2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共800题） 1、（）属于零售性质的资金。 A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.公司存款【答案】 C 2、以下不属于个人信贷业务的是（　　）。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款【答案】 C 3、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。 A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额【答案】 C 4、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。 A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 A 5、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。 A.2％ B.0.02％ C.1％ D.0.2％【答案】 B 6、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。 A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 C 7、风险评估的方法中不包括（　　） A.自我评估法 B.因果模型法 C.问卷调查法 D.工作交流法【答案】 B 8、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。 A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 B 9、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。 A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D 10、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。 A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率【答案】 D 11、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（） A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C 12、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。 A.《商业银行资本管理办法（试行）》 B.《中华人民共和国行政许可法》 C.《中华人民共和国银行业监督管理法》 D.《中华人民共和国中国人民银行法》【答案】 A 13、（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡罗模拟法【答案】 B 14、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。 A.资产收益率 B.盈利能力 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】 D 15、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。 A.代理业务 B.柜面业务 C.资金业务 D.个人信贷业务【答案】 A 16、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A.6000 B.10000 C.11000 D.8000 【答案】 A 17、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。 A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本【答案】 B 18、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。 A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果? 【答案】 D 19、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 A 20、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】 A 21、（　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。 A.经风险调整的资本收益率（RAROC） B.股本收益率（ROE） C.资本充足率（CAR） D.资产收益率（ROA）【答案】 A 22、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。 A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25% B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150% D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 C 23、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（　　）。 A.制定外包战略发展规划 B.制定外包风险管理的操作流程 C.制定外包风险管理的内控制度 D.定期安排内部审计【答案】 D 24、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（） A.5000元 B.500元 C.5元 D.50元【答案】 D 25、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。 A.1000 B.3000 C.2000 D.7000 【答案】 B 26、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。 A.久期缺口与利率风险没有必然联系 B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 C 27、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。 A.100万元 B.700万元 C.多于700万元 D.小于700万元【答案】 D 28、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。 A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B 29、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。 A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B 30、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。 A.资本充足率 B.利润率 C.现场 D.非现场【答案】 A 31、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　） A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】 A 32、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是(　　)。 A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述 B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口 C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线 D.风险管理不保持独立性【答案】 D 33、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 34、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。 A.140 B.150 C.450 D.440 【答案】 D 35、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】 A 36、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。 A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素 B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批 D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 C 37、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。 A.低于4%，高1 B.高于3%，低0.5 C.高于4%，低0.5 D.低于3%，高1 【答案】 A 38、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门? 【答案】 A 39、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。 A.100% B.50% C.70% D.0 【答案】 C 40、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。 A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 C 41、风险监管的核心步骤是（　　）。 A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】 C 42、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。 A.4.0×VaR B.4.5×VaR C.3.0×VaR D.3.5×VaR 【答案】 B 43、下列关于VaR的说法中，错误的是()。 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B 44、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。 A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险【答案】 D 45、下列说法不正确的是（　　）。 A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 B 46、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。 A.资本金收益率=税后净收人／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额 D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出) 【答案】 C 47、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。 A.资产收益率=税后净收入／资本金总额 B.资产收益率=税后净利润／资本金总额 C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额 D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D 48、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 49、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。 A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 B.高效、节约地使用一切监管资源 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C 50、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。 A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】 B 51、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。 A.股本收益率 B.资产收益率 C.经风险调整的业绩评估方法 D.风险价值【答案】 C 52、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（　　）。 A.个人住房抵押贷款风险权重为50％ B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重 C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】 A 53、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】 C 54、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。 A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 B 55、下列商业银行资金来源中，（　　）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.政府税款 C.证券业存款 D.公共事业费收入【答案】 C 56、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】 D 57、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。 A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 D 58、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。 A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C 59、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。 A.5.0％ B.8.0％ C.7.0％ D.6.5％【答案】 D 60、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。 A.减少22.12亿元 B.减少22.22亿元 C.增加22.12亿元 D.增加22.22亿元【答案】 C 61、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。 A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 D 62、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。 A.67.5亿 B.90亿 C.30亿 D.40亿【答案】 A 63、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。 A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断 B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 C 64、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。 A.第2个工作日 B.第1个工作日 C.第3个工作日 D.第5个工作日【答案】 A 65、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　） A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 B 66、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 67、市场风险限额指标不包括（　　）。 A.损失限额 B.期限限额 C.风险价值限额 D.止损限额【答案】 A 68、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。 A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】 A 69、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。 A.市场风险 B.违规风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 A 70、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。 A.内部评级法 B.标准法 C.基本指标法 D.高级计量法【答案】 D 71、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。 A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析【答案】 D 72、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。 A.市场风险 B.违规风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 A 73、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。 A.水平收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线【答案】 D 74、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年【答案】 C 75、专家判断法中与借款人有关的因素不包括(　　)。 A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期【答案】 D 76、银行监管的依法原则是指（　　）。 A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者 D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 A 77、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。 A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】 C 78、信用评分模型的关键在于（　　）。 A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 C 79、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】 C 80、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。 A.25%、75% B.75%、25% C.80%、15% D.15%、80%? 【答案】 B 81、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。 A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境【答案】 C 82、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C 83、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。 A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】 B 84、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C 85、市场风险计量管理报告不存在（）。 A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】 A 86、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。 A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况【答案】 A 87、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。 A.75％ B.60％ C.50％ D.45％【答案】 A 88、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（　　）个营业日内完成。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 89、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.完全的风险规避制度【答案】 D 90、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】 A 91、下列关于违约概率的说法，错误的是()。 A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者 C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C 92、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。 A.每股收益增长率 B.经风险调整后收益 C.收益波动率 D.资本充足率【答案】 D 93、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。 A.3.33％ B.2.5％ C.2.94％ D.1.76％【答案】 D 94、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。 A.久期缺口与利率风险没有必然联系 B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 C 95、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。 A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】 B 96、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B 97、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％【答案】 A 98、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（　　）。 A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 C 99、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C 100、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则。 A.客观性 B.重要性 C.全面性 D.及时性【答案】 C 101、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。 A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B 102、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(　　)的风险管理方式。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】 D 103、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。 A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 A 104、商业银行经济资本是指（）。 A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C 105、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 106、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险【答案】 A 107、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（　　） A.会计处理差值 B.不公平交易 C.泄露客户个人信息 D.误导性广告【答案】 A 108、压力情景应充分体现银行（　　）的特征。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.风险和收益 D.经营和管理【答案】 B 109、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C 110、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。 A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D 111、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元 C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元【答案】 B 112、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C 113、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。 A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略【答案】 A 114、战略风险可以从()进行识别。 A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 D 115、(　　)不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预

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