计量经济学期末考试题库及答案.pdf

计量经济学题库 1、计量经济学是以 经济理论 为指导，以数据事实为依据，以 数学 统计 为方法、以计算机技术 为 手 段，研 究 经 济 关 系 和 经 济 活 动 数 量 规 律 及 其 应 用，并 以 建 立 计 量 经 济 模 型 为核心的一门经济学学科。2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为_残差项_，我们用残差估计线性回归模型中的_随机误差项_。3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_0_,T趋于_无穷_。（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS 估计值的_方差 标准差_将越大。（3）存在完全多重共线性时，OLS 估计值是_非有效_，它们的方差是_增大_。（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_相关分析_、_方差分析_等。其中应用最广泛的是回归分析。a)高斯马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_最小方差的线性无偏估计量_的特性。b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_简单系所分析_和逐步分析检验法。处理。c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_序列相关性_、多重共线性检验、_异方差性_。、单项选择题（每小题 1 分）1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A 统计学 B数学 C经济学 D 数理统计学 2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A 1930 年世界计量经济学会成立 B1933 年计量经济学会刊出版 C1969 年诺贝尔经济学奖设立 D 1926 年计量经济学（Economics）一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为（D）。A 控制变量 B解释变量 C被解释变量 D 前定变量 4横截面数据是指（A）。A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A 时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D 横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。A 内生变量 B外生变量 C滞后变量 D 前定变量 7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。A 微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 8经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。A 控制变量 B政策变量 C内生变量 D 外生变量 9下面属于横截面数据的是（D ）。A 19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。A 设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型 D 确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ）。A 虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D 滞后变量 12（B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A 外生变量 B内生变量 C前定变量 D 滞后变量 13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）。A 横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D 原始数据 14计量经济模型的基本应用领域有（A ）。A 结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟 C消费需求分析、生产技术分析、D 季度分析、年度分析、中长期分析 15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A ）。A 函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 16相关关系是指（D ）。A 变量间的非独立关系 B变量间的因果关系 C变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 17进行相关分析时的两个变量（A ）。A 都是随机变量 B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以 18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（C ）。A 01ttYX B01()ttE YX C01tttYXu D 01ttYX 19参数的估计量具备有效性是指（B ）。A var()=0 Bvar()为最小 C()0 D()为最小 20对于01iiiYXe，以表示估计标准误差，Y表示回归值，则（B ）。A ii0YY0 时，（）B2ii0YY 时，（）0 Cii0YY 时，（）为最小 D 2ii0YY 时，（）为最小 21设样本回归模型为i01iiY=X+e，则普通最小二乘法确定的i的公式中，错误的是（D ）。A ii12iXXY-YXX B iiii122iinX Y-XYnX-X Cii122iX Y-nXYX-nX D iiii12xnX Y-XY 22对于i01iiY=X+e，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（D ）。A 0r=1 时，B 0r=-1 时，C 0r=0 时，D 0r=1r=-1 时，或 23产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y356 1.5X，这说明（D ）。A 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 B产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5元 C产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5元 24在总体回归直线01EYX（）中，1表示（B ）。A 当 X 增加一个单位时，Y 增加1个单位 B当 X 增加一个单位时，Y 平均增加1个单位 C当 Y 增加一个单位时，X 增加1个单位 D 当 Y 增加一个单位时，X 平均增加1个单位 25对回归模型i01iiYXu 进行检验时，通常假定iu 服从（C ）。A 2iN0)（，B t(n-2)C2N0)（，D t(n)26以 Y 表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D ）。A iiYY0（）B 2iiYY0（）CiiYY（）最小 D 2iiYY（）最小 27设 Y 表示实际观测值，Y表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立（D ）。A YY BYY CYY D YY 28用 OLS 估计经典线性模型i01iiYXu，则样本回归直线通过点_D_。A XY（，）B XY（，）CXY（，）D XY（，）29以 Y 表示实际观测值，Y表示 OLS 估计回归值，则用 OLS 得到的样本回归直线i01iYX 满足（A ）。A iiYY0（）B2iiYY0（）C 2iiYY0（）D 2iiYY0（）30用一组有 30 个观测值的样本估计模型i01iiYXu，在 0.05 的显著性水平下对1的显著性作 t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D ）。