设立自贸试验区改善城市碳排放了吗.pdf

摘要：作为实现高质量发展的重要举措，设立自贸试验区是否推动了经济社会发展绿色化、低碳化转型，目前仍未得到学术界关注。文章基于20082018年中国城市面板数据，系统研究了设立自贸试验区对于碳排放的影响，以期填补这方面研究的空白。考虑了内生性问题之后的回归结果显示，设立自贸试验区可以通过促进产业结构升级、激励绿色技术创新等渠道显著降低碳排放，对于沿海自贸试验区以及第三批次自贸试验区而言，这种碳减排效应更为明显；此外，设立自贸试验区产生的碳减排效应存在负向空间溢出效应，即设立自贸试验区增加了临近城市的碳排放。本文的研究结论不仅拓展了评价自贸试验区政策效果的研究维度，同时也为我国推动贸易、投资与生态环境和谐发展提供了经验依据和政策参考。关键词：自贸试验区；碳排放；空间溢出效应作者简介：马秉鑫，中央财经大学经济学院博士研究生（北京 100081）；金哲松，中央财经大学经济学院教授、博士生导师（北京 100081）；杨军，对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、博士生导师，通讯作者（北京 100029）基金项目：国家自然科学基金重大项目“全球价值链与中国产业升级研究”（71733002）;国家自然科学基金资助项目“重大冲击和变化对中国-全球农业影响模拟模型的研究和开发”（71761147004）DOI编码：10.19667/23-1070/c.2023.03.008设立自贸试验区改善城市碳排放了吗？马秉鑫，金哲松，杨军求是学刊2023年第3期数字经济与高质量发展引 言自2013年上海自贸试验区（以下简称“自贸区”）设立以来，中国已设立了21个自贸区，逐渐形成了自沿海延伸至内陆，覆盖多领域开放的全新格局。自贸区作为改革开放的“试验田”，形成了一系列可复制推广的创新成果，为高质量发展提供了动力源泉和制度保障。绿色低碳发展是实现高质量发展的关键环节，自贸区的设立是否推动了经济社会发展绿色化、低碳化转型？对于这个问题的准确评价也是当前中国建设更高水平开放型经济新体制的重要依据，但目前学术界直接相关的研究相对较少。基于此，本文从生态视角出发，科学地评价自贸区设立对碳排放的影响效应。本文的边际贡献在-82于：第一，在研究内容上，在考虑了内生性问题后，证实了自贸区设立可以有效降低碳排放，丰富了自贸区设立影响碳排放的研究成果；第二，在效应跟踪上，实证检验了自贸区设立对于碳排放的影响机制、批次异质性、空间异质性以及空间溢出效应；第三，在数据使用上，以往有关自贸区的研究多使用单一自贸区或省级面板数据，而本文使用了更为细分的城市面板数据。本文其他部分结构安排如下：第一部分为文献综述与研究假说；第二部分为研究设计与数据；第三部分为实证结果与分析；第四部分为稳健性检验；第五部分为拓展性分析；第六部分为结论与政策建议。一、文献综述与研究假说国际上关于自贸区建设与环境质量之间关系的讨论十分丰富。从自由贸易的角度来看，Grossman等人在分析北美自贸协定的环境效应时，将贸易自由化对环境的影响效应分解为规模效应、结构效应和技术效应。其中规模效应通常会导致环境质量恶化，技术效应可以改善环境质量，而结构效应对于环境质量的影响不确定，主要取决于一国的比较优势和贸易开放程度。上述三种效应构成了探究自贸区建设对环境影响的主要分析框架，但是由于不同文献所选择的污染物种类不同，以及选择验证的国别、时间区间不同，所以难以就贸易自由化对环境的影响达成一致的结论。随着各国政府对贸易与环境相互影响的认识不断加深，环境条款在自贸协定中出现的频次大幅上升，呈现出环境保护范围扩展、环境与贸易投资深度融合、规则约束强化甚至硬法化等多方面趋势。从自贸协定中环境条款与环境质量的关系来看，Brandi等人发现环保条款在限制发展中国家进口污染产品的同时，显著促进了绿色产品出口，有利于发展中国家实现经济发展与环境保护的平衡。当前，有关中国自贸区与环境质量之间关系的研究主要围绕以下几方面展开：第一，从全局角度评价自贸区政策产生的环境效益。例如，胡宗义等人从宏观层面探究自贸区设立对于城市大气污染的影响时发现，自贸区设立不仅通过推动产业结构优化和绿色技术创新等渠道显著改善了本地大气污染情况，还通过示范效应改善了临近城市的大气状况。