.股票风险的资本计提比率为8%
D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险

【答案】 A
79、 商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.战略规划
B.管理规划
C.目标规划
D.良好的道德规范和公众利益

【答案】 D
80、 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。
A.用于抵押的政府债券
B.现金
C.银行的房产和子公司的投资
D.同业借款

【答案】 C
81、（2018年真题）目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.会计资本
B.经济资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
82、（2018年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（ ）。
A.解决表面问题，不须深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】 C
83、建设市场风险管理体系的关键是（　　）。
A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性
B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性
C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性

【答案】 C
84、下列关于敏感性分析的说法错误的是（　　）。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
85、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制

【答案】 B
86、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（ ）。
A.业务连续性管理计划
B.技术外包
C.业务营销外包
D.程序外包

【答案】 A
87、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和( )。
A.非交易性外汇敞口
B.单币种敞口
C.结构性敞口
D.非结构性敞口

【答案】 A
88、以下不是项目技术交底的层级是：（ ）。
A.施工组织设计的交底
B.施工方案的交底
C.分项工程交底
D.分部工程交底

【答案】 D
89、（2018年真题）在我国银行监管实践中，（ ）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.资本收益率
B.存款偏离度
C.流动性比率
D.资本充足率

【答案】 D
90、 账面减值是指（　　）。
A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等
B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少
C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等
D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等

【答案】 C
91、—家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（ ）。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避

【答案】 C
92、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0

【答案】 C
93、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（ ）。
A.有专项的施工方案
B.带电调试作业
C.生活区的选址应符合安全性要求
D.正确使用安全防护用具和用品

【答案】 A
94、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。
A.内部模型法
B.权重法法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 C
95、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.2.5％

【答案】 C
96、（2019年真题）商业银行通常将（ ）看作对其经济价值威胁最大的风险。
A.流动性风险
B.声誉风险
C.市场风险
D.战略风险

【答案】 B
97、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【答案】 A
98、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（　　）。
A.国债交易损失扩大
B.衍生产品交易策略错误
C.经常遭到监管处罚
D.持有外汇品种单一

【答案】 C
99、下列不属于国别风险评估的主要指标的是()。
A.数量指标
B.定性指标
C.比例指标
D.等级指标

【答案】 B
100、战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对

【答案】 D
101、下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（ ）。
A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集 团客户进行授信管理的

【答案】 C
102、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。
A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
C.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
D.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

【答案】 D
103、下列()不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】 B
104、（2019年真题）下列（ ）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。
A.降低规模
B.调整结构
C.处置资产
D.增加一级资本和二级资本

【答案】 D
105、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级

【答案】 A
106、 新发生不良贷款的内部原因不包括（　　）。
A.违反贷款“三查”制度
B.地方政府行政干预
C.违反贷款授权授信规定
D.银行员工违法

【答案】 B
107、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A.9.5％
B.10％
C.8.3％
D.9.8％

【答案】 A
108、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（　　）就会增加。
A.外汇交易风险
B.外汇结构性风险
C.折算风险
D.利率风险

【答案】 B
109、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（ ）。
A.资产为负债的久期缺口为零
B.资产为负债的久期缺口
C.资产的久期小于负债的久期
D.资产的久期大于负债的久期

【答案】 D
110、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。
A.资本折价风险
B.负债流动性风险
C.资产减值风险
D.投资风险

【答案】 B
111、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。
A.远期利率可由即期利率曲线推断
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

【答案】 B
112、风机压出端的测定面要选在（ ）。
A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上
B.尽可能靠近入口处
C.尽可能靠近通风机出口
D.干管的弯管上

【答案】 A
113、下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C.未分配利润属于核心资本
D.少数股权属于附属资本

【答案】 D
114、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。
A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

【答案】 D
115、 （??） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本

【答案】 B
116、 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（　　）。
A.90%
B.100%
C.95%
D.110%

【答案】 B
117、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（ ）。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％

【答案】 B
118、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

【答案】 C
119、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.2.5％
B.2％
C.3.33％
D.2.94％

【答案】 D
120、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。
A.风险管理部门
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 B
121、银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会
B.政府
C.审计机构
D.商业银行

【答案】 B
122、土地初始登记的特点体现为（　　）。
A.初始登记属于总登记的范畴
B.初始登记具有经常性
C.初始登记具有集中性
D.初始登记具有全域性
E.初始登记具有分散性

【答案】 B
123、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 D
124、 （　　），商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A.20世纪60年代以前
B.20世纪60年代
C.20世纪70年代
D.20世纪80年代