2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷B卷附答案.docx

2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷B卷附答案

单选题（共800题）
1、（2018年真题）绩效考评应坚持（ ）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
A.统筹兼顾
B.公开透明
C.综合平衡
D.地域制衡

【答案】 C
2、在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型

【答案】 C
3、 商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。
A.负债到期日管理
B.资产到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

【答案】 D
4、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（　　）的变动情况。
A.10％以下
B.10％以上
C.20％以下
D.20％以上

【答案】 B
5、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（ ）。
A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.12％

【答案】 A
6、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（ ）人民币。
A.0，5亿元
B.0.1亿元
C.1亿元
D.0.2亿元

【答案】 B
7、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
8、工程工期指（ ）。
A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间
B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期
C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望
D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 D
9、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。
A.资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
B.有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］×100%
C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用
D.利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税］/利息费用

【答案】 D
10、风险偏好和风险战略应由()审批。
A.监事会
B.风险管理委员会
C.董事会
D.股东大会

【答案】 C
11、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险
D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】 B
12、 根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（　　）年。
A.40
B.50
C.60
D.70

【答案】 B
13、银行账户利率风险管理的基础是( )。
A.利率风险计量
B.利率风险评估
C.利率预测
D.利率风险控制

【答案】 C
14、某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险

【答案】 C
15、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（ ）。
A.掉期合约应用
B.期权产品的风险对冲
C.股票合约
D.远期合约应用

【答案】 D
16、 有效的战略风险管理流程不与商业银行（　　）紧密联系。
A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧

【答案】 B
17、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.董事会风险管理委员会
B.合规部门
C.业务部门
D.风险管理部门

【答案】 C
18、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括（　　）。
A.土地登记机关发出的土地证书
B.申请人的身份证明
C.地上建筑物权属证明
D.土地用途变更的批准文件
E.土地调查说明书

【答案】 A
19、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.国别风险
C.利率风险
D.流动性风险

【答案】 D
20、资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。
A.多重
B.单一
C.个别
D.集中

【答案】 B
21、银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合 法性，从而无法获得相应法律保护的风险。
A.法律风险
B.国家风险
C.声誉风险
D.流动性风险

【答案】 A
22、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。
A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们应当看到的风险信息

【答案】 A
23、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（ ）。
A.行业监管
B.合规监管
C.法律监管
D.风险监管

【答案】 D
24、商业银行流动性风险管理的核心是（　　）。
A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点

【答案】 A
25、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（ ）
A.-0.05—0.25%
B.-0.2%—0.4%
C.-0.05%—0.1%
D.0.1%—0.25%

【答案】 B
26、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。
A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

【答案】 C
27、根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照( )原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。
A.合理性
B.公平性
C.合规性
D.谨慎会计

【答案】 D
28、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 C
29、风险识别包括（ ）环节。
A.感知风险和分析风险
B.计量风险和分析风险
C.计量风险和感知风险
D.感知风险和检测风险

【答案】 A
30、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（　　）。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析

【答案】 A
31、划拨国有建设用地使用权初始登记应报（　　）批准，并进行注册登记。
A.人民政府
B.土地主管部门
C.上一级城市规划部门
D.城建局

【答案】 A
32、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（ ）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等
C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
33、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。
A.2100
B.1250
C.850
D.400

【答案】 D
34、 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C.战略目标决定了实现路径
D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

【答案】 D
35、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.变得陡峭
B.呈垂直状态
C.变得平稳
D.呈水平状态

【答案】 A
36、在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A.必须
B.不需要
C.可以用也可以不用
D.以上都不对

【答案】 A
37、《商业银行资本管理办法(试行)》实施后，通常情况下非系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。
A.5％
B.6％
C.10.5％
D.11.5％

【答案】 C
38、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动 性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对

【答案】 B
39、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（　　）。
A.存贷比监管预警管理
B.行业和市场风险
C.拨备覆盖比预警管理
D.集中度风险预警管理

