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( 密 封 线 内 不 答 题 )
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东莞理工学院（本科）试卷（B卷）
2016 -- 2017 学年第2学期
《商业银行经营管理》试卷
开课单位： 经济与管理学院 ，考试形式：闭卷，允许带 计算器 入场
题序
一
二
三
四
五
六
总 分
得分
评卷人
得分
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1、银行的最高决策机构是（ ）
A、董事会 B、股东大会 C、监事会 D、常设委员会
2、下列关于资金缺口表述正确的是（ ）
A、资金缺口为正，利率与净利息收入负相关
B、资金缺口为负，利率与净利息收入正相关
C、资金缺口为零，利率与净利息收入无相关
D、资金缺口为正，利率敏感性资产小于利率敏感性负债
3、属于商业银行附属资本的是（ ）
A、盈余公积 B、未分配利润 C、重估储备 D、实收资本
4、属于巴塞尔协议2的内容的是（ ）
A、最低资本充足率 B、最低流动性标准 C、资本留存缓释 D、逆周期缓释
5、与超额存款准备呈负相关关系的因素是（ ）
A、法定存款准备金 B、存款波动性 C、贷款收回 D、向中央银行的借款大于还款
6、下列关于专项呆账准备金表述正确的是（ ）
A、可疑类计提50% B、关注类计提15% C、损失类计提90% D、次级类计提30%
7、下列哪项属于含期权期货性质风险类中间业务（ ）
A、备用信用证 B、银行卡 C、汇票 D、代理保险业务
8、下列不属于企业杠杆比例的指标是（ ）
A、资产负债率 B、负债与有形资产比率 C、利息保障倍数 D、速动比率
9、下列不属于企业非财务因素分析中的行业风险内容的是（ ）
A、成本结构 B、周期性 C、盈利性 D、产品差异性
10、下列不属于不良贷款类的是（ ）
A、次级类 B、可疑类 C、关注类 D、损失类
11、某银行5%的利率吸引了 10亿存款，当银行利率上升至6%时，吸引存款为12亿，则商业银行存款的边际成本为（ ）
A、0.15亿 B、0.25亿 C、0.22亿 D、0.31亿
12、下列关于住房抵押贷款利息表述正确的是（ ）
A、等额还款，前期还款压力大 B、等本还款，每期还款额一样
C、无论是等额还是等本，前期偿还利息多，后期偿还利息少
D、等额还款支付的总利息比等本还款支付的总利息少
13、下列不属于个人贷款特点的是（ ）
A、高风险性 B、高收益性 C、周期性 D、利率敏感性
14、对于借款企业，构成其第一还款来源的是（ ）
A、担保 B、抵押 C、企业的成本结构 D、现金流量
15、商业银行通过负债业务将资金集中起来，再通过资产业务，投向社会各经济部门的职能是（ ）
A、支付中介 B、信用中介 C、信用创造 D、金融服务
16、银行将全部投资分为两部分，一部分投在短期证券上，一部分投在长期证券上，而不投中期证券，这种投资策略叫做（ ）
A、短期投资策略 B、杠铃投资策略 C、长期投资策略 D、梯形投资策略
17、目前使用最为广泛的个人信用评估方法是（ ）
A、5C判断法 B、Z值评分法 C、杜兰德因素评分法 D、FICO评分法
18、根据我国商业银行个人资信评分标准，属于合格客户，可贷款的信用分范围为（ ）
A、小于60分 B、大于60分，小于70分
C、大于70分，小于80分 D、大于80分
19、按照78S条款法，如果某客户提前4个月还款，可以获得多少利息回扣（ ）
A、10.9% B、12.8% C、11.2% D、12.2%
20、某银行以95元价格买进一张面值100元的债券，票面利率为10%，则该债券的当期收益率为多少（ ）
A、10.1% B、10.5% C、11.2% D、11.7%
得分
二、判断题（每小题1分，共10分）
1、把绝大部分资金都投入短期证券，而只将较少的资金投入长期证券的投资策略又叫做千斤顶投资策略（ ）。
2、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于资产的转换能力，能迅速变现的资产，其流动性较强（ ）。
3、交易类、支付类中间业务完全没有信用风险（ ）。
4、成本加成贷款定价法就是贷款利率等于优惠利率+违约风险升水+期限风险升水（ ）。
5、短期国家债券称为国库券，中长期国家债券称为公债（ ）。
6、间客模式的汽车贷款便于购车人自由地在多家汽车经销商之间进行比较选择（ ）。
7、净稳定资金比率是衡量银行短期流动性的重要指标 （ ）。
8、可贷头寸是指商业银行在某一段时间内可直接用于发放贷款和投资的资金（ ）。
9、由信任危机引发的银行挤兑，导致贷款需求不寻常增长，叫做周期性流动性需求（ ）。
10、当银行边际资金成本一定时，银行应选择边际收益大于边际成本的资产（ ）。
得分
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三、名词解释（每小题3分，共15分）
1、利率敏感性缺口
2、可转让支付命令
3、证券回购
4、呆账准备金
5、次级抵押贷款
得分
四、简答题（每题4分，共20分）
1、简述商业的主要职能。
2、简述下FICO信用评分模型。
3、简述商业银行中间业务主要类型（按风险分类）
4、简述商业银行流动性需求的类型。
5、简述商业银行利率风险的主要类型。
得分
五、计算分析题( 第1、2题8分，第3题5分，共21分）
1、一笔100万的贷款，其中有10万为损失类贷款，有20万为可疑类贷款，次级类贷款为30万，关注类贷款为20万，（损失类计提100%，可疑类计提50%，次级类计提20%，关注类计提5%），普通呆账准备金计提为5%，计算该银行的专项呆账准备金、普通贷款准备金以及呆账准备金。
2、某银行在预测期内各类存款额、法定存款准备金率以及必要的提取流动性的资金比率如下表所示（单位：百万）：
各项存款及非存款负债
金额
法定存款准备金率
提取流动性资金比率
游动性货币负债
400
7%
95%
脆弱性货币负债
300
6%
30%
稳定性货币负债
500
4%
15%
新增贷款
120
100%
计算该银行的游动性流动性需求，脆弱性流动性需求，稳定性流动性需求，贷款流动性需求及总的流动性需求。
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3、某银行筹资1000万，其中200万为活期存款，300万为定期存款，300万为货币市场借款，股权资本为200万。活期存款利率为2%，定期存款利率为3.5%，货币市场借款利率为4%，股权资本的筹资成本为6%。假设活期存款的存款准备金率为15%，定期存款的存款准备金率为6%，货币市场借款存款准备金率为2%，那么该银行加权资金成本为多少？
得分
六、综合分析题(共14分）
某家银行为一家新开业的银行，此时其资产负债价值等于市场价值。该银行有两类生利资产：一类是年利率为12%的3年期商业贷款；一类是年利率为10%的8年期国库券。该银行的负债项包括年利率为9%的2年期定期存款，年利率为10%的4年期的大额可转让存单。具体的资产负债项如下表所示（单位：亿元）。
资产
市场价值
利率
负债和资本
市场价值
利率
现金
200
定期存款
600
9%
商业贷款
1000
12%
大额可转让存单
800
10%
国库券
300
10%
负债总计
1400
股本
100
总计
1500
总计
1500
（1）分别计算资产与负债各项的持续期；
（2）分别计算总资产持续期缺口与总负债持续期缺口；
（3）计算市场利率上升1%后，该银行资产与负债各项的市场价值；
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