A t0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)D t0.025(28)31已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B ）。A 0.64 B0.8 C0.4 D 0.32 32相关系数 r的取值范围是（D ）。A r-1 Br1 C0r1 D 1r1 33判定系数 R2的取值范围是（C ）。A R2-1 BR21 C0R21 D 1R21 34某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即2越大，则（A ）。A 预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大 35如果 X 和 Y 在统计上独立，则相关系数等于（C ）。A 1 B 1 C 0 D 36根据决定系数 R2与 F 统计量的关系可知，当 R21 时，有（D ）。A F1 BF-1 CF0 D F 37在 CD 生产函数KALY 中，（A ）。A.和是弹性 B.A 和是弹性 C.A 和是弹性 D.A 是弹性 38回归模型iiiuXY10中，关于检验010：H所用的统计量)(111Var，下列说法正确的是（D ）。A 服从）（22n B服从）（1nt C服从）（12n D 服从）（2nt 39在二元线性回归模型iiiiuXXY22110中，1表示（A ）。A 当 X2 不变时，X1 每变动一个单位 Y 的平均变动。B当 X1 不变时，X2 每变动一个单位 Y 的平均变动。C当 X1 和 X2 都保持不变时，Y 的平均变动。D 当 X1 和 X2 都变动一个单位时，Y 的平均变动。40在双对数模型iiiuXYlnlnln10中，1的含义是（D）。A Y 关于 X 的增长量 BY 关于 X 的增长速度 C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X 的弹性 41根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为iiXYln75.000.2ln，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（C ）。A 2 B 0.2 C 0.75 D 7.5 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A ）。A 与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D 与回归值不相关 43根据判定系数 R2与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（C ）。A.F=1 B.F=1 C.F=D.F=0 44下面说法正确的是（D ）。A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A ）。A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46回归分析中定义的（B ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是（C ）。A 控制变量 B政策变量 C内生变量 D 外生变量 48.在由30n 的一组样本估计的、包含 3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327 49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）A.iC（消费）=500+0.8iI（收入）B.diQ（商品需求）=10+0.8iI（收入）+0.9iP（价格）C.siQ（商品供给）=20+0.75iP（价格）D.iY（产出量）=0.650.6iL（劳动）0.4iK（资本）50.用一组有 30 个观测值的样本估计模型01 122ttttybb xb xu 后，在 0.05 的显著性水平上对1b的显著性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C ）A.)30(05.0t B.)28(025.0t C.)27(025.0t D.)28,1(025.0F 51.模型tttuxbbylnlnln10中，1b的实际含义是（B ）A.x关于y的弹性 B.y关于x的弹性 C.x关于y的边际倾向 D.y关于x的边际倾向 52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C）A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 53.线性回归模型01 122.tttkkttybb xb xb xu 中，检验0:0(0,1,2,.)tHbik时，所用的统计量 服从(C )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系(D )A.2211nRRnk B.22111nRRnk C.2211(1)1nRRnk D.2211(1)1nRRnk 55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C ）。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对 56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（C ）A nk+1 B nk+1 C n30 或 n3（k+1）D n30 57.下列说法中正确的是：（D ）A 如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 58.半对数模型XYln10中，参数1的含义是（C ）。AX 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 CX 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 DY 关于 X 的弹性 59.半对数模型XY10ln中，参数1的含义是（A ）。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B.Y关于 X 的弹性 C.X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 D.Y关于 X 的边际变化 60.双对数模型XYlnln10中，参数1的含义是（D ）。A.X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 B.Y关于 X 的边际变化 C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y 关于 X 的弹性 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D ）A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White 检验方法主要用于检验（A ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 64.Glejser 检验方法主要用于检验（A ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D ）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A ）A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ie与ix有显著的形式iiivxe 28715.0的相关关系（iv满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C ）A.ix B.21ix C.ix1 D.ix1 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A ）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 70.