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海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书

173
2020年5月29日
文档仅供参考

海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书
( 第2号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示
海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称”本基金”)经中国证券监督管理委员会 3月31日中国证券监督管理委员会证监基金字【 】58号文件核准募集。本基金的基金合同于 5月25日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本招募说明书是对原<海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书>的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为 5月25日,有关财务数据和净值表现截止日为 3月31日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一节 绪言 2
第二节 释义 2
第三节 基金管理人 7
第四节 基金托管人 15
第五节 相关服务机构 22
第六节 基金的募集 30
第七节 基金合同的生效 33
第八节 基金份额的申购与赎回 33
第九节 基金的转换 40
第十节 基金的非交易过户与转托管 44
第十一节 基金的投资 45
第十二节 基金的业绩 56
第十三节 基金的财产 57
第十四节 基金资产的估值 58
第十五节 基金的收益与分配 63
第十六节 基金的费用和税收 65
第十七节 基金的会计与审计 66
第十八节 基金的信息披露 67
第十九节 风险揭示 70
第二十节 基金的终止和清算 73
第二十一节 基金合同的内容摘要 74
第二十二节 基金托管协议的内容摘要 88
第二十三节 对基金份额持有人的服务 102
第二十四节 其它披露事项 105
第二十五节 基金管理人和基金托管人的更换 108
第二十六节 招募说明书的存放及查阅方式 110
第二十七节 备查文件 110

第一节 绪言
　　本招募说明书依据<中华人民共和国证券投资基金法>(以下简称”<基金法>”)、<证券投资基金运作管理办法>(以下简称<运作办法>)、<证券投资基金销售管理办法>(以下简称<销售办法>)、<证券投资基金信息披露管理办法>(以下简称<信息披露办法>)及其它有关规定以及<海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同>编写。
本招募说明书阐述了海富通强化回报混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其它人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照<基金法>、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二节 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金:
指海富通强化回报混合型证券投资基金;
基金合同或本基金合同:
指<海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同>及对本合同的任何有效修订和补充;
招募说明书:
指<海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书>及其定期更新;
托管协议:
指<海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议>;
基金份额发售公告:
指<海富通强化回报混合型证券投资基金基金份额发售公告>;
中国证监会:
指中国证券监督管理委员会;
中国银监会:
指中国银行业监督管理委员会;
银行业监督管理机构:
指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;
<证券法>:
指<中华人民共和国证券法>;
<合同法>:
指<中华人民共和国合同法>;
<基金法>:
指<中华人民共和国证券投资基金法>;
<运作办法>:
指自 7月1日起施行的<证券投资基金运作管理办法>;
<销售办法>:
指自 7月1日起施行的<证券投资基金销售管理办法>;
<信息披露办法>:
指自 7月1日起施行的<证券投资基金信息披露管理办法>;
<办理规则>:
指上海证券交易所 7月14日发布并施行的<上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)>
<实施细则>:
指中国证券登记结算有限责任公司 7月27日发布并施行的<开放式基金经过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则>
<操作指引>:
指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 7月27日发布并施行的<经过上海证券交易所办理开放式基金相关业务操作指引>
元:
指人民币元;
基金合同当事人:
指受本<基金合同>约束,根据本<基金合同>享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人:
指海富通基金管理有限公司;
基金托管人:
指招商银行股份有限公司;
注册登记业务:
指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记人:
指中国证券登记结算有限责任公司;
注册登记系统:
指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统;
投资人:
指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者;
个人投资人:
指依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定能够投资于证券投资基金的自然人;
机构投资人:
指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法能够投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
合格境外机构投资人:
指符合<合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法>及相关法律法规规定能够投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资人;
基金份额持有人大会:
指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人进行表决的会议;
基金募集期:
指基金合同和<招募说明书>中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;
基金合同生效日:
指基金募集期满,基金募集的基金份额总额超过核准的最低募集份额总额,而且基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据<基金法>向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
基金合同终止日:
指本基金合同规定的合同终止事由出现后按照本基金合同规定的程序终止基金合同的日期;
存续期:
指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
认购:
指在基金募集期内,投资人按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;
申购:
指在本基金合同生效后的存续期间,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
赎回:
指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;
巨额赎回:
基金单个开放日,本基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回;
基金转换:
指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金(包括本基金)的基金份额转换为基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其它基金(包括本基金)的基金份额的行为;
转托管:
指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金份额从一个销售机构托管转移到另一销售机构的的行为;
投资指令:
指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
会员单位:
指具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可经过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员;
代销机构:
指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其它基金业务的具有基金代销业务资格的机构,以及可经过上海证券交易所开放式基金销售系统办理有关业务的会员单位;
销售机构:
指基金管理人直销机构及本基金代销机构;
场内或交易所:
指经过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所;
场外或柜台:
指上海证券交易所开放式基金销售系统以外,办理开放式基金份额认购、申购、赎回等业务的销售机构和场所;
基金销售网点:
指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒体:
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
基金账户:
指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户:
指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户;
工作日:
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
