上海金融学院卓越课程中心30.doc

上海金融学院
2010年度校级重点实验课程建设申报表

所 属 院（系部） 统 计 系
课 程 名 称 金融统计实验
所 属 专 业 金 融 统 计
开 设 学 期 三年级第一学期
课 程 负 责 人 俞 雪 梨
申 报 日 期 2010年10月16日

上海金融学院教务处制

填 写 要 求

一、 以word文档格式如实填写各项。
二、 如表格篇幅不够，可另附纸。

1．课程负责人情况
1-1
基本
信息
姓 名
俞雪梨
性 别
女
出生年月
1978.12
最终学历
博士研究生
专业技术
职务
讲师
电 话
13671543103
所在院系
统计系
学科专业
金融统计
通信地址
上海市浦东新区上川路995号统计系
邮编
201209
E-mail
yuxueli79@
研究方向
金融统计、非寿险精算
1-2
教学
情况
近两年授课、教学研究情况
讲授的主要课程：
1、《回归分析》
双语；统计专业必修课; 周学时4; 08级统计专业1班; 学生共35人；
2、《统计实验》
校内实验课程; 周学时2; 08级统计专业1班; 学生共35人。
1-3
学术
研究
近两年科研情况
参与的研究课题：
“非寿险责任准备金评估的新方法研究”，上海市哲学社会科学基金资助项目（项目编号2010BJB004），项目组成员。
学术论文情况：
1.随机利率离散时间风险模型的破产问题（2009），应用概率统计（CSCD），第一作者；
2.误差等相关的信度模型(2009)，华东师范大学学报(CSCD),第三作者；
3.RBNS的线性预测模型（已录用），应用概率统计(CSCD),将于2011年2月刊出，第一作者；
4.已报告未决赔款准备金的线性预测方法（已录用），统计与决策（CSSCI），将于2010年10月底刊出，第一作者。
1-4
实验课教学
经历
实验课教学经历（含课程名称、学时数、学生数、开设时间）

《统计实验》，周学时2，学生共35人，2010-2011学年第一学期。

2. 教学队伍情况
2-1
人员
构成
（含外
聘教师）
姓名
性别
出生年月
专业技术职务
学科专业
在教学中承担的工作
俞雪梨
女
1978.12
讲师
博士
金融统计决策
主讲教师，本科生的教学任务及论文指导
刘伟
女
1979.12
讲师
博士
金融统计决策
主讲教师，本科生的教学任务及论文指导
王静
女
1980.10
讲师
博士
货币与金融统计核算
主讲教师，本科生的教学任务及论文指导

2-2
主讲
教师
情况
除课程负责人外的其他主讲教师情况简介（近两年来授课、教学研究情况）
1、教学情况
【1】刘 伟：先后任华东师范大学、上海金融学院讲师，研究及教学领域：金融统计、过程统计。教授课程包括：测度论、经济学、线性代数和统计学等。
【2】王 静：现任统计系系主任，研究及教学领域：经济统计、宏观经济统计分析、国民经济核算。教授课程包括：统计学、六西格玛管理等。

2、研究情况：
2.1部分主持或参与课题
【1】《宏观金融风险管理系统-基于货币与金融统计核算体系（MFS，2006）的研究》国家社会科学基金项目，2009.9-2011.9，课题组核心成员，在研。
【2】《关于股票市场中技术分析的统计研究》，上海金融学院2009校级课题，主持，2010年7月已结项。
【3】《统计学学科发展、专业、建设与人才培养问题研究》，上海金融学院教育教学改革专项研究课题，课题组核心成员，在研。
【4】《开放条件下宏观金融稳健性监测系统研究：制度框架与统计建模》，上海市教委重点学科建设项目，编号J51601，2009.12-2010.12，主持，在研。

2.2部分教学论文
【1】Some Properties of Technical Analysis Indicators Based on Stochastic Volatility Model（2010）；应用数学。
【2】金融统计一体化课程设计初探（2010）；高等教育研究。
【3】随机波动率模型下技术分析指标的一些性质（2010）；应用数学。
【4】政府财政资产负债核算国际规范的比较研究(2009)；统计教育。
【5】我国GDP统计数据质量的量化分析（2009）；中国统计。
【6】中国知识密集型服务业经济增长贡献率测度研究（2009）；科技进步与对策。

