软件开发文档：XXX银行RWA系统软件需求规格说明书V0.3.docx

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编号： XX系统软件需求规格说明书（管理信息类） V3.0 XXXX科技部 1 前言 1.1 背景及目标巴塞尔银行监管委员会于 2004 年正式发布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，它代表了国际先进银行风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。为积极响应巴塞尔委员会在全球范围内推广新资本协议的监管要求，中国银监会于 2007 年 2月公布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，并陆续出台了一系列新资本协议实施政策文件和指引，对国内银行实施新资本协议做出了明确的规定和要求。2011年4月银监会又发布了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发【2011】44号），规定“新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准”。当前，第一批实施新协议的六家银行（工、农、中、建、交、招商）已经进入合规评估阶段；其余自愿实施新协议银行实施工作也已开展了数年，相关工作正在持续推进中。本行积极响应监管要求，制定了新资本协议实施规划，计划通过RMCA体系项目群（共8个项目）建设、推广和应用，推进新资本协议实施工作，于2014年达到监管指引的合规要求。目前本行已完成内部评级法（初级法）非零售项目，内部评级法零售项目正在实施中，预计2012年底完成。根据本行新资本协议实施规划，在完成内部评级法项目、实现违约概率（PD）等参数计量后，即须推进信用风险RWA计量项目的建设。通过信用风险RWA计量项目的建设，将构建本行信用风险RWA计算子系统，实现按照权重法和内部评级法分别计算信用风险加权资产，满足监管机构计算监管资本的要求，同时也为本行的统一授信管理、限额管理等日常风险管理工作提供技术手段。 1.2 术语定义 RWA：Risk Weighted Asset，风险加权资产。 PD：Probability of default，违约概率。是指银行客户在未来一段时间内发生违约的可能性，它是针对银行的客户而言的，与客户的信用级别挂钩，同一信用级别的客户具有相同的违约概率，违约概率指标有时效性，通常反映的是未来一年内客户违约的可能性。 LGD：Loss given default，违约损失率。是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额占风险敞口(债权)的百分比。 EAD：Exposure at default，违约风险暴露。指一旦发生违约，面临损失风险的金额。 EL：Expected Losss，预期损失。 BEEL：Best estimate of the expected loss，对已违约风险暴露的预期损失的最优估计。数据补录信息填报表：生成铺底数据后的补录模板Excel。 2 系统总体说明 2.1 处理流程【说明】描述系统的主要处理流程，可绘制跨职能流程图、时序图等，并辅以文字说明。原则：先宏观后微观，从子系统、模块、功能点逐层往下细化。系统处理流程图应体现子系统、模块之间流程关系。功能点之间，若有流程关系，也需要进行描述。如果在同一子系统下，在第3章子系统项下说明；如果功能点在同一模块下，则在第3章模块中说明；如果跨子系统，可在此处说明。【示例】图1. 系统处理流程图 2.2 功能结构【说明】对软件系统进行从大到小、从粗到细、从上到下地解析，按照功能的从属关系绘制出结构图。功能结构图应至少体现出子系统、模块之间的从属关系。【示例】图2. 系统功能结构图 2.3 与其它系统的关系【说明】描述软件系统与其它外部系统之间的关系，通过图例及文字进行描述。【示例】图3. 与其它系统关系图本系统上游系统有核心系统、统一报表系统。系统通过TUXEDO服务器获取核心系统的增量传票文件，通过数据交换平台获取统一报表系统的业务数据接口文件。 2.4 用户及角色【说明】 1、系统用户的层级、所属机构、岗位、角色、当前和三年规划的用户数等。虽然很多系统的角色，可根据需要自定义，但应遵循“最小特权、责任分离、数据抽象” 最小特权：分配给用户的权限，不超过用户完成此项工作所必需的权限；责任分离：用户不能拥有互斥的角色；数据抽象：将一些特殊的数据权限抽象出来，如把操作存贷款账户的权利抽象成“账户管理权”。的原则，分析出系统所需的角色。 2、系统中的角色规划，对于每类角色，应详细列出对应的功能点名称。由于可能角色和功能点对应关系较多，可用Excel表格罗列并作为附件。【示例】表1. 用户分类表层级机构岗位角色用户数当前三年规划总行风险管理部数据管理岗数据管理 60 60 总行风险管理部参数管理岗参数管理 2 10 总行风险管理部系统管理岗系统管理 2 10 总行风险管理部计划财务部人力资源部行政后勤部资金营运中心资产托管部投资银行部信用卡中心查询岗查询 230 230 分行分行数据补录岗数据补录 50 66 分行分行查询岗查询 800 800 合计 662 743 表2. 用户角色表角色功能点数据补录用户管理数据管理手工补录纳税申报表 …… 查询 …… 参数管理 …… 系统管理 …… 3 功能性需求 RWA系统包含七个子系统：数据处理平台子系统、数据补录子系统、引擎数据子系统、引擎计量子系统、信息查询子系统、报表子系统、基础管理子系统。 3.1 数据处理平台子系统 3.2 数据补录子系统数据补录子系统分为两个模块：数据补录管理、补录参数管理。 3.3 引擎数据子系统引擎数据子系统包括基础数据管理模块。 3.4 引擎计量子系统 3.4.1 计算引擎 3.4.1.1 信用风险计量 3.4.1.1.1 权重法计量 3.4.1.1.1.1 数据准备 3.4.1.1.1.1.1 功能描述功能名称权重法计量之数据准备功能描述在进行权重法RWA计量之前，获取计算数据，并对数据做相关映射。角色无补充说明无 3.4.1.1.1.1.2 输入项描述（1）输入格式无（2）输入字段参与主体信息表：序号名称类型长度输入属性必输项备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - - 2 参与主体大类 Varchar2(10) - - 3 参与主体小类 Varchar2(10) - - 4 微小企业标识 Varchar2(10) - - 5 注册地国家或地区 Varchar2(10) - - 6 注册地国家或地区的外部评级结果 Varchar2(10) - - 风险暴露信息表：序号名称类型长度输入属性必输项备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属参与主体ID Varchar2(40) - - 3 敞口大类 Varchar2(10) - - 4 敞口小类 Varchar2(10) - - 5 风险暴露起始日 Date - - 6 风险暴露到期日 Date - - 7 风险暴露的原始期限 Number(10,6) - - 8 风险暴露的剩余期限 Number(10,6) - - 9 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 10 业务类型 Varchar2(10) - - 11 债权级别 Varchar2(10) - - 12 债券发行目的 Varchar2(10) - - 13 债权产品类型 Varchar2(10) - - 14 住房抵押贷款类型 Varchar2(10) - - 15 股权投资对象类型 Varchar2(10) - - 16 股权投资形成原因 Varchar2(10) - - 17 非自用不动产类型 Varchar2(10) - - 18 权重法下表外业务类型 Varchar2(10) - - 19 表外暴露来源 Varchar2(10) - - 20 表外暴露类型 Varchar2(10) 21 