Li 等人从微观角度探究自贸区设立产生的环境效益时发现，自贸区设立后，区内资源型上市公司绿色创新能力以及环保投资显著提高，进而改善了企业的环境绩效。第二，分析单一自贸区建设产生的环境效益。考虑到不同自贸区的发展禀赋和配套条件存在差异，不同自贸区建设产生的政策效果也可能存在较大差异，甚至可能出现某一自贸区建设产生的政策效果与自贸区整体政策效果相反的情况。例如，Zhuo等人研究发现，由于技术基础薄弱、环保Grossman G.M.,Krueger A.B.,Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement,Cambridge,Mass:National Bureau of Economic Research,1991.Copeland B.R.,Scott T.M.,“North-South Trade and the Environment”,in The Quarterly Journal of Economics,1994,Vol.109,No.3,pp.755-787;Beghin J.,Roland-Holst D.,Van der Mensbrugghe D.,“Trade and Pollution Linkages:Piecemeal Reform and Optimal Intervention”,in Canadian Journal of Economics,1997,Vol.30,No.2,pp.442-455;Cole M.A.,Elliott R.J.R.,“Determining the Trade-environment Composition Effect:the Role of Capital,Labor and Environmental Regulations”,in Journal of Environmental Economics and Management,2003,Vol.46,No.3,pp.363-383;Huang J.,Du D.,Tao Q.,“An Analysis ofTechnological Factors and Energy Intensity in China”,in Energy 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EFj（2）CEit是时期t城市i的CO2排放量；ADijt是时期t城市i对能源j的表观消费量；EFj为能源j的排放因子，刘竹等人发现在计算中国各类型能源消费碳排放时，IPCC提供的排放因子出现了高估的情况。因此本文参考Shan等人的研究,使用了中国碳核算数据库（CEADS）提供的CO2排放量数据,该数据库通过对中国煤矿和工厂的实地核算，使用了更加贴合中国实际的排放因子，得到的CO2排放量更接近于实际水平。其他相关数据分别来源于国家统计局、中国统计年鉴、中国能源统计年鉴、新中国60年统计资料汇编 和各省市统计年鉴。汪克亮、许如玉、张福琴等：生态文明先行示范区建设对碳排放强度的影响，中国人口 资源与环境 2022年第7期，第5770页。张兵兵、周君婷、闫志俊：低碳城市试点政策与全要素能源效率提升来自三批次试点政策实施的准自然实验，经济评论 2021年第5期，第3249页。刘竹、关大博、魏伟：中国二氧化碳排放数据核算，中国科学：地球科学 2018年第7期，第878887页。Shan Y.,Liu J.,Liu Z.,et al.,“New Provincial CO2 Emission Inventories in China Based on Apparent Energy Consumption Data and Updated Emission Factors”,in Applied 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关于支持海南全面深化改革开放的指导意见 有关要求，海南自贸区在2018年4月已进入全面建设阶段，考虑到这一因素，本文将海口市、三亚市纳入处理组中。