Eviews——AIC信息准则.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,大家好,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,大家好,*,Eviews,AIC,信息准则,Email:,电话,:133-6603-5111,1,大家好,AIC,信息准则,AIC(Akaike Information Criterion)/,赤池信息准则,用于选择模型,通过,AIC,可以说明回归的好坏，所取得变量使得,AIC,越小则越好,2,大家好,AIC,的计算,-(1),计算公式：,AIC=-2l/n+2k/n,其中：,l,是对数似然函数值，,n,为样本容量，,k,为系数个数,对数似然函数值,(Log Likelihood):,3,大家好,AIC,的计算,-(2),其中,2k/n,为惩罚因子,有些教材直接定义,AIC,为,ln,形式,4,大家好,AIC,准则的原理,直接：,间接：,5,大家好,AIC,的替代方法,Adjusted R-squared(,调整后的判定系数,R,2,),该指标越大越好,SC,（,Schwarz Criterion,，施瓦兹准则）,:,SC=-2l/n+(k log n)/n,Schwarz,准则引入了对增加稀疏的更大的惩罚，,SC,越小则越好,AIC,标准和,SC,标准有时候不统一，可以选一个,6,大家好,AIC,准则的应用,(LI 2-4),7,大家好,8,大家好,9,大家好,董志勇 博士 教授,北京大学经济学院,Email:,电话,:133-6603-5111,10,大家好,结束,11,大家好,