实验三指数基金的构建与分析.doc

实验步骤
1. 指数基金的构建：首先我们选择了沪深300指数作为我们的指数目标，从中选择了10只股票构成我们的新的指数基金：

沪深300etf的基金份额净值设计为沪深300指数的千分之一，因此当沪深300指数为1000点时，对应上证沪深300的基金净值为1元

1）000002 万科A
2）000009中国宝安
3）000024招商地产
4）000001 深发展A
5）600036 招商银行
6）600050 中国联通
7）601857 中国石油
8）601318中国平安
9）600111包钢稀土
10) 600118中国卫星

以2012年1月4日为基日，2012年5月4日为报告期，
计算公式为：报告期指数＝报告期成份股的总市值 / 基 期 × 基期指数
X1=89251948.80元
X2=12892671.25元
X3=37443189.24元
X4=85611185.45元
X5=219236684.28 元
X6=93476990.10元
X7=1632174544.41元
X8=206198527.12元
X9=101677407.12元
X10= 13241326.90元
X=[89251948.80 12892671.25 37443189.24 85611185.45 219236684.28 93476990.10 1632174544.41 206198527.12 101677407.12 13241326.90]
W=[X1/sum(X) X2/sum(X) X3/sum(X) X4/sum(X) X5/sum(X) X6/sum(X) X7/sum(X) X8/sum(X) X9/sum(X) X10/sum(X)]
W=[ 0.0358 0.0052 0.0150 0.0344 0.0880 0.0375 0.6552 0.0828 0.0408 0.0053]
Y1= 1766613.089万股
Y2= 966182.837万股
Y3= 1631103.796万股
Y4= 2119659.64万股
Y5= 16152207.782万股
Y6= 103818万股
总市值的计算
MC0=P01*Y1+P02*Y2+P03*Y3+P04*Y4+P05*Y5+P06*Y6
MC1=P11*Y1+P12*Y2+P13*Y3+P14*Y4+P15*Y5+P16*Y6
IX0=MCO/MCI*1000
IX=[ ]
HS=[ ]