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2025年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共800题）
1、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（ ）。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 B
2、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（ ）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段

【答案】 B
3、正向收益率曲线意味着()。
A.投资期限越长，收益率越高
B.投资期限越长，收益率越低
C.投资期限越短，收益率越高
D.收益率高低与投贷期限的长短无关

【答案】 A
4、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团的持续压力／运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】 D
5、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。
A.13.33％
B.26.67％
C.30.00％
D.83.33％

【答案】 B
6、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。
A.借款人承受较低的风险
B.潜在借款人的风险水平下降
C.所有企业的违约风险有一定程度的提高
D.所有企业的履约程度有一定的提高

【答案】 C
7、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。‘
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 B
8、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的
A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

【答案】 A
9、( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.转移风险
D.货币风险

【答案】 C
10、下列是市场准入应该遵循的原则的是()
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
11、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统

【答案】 B
12、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。
A.2
B.3.5
C.3
D.2.5

【答案】 D
13、 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。
A.内幕交易
B.劳方索偿
C.滥用职权
D.缺乏岗位轮换机制

【答案】 C
14、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.机构终止
C.董事和高级管理人员任职资格
D.资本监管

【答案】 D
15、目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。
A.违约概率模型
B.信用评分模型
C.内部评级方法
D.以上都不对

【答案】 C
16、（　　）是委托代理法律关系成立的要件之一。
A.《土地登记申请书》
B.《土地登记委托书》
C.《国有土地所有权出让合同》
D.土地权属来源证明材料

【答案】 B
17、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。
A.现金流入
B.最低存款
C.平均存款
D.最高存款

【答案】 C
18、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
19、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()
A.10
B.5
C.2.5
D.12.5

【答案】 D
20、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团的短期偿债能力较弱
D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】 C
21、下列关于战略风险管理的说法错误的是（　　）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】 D
22、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。
A.股票市场指数
B.国债市场利率
C.票据转贴现利率
D.回购利率

【答案】 D
23、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（ ）。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率

【答案】 A
24、客户存款金额为5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提高商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为()。
A.期权性风险
B.再定价风险
C.收益曲线风险
D.基准利率风险

【答案】 A
25、下列不属于经营绩效类指标的是（）。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比

【答案】 B
26、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正确的有（　　）。
A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让
B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让
C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财产
D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押
E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵押权人优先受偿

【答案】 A
27、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。
A.75%,35%
B.70%,30%
C.80%,20%
D.90%,10%

【答案】 A
28、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（ ）。
A.行业风险是系统性风险的表现形式之一
B.所有行业都应当得到均等的信贷投放
C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
D.某些行业天然就会比别的行业风险高

【答案】 B
29、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（ ）
A.银行股票价值大幅上涨
B.资产规模急剧扩张
C.资产质量恶化
D.银行评级下调

【答案】 A
30、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。
A.农产品
B.能源产品
C.金属
D.股票

【答案】 D
31、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险转移

【答案】 B
32、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。
A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.完善的内部控制和风险管理体系
C.科学的激励约束机制
D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

【答案】 D
33、在国别风险的主要类型中，（　　）是最主要的类型之一。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险

【答案】 D
34、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。
A.36.67％
B.86.67％
C.71.67％
D.42.31％

【答案】 C
35、建设市场风险管理体系的关键是（　　）。
A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性
B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性
C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性

【答案】 C
36、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。
A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
37、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

【答案】 B
38、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）
A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
B.较大信息科技预算投入
C.设立负责信息科技风险管理的部门
D.董事会履行的信息科技管理职责

【答案】 B
39、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（ ）来转移风险。
A.增资扩股
B.计提资本金
C.计提损失准备金
D.购买保险

【答案】 D
40、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。
A.99.9％；1
B.99％；1
C.99.9％；2
D.99％；2

【答案】 A
41、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】 D
42、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（ ）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％
B.商业银行的流动性比例应当不低于20％
C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