3．课程描述
3-1本课程设计的思想、效果以及课程目标

（一）本课程的现实意义以及设计思想
近30年来，随着我国改革开放的不断深入，我国经济已经发生了巨大的变化，我国经济体制已经从传统的计划经济转换为现代的市场经济，经济总量已经跃升到了世界的前三位，在世界经济格局中越来越发挥着举足轻重的作用。
随着我国经济体制的转变以及经济总量的提升，我国对现代化金融人才的需求越来越大，特别是上海近几年提出要建设成世界金融中心，为此，更需要大量的既有良好的理论基础、又有丰富的实践经验的金融人才，这些需求的变化对我国财经类人才的培养提出了巨大的挑战。
众所周知，当前统计方法已经贯穿在金融、投资、经济、财务等各个领域，社会经济活动中的各个角落都离不开统计思想的应用，如：投资分析、股票定价、风险对冲、衍生交易、抽样调查等等，大量的经济、金融问题需要通过统计方法进行研究解决，这就需要我国的高校在人才培养过程中一方面要加强对统计专业理论知识的教学，另外一方面要培养学生利用统计知识解决实际问题的能力。
但是受到我国中等教育过程中文理分科以及灌输式教学的影响，学生在进入大学后要么只对理论知识感兴趣，对金融背景知识却比较缺乏；要么只了解金融背景知识，对数量化的统计公式不感兴趣。这样的结果是造成学生无法很好的将理论与实践进行结合，无法对金融问题进行建模，无法熟练应用统计工具进行模型求解。
据了解，目前国内统计课程的开设基本分为两类：第一类是传统的数理统计学，这类课程以数学推导为主，旨在培养学生的统计理论知识及应用的基本功，主要针对具有较强数理统计背景的学生开设。第二类是借鉴国外的MBA课程开设的商务统计或经济统计，这类课程可以作为相关专业的统计学基础课程，但其中对模型的含义涉足甚浅，对更高层次的学习研究而言似乎深度不够。
针对以上挑战，本课程结合自身特点，着重传授统计学思想、统计方法实际意义，强化其在实际案例中的应用，开创教学新思路，培养学生利用统计方法进行建模的能力，教授学生利用统计工具(SPSS)解决实际问题的能力，将学生培养成为适应未来经济社会发展需要的金融人才。本课程在实践教学过程中将以以下三种方式进行：
（1）教学过程中引入金融市场中的实际案例进行分析；
（2）由学生以小组形式对感兴趣的课堂案例进行建模，通过数据的搜集、整理、分析提交分析报告；
（3）以统计建模协会为平台，将学生带出去，参与实际项目的研发，让学生亲身体验经济运行过程。

（二）本课程的建设效果
（1）将统计方法原理教学与SPSS实际操作有机地结合，解决理论与实践脱节的弊端
本课程将把统计方法原理教学与SPSS实际操作教学有机地结合在一起，将SPSS软件直接植入“课程讲解”的多媒体课件之中。课程的性质既不是单纯的“统计学”理论课，也不是单纯的“统计软件”课程，而是以实验案例为纽带实现两者之间的有机结合。建设这样一门课程，可以从根本上解决理论教学与软件教学“两层皮”的弊端。
（2）排除难点、及时跟进、有机衔接，培养学生解决实际问题的能力
理论教学与软件操作教学，分阶段紧密衔接、同步进行，即教师先透彻讲解有关的统计方法原理，紧接着实地演示相关的SPSS操作，然后布置实验课题由学生自主操作，教师跟踪从旁指导，及时解决学生操作过程遇到的各类问题，让学生将所学的知识能够真正予以吸收消化，培养学生解决实际问题的能力。
（3）利用现代化多媒体手段，将复杂问题简单化，便于学生学习掌握
本课程将充分利用多媒体的图形、链接、声像等功能优势，打破传统的“章、节、目”编排体例，以解决教学内容被“分页割裂”的不利状况，从而将表面上显得十分繁杂的概念和方法，其内在结构能够充分、完整而直观地展现出来，便于学生对统计方法的把握和理解。

（三）本课程的建设目标
（1）传授统计方法，让学生掌握统计学基本知识
统计是一门方法科学，研究随机现象的数量规律性，应用广泛，是解决社会经济实践活动中各种实际问题的有力武器。
（2）传授学生建模能力，学会利用统计工具对数据进行分析处理
统计实践活动要与大量的数据打交道，涉及十分繁杂的计算，统计软件在人们日常的统计工作中扮演着不可缺少的关键性角色，离开统计软件几乎无法开展实际的数据活动。本课程将教会学生利用SPSS统计分析软件进行建模以及数据分析处理。
（3）改变传统教学方式，充分发挥学生主观能动性
传统的课堂“知识灌输型”教学方式，不利于学生学习主动性的充分发挥，本课程教学观念将向“行为指导型”转变，全面开展实验教学，充分发挥学生主观能动性，让学生能够利用各种统计方法解决实际中遇到的各种问题。

