风险管理(章节测试).doc

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《风险管理》第一章章节测试
　　一、单选题 共 52 题
　　题号： 1
　　商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（ ）来覆盖。
　　A、监管资本
　　B、会计资本
　　C、 核心资本
　　D、经济资本
　　标准答案：D
　　题号： 2
　　在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。
　　A、银行现金流
　　B、银行资本金
　　C、银行负债
　　D、银行准备金
　　标准答案：B
　　题号： 3
　　下列理论中，属于负债风险管理模式的是（ ）。
　　A、真实票据论
　　B、转换能力理论
　　C、存款理论
　　D、预期收入理论
　　标准答案：C
　　题号： 4
　　（ ）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
　　A、流动性风险
　　B、国家风险
　　C、操作风险
　　D、法律风险
　　标准答案：D
　　题号： 5
　　全面风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
　　A、流动性风险
　　B、国家风险
　　C、法律风险
　　D、市场风险
　　标准答案：D
　　题号： 6
　　（ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
　　A、风险转移
　　B、风险规避
　　C、风险分散
　　D、风险对冲
　　标准答案：A
　　题号： 7
　　（ ）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
　　A、
　　市场风险
　　B、操作风险
　　C、流动性风险
　　D、国家风险
　　标准答案：B
　　题号： 8
　　一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：（ ）。
　　A、这属于结算风险的一种
　　B、这是操作风险的表现
　　C、这会造成交易成本上升
　　D、可能引发信用风险
　　标准答案：B
　　题号： 9
　　已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为（ ）。
　　A、87.5
　　B、95.5
　　C、97.75
　　D、102.25
　　标准答案：C
　　题号： 10
　　（ ）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
　　A、操作风险
　　B、市场风险
　　C、违约风险
　　D、流动性风险
　　标准答案：D
　　题号： 11
　　下列理论中，不属于资产风险管理模式的是（ ）。
　　A、转换能力理论
　　B、预期收入理论
　　C、超货币供给理论
　　D、销售理论
　　标准答案：D
　　题号： 12
　　（ ）不包括在市场风险中。
　　A、
　　利率风险
　　B、汇率风险
　　C、操作风险
　　D、商品价格风险
　　标准答案：C
　　题号： 13
　　在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（ ）。
　　A、此商业银行的资本金
　　B、此商业银行的负债部分
　　C、此商业银行的收入
　　D、此商业银行的现金流
　　标准答案：A
　　题号： 14
　　一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（ ）。
　　A、1000
　　B、10%
　　C、9.9%
　　D、10
　　标准答案：A
　　题号： 15
　　（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
　　A、信用风险
　　B、市场风险
　　C、操作风险
　　D、流动性风险
　　标准答案：A
题号： 16
　　（ ）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
　　A、
　　信用风险
　　B、市场风险
　　C、操作风险
　　D、流动性风险
　　标准答案：B
　　题号： 17
　　历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ ）。
　　A、法律风险
　　B、 政策风险
　　C、 操作风险
　　D、策略风险
　　标准答案：C
　　题号： 18
　　将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：B
　　题号： 19
　　在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险补偿
　　B、风险分散
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：C
　　题号： 20
　　资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。
　　A、负债业务
　　B、资产业务
　　C、中间业务
　　D、表外业务
　　标准答案：B
　　题号： 21
　　下列关于银行资本作用的叙述不正确的是（ ）。
　　A、提供融资
　　B、使银行免受损失
　　C、维持市场信心
　　D、限制银行业务过度扩张
　　标准答案：B
　　题号： 22
　　一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：（ ）。
　　A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
　　B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
　　C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
　　D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益
　　标准答案：C
　　题号： 23
　　（ ）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
　　A、 流动性风险
　　 B、国家风险
　　C、声誉风险
　　D、 法律风险
　　标准答案：B
　　题号： 24
　　（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
　　A、 流动性风险
　　B、国家风险
　　C、声誉风险
　　D、法律风险
　　标准答案：A
　　题号： 25
　　同时投掷两枚相同硬币的基本事件有（ ）种。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　标准答案：C
　　题号： 26
　　在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（ ）。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险转移
　　D、风险规避
　　标准答案：D
　　题号： 27
　　以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（ ）。
　　A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
　　B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
　　C、提出市场风险的资本要求
　　D、提出合格监管资本的范围
　　标准答案：B
　　题号： 28
　　在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（ ）。
　　A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
　　B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
　　C、 国债的价格变动与利率的变动方向正相关
　　 D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
　　标准答案：B
　　题号： 29
　　巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（ ）。
　　A、32%
　　B、16%
　　C、8%
　　D、4%
　　标准答案：C
　　题号： 30
　　下列理论中，属于资产风险管理模式的是（ ）。
　　A、银行券理论
　　B、资产结构理论
　　C、购买理论
　　D、销售理论
　　标准答案：B
题号： 31
　　（ ）不属于事前风险控制手段。
　　A、风险转移
　　B、风险规避
　　C、风险补偿
　　D、风险分散
　　标准答案：C
　　题号： 32
　　以下对正态分布的描述正确的是（ ）。
　　A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
　　B、整个正态曲线下的面积为1
　　C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
　　D、正态曲线是递增的
　　标准答案：B
　　题号： 33
　　以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（ ）。
