2024年山西省期货从业资格股指期货投机与套利交易考试试卷.doc

山西省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、沪深300股指数的基期指数定为__。
A．100点
B．1000点
C．点
D．3000点
2、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。
A．2
B．7
C．10
D．15
3、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有要求的是（）。
A．执业纪律
B．专业胜任能力
C．职业道德
D．职业创新能力
4、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数组成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。
A．15000点
B．15124点
C．15224点
D．15324点
5、下列能够从事期货交易的是（）。
A．国家机关和事业单位
B．某集团下属企业
C．期货交易所的工作人员
D．中国期货业协会的工作人员
6、因为某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济原因的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。
A．相反
B．一般相同
C．不一定
D．完全相同
7、现货市场行情发生重大变化或者客户也许出现风险时，证券企业能够（）。
A．为客户从事期货交易提供融资或者担保
B．代客户下达交易指令
C．协助期货企业向客户提示风险
D．利用客户的期货结算账户进行期货交易
8、我国期货交易所会员必须是（）。
A．自然人
B．事业单位
C．境内企业法人
D．境外企业法人
9、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。
A．期货确保金安全存管监控机构
B．国务院期货监督管理机构
C．期货企业
D．非期货企业结算会员
10、下列选项中，不属于期货企业申请设置营业部时，应向拟设置营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。
A．拟设置营业部的决议文献
B．申请日前6个月月末的风险监管报表
C．营业部的管理制度文本
D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件
11、期货企业办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出同意或者不一样意的决定。
A．变更注册资本
B．变更企业形式
C．破产
D．变更3%以上的股权
12、__的计算措施就是求连续若干天市场价格(一般采取收盘价)的算术平均。
A．移动平均线
B．几何平均线
C．支撑线
D．压力线
13、期货从业人员发觉投资者有违法违规的行为时，应（）。
A．及时向主管部门报告
B．公平看待该投资者
C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险
D．了解投资者的投资目标
14、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本原因的情况下，该投机者的净收益是__。
A．1250美元
B．-1250美元
C．12500美元
D．-12500美元
15、期货从业人员违背《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微，且没有导致严重后果的，处理方式为（）
A．予以当面批评
B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出
C．予以公开训斥
D．向公安部门举报
16、期货经纪企业在经营过程中应坚持的首要标准是（）。
A．服务周到
B．技能纯熟
C．老实信用
D．小心谨慎
17、当看涨期权的执行价格高于当初的标的物价格时，该期权为__。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平值期权
D．市场期权
18、下列有关期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。
A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故暂时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权
19、期货投资者保障基金产生的利息以及利用所产生的各种收益等孳息归属（）。
A．期货交易所
B．中国证监会
C．期货投资者保障基金
D．风险准备金
20、某期货交易所会员既有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵确保金的金额不得高于（）万元。
A．200
B．50
C．160
D．240
21、孙某在期货企业里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经取得了期货从业人员资格。因为期货行情稳定，形势良好，该期货企业的资本迅速扩大，达成1.5亿元，于是该期货企业开始申请金融期货全面结算会员资格。依照以上情况，回答下列问题： 假设该期货企业在经营过程中，曾经因为严重违规期货交易被本地证监局要求整治，张某受到中国证监会的行政处罚。经整治完成后，证监会检查合格，期货企业欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合要求，中国证监会应当（）。
A．予以同意
B．不予同意
C．予以其一定考查期限，考查期限内无违法行为的才予以同意
D．予以同意，但应当限制其结算业务范围
22、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。
A．价差
B．基差
C．差价
D．套价
23、期货企业缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。
A．资产
B．营业成本
C．资本金
D．负债
24、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构重要责任人同意，能够限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。
A．5
B．10
C．20
D．30
25、国际上期货交易的指令有诸多个，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。
A．双向指令
B．止损指令
C．套利指令
D．市价指令

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。
A．信贷资金
B．财政资金
C．自有资金
D．银行资金
2、期货企业的董事会除应当行使《企业法》要求的职权外，还应当履行下列（）职责。
A．研究制定客户确保金安全存管制度，确保客户确保金存管符合有关客户资产保护和期货确保金安全存管监控的各项要求