3-2 课程教学内容选择与安排（详细列出实验名称和学时）

（一）教学内容
《金融统计实验》课程目前主要面对统计专业的高年级学生开设，主要目的是培养学生通过标准的统计学模型和统计软件解决实际的金融管理问题的能力，实现创新思维与实践技能的培养，为上海建设国际金融中心这一重大规划培养合格的金融人才。
课程教学分为两个部分：课内实验与课外实验（与理论教学分阶段衔接同步展开）
1．课内实验：每个实验均围绕实际案例分析、模型定义、描述性统计、推断性统计、软件实现、分析报告六个方面展开，其中案例均选自金融市场中的实际问题。在准确理解各种统计方法基本原理的基础上，找出实际金融案例中问题的解决方案，并熟练运用SPSS进行有关的数据描述和统计推断。
要求：按照教师指定的实验题目独立完成实验过程，当堂网上提交实验报告。

2．课外实验：在全面掌握各种统计方法的基本原理的基础上，让学生自愿组成6人左右的实验课题小组，自主选择自己感兴趣的调研课题，设计调查问卷、制定数据搜集方案，自主实地进行原始数据的搜集活动，运用SPSS完成数据集的建立及数据的整理、分析和加工过程，并撰写统计分析报告。
要求：利用课外时间完成整个实验过程，在规定的时间内提交实验报告，并以小组形式进行课堂报告，教师对各组实验开展情况给予点评指导。

（二）课程安排
1、课内实验安排（共51个学时）
“金融统计实验”课时安排
实验类别
实验项目
实验内容
课时
基础实验
实验一
建立SPSS数据集
2
实验二
数据集的预处理
2
实验三
统计图形及报表
2
实验四
统计量描述
2
实验五
均值比较及T检验
4
实验六
列联分析
4
实验七
方差分析
5
实验八
相关分析
5
实验九
简单线性回归分析
4
实验十
多元线性回归分析
3
实验十一
聚类分析
5
实验十二
时间序列分析
5
综合实验
实验一
SPSS在房地产决策中的应用
2
实验二
SPSS在证券分析中的应用
2
实验三
SPSS在商业领域中的应用
2
期末复习
2
总计
51

2、课外实验安排
统计方法几乎随处可用，方法原理相通，因此我们特别提倡学生能够就身边所熟悉和感兴趣的事物自主设计调查方案，开展数据搜集和分析活动。课外实验不占用教务处规定的计划学时。

3-3课程组织形式与教师指导方法（举例说明采用的各种教学方法及手段的使用目的、实施过程、实施效果）

金融统计实验目前在国内的各大本科院校尚处于起步阶段，通过该课程学习能够让学生学习到应用统计专业知识解决实际问题的能力，让学生对统计专业知识有更直观、更形象的认识，从而为他们的择业就业开创更广阔的空间。
为了保证学生的学习效果，提高学习效率，老师将充分利用各种现代化信息手段，采用多媒体教学与传统板书相结合的方式，运用案例教学法、启发式和互动式教学法等各种方法与手段，培养学生创造性思维能力，提高学生动手解决实际问题的能力。
1、加强对课程的导航，激发学生学习兴趣
“金融统计实验”是一门理论性和实践性都较强的课程，对传统方式下培养起来的学生具有一定难度，因此，学生的学习积极性和主动性就变得非常重要。本课程第一堂课将阐明该课程的地位和意义，结合上海建设国际金融中心的这一历史契机，分析统计在金融中的广泛应用以及当今金融统计人才的极度匮乏，强调该课程的掌握对学生今后就业的重要作用，以激发学生的学习兴趣。
2、采用综合教学方式，充分发挥多媒体与传统板书的优势，提高教学效率
合理解释统计软件中得到的统计分析结果，是解决实际问题的重点、难点所在，该内容主要通过多媒体教学方式由教师讲解。由于分析实例较多，边操作软件边讲解结果既能直观的展示解决问题的过程，又能发挥教师的积极作用，节约时间、提高效率；同时，对课堂上学生提出的问题或教师随机发现的问题，则应用黑板式教学，这能充分发挥传统教学模式的优势，有利于师生的交流与沟通。
3、以实际案例为中心，采用启发式互动教学，培养学生的主观能动性
本课程主要从金融市场中的实际问题、热点应用案例（如上市公司绩效分析，数量化建模选股等）出发，将案例应用贯穿于整个统计方法的学习中，针对案例进行统计建模。学生的创新意识、动手能力、建模能力将在不断的案例分析和积极主动的参与过程中培养起来。
4、通过建立学习小组进行案例研究，培养团队合作精神
本课程针对高年级学生开设，然而因为基础的不同会造成学生的学习能力的差异。为了照顾不同学生的能力，同时为了培养学生的团队合作精神，本课程在案例分析中将对学生进行分组教学，要求学生分组讨论、分组研究，共同完成每个模块的案例分析报告。这样既有利于同学之间的互帮互助，也为他们将来的职场生涯提前练兵。
5、构建网络化教学平台，方便学生进一步学习，促进师生间的深层交流
为了充分利用网络这个先进工具的优势，本课程将根据教学内容、任务与目标，开发适合本学科特点的交互式网络信息化教学平台，引导学生自主探索，共同参与网络学习与讨论。此教学平台包括网上答疑、课件下载、在线自测、扩展学习等内容，目的在于方便学生的学习，促进学生与教师间的深层交流。