　　A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
　　B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
　　C、缺口分析与久期分析法的提出
　　D、罗斯提出套利定价理论
　　标准答案：A
　　题号： 34
　　商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（ ）。
　　A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
　　B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
　　C、全面的信贷业务可以获得规模效应
　　D、全面的信贷业务可以降低成本
　　标准答案：B
　　题号： 35
　　（ ）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
　　A、流动性风险
　　B、战略风险
　　C、操作风险
　　D、法律风险
　　标准答案：B
　　题号： 36
　　对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（ ）业务。
　　A、信用担保
　　B、贷款
　　C、衍生品交易
　　D、同业交易
　　标准答案：B
　　题号： 37
　　巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于（ ）后的资本协议征求意见稿。
　　A、1998年5月
　　B、1999年6月
　　C、2001 年1月
　　D、2003年4月
　　标准答案：B
　　题号： 38
　　一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（ ）。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险规避
　　D、风险补偿
　　标准答案：D
　　题号： 39
　　商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ）。
　　A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
　　B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
　　C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
　　D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
　　标准答案：C
　　题号： 40
　　在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：D
　　题号： 41
　　金融投资普遍以（ ）作为分析计量指标的主流分析框架。
　　A、收益率方差
　　B、绝对收益
　　C、绝对离差
　　D、对数收益率
　　标准答案：A
　　题号： 42
　　巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ ）。
　　A、按风险事故
　　B、按损失结果
　　C、按风险发生的范围
　　D、按诱发风险的原因
　　标准答案：D
　　题号： 43
　　（ ）不是全面风险管理模式的特征。
　　A、全球的风险管理体系
　　B、全面的风险管理范围
　　C、全员的风险管理文化
　　D、全程的风险识别过程
　　标准答案：D
　　题号： 44
　　一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（ ）。
　　A、市场风险
　　B、操作风险
　　C、声誉风险
　　D、信用风险
　　标准答案：D
　　题号： 45
　　以下对风险的理解不正确的是（ ）。
　　A、是未来结果的变化
　　B、是损失的可能性
　　C、是未来结果对期望的偏离
　　D、是未来将要获得的损失
　　标准答案：D
　　题号： 46
　　A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为（ ）。
　　A、0.8
　　B、0.6
　　C、0.4
　　D、0.2
　　标准答案：C
　　题号： 47
　　（ ）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
　　A、操作风险
　　B、国家风险
　　C、声誉风险
　　D、法律风险
　　标准答案：C
　　题号： 48
　　商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：A
　　题号： 49
　　在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取（ ）等方法。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：C
　　题号： 50
　　在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。
　　A、资产风险管理模式
　　B、负债风险管理模式
　　C、全面风险管理模式
　　D、内部管理模式
　　标准答案：D
　　题号： 51
　　假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（ ）。
　　A、10%
　　B、10.5%
　　C、13%
　　D、9.5%
　　标准答案：D
　　题号： 52
　　（ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
　　A、会计资本
　　B、监管资本
　　C、经济资本
　　D、实收资本
　　标准答案：B
二、多选题 共 12 题
　　题号： 53
　　《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。
　　A、最低资本要求
　　B、信用风险控制
　　C、监管部门的监督检查
　　D、市场纪律约束
　　E、金融创新
　　标准答案：ACD
　　题号： 54
　　商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（ ）。
　　A、违约风险
　　B、操作风险
　　C、市场风险
　　D、流动性风险
　　E、结算风险
　　标准答案：ACDE
　　题号： 55
　　以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。（ ）
　　A、风险转移
　　B、风险规避
　　C、风险对冲
　　D、风险分散
　　E、风险补偿
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 56
　　商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（ ）。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险转移
　　D、风险规避
　　E、风险补偿
　　标准答案：BCDE
　　题号： 57
　　在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（ ）。
　　A、基本指标法
　　B、内部模型法
　　C、标准法
　　D、内部评级初级法
　　E、内部评级高级法
　　标准答案：CDE
　　题号： 58
　　目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。（ ）
　　A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
　　B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
　　C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本
　　D、使银行不再注重盈利性
　　E、放弃了股东价值最大化的目标
　　标准答案：ABC
　　题号： 59
　　经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（ ）。
　　A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金
　　B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
　　C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
　　D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
　　E、监管资本有向经济资本分离的趋势
　　标准答案：ACD
　　题号： 60
　　某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（ ）。
　　A、积极开展国际业务来分散面临的风险
　　B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
　　C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
　　D、 更多发放有担保的贷款为银行保险
　　E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 61
