银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷.doc

2015年银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(一)
一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。
A对常规信息进行定期报告
B至少每年准备一次
C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
D定期报告的
2利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。
A期限结构风险B期权性风险C流动性风险D价格风险
3()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控D信用风险报告
42004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是( )。
A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟
D商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会
5操作风险识别与评估方法包括( )。
A自我评估法、损失事件数据法、流程图
B自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D流程图、自我评估法、因果分析模型
6在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。
A过分依赖于外部评级
B没有考虑到不同资产间的相关性
C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
7股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
A5
B7
C-1.8
D0
8下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。
A外币超额备付金率不得低于3％
B外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100％
C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款
D人民币超额准备金率不得低于3％
9建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A风险诱因B历史损失C资本模型D风险指标
10下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是 ( )。
A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具
B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险
11商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
A安全性B流动性C收益性D风险性
12搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。
A标准化方法B组合法C内部模型法D高级计量法
13在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是 ( )。
AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
CΔp为金融资产在持有期Δt内的损失
D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
14下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是 ( )。
A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
15商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( ) 。
A可规避的操作风险B可降低的操作风险
C可缓释的操作风险D应承担的操作风险
16下列关于事件的说法，不正确的是( )。
A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
17监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。
A内部控制环境评价B信息披露评价
C内部控制措施评价D信息交流与反馈评价
18目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。
A减少营业网点 B强化声誉风险管理培训
C确保及时处理投诉和批评D从投诉和批评中积累早期预警经验
19从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
A相对于无风险利率的差额
B两种信用资产相对于无风险利率的比值
C两种对信用敏感的资产之间的信用价差
D相对于无风险利率的比率
20( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。
A法律风险的评估B法律风险的识别
C法律风险的监测D法律风险的控制和缓释
21假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。
A150B110C40D260
22商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。
A经济资本B监管资本C会计资本D实收资本
23商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。
A每周B每月C每日 D每季度
24下列关于收益计量的说法，正确的是( )。
A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D百分比收益率衡量了绝对收益
25交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。
Ⅰ利率风险
Ⅱ汇率风险
Ⅲ权益价格风险
Ⅳ红利收益率假设设置错误的风险
AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
26巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。
A设定附加因子B提高风险系数
C设定乘数因子D提高置信水平
27不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。
A咨询业务B不良的业务或市场行为
C产品瑕疵D性别及种族歧视事件
28商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )
A选定某一种方法，便一以贯之的采用
B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D以上都不对
29《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。
A交易账户中的利率风险和股票风险
B交易对手的违约风险
C全部的外汇风险
D全部的商品风险
30下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
31小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。
A25.0％
B20.0％
C21.0％
D22.0％
32下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C风险转移只能降低非系统性风险
D风险规避可分为保险规避和非保险规避
33下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。
A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
34有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
AB、C组合是风险最佳对冲组合
BA、C组合风险最小
CA、B组合风险最小
DA、C组合风险最分散
35某银行2006年的银行资本为1 000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。
A5B45C50D55
36符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。
A客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B债项违约损失程度，预期损失
C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D时间维度，空间维度
37在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
A即期净敝口头寸
B远期净敞口头寸
C期权敞口头寸
D总敞口头寸
38即期外汇交易的作用不包括( )。
A可以满足客户对不同货币的需求
B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C可以用来套期保值
D可以用于外汇投机
39下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。
A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等
C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现
40( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A资产流动性B负债流动性C资本流动性D贷款流动性
41商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。
A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C制订各币种的流动性管理策略
D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
42下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。
A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
43商业银行最高风险管理、决策机构是( )。
A董事会B监事会C风险管理部门D财务控制部门
44在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
AAltman的Z计分模型
BRisk Calc模型
CCredit Monitor模型
D死亡率模型
45客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
46下列关于留置的说法，不正确的是( )。
A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
47已知a项目的投资半年收益率为5％，b项目的年收益率为7％，c项目的季度收益率为3％，那么三个项目的年收益率排序为：( )。
Aa>b>cBa>c>bCc>a>bDb>a>c
48假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为()万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)
A3.92
B1.96
C-3.92
D-1.96
49下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。
A合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D一些关键过程和核心业务不应外包出去
50某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于( )。
A综合评级1级B综合评级2级 C综合评级3级D综合评级4级
51在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
A结构定性分析B完全定性分析C清单分析D定量分析
52根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是( )。
A在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的
B共同被第三方企事业法人所控制的
C主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
53按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。
A完全等同于内部评级法
B是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D是实施内部评级法的唯一必备条件
54()属于银行信息系统的系统安全。
A环境安全B设备安全C媒介安全D应用系统安全
55有关Credit MetricsTM，下列说法错误的是( )。
A该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法
D该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
56在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考查范围的是( )。
A保证人的资格
B保证人的贷款规模
C保证人的法律责任
D保证人的财务实力
57()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
A历史模拟法
B方差——协方差法
C蒙特卡洛模拟法
D标准法
58风险评估的方法中不包括( )。
A自我评估法B因果模型法C问卷调查法D工作交流法
59市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。
A一年B半年C一季度D二年
60根据ERM框架，其中企业目标的内容包括( )。
A战略目标、经营目标、报告目标和合规目标
B战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标
C战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标
D战略目标、经营目标、报告目标和风险目标
61认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。
A利益冲突论B债权保护论C银行风险论D公共性质论
62银行的流动性风险与( )没有关系。
A资产负债期限结构B资产负债币种结构
C资产负债分布结构D资产负债类别结构
63根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。
A资产收益率=税后净利润÷期初资产总额
B资产收益率=税后净利润÷平均资产总额
C资产收益率=税后净利润÷期末资产总额
D资产收益率=息税前利润÷期末资产总额
64为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，下面选项中不正确的是( )。
A发布日期为2002年5月15日
B该办法在有史以来第一次提出商业银行应披露各类风险管理状况，并给出详细的披露准则
C共四章三十一条，对商业银行信息披露的原则、内容、方式、程序做出了总体规范
D法规有效期为10年
65银行的存贷款业务应归( )账户。
A基本B银行C交易D封闭
66考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。
A中等B较低C较高D无法判断
67( )指交易双方直接成为交易对手的交易方式。
A场内交易B柜台交易C交易所交易D远期交易
68银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。
A事后检验B敏感分析C情景分析D压力测试
69最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。
A内部控制B风险文化C公司策略D风险管理机制
70在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A假定为常数
B假定为一个随时间变化的函数
C蒙特卡洛模拟
D期权定价模型
71这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。
A内部衡量法B基本指标法C积分卡法D标准法
72下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。
A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
73在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。
A在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元
74下列关于期权内在价值的理解，不互确的是( )。
A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D价内期权和平价期权的内在价值为零
75下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。
A期货B期权C货币互换D远期
76假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。
A4.00％
B4.08％
C8.00％
D8.16％
77在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( ) 一般不具有实质性意义。
A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值
78按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。
A控制派生风险
B人力资源配置不当风险
C系统性风险
D操作失误风险
79操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A由内而外、自上而下和从已知到未知
B由表及里、自下而上和从已知到未知
C由内而外、自下而上和从已知到未知
D由表及里、自上而下和从已知到未知
80下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。
A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
81我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A75％，25％B75％，15％C50％，15％ D50％，25％
82下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A现金头寸指标
B核心存款比例
C易变负债与总资产的比率
D流动资产与总资产的比率
83下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。
A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
