2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库单选题（共800题） 1、（2018年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。 A.强化声誉风险管理培训 B.确保及时处理投诉和批评 C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 D.努力实现承诺【答案】 D 2、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了( )缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。 A.负；下降 B.正；下降 C.正；上升 D.负；上升【答案】 B 3、下列不属于市场风险计量方法的是（）。 A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B.按照交易对手评级设置授信额度上限 C.计算单一币种的多头或空头缺口 D.计算债券组合久期【答案】 B 4、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。 A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C 5、实现银行账户利率风险控制的方法不包括( )。 A.表内方法 B.表外方法 C.表内与表外相结合 D.风险资本限额【答案】 C 6、风险水平类指标不包括（　　）。 A.核心负债比率 B.预期损失率 C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 C 7、信用风险损失分布的数学期望是（　　）。 A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款拨备率 C.预期损失 D.风险迁徙率【答案】 C 8、下列对债券凸性描述正确的是（） A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数 B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负 D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】 A 9、履带式起重机的特点为（）。 A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢 B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快 C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢 D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢【答案】 C 10、（2018年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。 A.市场风险 B.信用风险 C.法律风险 D.操作风险【答案】 B 11、城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（　　）的国有土地使用权。 A.城市 B.县城 C.建制镇 D.独立工矿 E.企事业单位【答案】 A 12、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。 A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响 B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】 B 13、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。 A.财务报表分析 B.期望分析 C.财务比率分析 D.现金流量分析【答案】 B 14、下列关于信息披露的频率，表述错误的是()。 A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 C.国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分 D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】 D 15、下列不属于增长能力指标的是( )。 A.资产增长率 B.营业收入利润率 C.利润增长率 D.权益增长率【答案】 B 16、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。 A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】 C 17、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。 A.市场过度竞争 B.银行资产规模盲目扩张 C.监管不到位 D.银行业务创新不足【答案】 B 18、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 A 19、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高层管理者【答案】 A 20、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。 A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】 C 21、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。 A.越弱；越少；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】 C 22、下列关于信用风险的表述，错误的是（）。 A.只有违约才能导致信用风险 B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C.信用风险范围不仅限于贷款业务 D.信息不对称可以引发信用风险【答案】 A 23、下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。 A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况 B.风险价值是即将发生的真实损失 C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源 D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况【答案】 A 24、下列属于测量银行流动性指标的是(?)。 A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是【答案】 D 25、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（　　）。 A.都需要在固定的场所交易 B.都需要双方签订标准化合约 C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险 D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】 D 26、下列不属于信贷审批原则的是()。 A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】 A 27、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是()。 A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】 A 28、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。 A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素 C.分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能 D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息【答案】 C 29、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 B 30、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。 A.有专项的施工方案 B.带电调试作业 C.生活区的选址应符合安全性要求 D.正确使用安全防护用具和用品【答案】 A 31、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表【答案】 A 32、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。 A.每日股票价格 B.每日股票指数 C.股票价格每日变动值 D.股票价格每日收益率【答案】 D 33、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 D 34、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较低 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 C 35、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。 A.20％ B.19％ C.25％ D.30％【答案】 B 36、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.2 【答案】 B 37、商业银行的监事会应至少（　　）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 A.每月 B.每季度 C.每年 D.每2年【答案】 C 38、（　　）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。 A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备【答案】 B 39、下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.定价限额【答案】 D 40、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。 A.凸性 B.久期 C.敞口 D.缺口【答案】 B 41、根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。 A.当前 B.一般 C.极端 D.过去三年平均【答案】 C 42、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（）。 A.不属于任何一个国家／地区 B.其注册所在国家／地区 C.其母公司注册所在国家／地区 D.其从事实际经营活动的地区【答案】 D 43、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）。 A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降【答案】 C 44、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。 A.国别风险、战略风险 B.国别风险、法律风险 C.声誉风险、战略风险 D.声誉风险、法律风险【答案】 D 45、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。 A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 【答案】 A 46、（2022年7月真题）2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（） A.重新提出资本底线要求 B.改进风险权重计量方法 C.提高资本充足率监管标准 D.重新界定监管资本的构成【答案】 A 47、一宗土地，企业A通过拍卖方式取得其土地使用权40年，后因厂址搬迁，企业A决定将该宗土地使用权进行转让，转让给房地产开发公司B开发为住宅小区。在转让之前A已经使用该宗土地10年，那么B可取得（　　）年的土地使用权。 A.10 B.30 C.40 D.70 【答案】 B 48、下列不属于国别风险评估的主要指标的是()。 A.数量指标 B.定性指标 C.比例指标 D.等级指标【答案】 B 49、()是银行宏观审慎监管的核心。 A.风险监管 B.资本监管 C.风险识别 D.风险计量【答案】 B 50、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（　　）。 A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C 51、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.罗斯提出套利定价理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.马柯威茨提出的现代资产组合理论 D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 B 52、楼板、屋面等横向平面上，短边尺寸等于或大于25cm的口，以及墙体等竖向平面上高度等于或大于（）cm，宽度大于（）cm的口为洞。 A.7550 B.10050 C.10045 D.7545 【答案】 D 53、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。 A.头寸限额 B.敏感度限额 C.止损限额 D.定价限额【答案】 D 54、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。 A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数 B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等 C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求 D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D 55、资本收益率的计算公式为()。 A.RAROC=(EL-NI)÷UL B.RAROC=(UL-NI)÷EL C.RAROC=(NI-EL)÷UL D.RAROC=(EL-UL)÷NJ 【答案】 C 56、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。 A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 D 57、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。 A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里” B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿 C.风险转移只能是保险转移 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】 B 58、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。 A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合 B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 D 59、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 D 60、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（）. A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多 B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸 C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合【答案】 A 61、（　　）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 A.预期损失 B.灾难性损失 C.威胁性损失 D.非预期损失【答案】 B 62、净稳定资金比例的计算公式为（　　）。 A.核心负债/总负债×100％ B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％ C.可用稳定资金/所需稳定资金×100％ D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款【答案】 C 63、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.