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银行初级职业资格考试风险管理模拟试题及答案一

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银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（一）
单项选择题
1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（　）。
A.风险分散
B.风险补偿
C.风险转移
D.风险规避
【正确答案】A
【答案解析】本题考查风险分散。风险分散是指经过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言形象地说明了这一方法。参见教材P5。
2.经过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（　）。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
【正确答案】B
【答案解析】本题考查风险对冲。风险对冲是指经过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。参见教材P6。
3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（　）。
A.信用风险
B.市场风险
C.法律风险
D.国别风险
【正确答案】A
【答案解析】本题考查信用风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。参见教材P7。
4.下列关于风险的说法，正确的是（　）。
A.信用风险也称市场风险
B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.信用风险的观察数据多，且容易获得
【正确答案】B
【答案解析】本题考查信用风险。信用风险又被称为违约风险。信用风险观察数据少且不易获得，因此具有明显的非系统性风险特征。参见教材P7—8。
5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（　）。
A.法律风险
B.政策风险
C.操作风险
D.策略风险
【正确答案】C
【答案解析】本题考查操作风险。操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险。参见教材P8。
6.银行风险中的“终结者”是指（　）。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.流动性风险
【正确答案】D
【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。参见教材P9。
7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（　）。
A.违法风险
B.违规风险
C.监管风险
D.战略风险
【正确答案】B
【答案解析】本题考查违规风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。参见教材P10。
8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（　）。
A.增加
B.降低
C.不变
D.先增加后减少
【正确答案】A
【答案解析】本题考查风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。参见教材P3。
9.在破产清算条件下能够用于吸收损失的资本工具是指（　）。
A.一级资本
B.二级资本
C.核心一级资本
D.其它一级资本
【正确答案】B
【答案解析】本题考查二级资本。二级资本是指在破产清算条件下能够用于吸收损失的资本工具。参见教材P18。
10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（　）。
A.客户、产品和业务活动事件
B.实物资产的损坏
C.信息科技系统事件
D.执行、交割和流程管理事件
【正确答案】A
【答案解析】本题考查操作风险的分类。客户、产品和业务活动事件指因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。参见教材P108。
11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（　）。
A.完整性
B.严谨性
C.规范性
D.准确性
【正确答案】C
【答案解析】本题考查操作风险管理工具。损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。参见教材P111。
12.监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。这体现了关键风险指标体系设计的（　）原则。
A.整体性
B.有效性
C.敏感性
D.可靠性
【正确答案】B
【答案解析】本题考查操作风险管理工具。有效性：监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。参见教材P112。
13.下列属于柜面业务账户开立、使用、变更与撤销过程中的操作风险的是（　）。
A.恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证
B.未经授权办理大额存取款业务
C.对应该逐笔勾正确内部账务不进行逐笔勾对
D.代保管质押品外借，或白条抵库
【正确答案】A
【答案解析】本题考查柜面业务。B属于现金存取款环节的操作风险，C属于平账和账务核对环节的操作风险，D属于现金库箱管理环节的操作风险。参见教材P113。
14.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（　）。
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信
B.贷款合同要素填写不规范
C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误
D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题
【正确答案】A
【答案解析】本题考查法人信贷业务。B属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。参见教材P116。
15.下列不属于资金业务操作风险成因的是（　）。
A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大
B.内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后
C.内控制度不完善，业务流程有漏洞
D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统
【正确答案】C
【答案解析】本题考查资金业务。资金业务操作风险成因：风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后；电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。参见教材P119。
16.商业银行开展外包活动遵循的原则不包括（　）。
A.制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系
B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围
C.对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包
D.审慎合规原则
【正确答案】D
【答案解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行开展外包活动遵循的原则：制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。参见教材P122。
17.银行所有风险中最具破坏力的风险是（　）。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
【正确答案】C
【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。参见教材P128。
18.流动性风险的（　）就是分析流动性风险的主要来源。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
【正确答案】A
【答案解析】本题考查流动性风险管理的作用。流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。参见教材P131。
19.下列关于公开市场操作的说法中，错误的是（　）。
A.规模小
B.期限较短
C.力度大
D.适合对市场流动性进行短期调控
【正确答案】C
【答案解析】本题考查流动性风险的识别与分析。相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，而且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。参见教材P134。
20.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　）。
A.20%
B.25%
C.50%
D.100%
【正确答案】D
【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。参见教材P135。