B．研究制定风险管理、内部控制制度
C．审议并决定客户确保金安全存管制度，确保客户确保金存管符合有关客户资产保护和期货确保金安全存管监控的各项要求
D．审议并决定风险管理、内部控制制度
3、期货企业办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构同意。
A．企业停业
B．变更业务范围
C．参股境外期货类经营机构
D．控股股东发生变化
4、期货交易所总经理的职权有（）。
A．确定风险准备金的使用方案
B．决定结算担保金的使用
C．组织协调专门委员会的工作
D．决定期货交易所机构设置方案
5、期货交易所会员管理措施的内容应当包括（）。
A．会员资格的取得条件
B．会员资格的终止条件
C．对会员的监督管理
D．会员资格的取得程序
6、风险管理的基本流程包括__。
A．风险识别
B．风险的预测和度量
C．风险控制
D．风险消除
7、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。
A．为客户提供安全可靠的投资市场
B．维护市场参加的权益
C．维护市场的稳定
D．控制政治风险
8、反向市场牛市套利的市场特性有__。
A．现货价格高于期货价格
B．只要价差扩大，就可赢利
C．赢利潜力巨大，风险有限
D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
9、期货企业有（）行为的，责令更正，予以警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍如下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元如下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。
A．接收不符合要求条件的单位或者个人委托的
B．允许客户在确保金不足的情况下进行期货交易
C．违背要求从事与期货业务无关的活动的
D．从事期货自营业务的
10、双重顶形反转形态的成立条件是__。
A．有两个相同高度的高点
B．有两个相同高度的低点
C．向下突破颈线
D．向上突破颈线
11、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。
A．本人
B．父母
C．配偶
D．儿女
12、赵某是某期货企业从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员常常出去赌钱，目前欠了诸多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。依照以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会予以其暂停从业资格7个月处罚，假如赵某对该处罚不服，能够采取如下（）救助措施。
A．向协会申诉
B．对协会申诉决定不服的，能够向有关主管部门申诉或者反应
C．对协会申诉决定不服的，能够向人民法院提起诉讼
D．能够向仲裁机构提起仲裁
13、从事期货交易活动，应当（）。
A．公平
B．公开
C．公正
D．老实信用
14、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以躲避价格波动风险的一个交易方式。
A．品种相同或有关
B．数量相等或相称
C．方向相同
D．月份相同或相近
15、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。
A．老实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉
B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益
C．向客户提供专业服务时，充足揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者确保
D．当自身利益或者有关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的标准
16、期货合约的价格形成方式有__。
A．公开喊价方式
B．配对交易方式
C．连续竞价方式
D．计算机撮合成交方式
17、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪企业会员以此作为对客户结算的依据。
A．会员当日平仓盈亏表
B．会员当日成交合约表
C．会员当日持仓表
D．会员资金结算表
18、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。
A．周报表
B．月报表
C．季度报表
D．年报表
19、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。
A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的责任人，或者期货企业、证券企业的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤消资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评定机构、验证机构的专业人员，自被撤消资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货企业、证券企业的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规要求的严禁在企业中兼职的其他人员
20、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。
A．成交量
B．成交价
C．持仓量
D．最高价与最低价、开盘价与收盘价
21、按执行时间划分，期权能够分为__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
22、与商品期货相比，金融期货的特点有__。
A．交割便利
B．所有采取现金交割方式交割
C．期现套利更轻易进行
D．轻易发生逼仓行情
23、洁身自好的有（）。
A．期货从业人员发觉所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B．期货从业人员发觉所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反应或举报
C．期货从业人员为了业务的发展能够暂时不顾投资者信誉
D．期货从业人员发觉投资者有违法违规行为时，应当及时向所在期货经营机构报告
24、下列机构中，属于期货自律机构的有__。
A．中国证监会
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．期货企业
25、有关我国期货交易所对持仓限额制度的详细要求，如下表述正确的是__。
A．采取限制会员持仓和限制客户持仓相结合的措施，控制市场风险
B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制
C．交易所调整限仓数额须经理事会同意，报中国证监会立案后实行
D．会员或客户的持仓数量不得超出交易所要求的持仓限额