异方差的检验PPT文档.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,检验思路：,由于,异方差性,就是相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。那么：,检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。,第三节 异方差的检验,各种检验方法都是在这个思路下发展起来的。,1,问题在于用什么来表示随机误差项的方差,一般的处理方法：,2,几种异方差的检验方法：,1,、图示法,（,1,）用,Y-X,的散点图进行判断,看是否存在明显的,散点扩大,、,缩小,或,复杂型趋势,（即看是否在一个固定的带型域中），如图,5.1,所示。,3,图,5.1,异方差的类型,4,观察残差平方的基本变动趋势，从而进行判断。,5,2,、戈德菲尔德,-,夸特,(Goldfeld-Quandt),检验,G-Q,检验以,F,检验为基础，适用于样本容量较大、异方差递增或递减的情况。,G-Q,检验的基本思想,：,先按某一解释变量对样本排序，再将排序后的样本一分为二，对两个子样分别作,OLS,回归，然后利用两个子样的残差平方和之比构造,F,统计量进行异方差检验。,如果随机误差项是同方差的，则两个子样的残差平方和应该大致相同；如果二者之间存在显著差异，则表明是异方差。,6,G-Q,检验的步骤：,（,1,）将,n,对样本观察值,(,X,i,Y,i,),按观察值,X,i,的大小排队（按递增顺序）。,（,2,）将序列中间的,c=n/4,个观察值除去，并将剩下的观察值平均分成两个子样本，每个子样样本容量均为,(n-c)/2,。,（,3,）对每个子样分别进行,OLS,回归，并计算各自的残差平方和。,7,（,4,）构造如下满足,F,分布的统计量,（,5,）给定显著性水平,，确定临界值,F,(,v,1,v,2,),，,若,F F,(,v,1,v,2,),，则拒绝同方差性假设，表明,存在异方差,，,反之，,不存在异方差,。,8,要求大样本,异方差的表现既可为递增型，也可为递减型,检验结果取决于数据删除的个数,c,的大小，但,c,的最优选择不明显。,在多个解释变量的情况下，需要对每一个变量,都进行检验。,G-Q,检验的特点：,9,3,、,White,检验,基本思想：,先用,OLS,法估计模型，将估计后的残差平方对常数项、解释变量、解释变量的平方及其交叉乘积等构成一个辅助回归，利用辅助回归建立相应的检验统计量来判断异方差性。,检验特点：,不需要关于异方差的任何先验信息。,10,检验的基本步骤：,以二元线性回归模型为例，设模型为：,11,12,4,、,Glejser,检验,检验的基本思想：,由,OLS,法得到残差，取得绝对值，然后对某个（或多个）解释变量作回归，根据显著性检验来判断模型是否存在异方差。,检验的特点：,不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。,13,检验的步骤,以一元线性回归模型为例。,14,15,戈里瑟检验的优点,是，不仅检验了异方差性是否存在，同时还给出异方差存在时的具体形式。但是，由于构造的回归式是探测性的，如果实验模型选择不好，则可能检验不出是否存在异方差。,16,5.,斯皮尔曼（,Spearman,）等级相关系数检验,基本思路：通过,检验,|e,t,|,与,X,tj,之间的等级相关性，判断,|e,t,|,与,X,tj,的相关性。其步骤如下：,17,18,