开放日:
指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日:
指销售机构受理投资人申购、赎回或其它业务申请的日期;
T＋n日:
指T日后(不包括T日)第n个工作日
基金收益:
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其它合法收入;
基金资产总值:
指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其它资产的价值总和;
基金资产净值:
指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数;
基金财产估值:
指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
指定媒体
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网站及其它媒体;
法律法规:
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其它规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力:
指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其它突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

第三节 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
　　办公地址:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
　　法定代表人:邵国有
成立时间: 4月18日
电话:
联系人:包瑾
注册资本:1.5亿元
股权结构:海通证券股份有限公司51%、富通基金管理公司49%。
(二)主要人员情况
邵国有先生,董事长,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。 至今任海富通基金管理有限公司董事长。
吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。
艾德加(Stewart Edgar)先生,董事,英国籍,学士。历任英国Ivory & Sime公共有限公司基金经理,美国Fiduciary国际信托公司研究部主任、高级副总裁,英国HD国际有限公司高级基金经理、董事,美国F&C管理公司高级基金经理、董事。1997年至今任富通基金管理公司董事总经理。
田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。 至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
张文伟先生,董事、副总经理,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理。 至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。
董文标先生,独立董事,硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长,中国民生银行党委委员、副行长,中国民生银行党委书记、行长,现任中国民生银行董事长、党委书记。
郑国汉先生,独立董事,经济学硕士和博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学工商管理学院经济系主任,现任香港科技大学工商管理学院署理院长。
巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理、 Pionner投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)和Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事、基金联合公会(哥本哈根)独立董事长。
杨国平先生,独立董事、硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任上海大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用(集团)股份有限公司董事长。
李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。
余毓繁先生,监事,英籍华人,工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。
奚万荣先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。 4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理,监察稽核总监。
章明女士,督察长,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。 至今任海富通基金管理有限公司督察长。
陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。 4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理, 7月至 9月任海富通股票基金基金经理, 3月至9月任海富通收益增长基金基金经理, 5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理, 2月至 8月任海富通风格优势基金基金经理, 4月至 8月任海富通精选贰号基金经理。
阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监, 5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
蒋征先生,工商管理硕士。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理, 1月至 4月任泰和证券投资基金基金经理, 8月至 5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理, 12月至 5月任基金兴安基金经理。 6月加入海富通基金管理有限公司, 9月起任海富通强化回报基金基金经理, 2月起,兼任海富通股票基金基金经理, 10月起任股票组合管理部总监。
邵佳民先生,硕士。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。 4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师, 1月至 2月担任海富通货币市场基金基金经理, 5月起任海富通强化回报基金基金经理, 10月起任固定收益组合管理部总监。
徐子涵先生,硕士。历任英国保诚集团M&G基金管理公司商业拓展分析师, 4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、股票分析师,现任海富通股票基金和海富通强化回报基金基金经理助理。
本基金的历任基金经理为郑拓,任职时间为 5月至 9月。
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;陈洪,副总经理兼投资总监;蒋征,股票组合管理部总监;郭杰,股票组合管理部总监;邵佳民,固定收益组合管理部总监;牟永宁,研究总监;戴德舜,研究总监;杜晓海,定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1. 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其它机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制半年度和年度基金报告;
7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其它相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其它法律行为;
12. 国务院证券监督管理机构规定的其它职责。
(四)基金管理人的承诺
1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2. 基金管理人不从事违反<基金法>的行为,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
（1） 将其固有财产或者她人财产混同于基金财产从事证券投资;
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产;
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
（5） 用基金资产承销证券;
（6） 用基金资产向她人贷款或提供担保;
（7） 用基金资产从事无限责任的投资;
（8） 用基金资产买卖其它基金份额,但国务院另有规定的除外;
（9） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
（10） 以基金资产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其它重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
（11） 用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其它不正当的证券交易活动;
（12） 基金财产参与股票发行申购,所申报的金额超过基金的总资产,基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
（13） 本基金持有一家上市公司的股票,其市值超过本基金资产净值的10%;
（14） 本基金与本基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券,超过该证券的10％;
（15） 违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;
（16） 法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其它行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