21.核心负债比例认为到期期限在（　）个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。
A.3
B.6
C.9
D.12
【正确答案】A
【答案解析】本题考查中长期结构性分析。核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。参见教材P140。
22.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（　）。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年
【正确答案】A
【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。参见教材P143。
23.中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（　）承担本行资本管理的首要责任。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
【正确答案】A
【答案解析】本题考查董事会及其风险管理委员会。中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。参见教材P22。
24.首席风险官的聘任和解聘由（　）负责并及时向公众披露。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
【正确答案】A
【答案解析】本题考查高级管理层的内容。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。参见教材P23。
25.（　）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险偏好
B.风险规避
C.风险敞口
D.风险文化
【正确答案】A
【答案解析】本题考查风险偏好的定义。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。参见教材P26。
26.从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示（　）的机构能将风险偏好于日常决策相联系。
A.20%
B.26%
C.35%
D.37%
【正确答案】D
【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将封信啊偏好真正落实到业务条线，37%的机构能将风险偏好于日常决策相联系。参见教材P29。
27.（　）采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别/分析
B.风险计量/评估
C.风险监测/报告
D.风险控制/缓释
【正确答案】D
【答案解析】本题考查风险控制/缓释。风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。参见教材P36。
28.该风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，这种风险是指（　）。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.操作风险
【正确答案】A
【答案解析】本题考查国别风险类型。转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。参见教材P150。
29.以下关于主权违约的叙述，错误的是（　）。
A.主权违约指主权债务人违约
B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金
C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件
D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付
【正确答案】C
【答案解析】本题考查国别风险识别。通货膨胀事件（指年通货膨胀超过20%）可视为变种的作为对内/本币违约事件。参见教材P151。
30.以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是（　）。
A.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估
B.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素
C.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估
D.国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构能够考虑建立更为复杂的评级体系
【正确答案】D
【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构能够考虑建立更为复杂的评级体系。参见教材P152-153。
31.日常国别风险信息监测渠道不包括（　）。
A.投资者主观分析
B.新闻平台
C.外部评级机构数据
D.银行内部信息
【正确答案】A
【答案解析】本题考查国别风险日常监测。日常国别风险信息监测渠道包括：（1）新闻平台；（2）外部评级机构数据；（3）银行内部信息。参见教材P154。
32.以下关于国别风险报告的说法，错误的是（　）。
A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率
C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告
D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告
【正确答案】C
【答案解析】本题考查国别风险报告。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。参见教材P154-155。
33.中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，自（　）开始施行。
A. 1月1日
B. 1月1日
C. 7月1日
D. 7月1日
【正确答案】B
【答案解析】本题考查声誉风险管理。 6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，自 1月1日开始施行。参见教材P156。
34.在声誉风险管理中，关于董事会和高级管理层的责任表述错误的是（　）。
A.除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失
B.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任
C.高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能
D.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度
【正确答案】C
【答案解析】本题考查声誉风险管理的基本做法。董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。参见教材P157。
35.《商业银行资本管理办法（试行）》中，有关战略风险的评估要求不包括（　）。
A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告
B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系
C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本
D.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其它风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本
【正确答案】D
【答案解析】本题考查战略风险管理。《商业银行资本管理办法（试行）》中，有关战略风险的评估要求主要包括：（1）商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告。（2）商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系。（3）商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。参见教材P161。
36.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门
【正确答案】C
【答案解析】本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。参见教材P162。
37.新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（　）。
A.统一性原则
B.统筹性原则
C.全面性原则
D.公正性原则
【正确答案】A
【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。在新产品/业务风险管理原则中，统一性原则是指新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理。参见教材P163。
38.新产品/业务风险管理措施不包括（　）。
A.制定风险防控措施
B.风险评级
C.新产品风险管理评价
D.建立风险结果反馈机制
【正确答案】D
【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理措施主要有：（1）风险评级；（2）制定风险防控措施；（3）新产品风险管理评价。参见教材P165。
