基金业务风险管理系统项目概要.doc

基金业务风险管理系统项目概要

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基金业务风险管理系统项目概要
项目背景
收益和风险并存且息息相关, 高收益总是伴随着高风险, 对于机构投资者来说, 关注收益与关注风险具有同等重要的地位。
随着中国基金市场的不断发展, 各种机构投资者的增多, 增值服务已逐渐成为托管银行争取托管业务的手段。在我部争办的以社保基金为代表的机构投资者业务中, 客户十分关心我行有没有基金风险管理系统, 能否进行全面风险管理、 风险价值分析和风险咨询等; 能否进行基金的法律风险、 流动性风险、 市场风险、 操作风险和信用风险等评价工作。具备基金业务风险管理手段, 对托管银行而言已是大势所趋。据了解其它托管行有的已初步具备这一手段, 有的正在积极筹备开发相应的系统。因此我行急需开发一套基金业务风险管理系统, 以适应业务发展的需要。
1、 项目目标
在规范基金投资和控制风险的背景下, 以最新的金融工程理论为基础, 建立一套高水平、 高质量的风险管理系统。系统能定量地分析基金的投资分析, 并能够控制和预测投资风险, 提高积极监督水平, 更好地为投资者服务。
2、 需求概述
建立全面风险管理、 风险价值分析和风险咨询体系;
对基金的法律风险、 流动性风险、 市场风险、 操作风险和信用风险进行客观评价;
建立风险识别、 风险预警和风险报告体系。
等等。
3、 与相关系统关系
我部现有的《证券投资基金托管业务综合系统》中无此功能。现有系统能够为基金风险管理系统提供基础数据。
4、 设备配置概述
待定( 可行性研究中提出)
5、 投资概算
预计投资138万元进行可行性研究。其它投资视业务需求待定。
6、 项目计划概述
项目预计三年完成。
完成可行性研究, 项目需求说明书, 项目预算等。
－ 完成项目, 实现项目目标。

基金托管部