【答案】 B
40、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。
A.提高风险回报
B.降低风险回报
C.在交易价格上附加较低的风险溢价
D.在交易价格上扣除风险溢价

【答案】 A
41、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（　　）天。
A.15
B.20
C.30
D.60

【答案】 C
42、（2018年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（ ）类贷款。
A.关注
B.可疑
C.损失
D.次级

【答案】 A
43、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。
A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件
C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施
D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

【答案】 C
44、工程工期是指（ ）。
A.某项工作进行的速度
B.工程施工进行的速度
C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件
D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 D
45、 下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。
A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

【答案】 C
46、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。
A.效率原则
B.公开原则
C.依法原则
D.公正原则

【答案】 C
47、 几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　 　）引发的风险。
A.内部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.外部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 C
48、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】 C
49、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

【答案】 B
50、 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
51、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（　　）
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】 A
52、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。
A.最高风险管理委员会
B.监事会
C.财务控制部门
D.风险管理部门

【答案】 C
53、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。
A.日
B.月
C.半年
D.年

【答案】 A
54、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。
A.核心资本
B.经济资本
C.附属资本
D.监管资本

【答案】 B
55、（　　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制

【答案】 C
56、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论

【答案】 B
57、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（ ）。
A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

【答案】 C
58、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A.价内期权
B.价外期权
C.平价期权
D.卖方期权

【答案】 B
59、商业银行的核心“无形资产”是()。
A.风险管理信息系统
B.完善的公司治理机构
C.健全的内部控制机制
D.有效的风险管理策略

【答案】 A
60、 下列关于操作风险说法正确的是（　　）。
A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

【答案】 A
61、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 B
62、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
A.8
B.7
C.6
D.3

【答案】 A
63、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的 是（ ）。
A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包
C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率

【答案】 C
64、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（　　）。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.实物资产的损坏
C.对外赔偿
D.信息科技系统事件

【答案】 C
65、( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
66、 下列关于声誉风险说法错误的是（　　）。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害
B.社会责任感与声誉风险无关
C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序
D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

【答案】 B
67、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()
A.保证金
B.活期存款
C.应解汇款
D.财政性存款

【答案】 D
68、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（ ）限额。
A.交易
B.风险
C.头寸
D.止损

【答案】 B
69、下列不属于营运能力指标的是（）。
A.总资产周转率
B.存货周转率
C.应收账款周转率
D.总资产收益率

【答案】 D
70、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（ ）m处测定。
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2

【答案】 B
71、（2021年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ）
A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失

【答案】 B
72、下列关于风险分类的说法，错误的是（ )。
A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

【答案】 C
73、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。
A.平均债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.一般债务承受能力
D.最高债务承受能力

【答案】 D
74、国有建设用地使用权的划拨是指______依法批准，在国有建设用地使用权人缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将国有建设用地使用权______交付给土地使用人使用的行为。（　　）
A.县级以上地方人民政府；有偿
B.县级以上地方人民政府；无偿
C.上一级土地主管部门；有偿
D.上一级土地主管部门；无偿

【答案】 B
75、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险

【答案】 A
76、室外摄像机要备有（ ），摄像机外壳和视频电缆一样对地（ ）。
A.防雨罩绝缘
B.挡风罩绝缘
C.防雨罩导电
D.挡风罩导电

【答案】 A
77、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（ ）。
A.管理能力和行业地位
B.外包服务的集中度
C.财务稳健性
D.突发事件应对能力

【答案】 B
78、“四新”指的是施工中（ ）的应用。
A.新材料
B.新方法
C.新方案
D.新机体

【答案】 A
79、 （　　）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本

【答案】 A
80、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
A.银行股本
B.银行的实收资本
C.上一年度的银行资本
D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)

【答案】 D
81、下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C.未分配利润属于核心资本
D.少数股权属于附属资本

【答案】 D
82、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。
A.某项业务风险水平增加
B.盈利能力上升
C.所发行的股票价格下跌
D.资产过于集中

【答案】 C
83、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（　　）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