　　可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。（ ）
　　A、预期收益率
　　B、标准差
　　C、方差
　　D、中位数
　　E、众数
　　标准答案：BC
　　题号： 62
　　以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（ ）。
　　A、风险管理是商业银行的基本职能
　　B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段
　　C、风险管理为商业银行风险定价提供依据
　　D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值
　　E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 63
　　商业银行的核心资本包括（ ）。
　　A、权益资本
　　B、混合性债务工具
　　C、公开储备
　　D、未公开储备
　　E、重估储备
　　标准答案：AC
　　题号： 64
　　商业银行的经营原则有（ ）。
　　A、安全性
　　B、约束性
　　C、流动性
　　D、效益性
　　E、规模性
　　标准答案：ACD
三、判断题 共 11 题
　　题号： 65
　　我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 66
　　分散投资不能完全消除非系统性风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 67
　　商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 68
　　1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 69
　　银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 70
　　在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产（ ）。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 71
　　经济资本就是会计资本。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 72
　　银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 73
　　资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 74
　　经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 75
　　信用风险具有明显的系统性风险特征。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错

《风险管理》第二章章节测试
　　一、单选题 共 21 题
　　题号： 1
　　风险识别的主要方法不包括（ ）。
　　A、故障树法
　　B、VaR
　　C、专家预测法
　　D、流程图分析法
　　标准答案：B
　　题号： 2
　　（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
　　A、监事会
　　B、高级管理层
　　C、股东大会
　　D、董事会
　　标准答案：D
　　题号： 3
　　商业银行可以采取的风险计量方法不包括（ ）。
　　A、因果关系分析
　　B、VAR
　　C、敏感性分析
　　D、情景分析
　　标准答案：A
　　题号： 4
　　商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（ ）。
　　A、涉及的风险管理领域非常全面
　　B、并不适合所有的商业银行采用
　　C、资金投入巨大
　　D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息
　　标准答案：D
　　题号： 5
　　（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
　　A、商业银行公司治理
　　B、商业银行战略管理
　　C、商业银行内部控制
　　D、商业银行风险管理
　　标准答案：A
　　题号： 6
　　（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
　　A、董事会
　　B、监事会
　　C、股东大会
　　D、高级管理层
　　标准答案：D
　　题号： 7
　　商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（ ）。
　　A、国际结算系统
　　B、储蓄系统
　　C、信用卡系统
　　D、互联网上下载的相关数据
　　标准答案：D
　　题号： 8
　　商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策的主体部门是（ ）。
　　A、董事会
　　B、股东大会
　　C、董事会和高级管理层
　　D、董事会、监事会和高级管理层
　　标准答案：C
　　题号： 9
　　商业银行公司治理的核心是（ ）。
　　A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
　　B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
　　C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
　　D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。
　　标准答案：D
　　题号： 10
　　（ ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
　　A、监事会
　　B、高级管理层
　　C、股东大会
　　D、风险管理部门
　　标准答案：B
题号： 11
　　关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（ ）。
　　A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与
　　B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求
　　C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力
　　D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。
　　标准答案：A
　　题号： 12
　　风险识别包括（ ）两个环节。
　　A、感知风险和检测风险
　　B、计量风险和分析风险
　　C、感知风险和分析风险
　　D、计量风险和监控风险
　　标准答案：C
　　题号： 13
　　以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。
　　A、价格确认
　　B、模型创建
　　C、降低风险
　　D、技术支持
　　标准答案：C
　　题号： 14
　　最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交（ ）批准。
　　A、董事会
　　B、监事会
　　C、股东大会
　　D、高级管理层
　　标准答案：A
　　题号： 15
　　商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（ ）。
　　A、难以绝对控制商业银行的敏感信息
　　B、商业银行无法形成长期的核心竞争力
　　C、不利于商业银行形成强大的定价能力
　　D、不利于商业银行的进一步发展
　　标准答案：D
　　题号： 16
　　（ ）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机
　　构，对股东大会负责。
　　A、监事会
　　B、党委
　　C、纪委
　　D、董事会
　　标准答案：A
　　题号： 17
　　商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。
　　A、股东大会
　　B、董事会
　　C、监事会
　　D、高层管理者
　　标准答案：B
　　题号： 18
　　风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法（ ）。
　　A、敏感性分析
　　B、因果关系分析
　　C、压力测试分析
　　D、VAR分析
　　标准答案：B
　　题号： 19
　　在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（ ）。
　　A、风险识别
　　B、风险承担能力确定
　　C、风险计量
　　D、风险控制
　　标准答案：B
　　题号： 20
　　在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（ ）。
　　A、风险识别
　　B、风险计量
　　C、风险监测
　　D、风险控制
　　标准答案：A
　　题号： 21
　　商业银行内部控制的主体是（ ）。
　　A、董事会
　　B、监事会
　　C、高级管理层
　　D、银行内部的各个部门及其人员
　　标准答案：D
二、多选题 共 6 题
　　题号： 22
