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2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

单选题（共800题）
1、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向（　　）查询土地权利的登记结果，以保证收集资料的合理性和权威性。
A.当地土地主管部门
B.当地土地登记机关
C.当地发证机关
D.土地登记代理机构

【答案】 B
2、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。
A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.均匀分布

【答案】 B
3、自由时差是指（ ）。
A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间
B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间
C.完成全部工作的时间
D.完成工作时间

【答案】 B
4、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。
A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款

【答案】 A
5、（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（ ）。
A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
B.代客购汇100万美元
C.买入1亿美元美国国债
D.买入10亿元人民币金融债

【答案】 A
6、接地体不得使用（ ）。
A.角钢
B.钢管
C.螺纹钢
D.钢管或角钢

【答案】 C
7、（2021年真题）下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。
A.居民储蓄
B.公共事业费收入
C.证券业存款
D.政府税款

【答案】 C
8、内部审计的主要内容不包括（ ）。
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.内部控制的健全性和有效性
C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

【答案】 C
9、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。
A.利益冲突论
B.债权保护论
C.银行风险论
D.公共性质论

【答案】 D
10、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（ ）。
A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求
B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求
C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求
D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求

【答案】 A
11、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。
A.概率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数

【答案】 B
12、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。
A.锁定未来的借款成本
B.对冲未来的汇率风险
C.锁定未来的投资收益
D.对冲利率下降的风险

【答案】 A
13、目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。
A.采用精确的定量分析方法
B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险

【答案】 B
14、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（ ）。
A.15％～20％
B.20％～25％
C.25％～30％
D.30％～35％

【答案】 B
15、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。
A.组合风险对冲
B.商品风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 C
16、所有配电箱和开关箱应（ ）。
A.每月进行检查和维修二次
B.每月进行检查和维修一次
C.每两月进行检查和维修二次
D.每两月进行检查和维修一次

【答案】 B
17、（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（ ）。
A.政治违约
B.不构成违约
C.主权违约
D.国别违约

【答案】 C
18、组合贷款层面的行业风险属于（）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.特定风险
D.宏观风险

【答案】 A
19、 （　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【答案】 D
20、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部操作风险计量系统
B.内部操作风险识别系统
C.内部操作风险控制系统
D.内部操作风险监测系统

【答案】 A
21、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。
A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

【答案】 C
22、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（ ）。
A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性
B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响
C.杠杆率指标具有逆周期性的特点
D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降

【答案】 D
23、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（　　）。
A.各类风险管理状况
B.财务会计报告
C.商业银行资本计量和管理相关信息
D.公司治理情况

【答案】 C
24、()是最具流动性的资产。
A.股票
B.贷款
C.现金
D.票据

【答案】 C
25、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（　　）。
A.错误监控／报告
B.结算／支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务／会计错误

【答案】 B
26、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。
A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析
B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

【答案】 A
27、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()
A.资本监管
B.市场退出
C.监督检查
D.市场准入

【答案】 B
28、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（ ）。
A.财政性存款
B.保证金
C.活期存款
D.应解汇款

【答案】 A
29、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。
A.基本指标法
B.高级计量法
C.标准法
D.简单加总法

【答案】 B
30、（2018年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）。
A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500
B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300
C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100
D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100

【答案】 C
31、（2020年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（ ）。
A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度
B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度
C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度

【答案】 C
32、出现期限错配是因为银行用（　　）存款去支持（　　）贷款。
A.长期；短期
B.短期；长期
C.短期；短期
D.长期；长期

【答案】 B
33、下列关于违约概率说法错误的是（ ）。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】 C
34、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（ ）。
A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具
B.是累积性的、非永久性的资本工具
C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具
D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分

【答案】 B
35、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。
A.品质类指标
B.增长能力指标
C.环境类指标
D.实力类指标

【答案】 B
36、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500亿元，则关注类贷 款迁徙率为（ ）。
A.12. 5%
B.15.0%
C.17. 1%
D.11.3%

【答案】 C
37、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（　　）。
A.负责外包活动的日常管理
B.确定外包管理团队职责
C.执行外包风险管理的政策
D.定期审阅本机构外包活动相关报告

