证券有限责任公司证券投资业务风险控制实施细则模版.docx

证券有限责任公司证券投资业务风险控制实施细则第一章 总则第一条 为保证证券投资风险控制工作的有效开展，明确相关人员岗位职责，明确工作范围和业务流程，根据公司证券投资制度和内部控制指引，特制定本细则。第二条 风险管理委员会是证券投资风险控制的核心机构，负责风险控制制度的审订和重大风险事项的处理工作。第三条 合规部是证券投资风险控制的日常监控机构，在风险控制委员会规定的职责范围内履行风控职责，进行证券投资业务风险控制和实时监控，处理一般风险事项，监督违规事项的整改。第四条 各证券投资业务相关部门承担本部门与证券投资有关工作的风险控制工作，应遵守国家法律法规和公司制度的规定，履行本部门风控职责。第二章 证券投资业务的禁止行为第五条 公司从事证券投资业务，不得从事有关禁止证券欺诈行为的法规规定的内幕交易。第六条 公司从事证券投资业务，不得从事下列操纵市场的行为：（一）以明示或默示的方式，约定与其他证券投资者在某一时间内共同买进或卖出某一种或几种证券。（二）以自己的不同账户或与其他证券投资者串通在相同时间内进行价格和数量相近、方向相反的交易。（三）在一段时间内频繁并且大量地连续买卖某种或某类证券并导致市场价格异常变动。（四）有关禁止证券欺诈行为的法规规定的其他操纵市场行为。第七条公司从事证券投资业务不得有下列行为：（一）将证券投资业务与代理业务混合操作；（二）以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券；（三）委托其他证券经营机构代为买卖证券；（四）证监会认定的其他违反证券投资业务管理规定的行为。第八条 上市公司或其关联公司持有公司10以上的股份时，公司不得自营买卖该上市公司的股票。前款所称关联公司，由证监会依据国家有关法规认定。第九条公司从事证券投资业务，应将买进或卖出的证券逐笔交由证券交易所指定的登记清算机构办理交割，不得以当日卖出或买进的同种证券抵充。第十条公司从事证券投资业务，通过建立和完善内部监控机制，防范和制止公司内部各种内幕交易、操纵市场、欺诈客户行为的发生。第十一条 证券投资业务必须以公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由非证券投资业务部门负责自营账户的管理，证券投资业务严禁出借自营账户、使用非自营席位变相自营、账外自营。第十二条 证券投资业务资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，禁止从自营账户中提取现金。第三章 风险控制范围第十三条 合规部对证券投资相关岗位和人员的权限进行管理，包括：（一）权限范围；（二）授权过程；（三）权限设置。第十四条 合规部应对与证券投资有关人员的权限进行检查，包括对证券投资决策、执行、研发、会计核算、清算、技术支持等各业务部门和岗位的人员进行权限检查：（一）检查相关岗位工作人员是否具有相应的授权；（二）所有人员权限相加是否涵盖了证券投资的全部内容和过程； （三）个人权限是否冲突；（四）相关人员是否拥有其他方面的权限，是否与证券投资方面的权限不相容；（五）是否存在其他违规现象。 第十五条 合规部应对证券投资有关人员的授权过程进行检查：（一）授权过程是否符合规定，是否依照申请、审核、审批、授权、复核的顺序；（二）相关人员的授权是否经过书面批准。第十六条 合规部应对权限设置进行检查：（一）能够在系统中进行固化设置的权限是否已全面固化；（二）权限设置的操作是否符合规定。第十七条 合规应对决策过程和决策结果进行检查：（一）各级机构应在制度规定的决策范围内进行决策，对于超出自身决策范围的事项应及时上报上一级决策机构进行审议；（二）各项决策应有相应的书面文件；（三）各项决策应经过相关人员的书面认可，对于不同意见可在相应记录中注明，但不影响按规定程序形成的决议的效力；（四）各级机构形成的决议应符合法律法规的要求，合规部有权否决任何与现行法律法规冲突的决议；第十八条 合规部应对决议的执行进行检查：（一）下一级部门的决议是否在上一级决议的框架之内；（二）具体操作是否与决议相符；（三）决议执行过程中的问题是否及时进行了解决。第十九条 合规部对证券投资业务设置风控指标，针对风控指标进行重点管理，采取逐日盯市方式进行检查。对于指标数值接近或超出标准的，应要求投资部门进行说明，必要时要求投资部门进行整改。第二十条 合规部应加强证券投资业务中的隔离墙管理，控制证券投资业务与其他业务的人员、场所、信息等方面的交叉，防范内幕交易的发生。第四章 风险控制的方法第二十一条 合规部及稽核部等风控和检查部门对证券投资业务分别在事前、事中、事后进行全方位的风险控制。（一）定期检查各级证券投资机构是否按规定进行决策、制定操作计划，审核证券池，检查其内容是否合规；（二）定期检查清算、财务、技术支持情况，保证清算、财务核算合规，系统运行安全稳定；（三）定期进行权限的检查，防范出现超越授权等违规现象的出现；（四）采用在系统中进行相关设置，在投资业务开展前即对风险进行部分锁定。包括证券池、权限、限额、风控制标等不同方面进行设置；（五）对操作和执行过程进行实时风控监控，防止在操作过程中出现失误，越权、违规等行为；（六）对证券投资过程连续监控，监督市场变化与公司投资业务变化，检查投资业务是否在公司可承受风险内进行；（七）对证券投资变动进行分析检查，量化考察证券投资业务，对风险进行度量。第五章 风险解决方法第二十二条 公司采用各种方法进行证券投资业务风险控制，并针对不同风险制定不同解决方案和路径。第二十三条 通过系统设置，降低人为操作风险，避免因人员操作失误、越权操作等行为产生的风险。第二十四条 对于在风险监控过程中了发现的问题按重要程度分类，按不同方式解决：（一）一般风险事项：包括违反公司制度进行投资决策、违规操作、违规授权（以上行为未给公司带来实质性损失及影响）、风险控制指标变动达到公司的预警标准。（二）重大风险事项：一般风险事项未有效处理，或上述违规行为已为公司带来损失或其性质恶劣，风险控制指标变动已超过公司预警标准。第二十五条 对于一般风险事项合规部应要求相关部门在当日进行说明或提交解决方案，对于不能当日决定的事项且对公司未有实质损害和影响的可延迟至次日。第二十六条 合规部应监督相关部门进行整改，并就整改结果进行检查。第二十七条 对于重大风险事项、拒不整改、解决方案无效、无法解释等情况，由合规部上报风险管理委员会解决。第二十八条 合规部负责监督经风险管理委员会批准的解决方案的实施，对实施结果进行检查评估，并报风险管理委员会。第六章 附则第二十九条 本细则由公司总经理办公会负责制定、解释和修订。第三十条 本细则自颁布之日起实施。