　　在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（ ）。
　　A、风险检测
　　B、风险承担能力确定
　　C、风险计量
　　D、风险额度分配
　　E、风险控制
　　标准答案：ACE
　　题号： 23
　　下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。
　　A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排
　　B、其核心是所有权和经营权的两权分离
　　C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式
　　D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标
　　E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督
　　标准答案：ACDE
　　题号： 24
　　商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（ ）。
　　A、国内市场行情数据
　　B、外部评级数据
　　C、行业统计分析数据
　　D、客户在本行的信用记录
　　E、外部损失数据
　　标准答案：ABCE
　　题号： 25
　　公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。
　　A、董事会是商业银行的最高风险管理机构
　　B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险
　　C、董事会是我国商业所特有的机构
　　D、风险管理总监应当是董事会成员
　　E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
　　标准答案：ADE
　　题号： 26
　　关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。
　　A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
　　B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
　　C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
　　D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
　　E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
　　标准答案：ABDE
　　题号： 27
　　商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（ ）。
　　A、降低银行经营过程中所面临的风险
　　B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程
　　C、风险管理策略和战略符合经营目标的要求
　　D、提高银行的资金利用效率
　　E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。
　　标准答案：BCE
三、判断题 共 5 题
　　题号： 28
　　实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 29
　　商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共同分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 30
　　风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 31
　　风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 32
　　商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错

《风险管理》第三章章节测试
　　一、单选题 共 131 题
　　题号： 1
　　商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。
　　A、商业银行
　　B、专家
　　C、债务人
　　D、客户
　　标准答案：A
　　您的答案：D
　　本题得分：0 分
　　题号： 2
　　下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。
　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
　　B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
　　D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
　　标准答案：D
　　题号： 3
　　在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ）。
　　A、借款者信用状况的数据
　　B、违约风险暴露的数据
　　C、担保品价值的数据
　　D、部门成本的数据
　　标准答案：D
　　题号： 4
　　在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ）。
　　A、营销人员
　　B、风险分析人员
　　C、信贷审批人员
　　D、信贷组合管理人员
　　标准答案：A
　　题号： 5
　　下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（ ）。
　　A、了解各种风险的概率分布
　　B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度
　　C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性
　　D、确定银行对风险的容忍程度
　　标准答案：B
　　题号： 6
　　某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。
　　A、1%
　　B、1.02%
　　C、2%
　　D、3%
　　标准答案：D
　　题号： 7
　　在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
　　A、组合在战略层面的重要性
　　B、经济前景
　　C、收益率
　　D、过去的组合集中情况
　　标准答案：C
　　题号： 8
　　（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。
　　A、抵押房贷
　　B、车贷
　　C、新申请客户
　　D、信用卡消费
　　标准答案：C
　　题号： 9
　　商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。
　　A、增加收益
　　B、提高经济资本配置效率
　　C、降低客户违约风险
　　D、实现资产多元化配置
　　标准答案：C
　　题号： 10
　　银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
　　C、设定情景假设
　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
　　标准答案：C
　　题号： 11
　　将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。
　　A、复制信用票据
　　B、信用组合证券化
　　C、信用联动结构化票据
　　D、合成债券
　　标准答案：C
　　题号： 12
　　单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、不确定
　　标准答案：A
　　题号： 13
　　在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
　　A、预期损失分配法
　　B、损失变化分配法
　　C、矩阵分解法
　　D、非预期损失分配法
　　标准答案：A
　　题号： 14
　　从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。
　　A、预期损失分配法
　　B、损失变化分配法
　　C、矩阵分解法
　　D、收入变动法
　　标准答案：D
　　题号： 15
　　就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。
　　A、市场风险
　　B、信用风险
　　C、流动性风险
　　D、操作风险
　　标准答案：B
　　题号： 16
　　典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
　　A、资产分组
　　B、集中度指标
　　C、蒙特卡罗模拟
　　D、历史损失数据均值与方差替代
　　标准答案：C
　　题号： 17
　　在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。
　　A、风险调整资本回报率
　　B、风险调整资产回报率
　　C、资产风险回报率
　　D、风险资本回报率
　　标准答案：A
　　题号： 18
　　假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。
　　A、80%