金融风险与管理课程教学大纲(08经济学适用).doc

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《金融风险管理》课程教学大纲
课程类型: 专业限选 课程代码: 0640051 课程学时: 56 （含实验课时8节）学分: 4
适用专业: 经济学（金融方向）
开课时间: 四 年级 一 学期 开课单位: 财经系
大纲执笔人: 董聪聪 大纲审定人: 谷雯
一、课程性质、任务
金融风险与管理是财经系为财务管理专业开设的专业限选课。本课程理论教学和实践教学并重。主要为培养具备金融风险管理专业知识的高级财务人才服务。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂多样，特别是2007年美国次贷危机以来，金融风险管理的重要性日渐突出，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生走上工作岗位后能运用所学理论 与专业知识，化解企业在我国金融体制改革中所面临的金融风险。
备注：本教学大纲以谷秀娟著《金融风险管理》为编写标准，内容有适当修改和增减。
二、课程教学内容
（一）教学内容、目标与学时分配
教学内容
教学目标
学时分配
理论教学部分

48
1、金融风险管理概述（第一章）

2
1．1金融风险与金融风险管理
了解
1
1．2金融风险管理理论与技术
掌握
1
2、估值基础（第二章）

2
2．1资金的时间价值
理解
1
2．2单一证券的收益与风险
掌握
1
3、证券的风险与定价（第三章）

4
3．1证券组合理论与EMH假说
理解
2
3．2资本资产定价模型
理解
1
3．3会套利定价理论
理解
1
4、期权定价理论与投资策略（第四章）

6
4．1期权价值的决定因素
了解
2
4．2二项式模型
掌握
2
4．3布莱克-斯科尔斯模型
掌握
2
5、利率风险管理（第五章）

8
5．1利率风险分类与衡量
了解
2
5．2久期模型
掌握
2
5．3利率衍生品
掌握
4
6、市场风险的度量（第六章）

8
6．1在险价值法
理解
2
6．2在险价值计算
掌握
4
6．3巴塞尔委员会标准模型
掌握
2
7、VAR方法的应用（第七章）

2
7．1用VAR法度量、控制并积极管理风险
了解
2
8、信用风险管理（第八章）

10
　8．1违约风险与信用风险暴露
了解
4
8．2 Credit Metrics模型和Credit Risk+模型
掌握
4
8、3信用风险的组合模型
掌握
2
9、操作风险管理（第九章）

4
9．1操作风险度量上
了解
2
9．2操作风险度量下
掌握
2
10、全面风险管理（第十章）

2
10．1风险体系和事件风险
了解
1
10．2全面风险管理
掌握
1
实训教学部分

8
1、操作风险分析
掌握
2
2、市场风险分析
掌握
2
3、系统性风险分析
掌握
2
4、信用/流动性风险分析
掌握
2
总学时：56学时
（二）教学重点和难点
1、重点：资金的时间价值、单一证券的收益与风险、证券组合理论与EMH假说、资本资产定价模型、套利定价理论、期权价值的决定因素、二项式模型、利率风险分类、久期模型、利率衍生品、信用风险管理、操作风险度量、全面风险管理。
2、难点：布莱克-斯科尔斯模型、在险价值法、巴塞尔委员会标准模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、信用风险的组合模型。
三、课程各教学环节的基本要求
（一）课堂讲授：采用课堂讲授，使用多媒体课件并组织实训的方式。
（二）实验教学：案例分析与讨论
（三）作业：以计算题为主。
（四）考试
1、 考试方法：
采用闭卷笔试，卷面分满分100分，占总成绩50%；实训成绩满分100分，占总成绩30%；平时成绩满分100分，占总成绩20%。
2、 各章考题权重
第二章 10%
第三章 10%
第四章 15%
第五章 15%
第六章 15%
第八章 15%
第九章 10%
第十章 10%
3、 考试题型与比例
单项选择：20% ；简答题：30% ；计算题50%
四、本课程与其他课程的联系
本课程的前端课程为《投资学》，后续课程为注册风险管理师考试培训。
五、建议教材及教学参考书
教材：
谷秀娟，《金融风险管理》，立信会计出版社，2006年
参考书：
1、王春峰，《金融市场风险管理》，天津大学出版社,2001年
2、张捷著《基础会计》，经济科学出版社，2003年
3、施兵超，杨文泽，《金融风险管理》，上海财经大学出版社,2002年

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