河北省2015年下半年期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题.doc

河北省2015年下半年期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。
A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构
C．财政部
D．地方财政局
2、取得期货交易所会员资格，应当经批准。
A：中国证监会
B：会员大会
C：期货业协会
D：期货交易所
3、客户是期货市场最基本的交易主体，其风险主要可分为__。
A．由于期货公司选择不当等原因而给自身带来的风险
B．一个国家政局动荡时产生的风险
C．由于自身投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险
D．政策性风险
4、单一目标众策略的优点不包括
A：目标明确
B：操作简单
C：具有较大的灵活性和弹性
D：能有效抑制投机性倾向
5、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为__。
A．予以当面批评
B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出
C．予以公开谴责
D．向公安部门举报
6、下列关于利率期货套期保值交易的说法，正确的有__。
A．分为多头套期保值和空头套期保值
B．空头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险
C．多头套期保值的目的是规避债券价格上升而出现损失的风险
D．持有固定收益债券的交易者一般进行多头套期保值
7、期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当采取措施。
A：对公司负责人给予警告、谴责等处分，对公司处以10～30万元罚款
B：对公司的违规行为进行公告
C：责令公司停业整顿，暂停对公司新业务的审批
D：中国证监会派出机构应当在2个工作日内对公司进行现场检查，对不符合规定标准的情况和原因进行核实，并责令期货公司限期整改
8、黄金期货交易采取撮合交易，当前一撮合成交价格为190元/克，目前买方报价为192元/克，卖方报价为189元/克，经撮合以后成交价格为____
A：189元/克
B：190元/克
C：190.5元/克
D：192元/克
9、下列选项中，不属于我国的期货交易所的是__。
A．中国金融期货交易所
B．郑州商品交易所
C．深圳证券交易所
D．上海期货交易所
10、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起____个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案。
A：5
B：7
C：15
D：30
11、期货公司应当保留书面风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。该报表的保存期限应当不少于（）。
A．3年
B．5年
C．10年
D．20年
12、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有__。
A．《1933年证券法》
B．《1934年证券交易法》
C．《商品交易法》
D．《1940年投资顾问法》
13、3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是__。
A．5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B．5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C．5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D．5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
14、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等归属__。
A．期货投资者保障基金
B．期货公司
C．期货交易所
D．期货投资者保障基金管理机构
15、期货交易所章程应当载明的事项不包括（）。
A．风险控制制度和交易异常情况的处理程序
B．设立目的和职责
C．风险准备金管理制度
D．组织机构的组成、职责、任期和议事规则
16、中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是__。
A．息票利率最低的国债
B．剩余年限最短的国债
C．对自己最经济的国债
D．期货的标的国债
17、对期货投资基金监管所要达到的目标包括__。
A．提高期货投资基金效率
B．维护期货市场的正常秩序
C．保障投资者的权益
D．实现公平竞争
18、投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币（）万元，期货公司会员才可为投资者向交易所申请开立交易编码。
A．20
B．30
C．40
D．50
19、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成的扩大损失，期货公司应承担的赔偿额（）。
A．不超过50%
B．不超过20%
C．不超过80%
D．不超过60%
20、会员制期货交易所会员大会有（）以上会员参加方为有效。
A．1/2
B．1/3
C．2/3
D．3/4
21、下面关于套利交易的说法，错误的是
A：期货套利交易是一种风险相对低、收益较为稳定的投资方式，比较适合追求稳定收益的投资者
B：套利交易是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的行为
C：在进行套利交易晚，投资者关注的是期货合约之间的绝对价格变化
D：套利交易在本质上是一种对冲交易
22、当期货价格出现同方向连续涨跌停板时，期货交易所可以采用的措施是（）。
A．暂停交易
B．调整涨跌停板幅度
C．降低保证金比例
D．按一定原则平仓
23、下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会批准的是．
A：单个股东的持股比例增加到1％
B：有关联关系的股东合计持股比例增加到5％
C：单个股东的持股比例增加到3％
D：有关联关系的股东合计持股比例增加到2％
24、根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的规定，审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以__保证金比例为标准。
A．中国证监会派出机构规定的
B．期货公司规定的
C．中国证监会规定的