是否可随时无条件撤销 Varchar2(10) - - 抵质押品信息表：序号名称类型长度输入属性必输项备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 发行抵质押品的参与主体ID Varchar2(40) - - 3 权重法下抵质押品类型 Varchar2(10) - - 4 抵质押品的起始日 Date - - 5 抵质押品的到期日 Date - - 6 抵质押品的原始期限 Number(10,6) - - 7 抵质押品的剩余期限 Number(10,6) - - 8 抵押债券发行目的 Varchar2(10) - - 9 权重法合格抵质押品标识 Varchar2(10) - - 保证信息表：序号名称类型长度输入属性必输项备注 1 保证ID Varchar2(40) - - 2 保证人ID Varchar2(40) - - 3 保证的起始日 Date - - 4 保证的到期日 Date - - 5 保证的原始期限 Number(10,6) - - 6 保证的剩余期限 Number(10,6) - - 7 权重法合格保证标识 Varchar2(10) - - 3.4.1.1.1.1.3 业务规则（1）资产权重表根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，权重法下资产的风险权重对应如下：项目权重 1.现金类资产　 1.1现金 0% 1.2黄金 0% 1.3存放中国人民银行款项 0% 2.对中央政府和中央银行的债权　 2.1对我国中央政府的债权 0% 2.2对中国人民银行的债权 0% 2.3对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 0% 2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 20% 2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 50% 2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 100% 2.7对评级B-以下的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 150% 2.8对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 100% 3.对我国公共部门实体的债权 20%　 4.对我国金融机构的债权 4.1对我国政策性银行的债权（不包括次级债权） 0% 4.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权　 4.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 0% 4.2.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权 100% 4.3对我国其他商业银行的债权（不包括次级债权） 4.3.1原始期限3个月以内 20% 4.3.2原始期限3个月以上 25% 4.4对我国商业银行的次级债权（未扣除部分） 100% 4.5对我国其他金融机构的债权 100% 5.对在其他国家或地区注册的金融机构和公共部门实体的债权　 5.1对评级AA-（含AA-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 25% 5.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 50% 5.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 100% 5.4对评级B-以下国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 150% 5.5对未评级的国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 100% 5.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 0% 5.7对其他金融机构的债权 100% 6.对一般企业的债权 100% 7.对符合标准的微型和小型企业的债权 75% 8.对个人的债权　 8.1个人住房抵押贷款 50% 8.2对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加的部分 150% 8.3对个人其他债权 75% 9.租赁资产余值 100% 10.股权　 10.1对金融机构的股权投资（未扣除部分） 250% 10.2 被动持有的对工商企业的股权投资 400% 10.3因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的股权投资 400% 10.4对工商企业的其他股权投资 1250% 11.非自用不动产　 11.1 因行使抵押权而持有并在法律规定处分期限内的非自用不动产 100% 11.2 其他非自用不动产 1250% 12.其他 12.1依赖于银行未来盈利的净递延税资产（未扣除部分） 250% 12.2其他表内资产 100% 上述项目所称多边开发银行包括世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行、泛美开发银行、欧洲投资银行、北欧投资银行、加勒比海开发银行、伊斯兰开发银行、欧洲开发银行理事会。计算处理中资产风险权重映射表：业务类型参与主体大类参与主体小类注册地国家注册地的所在国家或地区的外部评级风险暴露原始期限微小企业标识债权级别债券发行目的债权产品类型住房抵押贷款类型股权投资对象类型股权投资形成原因非自用不动产类型风险权重现金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 存放中国人民银行款项 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产主权政府中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产主权中央银行中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产主权政府非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产主权中央银行非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产主权政府非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 一般资产主权中央银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 一般资产主权政府非中国 A-级以下，BBB-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 一般资产主权中央银行非中国 A-级以下，BBB-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 一般资产主权政府非中国 BBB-级以下，B-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权中央银行非中国 BBB-级以下，B-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权政府非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产主权中央银行非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产主权政府非中国未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权中央银行非中国未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权公共部门实体中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 一般资产银行政策性银行中国 N.A. N.A. N.A. 