1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-金融风险管理课程教学大纲课程类型: 专业限选 课程代码: 0640051 课程学时: 56 （含实验课时8节）学分: 4 适用专业: 经济学（金融方向） 开课时间: 四 年级 一 学期 开课单位: 财经系 大纲执笔人: 董聪聪 大纲审定人: 谷雯 一、课程性质、任务 金融风险与管理是财经系为财务管理专业开设的专业限选课。本课程理论教学和实践教学并重。主要为培养具备金融风险管理专业知识的高级财务人才服务。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂多样，特别是2007年美国次贷危机以来，金融风险管理的
2、重要性日渐突出，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生走上工作岗位后能运用所学理论 与专业知识，化解企业在我国金融体制改革中所面临的金融风险。备注：本教学大纲以谷秀娟著金融风险管理为编写标准，内容有适当修改和增减。二、课程教学内容（一）教学内容、目标与学时分配教学内容 教学目标学时分配理论教学部分 481、金融风险管理概述（第一章）2 11金融风险与金融风险管理了解1 12金融风险管理理论与技术 掌握12、估值基础（第二章） 2 21资金的时间价值理解1 22单一证券的收益与风险掌握13、证券的风险与
3、定价（第三章） 4 31证券组合理论与EMH假说理解2 32资本资产定价模型 理解1 33会套利定价理论理解14、期权定价理论与投资策略（第四章）6 41期权价值的决定因素 了解2 42二项式模型掌握2 43布莱克-斯科尔斯模型掌握25、利率风险管理（第五章）8 51利率风险分类与衡量 了解2 52久期模型掌握2 53利率衍生品掌握46、市场风险的度量（第六章）8 61在险价值法理解2 62在险价值计算掌握4 63巴塞尔委员会标准模型掌握27、VAR方法的应用（第七章） 2 71用VAR法度量、控制并积极管理风险了解28、信用风险管理（第八章）1081违约风险与信用风险暴露了解4 82 Cre
4、dit Metrics模型和Credit Risk+模型掌握4 8、3信用风险的组合模型掌握29、操作风险管理（第九章）4 91操作风险度量上了解2 92操作风险度量下掌握210、全面风险管理（第十章）2 101风险体系和事件风险了解1 102全面风险管理掌握1 实训教学部分81、操作风险分析掌握22、市场风险分析掌握23、系统性风险分析掌握24、信用/流动性风险分析掌握2总学时：56学时（二）教学重点和难点1、重点：资金的时间价值、单一证券的收益与风险、证券组合理论与EMH假说、资本资产定价模型、套利定价理论、期权价值的决定因素、二项式模型、利率风险分类、久期模型、利率衍生品、信用风险管理、
5、操作风险度量、全面风险管理。2、难点：布莱克-斯科尔斯模型、在险价值法、巴塞尔委员会标准模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、信用风险的组合模型。三、课程各教学环节的基本要求（一）课堂讲授：采用课堂讲授，使用多媒体课件并组织实训的方式。（二）实验教学：案例分析与讨论（三）作业：以计算题为主。（四）考试1、 考试方法： 采用闭卷笔试，卷面分满分100分，占总成绩50%；实训成绩满分100分，占总成绩30%；平时成绩满分100分，占总成绩20%。2、 各章考题权重 第二章 10% 第三章 10% 第四章 15% 第五章 15%第六章 15% 第八章 15% 第九章 10%第十章 10%3、 考试题型与比例单项选择：20% ；简答题：30% ；计算题50%四、本课程与其他课程的联系本课程的前端课程为投资学，后续课程为注册风险管理师考试培训。五、建议教材及教学参考书教材：谷秀娟，金融风险管理，立信会计出版社，2006年参考书：1、王春峰，金融市场风险管理，天津大学出版社,2001年2、张捷著基础会计，经济科学出版社，2003年3、施兵超，杨文泽，金融风险管理，上海财经大学出版社,2002年-精品 文档-
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