【答案】 B
43、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（　　）转移风险。
A.资本金
B.冲减利润
C.购买商业保险
D.提取损失准备金

【答案】 C
44、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（　　）。
A.代理步骤及过程是否符合规定要求
B.委托代理内容与要求是否合法
C.成果内容是否规范合法
D.成果内容及形式是否符合委托方的要求

【答案】 B
45、以下属于经济资本计量对象的是()
A.流动资产
B.固定资产
C.存放与拆放同业
D.无形资产

【答案】 C
46、土地权利证书由（　　）直接发放。
A.人民政府
B.土地所有者
C.国土资源行政主管部门
D.土地执法部门

【答案】 C
47、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（　　）。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.盈利能力和风险管理水平
C.资本金规模和流动性管理水平
D.资本充足率水平和风险管理水平

【答案】 D
48、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（??）来转移。
A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润

【答案】 C
49、开展土地登记代理的必备要件是（　　）。
A.土地权利证明
B.个人或单位代理资格证明
C.委托书
D.土地登记代理合同

【答案】 C
50、系统缺陷造成的风险不包括（ ）。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发
D.系统报告

【答案】 D
51、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
52、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。
A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本

【答案】 C
53、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。
A.监管机构对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革／重组的成本／收益
C.监管机构责令整改的不利信息／事件
D.影响客户或公众的政策性变化等

【答案】 A
54、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）
A.正态分布
B.二项分布
C.均匀分布
D.泊松分布

【答案】 D
55、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（ ），则相应配置的经济资本规模（ ），抵御风险的能力（ ）。
A.越高；越大；越低
B.不变；减小；变高
C.越低；越小；越高
D.越高；越大；越高

【答案】 D
56、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。
A.银行资产规模盲目扩张
B.市场过度竞争
C.监管不到位
D.银行业务创新不足

【答案】 A
57、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。
A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

【答案】 D
58、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的．以下有关限额管理的说法，不正确的是()。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

【答案】 B
59、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。
A.0.02%,0.04%
B.0.03%,0.03%
C.0.02%,0.03%
D.0.03%,0.04%

【答案】 D
60、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（　　）应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
61、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 C
62、下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（ ）。
A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集 团客户进行授信管理的

【答案】 C
63、（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.永久资本

【答案】 C
64、伪造、变造多户头支票属于（ ）。
A.系统缺陷
B.人员因素
C.外部欺诈
D.内部欺诈

【答案】 C
65、定期压力测试至少()年一次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
66、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】 D
67、下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.币种限额
D.定价限额

【答案】 D
68、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的( )。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.以上都不是

【答案】 C
69、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.对于一般企业的债权
D.对我国政策性银行的债权

【答案】 D
70、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。
A.质押金
B.抵押金
C.费用
D.担保

【答案】 D
71、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 A
72、先进的风险管理理念不包括（　　）。
A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】 A
73、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是（　　）。
A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避系统风险
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 C
74、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.股东大会

【答案】 A
75、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
A.实体公正
B.结果公正
C.执法公正
D.程序公正

【答案】 D
76、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（　　）。
A.30％
B.25％
C.50％
D.75％

【答案】 B
77、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（　　）。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析

【答案】 A
78、贷款最低定价等于()。
A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额
D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额

【答案】 B
79、信贷资产准备充足率等于()。
A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％
B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％
C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％
D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％

【答案】 A
80、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（ ）。
A.卖出一份看跌期权
B.买入一份看跌期权
C.卖出一份看涨期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
81、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。
A.声誉风险
B.社会风险
C.政治风险
D.信用风险

【答案】 A
82、下列风险种类中，（　　）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
A.信用风险
B.声誉风险
C.操作风险
D.国家风险

【答案】 C
83、以下不属于政治风险的是（ ）。
A.政治冲突
B.政权更替
C.资产被国有化
D.通货膨胀

【答案】 D
84、核心存款比例等于（ ）。
A.核心存款/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.贷款总额/总资产