【答案】 D
38、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（ ）。
A.行业风险是系统性风险的表现形式之一
B.所有行业都应当得到均等的信贷投放
C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
D.某些行业天然就会比别的行业风险高

【答案】 B
39、风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
A.监事会
B.高管层
C.经营部门
D.董事会

【答案】 B
40、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）。
A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

【答案】 A
41、下列各项中，不属于土地总登记公告意义的是（　　）。
A.追求登记效力的公平性，保证登记的公信力
B.为土地登记机关树立良好形象
C.在一定时间内，征询利害关系人的异议
D.让权利人及时了解其土地权利是否得到保护

【答案】 B
42、内部审计的主要内容不包括()
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性
C.内部控制的有效性
D.基层员工的待遇情况

【答案】 D
43、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。
A.水平
B.正向
C.反向
D.波动

【答案】 C
44、 假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。
A.0.05％
B.0.04％
C.0.03％
D.0.02％

【答案】 A
45、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行业属于完全垄断行业
C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

【答案】 B
46、 在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】 D
47、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能
B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
48、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

【答案】 D
49、损失数据收集的原则不包括()。
A.统一性
B.准确性
C.竞争性
D.谨慎性

【答案】 C
50、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（ ）。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.系统性损失

【答案】 D
51、（2018年真题）在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（ ）。
A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

【答案】 D
52、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。
A.单笔不超过100万授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

【答案】 A
53、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。
A.操作风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.市场风险

【答案】 D
54、我国商业银行净稳定资金比率必须大于( )。
A.25％
B.50％
C.100％
D.200％

【答案】 C
55、下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】 A
56、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）。
A.透露客户个人信息
B.误导性广告
C.不公平交易
D.会计处理差错

【答案】 D
57、（ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

【答案】 B
58、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管

【答案】 B
59、 承担操作风险管理的最终责任的是（　　）。
A.董事会及董事会风险管理委员会
B.高管层及高管层风险管理委员会
C.操作风险管理的牵头部门
D.首席风险官

【答案】 A
60、（ ）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.董事会
D.高级管理层

【答案】 C
61、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
62、外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是（ ）。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C.商业银行必须对业务外包的风险进行管理
D.一些关键过程和核心业务不应外包出去

【答案】 B
63、下列关于定金的说法中，错误的是()。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式

【答案】 D
64、商业银行的（ ）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科 技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未 能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地 位的风险。
A.合规风险
B.流动性风险
C.国家风险
D.战略风险

【答案】 D
65、商业银行完善的（ ）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。
A.管理法治建设
B.公司治理结构
C.风险管理技术
D.风险控制程序

【答案】 B
66、 商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品／业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品／业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品／业务风险管理的()原则。
A.有效性
B.全面性
C.适应性
D.统筹性

【答案】 A
67、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（　　）。
A.政府指定的代理机构
B.由其监护人担任
C.县级土地主管部门
D.当事人自己

【答案】 B
68、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.战略风险

【答案】 D
69、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求

【答案】 C
70、土地总登记申请与其他的土地登记申请最大的不同是（　　）。
A.申请方法的不同
B.申请人的不同
C.土地登记通告的发布
D.申请接受单位的不同

【答案】 C
71、操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（ ），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。
A.“业务活动”
B.“管理流程”
C.“管理活动”
D.“整体流程”

【答案】 C
72、市场约束的核心是( )。
A.监管部门
B.存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构

【答案】 A
73、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（　　）。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.实物资产的损坏
C.对外赔偿
D.信息科技系统事件

【答案】 C
74、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算( )，该项资本要求为风险加权资产的( )。
A.系统重要性银行附加资本 ，1-3.5%
B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%
C.第二支柱资本，0-2.5%
D.逆周期资本，0-2.5%

【答案】 D
75、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一个概念

【答案】 D
76、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（ ）。
A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻
C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】 A
77、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（ ）。
A.业务连续性管理计划
B.技术外包
C.业务营销外包
D.程序外包

【答案】 A
78、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（ ）。
A.54％
B.108％
C.53％
D.56％