D．期货交易所规定的
25、下列关于我国期货交易所规定的持仓限额制度的说法，正确的有（）。
A．目的是防范风险
B．仅针对会员
C．持仓限额按单边计算
D．套期保值交易头寸持仓不受限制
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备的条件有（）。
A．注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元
B．申请日前6个月的风险监管指标持续符合监管要求
C．具有完备的期货投资咨询业务管理制度
D．近2年内未因违法违规经营受到行政、刑事处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正被有权机关调查的情形
2、期货公司或者其分支机构出现下列（）情形，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。
A．营业执照被公司登记机关依法注销
B．主动提出注销申请
C．成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上
D．国务院期货监督管理机构规定的其他情形
3、股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的____倍。
A：100
B：200
C：n50
D：500
4、好的期货品种应具备__等特点。
A．市场容量大
B．价格受政府管制
C．易于储存
D．易于标准化与分级
5、期货从业人员应当具备__。
A．投资经验
B．专业知识
C．职业道德
D．专业技能
6、为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当__。
A．建立与风险监管指标相适应的内部控制制度
B．建立与风险监管指标相适应的外部监督制度
C．建立动态的风险监控
D．建立动态的资本补足机制
7、（ ）改变了期货市场的发展格局，并使交易结构发生变化。
A：农产品交易量的增加
B：金融期货发展迅猛
C：能源期货发展迅猛
D：金融期货和能源期货发展迅猛
8、营业部内部控制制度包括。
A：营业部岗位职责及人员管理制度
B：营业部信息技术系统管理及应急制度
C：营业部市场营销管理制度
D：反洗钱制度
9、某大豆进口商在5 月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手敲定价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权,权力金为10 美分，当时CBOT5 月大豆的期货价格为640 美分。当期货价格涨到____时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
A：640
B：650
C：670
D：680
10、决定一种商品供给的主要因素有__。
A．生产技术水平
B．生产成本
C．相关商品的价格水平
D．该种商品的价格
11、国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司及其分支机构的（）等方面提出要求。
A．经营条件
B．风险管理
C．保证金存管
D．内部控制、关联交易
12、与商品期货相比，金融期货的特点有__。
A．交割便利
B．全部采用现金交割方式交割
C．期现套利更容易进行
D．容易发生逼仓行情
13、期货市场风险成因包括（）。
A．保证金交易的杠杆效应
B．非理性投机
C．市场机制不健全
D．价格波动
14、下列__期货合约的最小变动价位是1元/吨。
A．铝
B．大豆
C．小麦
D．橡胶
15、某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约赢利为。
A：-11美元／盎司
B：11美元／盎司
C：5美元／盎司
D：-5美元／盎司
16、下列关于套期保值的说法，正确的有__。
A．当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
B．当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
C．在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
17、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（）进行监督检查期货公司高级管理人员。
A．合法合规性
B．合理性
C．风险管理状况
D．公司经营状况
18、期货公司董事、监事和高级管理人员有下列情形的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其进行监管谈话，出具警示函．
A：未按规定履行职责
B：未按规定参加业务培训
C：违规兼职或者未按规定报告兼职情况
D：未按规定报告相关人员代为履行职责的情况
19、期货交易所办理（）事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。
A．制定或者修改章程、交易规则
B．上市、中止、取消或者恢复交易品种
C．上市、修改或者终止合约
D．变更住所或者营业场所
20、取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司可以受托为办理金融期货结算业务。
A：客户
B：会员
C：非结算会员
D：投资者
21、下面哪几种情况表明市场坚挺__
A．交易量和持仓量随价格上升而增加
B．交易量和持仓量下降而价格上升
C．交易量和持仓量增加而价格下跌
D．交易量和持仓量随价格下降而减少
22、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定__
A．在任首席风险官期间向监事会负责
B．李平在期货公司兼任合规部主任
C．李平在期货公司兼任财务负责人
D．期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议
23、我国期货交易所规定的交易指令只有两种，包括____
A：市价指令和取消指令
B：市价指令和限价指令
C：限价指令和取消指令
D：止损指令和限价指令
24、在股指期货投资者适当性制度中，期货公司对投资者的投资经历进行评估，下列描述正确的有__。
A．投资者应当提供近期加盖相关证券营业部专用章的股票对账单作为证券交易经历证明
B．投资者应当提供近期加盖相关期货公司结算专用章的商品期货交易结算单，作为商品期货交易经历证明
C．期货公司应当根据投资者的交易和风控等情况对其投资经历进行评分
D．投资者投资经历包括商品期货交易经历与证券交易经历两个方面，评估分值上限分别为20分与10分，两项评分较高者为投资经历得分
25、一般来说，期货价格预测的分析方法主要有
A：德尔菲法
B：湍流分析法
C：回归分析法
D：时间序列分析法