3-4考核（考试）方法

该课程的考核将由平时成绩和期末测试成绩组成，两者加权平均得到该学科的综合成绩，主要包括以下几部分：
（1）教师在师生互动中观察和了解学生对方法原理及软件操作的掌握情况，并计入学生的平时成绩；
（2）教师批阅和点评学生提交的实验报告，作为学生平时成绩的一部分；
（3）期末试卷进行上机考试，全面测验学生对该课程的掌握情况。

3-5教材使用与建设（配套实验教材的教学效果；促进学生自主学习的扩充性资料使用情况）

1、教材使用与建设
本课程将选用本系主编的《金融统计实验教程》，该教材已获得上海金融学院实验（实训）教材建设立项。我们将结合财经院校学生的特点，有针对性的建设实验案例，并结合实践教学经验不断探索，力求研究出一份内容新颖、实用性强的适合金融统计方向的优秀教案。

2、参考书使用情况
为了促进学生主动学习，提高学生的学习兴趣，我们选用国内外商务统计、经济统计方向的经典书目作为参考书，多方位的拓展学生的知识面，多层次的开阔学生的应用视角。
【1】应用商务统计分析，王汉生著，北京大学出版社（2008-01出版）；
【2】商务统计学(第4版)，肯·布莱克(Ken Black)著，李静萍等译，中国人民大学出版社(2006-08出版)；
【3】商务与经济统计(原书第9版)，戴维R.安德森(David R. Andarson)、丹尼斯J斯威尼(Denns J. Sweeney)、托马斯A.威廉斯(Thomas A. Willams)著，张建华译，机械工业出版社(2006-01出版)；
【4】商务统计学(第4版)，戴维·M·莱文、蒂莫西·C·克雷比尔、马克·L·贝伦森著，中国人民大学出版社(2006-02出版)；
【5】SPSS for Windows统计分析(第3版)，卢纹岱著，电子工业出版社(2006-06出版)；
【6】SPSS统计分析从基础到实践(第2版)，罗应婷等著，电子工业出版社(2010-01出版)；
【7】统计学实验，冯力主编，东北财经大学出版社(2008-03出版)。

3、实践性教学环境
公共经济管理学院统计系建立的统计建模协会，为该课程创造了良好的实践性教学环境。学生通过该课程的学习以及协会的相关活动，必将能在实践中大大提升实际动手能力，同时统计系具有优秀的教学科研队伍以及多个产学研项目平台，这也为该课程的实践教学提供了强有力的人力和物力支持。

4、网络教学环境
（1）图书馆配有多台电脑，均可宽带上网，便于学生学习和查阅相关资料
（2）《金融统计实验》的教学大纲、授课教案、实验指导、参考书籍名称及参考文献目录将上传课程与考试中心。

4．课程建设规划
4-1 本课程二年内的建设规划（含课程网站建设规划）
1、课程建设规划
本课程将通过对统计专业学生的教学实践活动，不断积累经验，不断改进完善，最终建设成为金融学、金融工程、保险、信用管理、统计学、工商管理等相关专业学生的公选课，帮助相关专业学生提高统计专业知识及解决实际金融问题的能力。本课程建设进程主要通过以下步骤展开：
（1）为高年级统计专业的学生开设，将学生的分析报告汇总。
（2）以统计协会为平台，吸纳多个专业学生的参与，开展实验案例分析优秀报告的评比。
（3）建设成为公选课，在全校推广，帮助相关专业学生提高统计专业知识及解决实际金融的能力。
2、网站建设规划
（1）结合《金融统计实验教程》，制作授课PPT，供学生上网学习；
（2）收集各方面的数据，建立案例资源，供学生学习使用；
（3）将学生做出的优秀分析报告收纳于不同栏目，供全校师生参考；
（4）建立网上信息沟通平台，开展与学生的学习互动。
5．说明栏

6.评审及审批意见
院（系）审核意见

负责人（签字） （公章）
年 月 日

专家评审意见

专家（签字）
年 月 日

学校本科教学质量与教学改革工程领导小组审批意见

领导小组组长（签字） （公章）
年 月 日