占华：收入差距对环境污染的影响研究兼对“EKC”假说的再检验，经济评论 2018 年第 6 期，第 100112+166 页。-87表2基准回归结果变量FTZpgdppgdp2investgovopendensitystructure常数项城市固定效应年份固定效应ObservationsR-squared（1）CE-0.349*（-6.73）6.224*（1,013.65）是是28050.929（2）CE-0.321*（-6.09）2.367*（4.44）-0.100*（-4.01）-0.039（-1.02）0.063（1.20）0.008（0.72）0.577*（3.07）0.228*（1.79）-11.817*（-4.08）是是28050.932注：括号中为t值；*、*、*分别表示系数在1%、5%、10%水平上显著，下同。（二）平行趋势检验对时间异质性的分析使用多期DID方法需满足平行趋势假定，即在政策发生前，处理组与控制组应具有相同的变化趋势。另外，上文的回归结果只表明了自贸区对碳排放的平均处理效应，并没有反映出自贸区碳减排效应的时间异质性。所以本文参考Jacobson等人使用的方法，设定下列模型进行验证与分析：CEit=+k 4,k 05kDkit+Xit+i+t+it（3）其中，Dkit是政策虚拟变量，假定城市i设立自贸区的年份为yi，令k=t yi。当k 4时，Dkit=1，否则为0；当k=3,2,3,4时，Dkit=1，否则为0；当k 5时，Dkit=1，否则为0。在回归时本文以k=0为基准期，因此模型中不包括D0it。通过比较参数k的显著性以及变化趋势可以验证模型是否满足平行趋势假定，并进一步分析自贸区碳减排效应的时间异质性（回归结果如图2所示）。图2平行趋势检验（对时间异质性的分析）Jacobson L.S.,LaLonde R.J.,Sullivan D.G.,“Earnings Losses of Displaced Workers”,in The American economic review,1993,Vol.83,No.4,pp.685-709.-88从图2中系数k随着时间变化情况（置信区间为95%）可以发现，自贸区设立前4年到前1年，系数k的置信区间均包含水平线0，说明自贸区设立前，处理组与控制组具有相同的变化趋势，满足平行趋势假定。在自贸区设立后第1年到第5年，CO2排放量显著降低，并且出现逐渐向下的趋势，说明自贸区的碳减排效应具有持续效果，而且随着时间的推移，效应不断加强。值得注意的是，从自贸区政策实施的第4年开始，处理组中的观察值仅有上海，但从图2中可以看到其具有高度显著的回归系数，可能的原因如下：（1）上海自贸区作为我国最早设立的自贸区，相较于之后设立的自贸区，具有充裕的时间逐步完善相关基础设施，随着旧体制的改革和新制度的创新，上海自贸区的碳减排效应得以发挥得更加充分；（2）2017年3月，即上海自贸区设立的第4年，国务院印发了 全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案，该方案明确提出在行政管理体制改革方面，推动环保部门与市场监管、经济发展等职能部门形成跨部门协同机制，在环境保护等领域建立市场主体社会责任报告制度和责任追溯制度，上述命令型环境规制可以显著提升区域碳排放效率，这也解释了从政策实施第4年开始上海自贸区高度显著的碳减排效应。四、稳健性检验（一）PSM-DID方法估计使用DID方法最理想的情况是，处理组城市和控制组城市是随机选择的。但考虑到自贸区政策作为国家重要发展战略，实施前需要综合考量城市的经济社会发展水平、对外开放程度和地理条件等因素。例如，第一批和第二批自贸区均设立在沿海地区发达城市，说明自贸区政策实施初期会优先选择经济基础好、开放程度高且交通便利的城市。为了控制这些城市之间原本存在的固有差距，降低政策选择中内生性对于估计结果的影响，本文参考Wang和崔日明等人的做法，将控制变量作为协变量，使用倾向得分匹配方法（PSM），在控制组城市中找到与处理组城市尽可能相似的城市进行匹配，形成新的样本，在该样本的基础上进行DID回归，结果如表3列（1）所示，可以发现FTZ的系数估计值与基准回归结果相差不大，且仍然在1%的显著性水平上显著，说明自贸区设立降低所在城市碳排放的结论具有稳健性。