（1） 越权或违规经营;
（2） 违反基金合同或托管协议;
（3） 故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益;
（4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
（6） 玩忽职守、滥用职权;
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
（8） 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
（9） 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
（10） 贬损同行,以提高自己;
（11） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
（12） 以不正当手段谋求业务发展;
（13） 有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
（14） 法律法规禁止的其它行为。
4. 基金经理承诺
（1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
（2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益。
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（4） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1. 内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部和监察稽核部,保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;
(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;
(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,而且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性和操作性。
(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2. 内部控制制度
公司严格按照<基金法>及其配套法规、<证券投资基金管理公司内部控制指导意见>等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。
(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论经过和总经理批准。
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。
3. 完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其它业务部门的监察稽核部和风险管理部,经过风险管理制度、合规性制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。
风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策,由管理层的风险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
合规性制度由监察稽核部具体落实,经过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分维护公司客户的合法权益。
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能,经过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
4. 基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四节 基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称”招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:147.03亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华
资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【 】83 号
电话:0755—83195226
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:姜然
2、发展概况
 招商银行成立于1987年4月8日,是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止 3月31日,招商银行总资产1.374万亿元人民币,核心资本净额637.14亿元人民币。
(二)主要人员情况
秦晓先生,英国剑桥大学经济学博士,高级经济师。第十一届全国政协委员,招商局集团有限公司董事长,招商银行董事长、非执行董事,清华大学管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长,中信实业银行董事长,国家外汇管理局外汇政策顾问,国际商会中国国家委员会副主席,亚太经济合作组织工商咨询理事会(ABAC) 主席,第九届全国人大代表,第十届全国政协委员。
马蔚华先生,经济学博士,高级经济师。第十一届全国政协委员。招商银行执行董事、行长兼首席执行官。兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长,招商局集团有限公司董事、TOM在线有限公司独立董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会副会长、深圳市国内银行同业公会会长、深圳上市公司协会会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、南京大学、吉林大学、西南财经大学等十多所高校兼职教授等职。曾任中国人民银行办公厅副主任,中国人民银行计划资金司副司长,中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长。曾任第十届全国人大代表。曾经获评" -CCTV中国经济年度人物"、" -CCTV中国经济年度人物"、英国<银行家>杂志(The Banker)" 银行业希望之星"(Rising Stars of Banking)。
张光华先生,招商银行执行董事、副行长。1957年3月出生,1983年吉林大学经济系本科毕业,1986年获吉林大学经济学硕士学位, 获西南财经大学经济学博士学位,高级经济师。同时担任中国金融学会常务理事,广东金融学会副会长,广东商业联合会副会长。1986年7月至1992年10月任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长,1992年10月至1994年6月任中国人民银行海南省分行行长助理,1994年6月至1998年11月任中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长,1998年11月至 9月,任中国人民银行广州分行副行长, 9月至 4月任广东发展银行行长。 7月起兼任招银国际金融有限公司副董事长。
夏博辉先生,男,1963年11月出生,湖南人,管理学博士(厦门大学)、教授、注册会计师。现任招商银行资产托管部总经理,财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人,中国会计学会理事、中国金融会计学会专家委员会委员。1992－1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研研究生处长、科研处处长及讲师、副教授、教授, － 6月历任深圳发展银行会计出纳部总经理、财务会计部总经理、计划财会部总经理、财务执行总监等职; 7月,加盟招商银行。1993－1996年,受聘担任世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长。曾获”全国优秀教师并授予全国优秀教师奖章”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社会科学成果(著作)二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)。
胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。
(三)基金托管业务经营情况
截至 5月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金及其它托管资产,托管资产为2,105.38亿元人民币。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设风险控制委员会、内部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。
二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其它业务室和托管分部,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。
三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现”内控优先”的要求。
(3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
(4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。
(5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
(6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了<招商银行证券投资基金托管业务管理办法>、<招商银行托管业务内控管理办法>和<招商银行证券投资基金托管业务操作规程>等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了<招商银行托管业务危机事件应急处理办法>,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托