海南省2017年期货基础知识：期货交易者模拟试题.doc

海南省2017年期货基础知识：期货交易者模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（）批准。
A．国务院
B．中国证监会
C．期货交易所员工大会
D．中国期货业协会
2、按照中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》，期货公司客户开发责任追究制度应当明确__的责任。
A．客户服务人员
B．公司高级管理人员
C．审核人员
D．客户开发人员
3、从事套利交易活动考虑的首要问题是。
A：确定交易规模
B：确定相应的期货合约数量
C：股票组合的模拟误差
D：期货合约的无套利区间
4、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。
A．总经理
B．董事长
C．监事
D．首席风险官
5、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于__人。
A．3
B．5
C．7
D．15
6、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司的净资本不得低于客户权益总额的（）。
A．3%
B．5%
C．6%
D．7%
7、证券公司从事期货中间介绍业务的工作人员不得买卖__。
A．金融期货合约
B．商品期权合约
C．金融期权合约
D．商品期货合约
8、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存__年。
A．5
B．10
C．15
D．20
9、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是中国期货业协会对期货从业人员进行（）的主要依据。
A．法律处分
B．司法处分
C．行政处罚
D．纪律惩戒
10、期货交易具有__的特点，吸引了众多投机者的参与。
A．套期保值
B．杠杆效应
C．双向交易
D．对冲机制
11、有关期货信托事业之规定，下列何者为是?
A：期货信托事业之管理，除依本法或本法所发布命令之规定者外，适用信托及信托业管理之法　　律
B：期货信托事业募集期货信托基金应提出公开说明书
C：期货信托事业募集之期货信托基金，应与其事业及基金保管机构之自有财产分别独立
D：以上皆是。
12、期货的交割方式有（）。
A．实物交割
B．按结算价格交割
C．现金交割
D．结算准备金交割
13、中国证监会自受理期货公司期货投资咨询业务资格申请之日起（）个月内，作出批准或者不予批准的决定。
A．2
B．3
C．4
D．5
14、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。
A．职业品德
B．执业纪律
C．职业责任
D．专业胜任能力
15、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司不得有以下哪些行为__
A．代客户修改交易密码
B．直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保
C．代理客户进行期货交易
D．代客户下达交易指令
16、19世纪下半叶，开金属期货交易的先河。
A：NYMEX
B：LME
C：CBOT
D：CME
17、某期货公司董事长跟其他董事商议，拟购买其他董事的股权，根据《期货公司管理办法》的规定，只要该董事长拟持有期货公司的股权比例达到，必须报中国证监会批准．
A：5％
B：100％
C：50％
D：70％
18、跨期套利的策略包括__。
A．正向市场牛市套利
B．正向市场熊市套利
C．反向市场牛市套利
D．反向市场熊市套利
19、国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比__。
A．是后者两倍
B．大于后者两倍
C．小于后者两倍
D．介于后者的一倍到两倍之间
20、《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》是根据（）制定的。
A．《期货交易管理条例》
B．《期货公司风险监管指标管理试行办法》
C．《期货公司金融期货结算业务试行办法》
D．《期货公司管理办法》
21、根据《期货从业人员管理办法》，由中国期货业协会制订期货从业人员自律管理办法，并报中国证监会核准的事项有__。
A．从业资格考试
B．执业行为准则
C．纪律惩戒
D．后续职业培训
22、隐匿或销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处以（）罚金。
A．1倍以上5倍以下
B．2万以上20万以下
C．1万以上5万以下
D．3倍以上5倍以下
23、第一只期货投资基金于____在美国出现。
A：1949年
B：1950年
C：1969年
D：1970年
24、期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入．
A：净资本
B：净资产
C：收入
D：支出
25、期货公司首席风险官应当在每年__前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告。
A．1月20日
B．1月31日
C．3月31日
D．3月1日
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有__。
A．9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B．9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C．9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D．9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
2、期货交易所、非期货公司结算会员有下列的行为，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款。
A：允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易
B：直接参与期货交易
C：间接参与期货交易
D：变更住所
3、确定研究周期，研究者可以模拟商品的特点确定周期的时间跨度，可以是等
A：天
B：周
C：月
D：季
4、下列属于透支交易的有（）。
A．期货公司没有保证金或保证金不足，期货交易所仍允许其继续持仓
B．期货公司没有保证金或保证金不足，期货交易所仍允许其开仓
C．期货公司客户没有保证金或保证金不足期货交易所规定，期货公司仍允许其继续持仓
D．期货公司客户没有保证金或保证金不足期货公司规定但高于期货交易所规定，期货公司仍允许其开仓
5、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。
A．又称避险基金，是指风险对冲过的基金