表3PSM-DID、其他环境政策的影响变量FTZ低碳城市试点碳排放权交易试点常数项控制变量城市固定效应年份固定效应ObservationsR-squared（1）PSM-DIDCE-0.313*（-5.37）-11.016*（-3.77）是是是27700.930（2）低碳城市试点CE-0.320*（-6.05）-0.014（-0.40）-11.713*（-4.02）是是是28050.933（3）碳排放权交易试点CE-0.326*（-6.15）0.027（0.83）-11.892*（-4.09）是是是28050.933（4）综合考虑两类政策CE-0.325*（-6.11）-0.013（-0.38）0.026（0.82）-11.792*（-4.04）是是是28050.933马海良、董书丽：不同类型环境规制对碳排放效率的影响，北京理工大学学报（社会科学版）2020年第 4期，第110页。宋弘、孙雅洁、陈登科：政府空气污染治理效应评估来自中国“低碳城市”建设的经验研究，管理世界 2019年第6期，第95108+195页。Wang J.,“The Economic Impact of Special Economic Zones:Evidence from Chinese Municipalities”,in Journal of Development Economics,2013,Vol.101,No.10,pp.133-147;崔日明、陈永胜、李丹：自贸试验区设立与区域经济增长：基于动力机制与空间带动效应的研究，国际贸易问题 2021年第11期，第120页。-89（二）其他环境政策的影响在估计自贸区政策对于碳排放的影响过程中，不可避免地会受到其他政策影响的干扰，尤其是自党的十八大以来，我国围绕低碳经济、污染防治、节能减排、清洁生产，陆续出台了“一揽子”政策措施。因此，本文有理由相信，“一揽子”环保政策的实施，可能导致本文对自贸区的碳减排效应的估计出现高估。为了准确识别这一影响，本文搜集并整理了样本期内可能影响碳排放的政策，包括2010年起实施的低碳城市试点政策和2011年起实施的碳排放权交易试点政策，在回归方程中加入了相关政策虚拟变量（包括低碳城市试点名单虚拟变量和碳排放权交易试点城市名单虚拟变量）与时间线性趋势项的交乘项（具体回归结果如表3所示）。其中，列（2）模型中纳入“低碳城市试点”政策虚拟变量，列（3）模型中纳入“碳排放权交易试点”政策虚拟变量，列（4）模型同时纳入以上两类政策虚拟变量。可以发现，三类模型中FTZ的系数估计值显著为负，且在数值上与基准回归结果相近，不存在明显的高估，说明在考虑了低碳城市试点政策和碳排放权交易试点政策的影响之后，本文的结论是相对稳健的。（三）安慰剂检验1.城市安慰剂检验为了避免不可观测的遗漏变量对基准回归结果产生干扰，本文参照Cai等人的做法，通过随机分配自贸区设立城市对基准回归结果进行安慰剂检验。具体而言，在所有255个城市中进行了500次抽样，每次抽样随机选择24个城市作为虚拟实验组，其余231个城市作为对照组，通过对模型（1）回归可以得到500个虚拟回归系数。图3绘制了随机分配回归得到的虚拟系数的核密度图和对应P值的散点图，可以发现系数估计值大致服从均值为0的正态分布且绝大多数P值在0.1以上（图中水平虚线为0.1），说明碳排放的下降是由设立自贸区而不是其他不可观测因素导致的结果。图3城市安慰剂检验2.时间安慰剂检验为了避免处理组城市和对照组城市的碳排放的差异是由时间变化导致的，本文根据反事实思想，依次假定自贸区政策提前实施 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年，分别以FTZpre1、FTZpre2、FTZpre3、FTZpre4和FTZpre5表示，将虚拟变量分别引入基准回归模型进行回归，以此进行时间层面的安慰剂检验。结果如表4所示，可以发现FTZpre1、FTZpre2、FTZpre3、FTZpre4和FTZpre5的系数估计值均不显著，这表明处理组城王莉、亢延锟、薛飞等：环境政策效果的综合框架：来自16项试点政策的经验证据，财贸经济 2022年第4期，第98112页。