设回归模型为iiiubxy，其中iixuVar2)(，则b的最有效估计量为（C ）A.2xxyb B.22)(xxnyxxynb C.xyb D.xynb1 71如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D ）。A.cov(xt,ut)=0 B.cov(ut,us)=0(ts)C.cov(xt,ut)0 D.cov(ut,us)0(ts)72DW 检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（B ）。ADW0 B0 CDW1 D1 73下列哪个序列相关可用 DW 检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（A ）。A utut1+vt B utut1+2ut2+vt C utvt D utvt+2 vt-1+74DW 的取值范围是（D ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW4 75当 DW4 时，说明（D ）。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关 C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关 76根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW2.3。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1,du=1.41,则可以决断（A ）。A不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自 D 无法确定 77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ）。A加权最小二乘法 B间接最小二乘法 C广义差分法 D工具变量法 78对于原模型 yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（D ）。ttt01ttttt1ttt01tttt-101tt-1tt-1yxu1A.=bbf(x)f(x)f(x)f(x)B.y=bxu C.y=b+bxu D.yy=b(1-)+b(xx)(uu)79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B ）。A0 B1 C-10 D01 80定某企业的生产决策是由模型 St=b0+b1Pt+ut描述的（其中 St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在 t-1 期生产过剩，经营人员会削减 t 期的产量。由此决断上述模型存在（B ）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D随机解释变量问题 81 根据一个n=30的样本估计t01tt y=+x+e 后计算得 DW1.4，已知在 5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D ）。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关 C不存在一阶自相关 D无法判断是否存在一阶自相关。82.于模型t01tt y=+x+e，以 表示 et与 et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是（B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C 0，DW2 D 1，DW0 83同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 84当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（D ）A线性 B无偏性 C有效性 D一致性 85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（C ）。A大于 B小于 C大于 5 D小于 5 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS 估计量方差（A ）。A增大 B减小 C有偏 D非有效 87对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与 r12=0 相比，r120.5 时，估计量的方差将是原来的（B ）。A1 倍 B1.33 倍 C1.8 倍 D2 倍 88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（C ）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性 89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在(C )。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A ）。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大 91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D ）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合 C模型的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度 92 设某地区消费函数iiixccy10中，消费支出不仅与收入 x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C ）A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D ）A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（A ）A.系统变参数模型 B.系统模型 C.变参数模型 D.分段线性回归模型 95假设回归模型为iiixy，其中 Xi 为随机变量，Xi 与 Ui 相关则的普通最小二乘估计量(D D)A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正确回归模型为iiiixxy2211，若遗漏了解释变量 X2，且 X1、X2 线性相关则1的普通最小二乘法估计量(D )A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一个无关的解释变量(C )A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏 C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 98设消费函数011tttyaa Db xu，其中虚拟变量10D东中部西部，如果统计检验表明10a 成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(D )。A.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的 99虚拟变量(A )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100分段线性回归模型的几何图形是(D )。A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有 m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为(B )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为01tttybb xu，其中 Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12 个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12 个虚拟变量，则会产生的问题为（D ）。