39.反洗钱的目的不包括（　）。
A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
B.有利于商业银行实现预期盈利目标
C.有利于维护社会安全、社会信用
D.有利于维护金融安全、经济安全
【正确答案】B
【答案解析】本题考查反洗钱管理。反洗钱的目的一是有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；二是有利于维护社会安全、社会信用；三是有利于维护金融安全、经济安全；四是有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。参见教材P166。
40.以下关于巴塞尔协议Ⅰ的说法错误的是（　）。
A.建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充分率标准
B.提出了银行最高资本要求
C.目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充分率要求不同而产生的不公平竞争
D.贡献在于将资本充分率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准
【正确答案】B
【答案解析】本题考查银行监管。巴塞尔协议Ⅰ建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充分率标准，提出了银行最低资本要求，目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充分率要求不同而产生的不公平竞争。巴塞尔协议Ⅰ的贡献在于，将资本充分率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。参见教材P170。
41.在银行监管的基本原则中，监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，这是指（　）。
A.公正原则
B.公开原则
C.依法原则
D.效率原则
【正确答案】B
【答案解析】本题考查银行监管。在银行监管的基本原则中，公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度。参见教材P173。
42.市场准入应当遵循的原则有（　）。
A.公开、公平、公正、效率、便民
B.公开、公平、公正、合规、全面
C.统一、合理、合法、全面、便民
D.统一、合理、合法、效率、统筹
【正确答案】A
【答案解析】本题考查银行监管。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。参见教材P175。
43.《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，其中一级资本充分率最低要求为（　）。
A.4%
B.5%
C.6%
D.8%
【正确答案】C
【答案解析】本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，其中一级资本充分率最低要求为6%。参见教材P178。
44.市场约束参与方不包括（　）。
A.其它债权人
B.新闻媒体
C.外部中介机构
D.公众存款人
【正确答案】B
【答案解析】本题考查市场约束。市场约束参与方主要包括：（1）监管部门；（2）公众存款人；（3）股东；（4）其它债权人；（5）外部中介机构；（6）其它参与方。参见教材P180。
45.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　）。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.存款人经过选择银行，增加银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东经过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，有利于银行改进治理，实现对银行的市场约束
【正确答案】D
【答案解析】本题考查市场约束。股东经过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，有利于银行改进治理，实现对银行的市场约束，因此D项错误。参见教材P181。
46.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（　）。
A.经营管理机制
B.日常监督机制
C.监管当局责任
D.惩罚机制
【正确答案】A
【答案解析】本题考查市场约束。在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括：（1）日常监督机制。（2）惩罚机制。（3）监管当局责任。参见教材P182。
47.按照（　）不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。
A.业务特点和风险特征
B.业务特点和财务状况
C.风险特征和财务状况
D.机构性质和组织形式
【正确答案】A
【答案解析】本题考查单一法人客户信用风险识别。按照业务特点和风险特征不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。参见教材P44。
48.现金流量分析一般首先分析（　）。
A.投资性现金流
B.经营性现金流
C.融资活动现金流
D.筹资活动现金流
【正确答案】B
【答案解析】本题考查单一法人客户信用风险识别。现金流量分析一般首先分析经营性现金流，关注经营活动现金流从何而来，流向何方，现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息，现金流的变化趋势和潜在的变化的原因是什么。参见教材P47。
49.就国内企业而言，存在最突出的问题就是经营管理不善，因此应当加强对（　）。
A.管理层风险分析
B.行业风险分析
C.生产与经营风险分析
D.宏观环境分析
【正确答案】C
【答案解析】本题考查单一法人客户信用风险识别。就国内企业而言，存在最突出的问题就是经营管理不善，因此应当加强对生产与经营风险分析。参见教材P48。
50.下列关于集团法人客户特征描述错误的是（　）。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其它企事业法人或被其它企事业法人控制
B.共同被第三方企事业法人所控制
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D.存在其它关联关系，必须按公允价格原则转移资产和利润
【正确答案】D
【答案解析】本题考查集团法人客户的整体状况分析。存在其它关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理。参见教材P51。
51.组合贷款层面的行业风险属于（　）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.特定风险
D.宏观风险
【正确答案】A
【答案解析】本题考查贷款组合的信用风险识别。行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成的系统性的信用风险损失。参见教材P60。
52.从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历不包括（　）发展阶段。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.贷款组合模型
【正确答案】D
【答案解析】本题考查信用风险计量。从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。参见教材P61。
53.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维是客户评级，第二维是（）。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
【正确答案】B
【答案解析】本题考查违约概率模型。一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。参见教材P65。
54.（　）包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.增长能力指标
【正确答案】A
【答案解析】本题考查风险监测对象。品质类指标包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。参见教材P66。
55.在操作实践中，商业银行的预期损失一般以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。
A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露
B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D.以上公式均不对
【正确答案】A
【答案解析】本题考查预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。参见教材P71。
56.下列不属于行业环境风险因素的是（　）。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.市场供求
【正确答案】D
【答案解析】本题考查风险预警。行业环境风险因素：经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规。参见教材P73。
57.（　）是针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
A.一般准备
B.专项准备
C.特种准备
