实验四自相关检验与修正完整.doc

《计量经济学》课程

实验报告

年级专业
2011级信用管理
姓 名

学 号

指导教师
崔百胜

上海师范大学
201 年 11月

实验四自相关检验与修正

【实验目的】
1．掌握自相关模型的检验及处理方法。
2．要求掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。
【实验内容】
1.检测进口额模型和实际利用外资模型的自相关性（显著性水平）；
2.检验模型中存在的问题，并采取科克伦—奥克特迭代法和德宾两步法的补救措施予以处理。
表1 1985-2003年中国实际GDP、进口额和实际利用FDI
年份
GDP(Y,亿元）
进口额(X1,亿元）
实际利用FDI(X2)
1985
9016.037
1257.800
57.440
1986
10275.179
1481.251
77.481
1987
12058.615
1608.692
86.129
1988
15042.823
2057.205
118.884
1989
16992.319
2226.680
127.750
1990
18667.822
2574.300
166.790
1991
21781.499
3398.7
232.415
1992
26923.476
4443.300
607.047
1993
35333.925
5986.200
1585.414
1994
48197.856
9960.1
2910.276
1995
60793.729
11048.100
3133.379
1996
71176.592
11557.400
3469.183
1997
78973.035
11806.500
3751.715
1998
84402.28
11626.100
3763.927
1999
89677.055
13736.400
3337.728
2000
99214.544
18638.800
3370.551
2001
109655.171
20159.200
3880.092
2002
120332.689
24430.300
4365.538
2003
135822.756
34159.600
4428.609
2004
159878.338
46435.800
5018.224
2005
183217.400
54237.700
4941.643
2006
210871.000
63376.856
5023.908
2007
246619.000
73284.561
5685.359
2008
314045.000
77616.340
6329.058
2009
335353.000
68581.920
6140.251

1.
（1）检测进口额模型的自相关性检验
导入数据，使用普通最小二乘法估计进口额模型得：

Se=(6378.162) (0.188499)
t=(2.717147) (19.18235)
F=367.9624 DW=0.54247
对样本量为25，一个解释变量的模型，5%显著水平，差DW表可知，1.288，1.454，模型中DW＜，显然进口额模型中有正自相关。

由上图，可知需要采取补救措施。
（2） 检验实际利用外资模型的自相关性
导入数据，使用普通最小二乘法估计实际利用外资模型得：

Se=(14550.15) (4.049664)
t=(-0.901183) (9.665753)
0.802451 F=93.42679 DW=0.17648
对样本量为25，一个解释变量的模型，5%显著水平，差DW表可知，1.288，1.454，，模型中DW＜，显然实际利用外资模型中有自相关。

由上图可知需要采取补救措施。
2.
科克伦—奥克特迭代法
（1） 进口额模型的补救措施予以处理。

查阅DW（25，5%）1.288，1.454，d=1.981070＞下限，所以不存在相关性。
（2） 实际利用外资模型

查阅DW（25，5%）1.288，1.454，d=2.3686,，修正完无自相关
德宾两步法
（1） 进口额模型

Y=4809.188+0.835y(-1)+0.543x1(-1)+0.5081x1(-1)
=0.835做差分方程

Y=8781.1+3.145x1
因为d=0.5055小于下限，所以任然存在相关性。
（2） 实际利用外资模型

Y=-2144.738+1.148y(-1)+12.29x2-12.58x2(-1)
=1.148做差分方程

因为d=2.18大于下限，所以修正完成
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