84下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％
D长期次级债务不能计入附属资本
85监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。
A风险识别和评估评价
B风险规避评价
C监督与纠正评价
D信息交流与反馈评价
86一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。
A3.6
B36
C2.4
D24
87下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。
A置信水平采用99％的双尾置信区间
B持有期为10个营业日
C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D至少每3个月更新一次数据
88某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敝口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。
A140B150C120 D230
89融资缺口等于( )。
A贷款平均额-存款平均额
B核心贷款平均额-存款平均额
C贷款平均额-核心存款平均额
D核心贷款平均额-核心存款平均额
90下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
A流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B流动性比例不得低于25％
C核心负债比率不得低于60％
D人民币超额准备金率不得低于5％
二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
1信用风险监管指标包括( )。
A不良贷款拨备覆盖率B单一客户授信集中度
C最大十户存款比例 D贷款损失准备金率
E不良资产率
2在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。
A流动性指标 B零息债券收益率指标
C边际死亡率指标D资产收益率指标
E期权费指标
3巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。
A评估其从商业银行收到报告的精确性
B评价商业银行总体经营情况
C评价商业银行各项风险管理制度
D评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度
E评价管理层的能力
4银监会提出的良好银行监管标准包括( )。
A促进金融稳定和金融创新共同发展
B努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
D坚定不移地扩大我国银行业资产规模
E高效、节约地使用一切监管资源
5下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是()。
A有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E商业银行的信贷资产包括表外债权
6以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )
A明确商业银行的战略愿景和价值理念
B有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D有明确记载的危机处理／决策流程
E建设学习型组织
7我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。
A《银行业监督管理法》B《中国人民银行法》
C《商业银行法》 D《行政许可法》
E《巴塞尔新资本协议》
8下列关于期货的说法正确的是( )。
A期货交易有助于发现公平价格
B货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇率风险
C货币期货可以用来规避汇率风险
D股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E现代期货交易产生于20世纪
9中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪些方面?()
A高度重视防范操作风险的规章制度建设
B切实加强稽核建设
C加强对基层行的合规性监督
D坚持相关的行务公开制度
E建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度
10能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。
A商业银行一揽子保险B商业综合责任保险
C未授权交易保险 D存款保险
E错误与遗漏保险
11信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?( )
A资产支持债券 B住房抵押贷款证券
C消费贷款支持债券D企业贷款支持债券
E其他贷款支持债券
12商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。
A盯住市场价格，按照当前市场价格计值B按照有关模型计算价值
C使用公允价值 D使用资产获得时历史价值
E根据账面价值进行调整
13蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B计算量较小，且准确性提高速度较快
C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
14对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。
A风险分散B风险对冲
C风险转移D风险规避
E风险补偿
15操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )
A数据／信息质量 B违反系统安全规定
C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性和适宜性
E系统开发，维护成本过高
16系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。
A数据、信息质量风险
B系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题
C产品设计缺陷
D违反系统安全规定
E错误监控报告
17商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。
A网络中心 B消费信贷业务有关客户身份的核对
C银行卡营销D法律事务
E账户系统
18操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。
A外部欺诈B流程C系统D组织结构
E经营场所安全性
19下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。
A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
20下列属于市场风险的有( )。
A利率风险B股票风险C违约风险D汇率风险
E商品风险
21目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。
A风险管理文化B外部数据
C商业银行业务环境D内部控制因素
E贷款人信用记录
22商业银行内部控制包括的主要要素有( )。
A内部控制环境B风险识别与评估
C内部控制措施D信息交流与反馈
E监督、评价与纠正
23商业银行风险监测的具体内容包括()。
A开发风险计量模型
B监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
E调整高风险授信限额
24资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括( )。
A交易定价模型或定价机制错误
B未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C因系统中断而不能及时将资金清算到位
D因录入错误而错误清算资金
E未履行监管部门所要求的强制性报告义务
25按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。
A市场上的投资者都是理性的
B市场上的投资者是风险中性的
C存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
26下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
ACAP曲线与AR值B二项分布检验
CKS检验 D卡方分布检验
E正态分布检验
27流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，常用的比率/指标包括()。
A现金头寸指标=现金头寸/总资产
B核心存款比例=核心存款/总资产
C贷款与核心存款的比率=借款总额/总资产÷核心存款/总资产
D大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资）
E大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资）
28下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
29下列关于VaR的说法，正确的有（ )。
A均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
EVaR只用做市场风险计量与监控
30银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。
A准确性B及时性C持续性D保密