高级债权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产非银行金融机构中央政府投资的金融资产管理公司中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 收购国有银行不良贷款 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产非银行金融机构中央政府投资的金融资产管理公司中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产银行商业银行中国 N.A. 3个月以内 N.A. 高级债权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 一般资产银行商业银行中国 N.A. 3个月以上 N.A. 高级债权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 一般资产银行商业银行中国 N.A. N.A. N.A. 次级债权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产银行政策性银行中国 N.A. N.A. N.A. 次级债权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产非银行金融机构其他中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产银行商业银行非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 一般资产主权公共部门实体非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 一般资产银行商业银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 一般资产主权公共部门实体非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 一般资产银行商业银行非中国 A-级以下，B-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权公共部门实体非中国 A-级以下，B-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产银行商业银行非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产主权公共部门实体非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产银行商业银行非中国未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权公共部门实体非中国未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产主权多边开发银行及国际金融组织非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产非银行金融机构 N.A. 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 否 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 是 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 75% 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 住房抵押贷款其他 N.A. N.A. N.A. 50% 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 住房抵押贷款已抵押房产，未全部还款前追加贷款 N.A. N.A. N.A. 150% 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 合格循环零售 N.A. N.A. N.A. N.A. 75% 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 N.A. N.A. N.A. N.A. 75% 租赁资产 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 金融机构 N.A. N.A. 250% 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 工商企业被动持有 N.A. 400% 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 工商企业政策性债转股 N.A. 400% 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 工商企业其他 N.A. 1250% 非自用不动产 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 因行使抵押权而持有并在法律规定处分期限内 100% 非自用不动产 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 1250% 未扣除的净递延税资产 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 250% 其他零风险款项 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 其他表内资产 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% （2）表外项目信用转换系数根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，权重法下表外项目信用转换系数如下：项目信用转换系数 1.等同于贷款的授信业务 100% 2.贷款承诺　 2.1原始期限不超过1年的贷款承诺 20% 2.2原始期限1年以上的贷款承诺 50% 2.3可随时无条件撤销的贷款承诺 0% 3.未使用的信用卡授信额度 3.1 一般未使用额度 50% 3.2 符合标准的未使用额度 20% 4.票据发行便利 50% 5.循环认购便利 50% 6.银行借出的证券或用作抵押物的证券 100% 7.与贸易直接相关的短期或有项目 20% 8.与交易直接相关的或有项目 50% 9.信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 100% 10. 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券 100% 11.其他表外项目 100% 上述项目中： 1.等同于贷款的授信业务，包括一般负债担保、承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等； 2.与贸易直接相关的短期或有项目，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证； 3.与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等； 4.信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售。