【答案】 B
79、 交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（　　）。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸

【答案】 C
80、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（ ）
A.正态分布
B.二项分布
C.均匀分布
D.泊松分布

【答案】 D
81、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（　　）。
A.前台业务部门
B.风险管理职能部门
C.人力资源管理部门
D.内部审计

【答案】 C
82、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()
A.减少损失严重产品的交易
B.对出纳人员实行强制休假制度
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配资本金

【答案】 C
83、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。
A.不包括商业银行
B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东

【答案】 D
84、下列主要由市场定价的计价模式是（ ）。
A.工程量清单计价
B.措施项目清单
C.规费项目清单
D.税金项目清单

【答案】 A
85、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。
A.法律风险
B.操作风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 C
86、（2019年真题）自评工作的原则中，（ ）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。
A.全面性
B.及时性
C.客观性
D.重要性

【答案】 C
87、下列不属于信贷审批原则的是（　　）。
A.审贷分离原则
B.统一考虑原则
C.流动性原则
D.展期重审原则

【答案】 C
88、（2020年真题）在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（ ）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元

【答案】 D
89、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100%
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100%
C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%)
D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产*100%

【答案】 D
90、我国商业银行应按照 (商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为( )
A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
B.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8%]x12.5
C.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x12.5
D.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8

【答案】 C
91、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避系统风险
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 C
92、（2019年真题）社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（ ）。
A.M0
B.M1
C.M2
D.M3

【答案】 D
93、（ ）是商业银行的执行机构。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 C
94、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
95、下列（）不属于杠杆率指标的优点。
A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展
B.避免了资本套利和监管套利
C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
D.风险中性的，相对简单易懂

【答案】 C
96、操作风险内部流程方面主要表现为（　　）。
A.外包商不履责
B.信息科技系统和一般配套设备不完善
C.违反用工法律
D.产品服务缺陷

【答案】 D
97、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
98、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。
A.10％
B.20％
C.30％
D.40％

【答案】 B
99、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率

【答案】 C
100、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险

【答案】 B
101、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响

【答案】 B
102、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。
A.公允价值和内在价值
B.市场价值和公允价值
C.名义价值和市场价值
D.内在价值和名义价值

【答案】 B
103、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。
A.竞争对手风险
B.行业风险
C.技术风险
D.项目风险

【答案】 C
104、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率
B.客户满意度
C.技能水平
D.产品成熟度

【答案】 A
105、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。申请人应当提交的权属证明文件包括（　　）。
A.人民政府批准文件
B.原《国有土地使用证》
C.《国有建设用地使用权出让合同》
D.土地出让金及有关税费缴纳凭证
E.国有建设用地划拨决定书

【答案】 A
106、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。
A.上升，上升
B.下降，下降
C.上升，下降
D.下降，上升

【答案】 D
107、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。
A.信用风险
B.权责风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 B
108、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
109、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 C
110、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（　　）。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 B
111、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险

【答案】 A
112、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务

【答案】 D
113、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
114、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 C
115、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。
A.代理业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 D
116、持续期缺口等于（）。
A.总资产持续期-总负债持续期
B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期
C.总负债持续期-总资产持续期
D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期

【答案】 D
117、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（ ）。
A.40.0％
B.25.0％
C.62.5％
D.37.5％

【答案】 A
118、（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括（ ）。
A.公开
B.公正
C.公平
D.效率

【答案】 C
119、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A.Credit Metrics 模型
B.Credit Portfolio View 模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV 模型

【答案】 B
120、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.转移风险和套利
B.对冲风险和价值发现
C.套期保值和转移风险
D.价值发现和套利

【答案】 C
121、 我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。
A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险

【答案】 B
122、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。
A.商业银行的技术水平
B.商业银行的风险管理水平
C.商业银行的业务创新水平
D.商业银行的盈利能力和发展空间

【答案】 D
123、 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

【答案】 D
124、人力资源配置不当的风险是（ ）。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是

【答案】 A
125、施工技术交底的内容主要包括（ ）两个主要方面。
A.技术和安全
B.技术和经济
C.经济和安全
D.技术和重要

【答案】 A
126、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应