A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性 103.对于模型01tttybb xu，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ）。A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性 104.设消费函数为iiioiuDxbxbDy101，其中虚拟变量农村家庭城镇家庭 0 1D，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A ）。A.oa 1，ob 1 B.oa 1，ob 1 C.oa 1，ob 1 D.oa 1，ob 1 105设无限分布滞后模型为t0t1t-12t-2tY =+X +X +X+U，且该模型满足 Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（C ）。A0 B 01 C01 D不确定 106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（B ）。A异方差问题 B多重共线性问题 C多余解释变量 D随机解释变量 107在分布滞后模型01122tttttYXXXu 中，短期影响乘数为（D ）。A11 B 1 C01 D0 108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用(D )。A普通最小二乘法 B间接最小二乘法 C二阶段最小二乘法 D工具变量法 109koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是(D )。A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致 110下列属于有限分布滞后模型的是（D ）。A01122tttttYXYYu B01122ttttkt ktYXYYYu C 01122tttttYXXXu D01122ttttkt ktYXXXXu 111消费函数模型124000.50.30.1ttttCIII，其中I为收入，则当期收入tI对未来消费2tC的影响是：tI增加一单位，2tC增加（C ）。A0.5 个单位 B 0.3 个单位 C0.1 个单位 D 0.9 个单位 112下面哪一个不是几何分布滞后模型（D ）。Akoyck 变换模型 B自适应预期模型 C局部调整模型 D有限多项式滞后模型 113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（D ）。A异方差问题 B 序列相关问题 C多重共性问题 D 参数过多难估计问题 114分布滞后模型0112233ttttttYXXXXu 中，为了使模型的自由度达到 30，必须拥有多少年的观测资料（D ）。A32 B 33 C34 D38 115如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C ）。A 恰好识别 B过度识别 C不可识别 D 可以识别 116下面关于简化式模型的概念，不正确的是（C ）。A 简化式方程的解释变量都是前定变量 B简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C简化式参数是结构式参数的线性函数 D 简化式模型的经济含义不明确 117对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(B )。A 间接最小二乘法和系统估计法 B单方程估计法和系统估计法 C单方程估计法和二阶段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法 118在结构式模型中，其解释变量(C )。A 都是前定变量 B 都是内生变量 C 可以内生变量也可以是前定变量 D 都是外生变量 119如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A ）。A 二阶段最小二乘法 B间接最小二乘法 C广义差分法 D 加权最小二乘法 120当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(B )。A 可识别的 B不可识别的 C过度识别 D 恰好识别 121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C )A 外生变量 B滞后变量 C内生变量 D 外生变量和内生变量 01101212tttttttCaaYuIbbYb Yu 122在完备的结构式模型 中，外生变量是指（D ）。A Yt BYt 1 CIt D Gt 123在完备的结构式模型01101212tttttttttttCaaYuIbbYb YuYCIG 中，随机方程是指（D ）。A 方程 1 B方程 2 C方程 3 D 方程 1 和 2 124联立方程模型中不属于随机方程的是（D ）。A 行为方程 B技术方程 C制度方程 D 恒等式 125结构式方程中的系数称为（C ）。A 短期影响乘数 B长期影响乘数 C结构式参数 D 简化式参数 126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（C）。A 直接影响 B间接影响 C前两者之和 D 前两者之差 127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（D ）。A 精确性 B无偏性 C真实性 D 一致性 二、多项选择题（每小题 2 分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE ）。A 统计学 B数理经济学 C经济统计学 D 数学 E经济学 2从内容角度看，计量经济学可分为（AC ）。A 理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学 D 广义计量经济学 E金融计量经济学 3从学科角度看，计量经济学可分为（BD ）。A 理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学 D 广义计量经济学 E金融计量经济学 4从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB ）。A 解释变量 B被解释变量 C内生变量 D 外生变量 E控制变量 5从变量的性质看，经济变量可分为（CD ）。A 解释变量 B被解释变量 C内生变量 D 外生变量 E控制变量 6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE ）。A 对象及范围可比 B时间可比 C口径可比 D 计算方法可比 E内容可比 7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCD ）。A 变量 B参数 C随机误差项 D 方程式 E虚拟变量 8与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD ）。A 确定性 B经验性 C随机性 D 动态性 E灵活性 9一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ABCDE）。A 内生变量 B外生变量 C控制变量 D 政策变量 E滞后变量 10计量经济模型的应用在于（ABCD ）。A 结构分析 B经济预测 C政策评价 D 检验和发展经济理论 E设定和检验模型 11下列哪些变量属于前定变量(CD )。A 内生变量 B随机变量 C滞后变量 D 外生变量 E工具变量 12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABCD )。A 折旧率 B税率 C 利息率 D 凭经验估计的参数 E运用统计方法估计得到的参数 13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有(BCDE )。A 内生变量 B控制变量 C政策变量 D 滞后变量 E外生变量 14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE )。A 无偏性 B有效性 C一致性 D 确定性 E线性特性 15指出下列哪些现象是相关关系（ACD ）。A 家庭消费支出与收入 B商品销售额与销售量、销售价格 C物价水平与商品需求量 D 小麦高产与施肥量 E学习成绩总分与各门课程分数 16一元线性回归模型i01iiYXu 的经典假设包括（ABCDE ）。A()0tE u B2var()tu Ccov(,)0tsu u D(,)0ttCov x u E2(0,)tuN 17以 Y 表示实际观测值，Y表示 OLS 估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ABE ）。A XY通过样本均值点（，）BiiYY C2iiYY0（）D 2iiYY0（）Eiicov(X,e)=0 18Y表示 OLS 估计回归值，u 表示随机误差项，e表示残差。如果 Y 与 X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（AC ）。A i01iEYX（）Bi01iYX Ci01iiYXe D i01iiYXe Ei01iE(Y)X 19Y表示 OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果 Y 与 X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（BE ）。A i01iYX Bi01iiYXu Ci01iiYXu D i01iiYXu Ei01iYX 20回归分析中估计回归参数的方法主要有（CDE ）。A 相关系数法 B方差分析法 C最小二乘估计法 D 极大似然法 E矩估计法 21用 OLS 法估计模型i01iiYXu 的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ABCDE ）。A iE(u)=0 B2iVar(u)=CijCov(u,u)=0 D iu服从正态分布 EX 为非随机变量，与随机误差项iu不相关。22假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（CDE ）。A 可靠性 B合理性 C线性 D 无偏性 E有效性 23普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ABDE ）。A 通过样本均值点(,)X Y BiiYY C2()0iiYY D 0ie E(,)0iiCov Xe 24由回归直线i01iYX 估计出来的iY值（ADE）。A 是一组估计值 B是一组平均值 C是一个几何级数 D 可能等于实际值 Y E与实际值 Y 的离差之和等于零 25反映回归直线拟合优度的指标有（ACE ）。A 相关系数 B回归系数 C样本决定系数 D 回归方程的标准差 E剩余变差（或残差平方和）26对于样本回归直线i01iYX，回归变差可以表示为（ABCDE ）。A 22iiiiYY-YY（）（）B221iiXX（）C22iiRYY（）D 2iiYY（）E1iiiiXXYY（）27对于样本回归直线i01iYX，为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ABCDE ）。A 2ii2iiYYYY（）（）B2ii2iiYY1YY（）（）C221ii2iiXXYY（）（）D 1iiii2iiXXYYYY（）（）E22ii n-2)1YY（）28下列相关系数的算式中，正确的有（ABCDE ）。A XYXYXY BiiiiXYXXYYn（）CXYcov(X,Y)D iiii22iiiiXXYYXXYY（）（）（）Eii22iiiiX Y-nX YXXYY（）（）29判定系数 R2可表示为（BCE ）。A 2RSSR=TSS B2ESSR=TSS C2RSSR=1-TSS D 2ESSR=1-TSS E2ESSR=ESS+RSS 30线性回归模型的变通最小二乘估计的残差ie满足（ACDE ）。A ie0 BiieY0 CiieY0 D iieX0 Eiicov(X,e)=0 31调整后的判定系数2R的正确表达式有（BCD ）。A 2ii2iiYY/(n-1)YY/(n-k)（）1-（）B2ii2iiYY/(n-k-1)1YY/(n-1)（）（）C2(n-1)1(1-R)(n-k-1)D 22k(1-R)Rn-k-1 E2(n-k)1(1+R)(n-1)32对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的 F 统计量可表示为（BC ）。A ESS/(n-k)RSS/(k-1)BESS/(k-1)RSS/(n-k)C22R/(k-1)(1-R)/(n-k)D 22(1-R)/(n-k)R/(k-1)E22R/(n-k)(1-R)/(k-1)33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（AB ）A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法 34.在模型iiiXYlnlnln10中（ABCD ）A.Y与X是非线性的 B.Y与1是非线性的 C.Yln与1是线性的 D.Yln与Xln是线性的 E.Y与Xln是线性的 35.对模型01 122ttttybb xb xu 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（BCD ）。A.120bb B.120,0bb C.120,0bb D.120,0bb E.120bb 36.剩余变差是指（ACDE ）。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分 D.被解释变量的总变差与回归平方和之差 E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和 37.回归变差（或回归平方和）是指（BCD ）。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C.被解释变量的总变差与剩余变差之差 D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差 38.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的 F 统计量可表示为（BC ）。A.)1()()(22keknYYiiB.)()1()(22knekYYii C.)()1()1(22knRkR D.)1()(122kRknR）（E.)1()1()(22kRknR 39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数2R与可决系数2R之间（AD ）。A.2R2.1098，故拒绝原假设 H0：0，即认为参数是显著的。（3 分）（2）由于()tsb，故0.81()0.043318.7sbt。（3 分）（3）回归模型 R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为 81%，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。（4 分）4已知估计回归模型得 iiY=81.72303.6541 X 且2XX4432.1（），2YY68113.6（），求判定系数和相关系数。答：判定系数：22122()()bXXRYY=23.65414432.168113.6=0.8688（3 分）相关系数：20.86880.9321rR（2 分 7根据容量 n=30 的样本观测值数据计算得到下列数据：XY146.5，X12.6，Y11.3，2X164.2，2Y 134.6，试估计 Y 对 X 的回归直线。、答：1222146.5 12.6 11.30.757164.2 12.6XYX YbXX（2 分）0111.3 0.757 12.6 1.762bYb X（2 分）故回归直线为：1.762 0.757YX（1 分）8下表中的数据是从某个行业 5 个不同的工厂收集的，请回答以下问题：总成本 Y 与产量 X 的数据 Y 80 44 51 70 61 X 12 4 6 11 8（1）估计这个行业的线性总成本函数：i01i Y=b+b X （2）01 bb和的经济含义是什么？答：（1）由于2700t tx y，41tx，306ty，2