计算处理中表外CCF映射表：表外业务类型原始期限是否可随时无条件撤销 CCF 等同于贷款的授信业务 N.A. N.A. 100% 贷款承诺 1年以内（含1年）否 20% 贷款承诺超过1年否 50% 贷款承诺 N.A. 是 0% 一般未使用的信用卡授信额度 N.A. N.A. 50% 符合标准的未使用的信用卡授信额度 N.A. N.A. 20% 票据发行便利 N.A. N.A. 50% 循环认购便利 N.A. N.A. 50% 银行借出的证券或用作抵押物的证券 N.A. N.A. 100% 与贸易直接相关的短期或有项目 N.A. N.A. 20% 与交易直接相关的或有项目 N.A. N.A. 50% 信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 N.A. N.A. 100% 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券 N.A. N.A. 100% 其他表外项目 N.A. N.A. 100% （3）合格缓释工具的认定根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，权重法下合格信用风险缓释工具包括：信用风险缓释工具种类质物（一）以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金；（二）黄金；（三）银行存单；（四）我国财政部发行的国债；（五）中国人民银行发行的票据；（六）我国政策性银行、公共部门实体、商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票；（七）金融资产管理公司为收购国有银行而定向发行的债券；（八）评级为BBB-（含BBB-）以上国家或地区政府和中央银行发行的债券；（九）注册地所在国家或地区的评级在A-（含A-）以上的境外商业银行和公共部门实体发行的债券、票据和承兑的汇票；（十）多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织发行的债券。保证（一）我国中央政府、中国人民银行、政策性银行、公共部门实体和商业银行；（二）评级为BBB-（含BBB-）以上国家或地区政府和中央银行；（三）注册地所在国家或地区的评级在A-（含A-）以上的境外商业银行和公共部门实体；（四）多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织。计算处理中保证风险权重映射表：参与主体大类参与主体小类注册地国家注册地的所在国家或地区的外部评级风险权重主权政府中国 N.A. 0% 主权中央银行中国 N.A. 0% 主权公共部门实体中国 N.A. 20% 银行政策性银行中国 N.A. 0% 银行商业银行中国 N.A. 25% 主权政府非中国 AA-级及以上 0% 主权中央银行非中国 AA-级及以上 0% 主权政府非中国 AA-级以下，A-级及以上 20% 主权中央银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 20% 主权政府非中国 A-级以下，BBB-级及以上 50% 主权中央银行非中国 A-级以下，BBB-级及以上 50% 银行商业银行非中国 AA-级及以上 25% 主权公共部门实体非中国 AA-级及以上 25% 银行商业银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 50% 主权公共部门实体非中国 AA-级以下，A-级及以上 50% 主权多边开发银行及国际金融组织非中国 N.A. 0% 计算处理中抵质押品风险权重映射表：抵质押品类型发行人/承承兑人的参与主体大类发行人/承兑人的参与主体小类注册地国家注册地的所在国家或地区的外部评级抵押债券发行目的风险权重现金及现金等价物 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 债券主权政府中国 N.A. N.A. 0% 票据主权中央银行中国 N.A. N.A. 0% 债券银行政策性银行中国 N.A. N.A. 0% 债券主权公共部门实体中国 N.A. N.A. 20% 债券银行商业银行中国 N.A. N.A. 25% 票据银行政策性银行中国 N.A. N.A. 0% 票据主权公共部门实体中国 N.A. N.A. 20% 票据银行商业银行中国 N.A. N.A. 25% 承兑汇票银行政策性银行中国 N.A. N.A. 0% 承兑汇票主权公共部门实体中国 N.A. N.A. 20% 承兑汇票银行商业银行中国 N.A. N.A. 25% 债券非银行金融机构中央政府投资的金融资产管理公司中国 N.A. 收购国有银行不良贷款 0% 债券主权政府非中国 AA-级及以上 N.A. 0% 债券主权中央银行非中国 AA-级及以上 N.A. 0% 债券主权政府非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 20% 债券主权中央银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 20% 债券主权政府非中国 A-级以下，BBB-级及以上 N.A. 50% 债券主权中央银行非中国 A-级以下，BBB-级及以上 N.A. 50% 债券银行商业银行非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 债券主权公共部门实体非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 债券银行商业银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 债券主权公共部门实体非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 票据银行商业银行非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 票据主权公共部门实体非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 票据银行商业银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 票据主权公共部门实体非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 承兑汇票银行商业银行非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 承兑汇票主权公共部门实体非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 承兑汇票银行商业银行非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 承兑汇票主权公共部门实体非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 债券主权多边开发银行及国际金融组织非中国 N.A. N.A. 0% 3.4.1.1.1.1.4 处理流程 n 根据风险暴露表外相关信息，通过“权重法下表外业务信用风险转换系数映射表”得出表外暴露的信用转换系数(CCF)。 n 根据风险暴露相关信息及参与主体相关信息，通过“资产风险权重映射表”得出风险暴露的风险权重(RW)。 n 根据抵质押品相关信息及其发行人相关信息，通过“抵质押品风险权重映射表”得出合格抵质押品的风险权重。 n 根据保证人相关信息，通过“保证风险权重映射表”得出合格保证的风险权重。 3.4.1.1.1.1.5 输出项描述（1）输出格式无（2）输出字段风险暴露信息表：序号名称类型长度备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 3 权重法下表外业务信用转换系数 Number(10,6) 4 权重法下风险权重 Number(10,6) 抵质押品信息表：序号名称类型长度备注 1 抵

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