实验四 自相关.doc

实验四 自相关
4.1 实验目的
掌握自相关问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的stata软件操作方法。
4.2 实验内容
以icecream.dta数据为例，练习检查和克服模型的自相关的操作方法。
4.3 实验步骤
滞后算子
为了在stata中使用之后算子“ L. ”，需要首先定义时间变量
tsset year(假定时间变量为 year)
如果滞后两期，可以使用算子“L2.”
4.3.1 检验模型是否存在自相关
1、 画残差图（做完回归后假设将残差记为e1）
scatter e1 L.e1(为滞后一期的残差)
ac e1(看自相关图,可以确定之后检验的滞后值p。在95%的阴影置信区域以外的自相关阶数为显著地不为0)
pac e1 (看偏相关图，滞后阶数确定同上)
例：
首先进行OLS回归并计算残差（记为e1）,及其滞后值（记为e2），然后画残差与残差滞后的散点图
reg consumption temp price income
predict e1,res
g e2=L.e1
twoway(scatter e1 e2)(lfit e1 e2)

看自相关图 ： ac e1

看偏相关图：pac e1

综合以上两图，自相关的形式主要是一阶自相关（统计量落在95%的置信区间之外，表明一阶自相关显著不为0，同时可以大致忽略高阶自相关）
(2) BG检验
estat bgodfrey(默认p=1）
estat bgodfrey，lag(p)

拒绝原假设，存在自相关。
(3) Ljung-Box Q 检验
reg y x1 x2 x3
predict e1,resid
wntestq e1 （使用默认的滞后期）
wntestq e1,lap(p)

（4） DW检验
做完回归后使用命令：estat dwatson

4.3.2 克服模型自相关
（1） 异方差自相关稳健的标准误（HAC）
Newey-West估计法”(Newey and West, 1987)，它只改变标准误的估计值，并不改变回归系数的估计值。也称“Newey-West标准误”
确定滞后阶数： p=n1/4或p=0.75n1/3，再取整数
相关命令：newey y x1 x2 x3,lag(p)
reg y x1 x2 x3,cluster(state) (主要用于聚类数据或者面板数据)
案例：
newey consumption temp price income,lag(3)

（2） 可行广义最小二乘法FGLS
prais y x1 x1 x2 x3 （系统默认为PW估计方法）
prais y x1 x1 x2 x3,corc （使用CO估计方法）
案例：
运用CO分析
prais consumption temp price income,corc

使用PW法
prais consumption temp price income,nolog（不显示迭代过程）

3 结果对比