B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具，外币和外币证券在内的资产品种
C．一般都是高风险的，没有低风险对冲基金和混合型对冲基金
D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会
6、期货公司的股东发生（）情形的，应在3日内通知期货公司。
A．决定转让所持有的期货公司股权
B．变更名称
C．变更法定代表人
D．解散
7、A、B、C三种股票的β系数分别为0.75、0.9、1.25，下列组合中的百分比分别代表投资A、B、C三种股票的资金比例，则β系数大于1的组合有（）。
A．A—20%，B—50%，C—30%
B．A—40%，B—20%，C—40%
C．A—30%，B—20%，C—50%
D．A—20%，B—40%，C—40%
8、以下人员必须取得期货从业资格的有（）。
A．证券投资基金中分析国内期货市场的研究员
B．期货交易厅的高级管理人员
C．合法从事境外期货交易的企业的高级管理人员
D．期货投资咨询机构中的期货咨询人员
9、下列关于非结算会员对交易结算报告确认的表述，正确的有__。
A．非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议
B．非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认，也未提出异议的，视为对交易结算报告的确认
C．非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内口头向全面结算会员期货公司提出异议
D．非结算会员对交易结算报告的内容无异议的，应当按照依法签订的结算协议约定的方式确认
10、下列关于期货交易所的合并、分立的说法，正确的是．
A：期货交易所的合并分立必须经中国证监会批准
B：期货交易所合并后，其债权债务随之消灭
C：期货交易所分立后，其债权债务由分立后的期货交易所继承
D：为了保护债权人的利益，法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方式
11、申请财务负责人任职资格的，应当提交．
A：期货从业人员资格证书
B：会计师以上职称或者注册会计师资格的证明
C：证券从业人员资格证书
D：金融分析师证
12、最具有代表性的经济发展指标期货品种包括__期货。
A．股票指数
B．消费者指数
C．商品期货指数
D．石油
13、期货公司董事、监事和高级管理人员有（）情形的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其进行监管谈话，出具警示函。
A．未按规定履行职责
B．未按规定参加业务培训
C．违规兼职或未按规定报告兼职情况
D．未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况
14、在期货交易中，关于买方客户对货物质量、数量的异议权，下列说法正确的是（）。
A．买方客户应当在期货交易所交易规则规定的期限内提出异议
B．买方客户应当在期货经纪合同规定的期限内行使异议权
C．买方客户未在规定的期限内行使异议权的，应视为无异议
D．买方客户未在规定的期限内行使异议权的，应视为有异议
15、期货公司具有的职能有。
A：根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续
B：对客户账户进行管理，控制客户交易风险
C：为客户提供期货市场信息
D：进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问
16、下列关于商品供给的说法，正确的是。
A：供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
B：一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小。这就是“供给法则”
C：在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
D：如果生产者对未来的预期看好，预期商品的价格会上涨，生产者在制订生产计划时就会增加产量供给
17、若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手 (1手=10吨)大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3 980元/吨，该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到__时，该投资者是获利的。
A．3 985元/吨
B．3 995元/吨
C．4 005元/吨
D．4 015元/吨
18、参加从业资格考试的，应当符合（）。
A．年满18周岁
B．具有完全民事行为能力
C．具有高中以上文化程度
D．中国证监会规定的其他条件
19、某交易者预计大豆期货价格会上升，故买入10手11月份大豆期货合约，此后该大豆期货价格上升，若此交易者要进行金字塔式操作，应__。
A．卖出现有的11月份大豆期货合约10手
B．买入11月份大豆期货合约20手
C．卖出现有的11月份大豆期货合约7手
D．买入11月份大豆期货合约5手
20、2007年4月15日，国务院颁布实施《期货交易管理条例》，与原《暂行条例》相比，扩大了期货公司的业务范围，在所有经纪业务的基础上增加了__业务。
A．期货投资咨询
B．自营交易
C．境外套保
D．境外期货经纪
21、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告__。
A．非结算会员名单及其变化情况
B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况
C．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况
D．期货公司与客户的交易详情
22、国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立____机制，实施跨境监督管理。
A：信息共享
B：协调配合
C：监督管理合作
D：定期互访、沟通交流
23、在以下产品中，价格垄断性最强的是____
A：燃料油
B：PTA
C：PVC
D：11DPE
24、关于期货经纪的表述，错误的是__。
A．客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容
B．期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同
C．期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》
D．期货经纪合同向期货公司住所地的中国证监会派出机构备案后方生效
25、1998年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易所有__。
A．上海期货交易所
B．大连商品交易所
C．广州商品交易所
D．郑州商品交易所