残差自回归模型.doc

残差自回归模型
（1） 模型结构
1. 趋势效应结构

2. 趋势＋季节效应结构

3. 序列的自回归结构

残差自相关检验
(1) 检验原理
如果残差序列显示出纯随机的性质，即

反之，残差序列显示出显著的自相关性，即

(2) DW检验
原假设：残差序列不存在1阶自相关性，即

备择假设：残差序列存在1阶自相关性，即

构造DW检验统计量：

根据自相关定义有

即，

当时，序列正相关
当时，序列负相关

(3) Durbin h 检验
在自回归场合，即当回归因子包含延迟变量时，有

残差序列{}的DW统计量是一个有偏统计量，当趋于0时，.
为了克服DW检验的有偏性，提出了修正统计量

式中，n为观测值序列长度;为延迟因变量的最小二乘估计的方差。

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