以上都对【答案】 B 64、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。 A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20% D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 C 65、A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为()。 A.40% B.28% C.22% D.10% 【答案】 D 66、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 B 67、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。 A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标【答案】 A 68、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（　　）。 A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差【答案】 D 69、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。 A.10％ B.15％ C.20％ D.25％【答案】 B 70、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。 A.账面资本 B.会计资本 C.监管资本 D.经济资本【答案】 C 71、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。 A.内部操作风险计量系统 B.内部操作风险识别系统 C.内部操作风险控制系统 D.内部操作风险监测系统【答案】 A 72、（2018年真题）商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。 A.高级管理层 B.风险管理委员会 C.董事会 D.外包管理团队【答案】 C 73、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（　　）。 A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理【答案】 A 74、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。 A.商业银行内部控制 B.商业银行公司治理 C.商业银行战略管理 D.商业银行风险管理【答案】 B 75、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】 B 76、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 D 77、账户管理属于（）。 A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】 A 78、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。 A.经济资本 B.监管资本 C.会计资本 D.实收资本【答案】 B 79、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。 A.企业的资产规模 B.企业的目标 C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级【答案】 A 80、土地使用权抵押权自（　　）时设立，否则不发生法律效力。 A.申请 B.登记 C.权属审核 D.核发证书【答案】 B 81、某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（） A.15% B.12.5% C.20% D.10% 【答案】 B 82、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。 A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 D 83、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。 A.红色预警法 B.黑色预警法 C.统计预警法 D.指数预警法【答案】 D 84、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（） A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】 C 85、下列土地登记事项中，不可能发生的是（　　）。 A.原始登记文件可能出错 B.原始登记文件不会出错 C.土地登记人员审查疏忽或书写错误 D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误【答案】 B 86、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。 A.客户通过代理收付款进行洗钱活动 B.代客理财产品受利率波动造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】 B 87、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（）。 A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C 88、下列关于声誉风险说法错误的是（　　）。 A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友” 【答案】 B 89、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。 A.6 B.4 C.12 D.24 【答案】 C 90、（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。 A.董事会和股东会 B.董事会和风险管理委员会 C.董事会和高级管理层 D.股东会和风险管理委员会【答案】 C 91、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。 A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物 B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约 C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【答案】 C 92、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 93、（2018年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。 A.25％ B.30％ C.50％ D.75％【答案】 A 94、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。 A.统计模型具有明显的经济意义 B.统计模型的估计与使用相对比较简单 C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化【答案】 C 95、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。 A.一级流动性储备 B.二级流动性储备 C.三级流动性储备 D.特级流动性储备【答案】 B 96、（2018年真题）（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值【答案】 A 97、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。 A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连续型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】 D 98、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。 A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应进行分类 D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】 A 99、某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。 A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险【答案】 B 100、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是() A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】 D 101、风险报告的主要职责不包括（）。 A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告 B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 D 102、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。 A.二项分布 B.泊松分布 C.正态分布 D.均匀分布【答案】 B 103、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（　　）。 A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】 D 104、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。 A.债券A的久期大于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期 C.债券A的久期等于债券B的久期 D.无法确定债券A和B的久期大小【答案】 C 105、非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。 A.结构性敞口和非结构性敞口 B.单币种敞口和非结构性敞口 C.结构性敞口和单币种敞口 D.单币种敞口和总敞口头寸【答案】 A 106、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（） A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况 B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价 C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作 D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】 D 107、关于各种税金，下列说法正确的有（　　）。 A.第一次购买房屋的城镇职工均不需要交纳契税 B.办理土地变更登记时，若属于应纳土地增值税项目，应拿相关缴纳凭证办理 C.任何引起土地权属变更的书据均需缴纳印花税 D.经批准减征、免征契税的纳税人改变有关土地、房屋的用途，不再属于减征、免征契税范围的，应当补缴已经减征、免征的税款 E.成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的，其契税计税依据由征收机关参照市场价格核定【答案】 B 108、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。 A.外包商不履责 B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款” C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷 D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 B 109、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指( )。 A.商业银行 B.中国人民银行 C.国务院 D.中国银行业监督管理委员会【答案】 B 110、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质）押品的顺序进行。 A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】 A 111、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。 A.农产品 B.石油 C.铜 D.黄金【答案】 D 112、商业银行公司治理的核心是()。 A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制 B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督 C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化 D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系【答案】 A 113、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。 A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余 B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余 C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余 D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余【答案】 C 114、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（）。 A.24亿元 B.9亿元 C.4.5亿元 D.30亿元【答案】 D 115、（2018年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（） A.自有资本 B.经济资本 C.借入资本 D.核心一级资本【答案】 C 116、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。 A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.层次分析法【答案】 B 117、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（　　）。 A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】 B 118、以下不属于信息科技系统事件的因素的是（　　）。 A.软件产品 B.服务提供商 C.硬件设备 D.服务接受方【答案】 D 119、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。 A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】 B 120、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.贷款风险迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 B 121、以下说法中不正确的是（　　）。 A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C 122、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。 A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】 D 123、电脑“千年虫”属于典型的（　　）风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】 C 124、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（　　）。 A.代客购汇100万美元 B.买人1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买人10亿元人民币金融债? 【答案】 C 125、战略风险的类型包括（）。 A.品牌风险 B.竞争对手风险 C.项目风险 D.以上全对【答案】 D 126、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性

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