Cai X.,Lu Y.,Wu M.,et al.,“Does Environmental Regulation Drive Away Inbound Foreign Direct Investment?Evidencefrom a Quasi-natural Experiment in China”,in Journal of Development Economics,2016,Vol.123,No.8,pp.73-85.-90市和控制组城市的时间趋势不存在系统性差异，也再次证明了自贸区政策降低了碳排放。表4时间安慰剂检验变量FTZFTZpre1FTZpre2FTZpre3FTZpre4FTZpre5常数项控制变量城市固定效应年份固定效应ObservationsR-squared（1）CE-0.272*（-4.00）-0.058（-1.13）-11.721*（-4.04）是是是28050.933（2）CE-0.298*（-5.18）-0.033（-0.95）-11.705*（-4.02）是是是28050.933（3）CE-0.312*（-5.69）-0.017（-0.58）-11.740*（-4.02）是是是28050.933（4）CE-0.318*（-5.94）-0.008（-0.28）-11.775*（-4.02）是是是28050.933（5）CE-0.318*（-6.01）-0.010（-0.37）-11.764*（-4.02）是是是28050.933（四）其他稳健性检验本文在基准回归模型的基础上，还进行了如下稳健性检验。首先，对于碳排放的衡量指标，除了运用CO2排放量以外，部分学者运用碳排放强度进行衡量。因此本文参考相关研究，使用CO2排放量与实际GDP的比重构建碳排放强度指标，衡量城市碳排放水平，回归结果见表5列（1）；其次，自贸区设立城市大多位于胡焕庸线右侧，其人口特征和地理位置差异可能会对碳排放产生影响。本文参照宋弘等人的做法，在基准回归模型中加入了胡焕庸线左右侧虚拟变量与时间趋势项的交乘项，回归结果见表5列（2）；此外，为了排除数据中异常值对结果的干扰，本文对连续型变量最大与最小进行1%的缩尾处理，回归结果见表5列（3）；最后，鉴于海南自贸区与直辖市的特殊性，本文在样本中分别剔除海南省地级市及直辖市后进行回归，回归结果见表5列（4）和列（5）。可以发现，上述五类模型中，FTZ的系数估计值均显著为负，表明设立自贸区有利于降低城市碳排放，支持前文结论。表5其他稳健性检验变量FTZ常数项控制变量城市固定效应年份固定效应ObservationsR-squared（1）碳排放强度CE-0.372*（-6.55）-15.591*（-5.19）是是是28050.810（2）胡焕庸线CE-0.299*（-5.74）-12.830*（-4.53）是是是28050.933（3）缩尾CE-0.318*（-6.02）-12.010*（-4.23）是是是28050.933（4）删除海南自贸区样本CE-0.315*（-5.81）-11.842*（-3.90）是是是27830.933（5）删除4个直辖市样本CE-0.328*（-5.50）-11.480*（-3.74）是是是27610.926汪克亮、许如玉、张福琴等：生态文明先行示范区建设对碳排放强度的影响，中国人口 资源与环境 2022年第7期，第5770页；胡剑波、叶树：试点政策对省域碳排放强度的影响及其空间溢出效应以国家生态文明试验区为例，城市发展研究 2022年第9期，第3341+83+53页。宋弘、孙雅洁、陈登科：政府空气污染治理效应评估来自中国“低碳城市”建设的经验研究，管理世界 2019年第6期，第95108+195页。-91五、拓展性分析（一）影响机制分析前文基准回归结果与一系列稳健性检验证实了自贸区设立能够显著降低碳排放，那么这种效应是如何实现的？根据前文的理论分析，自贸区设立主要通过促进产业结构升级、激励绿色技术创新等渠道降低碳排放。对此，本文参照Baron和Kenny的做法，设置如下模型进行实证检验：mit=a+bFTZit+icontrolit+i+t