2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案.docx

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2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共800题） 1、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。 A.贷款定价 B.合格的抵(质)押品 C.合格的净额结算 D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 A 2、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　） A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标 C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 A 3、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据【答案】 B 4、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。 A.低于4%，高1 B.高于3%，低0.5 C.高于4%，低0.5 D.低于3%，高1 【答案】 A 5、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。 A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变【答案】 B 6、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。 A.75% B.125% C.115% D.120% 【答案】 B 7、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。 A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率【答案】 D 8、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B 9、风险监管的核心步骤是（　　）。 A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】 C 10、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 A.0～3 B.0～4 C.0～2 D.0～1 【答案】 D 11、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。 A.逆周期资本，0~2.5% B.杠杆率缓冲资本，1~3.5% C.第二支柱资本，0~2.5% D.系统重要性银行附加资本，1~3.5% 【答案】 A 12、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C 13、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。 A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B 14、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。 A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】 B 15、风险事件： A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 B 16、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。 A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性 B.建立多层次的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.提高流动性管理的预见性【答案】 A 17、风险管理信息系统不需要重视的是（）。 A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】 C 18、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。 A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】 B 19、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。 A.内部评级法 B.标准法 C.基本指标法 D.高级计量法【答案】 D 20、国别风险的评估指标不包括（　　）。 A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标【答案】 C 21、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。 A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现【答案】 D 22、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。 A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】 B 23、投资组合理论是由（）提出来的。 A.詹森 B.马柯维茨 C.马斯洛 D.莫迪利安尼【答案】 B 24、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。 A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】 C 25、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。 A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率【答案】 C 26、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。 A.较低国别风险 B.低国别风险 C.较高国别风险 D.中等国别风险【答案】 D 27、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。 A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】 A 28、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率 C.可疑类贷款迁徙率 D.预期损失率【答案】 D 29、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A 30、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。 A.5.9% B.6.9% C.10% D.93.1% 【答案】 B 31、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 32、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　） A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 B 33、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】 B 34、关于国家风险的说法不正确的是（　　）。 A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险 B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险 C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 D 35、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零【答案】 C 36、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。 A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】 B 37、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。 A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】 A 38、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（　　）。 A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好 B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险 C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平 D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 C 39、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。 A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C 40、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（　　）。 A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本 B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量 C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品 D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 B 41、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押【答案】 D 42、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。 A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】 C 43、压力情景应充分体现银行（）的特征。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.风险和收益 D.经营和管理【答案】 B 44、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。 A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备【答案】 B 45、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年【答案】 C 46、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。 A.15% B.20% C.33% D.86% 【答案】 B 47、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额识别【答案】 B 48、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（） A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C 49、收益率曲线最为常见的形态是(　　)。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】 A 50、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 51、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。 A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变【答案】 B 52、风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】 B 53、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（　　）。 A.15％ B.20％ C.35％ D.50％【答案】 B 54、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　） A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查 B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段 C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业 D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 D 55、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 B 56、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。 A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 57、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。 A.5.5％ B.5％ C.5.75％ D.6.25％【答案】 B 58、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?） A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念? 【答案】 C 59、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。 A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 B 60、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】 C 61、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。 A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】 C 62、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　） A.固有风险 B.系统性风险 C.剩余风险 D.非系统性风险【答案】 C 63、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。 A.10％ B.15％ C.25％ D.40％【答案】 C 64、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。 A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】 C 65、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】 A 66、银行监管的首要环节是（　　）。 A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】 A 67、（　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。 A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】 C 68、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 C 69、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。 A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 A 70、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元 C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元【答案】 B 71、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 B 72、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.内部审计部门【答案】 B 73、下列关于风险计量的说法中，错误的是（　　）。 A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验 C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 A 74、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。 A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】 B 75、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。 A.7.43和6.742 B.-13.26和13.948 C.7.43和20.69 D.0和0.688 【答案】 D 76、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 77、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B 78、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。 A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法【答案】 D 79、（）是流动性风险管理必不可少的环节。 A.设定限额 B.建立限额体系 C.调整限额 D.建立限额管控流程【答案】 A 80、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）。 A.25％ B.30％ C.50％ D.75％【答案】 A 81、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。 A.应当是一个相对独立的部门 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A 82、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 A.内部模型法 B.权重法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 B 83、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。 A.各家银行所采用的验证方法应当统一 B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 C.验证主要由监管当局负责 D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D 84、远期合约不包括（　　）。 A.外汇期货合约 B.远期外汇合约 C.期权合约 D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 C 85、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。 A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性【答案】 D 86、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（　　）。· A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头【答案】 D 87、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。 A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变 B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值 C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 B 88、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】 C 89、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（） A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】 D 90、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。 A.无法确定 B.相等 C.较小 D.较大【答案】 D 91、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。 A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 D 92、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。 A.6.6% B.2.4% C.3.2% D.4.2% 【答案】 A 93、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（　　）。 A.10万元 B.1万元 C.5千元 D.5千万【答案】 B 94、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（） A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】 D 95、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。 A.高级管理层 B.业务部门 C.项目实施部门 D.风险管理部门【答案】 C 96、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。 A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 A 97、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。 A.1个月 B.8个月 C.半年 D.1年【答案】 A 98、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。 A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】 C 99、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.交易对手信用风险暴露数据 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露的计量 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 A 100、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。 A.0.03%，0.03% B.0.02%，0.04% C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04% 【答案】 D 101、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】 B 102、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 A 103、风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 104、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(　　)。 A.1 B.0.6 C.1.5 D.0.5 【答案】 A 105、商业银行公司治理的主要内容不包括()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B 106、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】 B 107、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。 A.自由资金匮乏 B.产业层次较低 C.产品结构单一 D.宏观经济变化? 【答案】 D 108、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 A 109、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（　　）。 A.操作风险情况 B.银行账户利率风险测量的频度 C.逾期的定义 D.不良贷款的定义【答案】 A 110、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　） A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 D 111、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。 A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 D 112、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（） A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组 B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》 C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架 D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A 113、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。 A.无法确定 B.相等 C.较小 D.较大【答案】 D 114、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。 A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 A 115、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】 D 116、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　） A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】 A 117、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】 B 118、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。 A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】 A 119、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B 120、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 121、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

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