【答案】 B
84、资产证券化属于（ ）。
A.改善商业银行资产流动性的措施
B.改善商业银行负债流动性的措施
C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施
D.以上都不对

【答案】 A
85、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。
A.75％
B.80％
C.100％
D.150％

【答案】 D
86、银行应保持负债来源的（　　）。
A.集中性与多样性
B.分散性与单一性
C.集中性与单一性
D.分散性与多样性

【答案】 D
87、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。
A.负债和组合的相关性也越大
B.资产和组合的相关性也越小
C.负债和组合的相关性也越小
D.资产和组合的相关性也越大

【答案】 D
88、设备安装工程施工，在（ ），应进行针对性的安全教育。
A.上岗前
B.法定节假日前后
C.工作对象改变时
D.ABC

【答案】 C
89、 客户风险的基本面指标不包括（ ）。
A.品质类指标
B.技术类指标
C.实力类指标
D.环境类指标

【答案】 B
90、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
91、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。
A.资产结构短期化策略
B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则
C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略
D.着重就轻的投资选择策略

【答案】 B
92、（2018年真题）（ ）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
A.流动性比率
B.存贷比
C.流动性覆盖率
D.净稳定资金比例

【答案】 D
93、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断

【答案】 B
94、集体土地所有权主体不包括（　　）。
A.乡农民集体
B.村农民集体
C.村民个人
D.村民小组农民集体

【答案】 C
95、（　　）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。
A.前台
B.中台
C.后台
D.合规部门

【答案】 B
96、（2020年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

【答案】 C
97、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。
A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B.验证的过程和结果应接受独立检查
C.验证应是一个特殊的过程
D.验证应当由监管当局进行

【答案】 D
98、（2018年真题）资本充足程度监管指标包括（ ）。
A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率
B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率
C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率
D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

【答案】 B
99、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.风险管理部门

【答案】 B
100、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。
A.综合评级1级
B.综合评级2级
C.综合评级3级
D.综合评级4级

【答案】 C
101、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。
A.发生频率和发生概率
B.发生频率和影响程度
C.发生概率和影响程度
D.发生概率和损失金额

【答案】 B
102、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（　　）。
A.都需要在固定的场所交易
B.都需要双方签订标准化合约
C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险
D.到期都要按约定完成货品或货币的交易

【答案】 D
103、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（ ）。
A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B.一般会威胁到整个金融机构的稳定
C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
D.通常会给实体经济带来严重的负面影响

【答案】 C
104、关于资产证券化，下列说法正确的是()。
A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确

【答案】 D
105、下列关于资本的说法，正确的是()
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本
D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】 C
106、风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和()
A.整体评估
B.控制测试
C.资本规划
D.实质性风险评估

【答案】 D
107、（2018年真题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。
A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

【答案】 A
108、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（ ）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险

【答案】 C
109、对于商业银行而言，监管风险是指（ ）。
A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险
C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险
D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

【答案】 C
110、 土地登记代理活动的核心是（　　）。
A.代理行为
B.委托代理合同
C.代理业务
D.授权委托责任

【答案】 B
111、（2018年真题）（ ）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。
A.风险文化
B.风险知识
C.风险制度
D.风险理念

【答案】 A
112、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。
A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务
C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 D
113、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（ ）。
A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
B.贷款损失准备/无风险的不良贷款
C.贷款损失准备/各项贷款余额
D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

【答案】 A
114、违约的定义是( )的重要定义。
A.权重法
B.债项评级
C.经济资本管理
D.内部评级法

【答案】 D
115、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】 C
116、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
117、定期压力测试至少()年一次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
118、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（　　）。
A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

【答案】 B
119、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。
A.35
B.32
C.36
D.30

【答案】 A
120、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.财务报表检查
B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C.金融机构风险和合规性的分析、评价
D.会计资料规范性

【答案】 C
121、 以下（　　）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。
A.效益性
B.流动性
C.安全性
D.全面性

【答案】 D
122、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D