【答案】 A
85、 商业银行的内部控制体系的要素不包括（　　）。
A.控制活动
B.风险计量
C.监控
D.信息与沟通

【答案】 B
86、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是（ ）。
A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成
B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益
D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关

【答案】 A
87、 在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括（　　）。
A.充分考虑利益相关者的期望
B.风险偏好与战略规划有机结合
C.向业务条线和分支机构传导
D.内部控制和风险隔离

【答案】 D
88、信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】 C
89、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。
A.法律风险
B.信用风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
90、土地等不动产物权变动的公示方式为（　　）。
A.交付
B.登记
C.协议
D.协商

【答案】 B
91、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A.价内期权
B.价外期权
C.平价期权
D.卖方期权

【答案】 B
92、不良贷款转让是指银行对（ ）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A.20
B.10
C.50
D.5

【答案】 B
93、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是()
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致
D.在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的

【答案】 D
94、土地登记代理人最基本的权利是（　　）。
A.获取劳务报酬的权利
B.依法开展土地登记代理业务的权利
C.要求委托方提供相关资料的权利
D.对委托方提出建议的权利

【答案】 A
95、情景分析的（　　）原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。
A.前瞻性
B.动态性
C.有效性
D.敏感性

【答案】 B
96、 ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
97、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。
A.战略风险管理是一项短期性的战略投资
B.战略风险管理短期内没有益处
C.战略风险管理不需要配置资本
D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】 D
98、违约的定义是（ ）的重要定义。
A.权重法
B.标准法
C.经济资本管理
D.内部评级法

【答案】 D
99、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。
A.35
B.32
C.36
D.30

【答案】 A
100、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。
A.持续期分析
B.期限弹性分析
C.敏感分析
D.久期分析

【答案】 D
101、 在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任 （　　）
A.制定声誉风险管理原则和操作流程
B.制定危机处理程序
C.撰写声誉风险监测报告
D.定期审核声誉风险管理政策

【答案】 C
102、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

【答案】 D
103、投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A.11.4％
B.9.6％
C.29.5％
D.37.5％

【答案】 B
104、商业银行对（ ）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.利率
B.物价指数
C.宏观经济政策
D.突发性因素

【答案】 A
105、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（　　）。
A.资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础
B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域
C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石
D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践

【答案】 D
106、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。
A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

【答案】 D
107、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。
A.历史成本
B.市场价格
C.重置成本
D.市值重估

【答案】 A
108、代理关系的主体不包括（　　）。
A.代理人
B.被代理人
C.利害关系人
D.相对人

【答案】 C
109、以下哪项是银行监管的首要环节()
A.机构准入
B.市场准入
C.高级管理人员准入
D.运营准入

【答案】 B
110、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。
A.质押；信用
B.抵押；保证
C.信用；保证
D.质押；抵押

【答案】 D
111、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（ ）。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚

【答案】 B
112、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度
B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度
C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度

【答案】 C
113、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。
A.借款人的信用风险水平下降
B.借款人承受较低的利率风险
C.所有企业的履约能力有一定程度的提高
D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

【答案】 D
114、银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会
B.政府
C.审计机构
D.商业银行

【答案】 B
115、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.中国银行业协会

【答案】 B
116、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为（　　）。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
117、 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
118、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。
A.流动资产/总资产
B.流动资产/流动负债
C.流动负债/总资产
D.（流动资产-流动负债）/总资产

【答案】 B
119、风险管理的第一道防线是（ ）。
A.风险管理制度
B.风险管理职能部门
C.前台业务部门
D.内部审计

【答案】 C
120、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（ ）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％
B.商业银行的流动性比例应当不低于20％
C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

【答案】 B
121、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】 B
122、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

【答案】 B
123、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
124、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
125、下列关于监管资本的说法，正确的是()
A.监管资本包括一级资本和其他资本
B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本
C.未分配利润属于其他一级资本
D.一般风险准备不属于核心一级资本

【答案】 B
126、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A.股东
B.关联方
C.股东与高级管理层
D.董事会与高级管理层

【答案】 B