计量经济学复习试题.doc

研究生数量经济学复习试题
一．对于模型：
从10个观测值中计算出；
，
请回答以下问题：
(1)求出模型中和的OLS估计量；
(2)当时，计算的预测值。
(3) 求出模型的，并作出解释；
（4）对模型总体作出检验；
（5）对模型系数进行显著性检验；
二．根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
（1）
（2.5199） （0.005272）
＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.2174
1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（）
2、检验该模型的误差项是否存在自相关。
（已知在条件下，）
3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。
4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式
。表1：此表为Eviews 输出结果。
Dependent Variable: RE2
Method: Least Squares
Date: 03/12/08 Time: 13:23
Sample(adjusted): 1 30
Included observations: 30 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-59.53335
21.01217
-2.833280
0.0084
X
0.016875
0.003761
4.487158
0.0001
R-squared
0.418298
Mean dependent var
31.64535
Adjusted R-squared
0.397523
S.D. dependent var
37.74542
S.E. of regression
29.29777
Akaike info criterion
9.657240
Sum squared resid
24034.06
Schwarz criterion
9.750654
Log likelihood
-142.8586
F-statistic
20.13459
Durbin-Watson stat
1.756122
Prob(F-statistic)
0.000113
RE为模型(1)中残差的平方
5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？

三、设货币需求方程式的总体模型为

其中为广义货币需求量，为物价水平，为利率，为实际国内生产总值。假定根据
容量为n＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型；

其中括号内的数值为系数估计的统计值，为残差。
(1)从经济意义上考察估计模型的合理性；
(2)在5%显著性水平上．分别检验参数的显著性；
(3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分）
1） 异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？
2） 模型产生异方差问题时将有什么危害？
3） 叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld—Quandt）检验的过程
4） 若异方差形式为，试写出解决此异方差问题的方法。
五、已知消费模型：＝++
其中：＝消费支出；＝个人可支配收入；＝消费者的流动资产；；
（其中为常数）。请进行适当变换以消除异方差，并给出消除异方差后模型参数估计量的表达式（10分）。
答：原方程两边同时乘以，得，，异方差消除。（5分）令，，，， ，则，，。分）

六、 试根据最小二乘法原理，估计没有截距项的一元回归模型
的参数的OLS估计值。

七、根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

（2.5199） （22.7229）
＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474
请回答以下问题：
（1） 何谓计量经济模型的自相关性？
（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？
（3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。
（临界值，）
八、下表给出了二元线性回归模型方差分析结果：
方差来源
平方和（SS）
自由度（df）
平方和的均值（MSS）
来自回归（ESS）
来自残差（RSS）
总离差（TSS）
65965
——
66042
——
——
14
——
——
（1） 样本的容量是多少？
（2） 求RSS
（3） 求
九、依据美国1970~1983年的数据，得到下面的回归结果：

其中是国民生产总值（单位是亿美元），是货币供给（单位是百万美元），未知。
（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？
（2）求出
（3）假定1984年为552亿美元，预测该年平均？
（4）货币学家认为：货币供给对有显著的正面影响，你如何检验这个假设？
十、（共25分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/05/03 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515

LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777

R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)

（1）写出所得到的回归模型的表达式，并解释系数的意义？
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？
（3）在通常使用D—W统计量需要有那些基础假设？
（4）该模型是否存在自相关？
（5）估计自相关系数？
（6）如何对该模型进行改进？
十一、设一元线性回归模型，随机项的方差是，试证明：
（其中）
十二、利用我国1982~2004年的GDP增长率（Dgdp）对投资增长率（Dinvest）进行回归，

OLS估计结果如下（括号内的数字表示t统计量的值，s.e. 表示回归标准差）：
， R2 = 0.50，s.e. = 0.06，DW = 0.90
回答如下问题。（本题12分）
（1）对模型残差进行DW检验。（检验水平a = 0.05，临界值：DL=1.26，DU =1.44）。
（2）如果存在一阶自相关，请用广义差分法消除自相关。
（3）根据如下Dgdp对Dinvest回归结果，写出模型估计式，并表示成Dgdp的自回归分布滞后形式。

十三、设一元线性回归模型，试推导参数的方差，并证明其方差最小性。

十四1900-1999年美国总人口Yt（单位：亿人）的差分序列(Dy)得到的估计模型如下，

（1）解释常数项0.021559的实际含义。（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。（4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。
十五、讨论下面移动平均过程模型的平稳性和可逆性。

十六、判断如下ARMA过程是否是平稳过程
。
十七、考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型

其中：＝消费额，=投资额，＝税收额，＝国民收入额，＝政府支出额
若已知消费、投资、税收和收入等四个变量为内生变量。
(1)判别消费函数和投资方程的可识别性。
(2)请选用一种恰当方法对投资方程进行参数估计。（20分）
十八、考虑下面的MA(2)，，
利用这些数据进行1一步预测，2一步预测和3一步预测。
十九、考虑如下一个AR(2)模型：
请回答以下问题：(1) 用滞后算子表示该模型；(2)计算
二十、讨论下面移动平均过程模型的平稳性和可逆性。

二十一、给出白噪声过程、随机游走过程和单位根过程的含义。
二十二、解释固定效应模型、随机效应模型与变系数模型的区别。
二十三、导出固定效应模型的参数估计。
二十四、写出三种二元模型的形式。导出二元选择模型参数估计的一阶最大化条件。
二十五、推导审查模型的方程，并给出相应的Heckman二阶段估计。
二十六、