2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案.docx

2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案

单选题（共800题）
1、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。
A.以长期负债为短期资产融资
B.以短期负债为长期资产融资
C.保持资产负债结构不变
D.以长期负债为长期资产融资

【答案】 A
2、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准入
C.金融产品准入
D.区域准入

【答案】 B
3、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。
A.不良贷款拨备覆盖率
B.不良贷款率
C.客户授信集中度
D.贷款风险迁徙率

【答案】 C
4、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
5、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%

【答案】 C
6、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】 C
7、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.加强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统

【答案】 B
8、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（　　）。
A.法律成本
B.监管罚没
C.资产损失
D.实物资产的损坏

【答案】 D
9、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强

【答案】 D
10、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】 B
11、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
12、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 B
13、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。
A.《巴塞尔新资本协议》
B.《资本协议市场风险补充规定》
C.《国际会计准则第39号》
D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】 A
14、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。
A.二级资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.股东资本

【答案】 C
15、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）。
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业

【答案】 C
16、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　）
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
17、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】 C
18、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关
B.无关
C.负相关
D.以上都不对?

【答案】 C
19、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
20、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】 D
21、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.减少经济资本配置
B.降低风险暴露
C.风险转移
D.设定止损限额

【答案】 A
22、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
23、压力测试主要采用敏感性分析和()。
A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法

【答案】 B
24、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数

【答案】 B
25、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.11亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.11亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 B
26、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
27、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。
A.内部控制
B.职责分工
C.外部监管
D.员工培训

【答案】 A
28、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
29、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。
A.不变
B.负相关
C.增加
D.降低

【答案】 D
30、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。
A.2％
B.0.02％
C.1％
D.0.2％

【答案】 B
31、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
32、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（ ）
A.偿债能力和偿还意愿；道德风险
B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
C.收入水平和偿债能力；违约风险
D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】 B
33、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】 C
34、市场风险计量管理报告不存在（ ）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报

【答案】 A
35、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
36、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小

【答案】 A
37、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（　　）。
A.10万元
B.1万元
C.5千元
D.5千万

【答案】 B
38、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。
A.逆周期资本，0~2.5%
B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%
C.第二支柱资本，0~2.5%
D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

【答案】 A
39、商业银行经济资本是指（ ）。
A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本

【答案】 C
40、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准入
C.金融产品准入
D.区域准入

【答案】 B
41、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化

【答案】 B
42、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额

【答案】 B
43、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。
A.每年一次
B.每季度一次
C.每年两次
D.每年三次

【答案】 A
44、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左

【答案】 A
45、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。
A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
B.实际损失、无形损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

【答案】 D
46、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
47、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度

【答案】 A
48、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）

【答案】 B
49、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权

【答案】 B
50、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。
A.8万元
B.7.2万元
C.4.8万元
D.3.2万元

【答案】 D
51、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C
52、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】 D
53、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.股东大会?

【答案】 A
54、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】 C
55、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
56、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％

【答案】 C
57、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。
A.控制活动
B.风险计量
C.内部监督
D.信息与沟通

【答案】 B
58、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 A
59、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是

【答案】 D
60、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】 A
61、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
62、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求
B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

【答案】 C
63、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】 A
64、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 C
65、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
66、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法

【答案】 D
67、（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 C
68、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
69、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率

【答案】 C
70、风险限额管理不包括（ ）环节。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.超限额处理
D.风险限额识别

【答案】 D
71、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
72、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左

【答案】 A
73、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】 A
74、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。
A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理，企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

【答案】 D
75、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 C
76、 （　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）

【答案】 A
77、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况

【答案】 B
78、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
79、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】 C
80、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
81、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.拆入资金
B.向人民银行再贴现
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
82、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.200％
D.150％

【答案】 D
83、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.加强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统

【答案】 B
84、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元
B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元
C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元
D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

【答案】 C
85、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。
A.由表及里
B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知

【答案】 B
86、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 A
87、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年

【答案】 A
88、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
89、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标

【答案】 D
90、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（　　）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
91、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
92、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
93、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责确定本行可以承受的市场风险水平
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 A
94、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

【答案】 A
95、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

【答案】 D
96、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。
A.交易对手限额
B.敞口限额
C.经济资本限额
D.期限限额

【答案】 B
97、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100％
B.50％
C.70％
D.0

【答案】 C
98、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(　　)。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5

【答案】 A
99、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.错误监控／报告
D.结算／支付错误

【答案】 B
100、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
101、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
102、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(　　)。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5

【答案】 A
103、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】 B
104、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。
A.操作风险
B.国家风险
C.市场风险
D.流动性风险

【答案】 A
105、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动

【答案】 B
106、下列是期限错配出现的原因的是（　　）。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】 D
107、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
108、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
109、 在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
110、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（ ）
A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
B.现期风险暴露法和标准法；标准法
C.标准法和内部模型法；标准法
D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】 A
111、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100％
B.50％
C.70％
D.0

【答案】 C
112、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
113、情景分析的原则不包括（　　）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性

【答案】 B
114、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。
A.信息科技系统生产运行
B.信息科技系统应用开发
C.信息科技系统安全管理
D.信息科技系统人员操作

【答案】 D
115、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】 D
116、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.战略风险一经批准不得更改
D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】 C
117、下列不属于外部数据的是（　　）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据

【答案】 B
118、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.10000
C.11000
D.8000

【答案】 A
119、 商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门