2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷B卷附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷B卷附答案单选题（共800题） 1、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。 A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】 D 2、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】 B 3、下列风险管理领域相关制度指引中，（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。 A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》 D.《项目融资业务指引》【答案】 C 4、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D 5、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。 A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 B 6、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。 A.资本金收益率=税后净收人／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额 D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出) 【答案】 C 7、压力情景应充分体现银行（）的特征。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】 B 8、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。 A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值 D.能够进行积极的管理【答案】 B 9、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。 A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】 D 10、下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）。 A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 B 11、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。 A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面 B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险 C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性 D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 C 12、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（　　）。 A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 A 13、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D 14、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】 A 15、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 A.从上至下 B.从下至上 C.从左到右 D.从右到左【答案】 A 16、财务比率分析不包括()。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】 D 17、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（） A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试【答案】 A 18、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。 A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】 B 19、声誉风险管理的最好办法是：推行(　　)管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 A.声誉风险 B.规避风险 C.风险识别 D.全面风险【答案】 D 20、收益率曲线最为常见的形态是(　　)。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】 A 21、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A 22、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】 C 23、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 A 24、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 【答案】 A 25、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。 A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B 26、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。 A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法【答案】 C 27、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。 A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 D 28、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。 A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B 29、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％【答案】 A 30、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。 A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 C 31、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】 B 32、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。 A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ 【答案】 D 33、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。 A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】 A 34、下列不属于风险水平类指标的是（）。 A.正常贷款迁徙率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.流动性风险指标【答案】 A 35、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】 A 36、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。 A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】 C 37、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。 A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变【答案】 B 38、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。 A.较低国别风险 B.低国别风险 C.较高国别风险 D.中等国别风险【答案】 D 39、（　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。 A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】 C 40、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 41、（）是流动性风险管理必不可少的环节。 A.设定限额 B.建立限额体系 C.调整限额 D.建立限额管控流程【答案】 A 42、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D 43、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。 A.25.8％ B.50％ C.30％ D.40％【答案】 D 44、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。 A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】 C 45、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。 A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B 46、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。 A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果? 【答案】 D 47、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。 A.2.5％ B.5％ C.10％ D.15％【答案】 B 48、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。 A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】 B 49、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。 A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素 B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批 D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 C 50、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。 A.资产收益率 B.盈利能力 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】 D 51、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。 A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C 52、银行监管的依法原则是指（　　）。 A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者 D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 A 53、下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。 A.风险限额预测 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额控制【答案】 A 54、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。 A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 D 55、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率 C.可疑类贷款迁徙率 D.预期损失率【答案】 D 56、下列不属于基本面指标的是()。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标【答案】 D 57、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。 A.75% B.125% C.115% D.120% 【答案】 B 58、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。 A.200 B.800 C.1000 D.1400 【答案】 D 59、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。 A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 C 60、（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】 D 61、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％【答案】 A 62、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。 A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】 A 63、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。 A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A 64、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。 A.拆入资金 B.向人民银行再贴现 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】 C 65、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。 A.情景分析法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.专家调查列举法【答案】 C 66、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。 A.50％ B.100％ C.200％ D.150％【答案】 D 67、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。 A.10％ B.15％ C.25％ D.40％【答案】 C 68、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（　　）。 A.40％ B.60％ C.70％ D.80％【答案】 A 69、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。 A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价【答案】 C 70、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。 A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多 C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 C 71、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。 A.前台交易 B.中台风险管理 C.评级授信 D.后台结算清算【答案】 C 72、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。 A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D 73、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）。 A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B 74、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】 A 75、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。 A.风险识别包括感知风险和分析风险 B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 C 76、下列商业银行资金来源中，（　　）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.政府税款 C.证券业存款 D.公共事业费收入【答案】 C 77、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。 A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】 C 78、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元 C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元【答案】 B 79、风险限额管理不包括（）环节。 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.超限额处理 D.风险限额识别【答案】 D 80、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B 81、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 82、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.内部审计部门【答案】 B 83、有效的战略风险管理应当定期采取（　　）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。 A.从下至上 B.从上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】 B 84、收益类指标反映的是（　　）。 A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 C 85、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A.银保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会【答案】 C 86、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。 A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 D 87、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。 A.提供企业贷款 B.吸收损失 C.防止通货膨胀 D.赢取利润【答案】 B 88、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。 A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款【答案】 D 89、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险【答案】 A 90、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】 D 91、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 A.内部模型法 B.权重法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 B 92、下列关于留置的说法，不正确的是(　　)。 A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 C 93、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。 A.3 B.2 C.2.5 D.5 【答案】 C 94、商业银行的决策机构是(　　)。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 95、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险【答案】 D 96、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。 A.财务／会计错误 B.文件／合同缺陷 C.错误监控／报告 D.结算／支付错误【答案】 B 97、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 98、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。 A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】 A 99、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】 D 100、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】 A 101、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险【答案】 D 102、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 【答案】 A 103、商业银行风险管理的发展阶段是()。 A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】 A 104、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)。 A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】 B 105、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性【答案】 D 106、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】 A 107、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。 A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 A 108、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】 B 109、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。 A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】 A 110、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。 A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果? 【答案】 D 111、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。 A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况【答案】 A 112、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 113、关于市值重估，下列说法正确的是（）。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法是盯市 D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 D 114、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。 A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.优质流动性资产分析 D.存贷比【答案】 D 115、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】 A 116、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。 A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A 117、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。 A.至少每年一次 B.每三年一次 C.每两年一次 D.至少每两年一次【答案】 A 118、下列不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】 C 119、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。 A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】 B 120、（）是银行宏观审慎监管的核心。 A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级【答案】 B 121、商业银行的零售存款通常被认为是（）。 A.核心资本 B.附属存款 C.核心存款 D.附属资本【答案】 C 122、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 A 123、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。 A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】 D 124、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（　　）对流动性的影响。 A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】 C 125、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.

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