D.定额准备
【正确答案】C
【答案解析】本题考查信用风险抵补的内容。特种准备是针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。参见教材P88。
58.（　）主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
【正确答案】C
【答案解析】本题考查市场风险计量。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。参见教材P98。
59.（　）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
【正确答案】B
【答案解析】本题考查市场风险限额管理。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。参见教材P101。
60.利率预测的内容不包括（　）。
A.利率变动方向预测
B.利率变动水平预测
C.利率周期转折点的预测
D.利率政策的预测
【正确答案】D
【答案解析】本题考查银行账户利率风险管理。利率预测的内容包括利率变动方向预测、利率变动水平预测、利率周期转折点的预测。参见教材P105。
多项选择题
1.一般将金融风险可能造成的损失分为（　）。
A.预期损失
B.灾难性损失
C.完全损失
D.非预期损失
E.不完全损失
【正确答案】ABD
【答案解析】本题考查风险与损失。在实践中，一般将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。参见教材P4。
2.风险对冲对管理市场风险非常有效，其中的市场风险有（　）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.信用风险
E.股票风险
【正确答案】ABCE
【答案解析】本题考查风险对冲。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。参见教材P6。
3.管理声誉风险的方法有（　）。
A.强化全面风险管理意识
B.改进公司治理和内部控制
C.预先做好应对声誉危机准备
D.确保其它主要风险被正确识别
E.确保其它主要风险的优先排序
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查声誉风险。管理声誉风险的主要方法有：强化全面风险管理意识，改进公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其它主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。参见教材P10。
4.商业银行资本的作用有（　）。
A.吸收银行的经营亏损
B.缓冲意外损失
C.保护银行的正常经营
D.为银行的注册、组织营业提供资金
E.为存款进入前的经营提供启动资金
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查资本的定义和作用。商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，能够用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营、为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。参见教材P16。
5.关于二级资本的说法，正确的有（　）。
A.其受偿顺序列在普通股之前
B.不带赎回机制
C.不允许设定利率跳升条款
D.收益不具有信用敏感性特征
E.必须含有减计或转股条款
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查二级资本。二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。参见教材P18。
6.内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括（　）。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.信息科技系统事件
D.实物资产的损坏
E.执行、交割和流程管理事件
【正确答案】AB
【答案解析】本题考查操作风险的分类。内外勾结作案形成的操作风险损失涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。参见教材P108。
7.商业银行应将操作风险管理作为主要风险管理职能纳入全行风险管理体系，逐步建立起权责清晰、制约平衡、运行高效的操作风险管理架构。（　）要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系，审议操作风险的重大事项，解决操作风险管理中出现的重大问题。
A.总经理
B.监事会
C.高管层
D.董事会风险管理委员会
E.高管层风险管理委员会
【正确答案】CE
【答案解析】本题考查操作风险管理框架。商业银行应将操作风险管理作为主要风险管理职能纳入全行风险管理体系，逐步建立起权责清晰、制约平衡、运行高效的操作风险管理架构。高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系，审议操作风险的重大事项，解决操作风险管理中出现的重大问题。参见教材P109。
8.情景分析应当满足（　）。
A.全面性
B.前瞻性
C.客观性
D.谨慎性
E.动态性
【正确答案】ABCE
【答案解析】本题考查操作风险管理工具。情景分析一要满足全面性。二要满足前瞻性。三要体现客观性。四要具有动态性。参见教材P112。
9.下列属于法人信贷业务信贷审批环节的操作风险的有（　）。
A.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款
B.贷款录入上账错误
C.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告
D.暗示或明示贷审会审议经过不符合贷款条件的贷款
E.未按规定对贷款资金用途进行跟踪检查
【正确答案】ACD
【答案解析】本题考查法人信贷业务。B属于贷款发放环节的操作风险，E属于贷后管理环节的操作风险。参见教材P116。
10.商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则有（　）。
A.审批评估法律和管制风险
B.确定客户信息的安全
C.合理规避市场风险
D.应当明确其所在国家和地区监管当局已与中国银行业监督管理机构签订互惠互利协议
E.应当明确其所在国家和地区监管当局已与中国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其它约定
【正确答案】ABE
【答案解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守以下原则：审批评估法律和管制风险；确定客户信息的安全；选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家和地区监管当局已与中国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其它约定。参见教材P123。
11.表外流动性是指商业银行经过（　）等获得资金的能力。
A.股票
B.债券
C.资产证券化
D.期权
E.掉期
【正确答案】CDE
【答案解析】本题考查流动性。表外流动性是指商业银行经过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。参见教材P129。
12.银行能够经过（　）等维度对融资来源的集中度进行限制。
A.交易对手
B.合作伙伴
C.金融工具类型
D.地区
E.行业
【正确答案】ACD
【答案解析】本题考查中长期结构性分析。银行能够经过交易对手、金融工具类型、地区等维度对融资来源的集中度进行限制。参见教材P141。
13.流动性风险限额的管理流程包括（　）。
A.限额设立
B.限额调整
C.限额监测
D.限额批准
E.超限额管理
【正确答案】ABCE
【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。参见教材P144。
14.风险治理是（　）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
A.董事会
B.监事会
C.业务条线
D.高级管理层
E.风险管理部门
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险治理。风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。参见教材P21。
15.《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行（　）等情况。
A.经营业绩
B.重要合同
C.财务状况
D.风险状况
E.经营前景
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查高级管理层。《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。参见教材P23。
16.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（　）。
A.全员性
B.全面性
C.独立性
D.专业性
E.垂直性
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查三道防线。“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性。参见教材P25。
17.风险偏好声明的内容应包括（　）。
A.定性说明
B.有关盈利的定量措