残差自回归模型(1) 模型结构1. 趋势效应结构2. 趋势季节效应结构3. 序列的自回归结构残差自相关检验(1) 检验原理如果残差序列显示出纯随机的性质,即反之,残差序列显示出显著的自相关性,即(2) DW检验原假设:残差序列不存在1阶自相关性,即备择假设:残差序列存在1阶自相关性,即构造DW检验统计量:根据自相关定义有即, 当时,序列正相关当时,序列负相关(3) Durbin h 检验在自回归场合,即当回归因子包含延迟变量时,有残差序列的DW统计量是一个有偏统计量,当趋于0时,. 为了克服DW检验的有偏性,提出了修正统计量式中,n为观测值序列长度;为延迟因变量的最小二乘估计的方差。 (注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)