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计量经济学复习提纲

一、计量经济学复习提要

注：以下所说的“教材”是指张保法的《经济计量学》（经济科学出版社，2000），可以找上一年级的同学借阅。

概率数理统计复习
一、随机变量的分布 随机变量的概念。分布列和分布密度。概率的计算。随机变量的期望和方差。
二、常用分布 N，t，F分布。临界值（也称分位数）。

第一章 绪论
参考：教材第一章
一、计量经济学的定义。计量经济学的三要素。
二、经济模型。计量经济模型的特点。
三、建立计量经济模型的步骤。散点图。先验信息。几种常见的数据类型。计量经济模型检验包括的几个方面。
四、计量经济学应用的三个方面。

第二章 多元线性回归
参考：教材第二章和第三章
§1概述 确定性关系。统计关系（或者回归关系）。因果关系。关于线性的两种解释。
§2多元线性回归模型及基本假设 多元线性模型的形式。随机干扰项包含哪些内容？模型的基本假设。
§3参数估计——最小二乘法 回归方程。残差。残差平方和。最小二乘法的基本思想。高斯—马尔可夫定理的内容。什么是线性估计、无偏估计、有效估计、一致估计？
§4拟合优度 三种平方和——TSS，ESS，RSS——的含义。复相关系数R2的定义和解释。为什么要提出修正复相关系数？复相关系数在模型评选中的作用。
§5模型的假设检验 （1）参数的显著性检验。t统计量。检验的步骤。简易“2倍”检验法。p值的含义、p值检验法。（2）方程的显著性检验。F统计量。检验步骤。（3）线性约束的检验。参数的线性约束的概念和实例。了解检验统计量及其应用。
§6预测 点预测。了解区间预测。什么是内插预测、外推预测。绝对预测误差和相对预测误差。
Eviews软件
会使用该软件建立多元线性回归模型：
（1）掌握常用命令（如：CREATE、DATA、LS等）的使用
（2）能够解释回归报告中各常用指标的含义，写出回归方程，参数估计的标准差，R2，t统计量，F统计量，p值。进行参数显著性的检验、方程的显著性检验。参数的经济解释（比如弹性，或者X增加一个单位，Y增加的数量，……）。

第三章 多元线性回归模型的扩展和应用
参考：教材第四章
§1非线性模型 用各种常见数学变换（例如取对数、取倒数等），化非线性模型为线性模型。log－log模型（即双对数模型），log－lin模型（即半对数模型），lin－log模型，模型参数的经济解释。倒数模型。多项式模型。什么是内在非线性模型。
§2虚拟变量 虚拟变量的概念。加性虚拟变量的作用是什么，乘性虚拟变量的作用是什么。如何检验虚拟变量的作用是否显著。什么是虚拟变量陷阱，如何避免？举例说明虚拟变量的应用。了解结构变化的检验。
Eviews软件：（1）会用GENR命令定义新的变量；（2）估计简单的非线性模型。

第四章 违反基本假设的情况
异方差性
参考：教材第五章
1概念 什么是异方差性？产生异方差性的原因，异方差性经常出现在什么数据中？异方差性的后果。
2异方差的检验 定性检验法（根据问题的性质）。图示检验法。了解Park检验等几种解析检验法。
3异方差的补救措施 （1）方差已知时，通过模型变换估计模型，等价于加权最小二乘法（WLS）。加权最小二乘法的基本思想。（2）方差未知，但知道方差变化的模式，比如正比于（），如何估计？
自相关
参考：教材第六章
1概念 什么是自相关？正自相关和负自相关的含义。产生自相关的原因，自相关经常出现在什么数据中？自相关的一种形式：一阶自回归AR（1）。自相关的后果。
2自相关的检验 DW检验：检验统计量与相关系数的关系，取值范围；如何检验？
3自相关的补救措施 为了对一阶自回归型的自相关进行校正，如何变换模型?什么是广义差分法。估计相关系数的几种方法。

多重共线性
参考：教材第七章
1概念 什么是多重共线性？完全多重共线性（有什么后果？），不完全多重共线性。多重共线性的后果。
2多重共线性的检验 （1）存在多重共线性时的特征。（2）了解检验方法。
3补救措施 掌握课上讲过的几种补救措施。

第五章 分布滞后模型
参考：教材第九章
§1滞后变量模型 什么是滞后变量？滞后变量和原变量在取值上有何联系？有限分布滞后模型，无限分布滞后模型，自回归模型。分布滞后模型在估计上的几个问题。
§2有限分布滞后模型 了解经验权数法和ALMON多项式分布滞后法。
§3无限分布滞后模型 什么是Koyck分布滞后？如何作Koyck变换，将模型转化为一个自回归模型。变换以后的模型又有哪些新的问题？
§4滞后因变量模型 了解局部调整模型和适应期望模型。了解滞后应变量模型的估计和检验。

第六章 联立方程模型
参考：教材第十章、第十一章和第十二章
§1联立方程模型的概念 内生变量，外生变量和前定变量的概念。方程的类型：行为方程、技术关系、制度方程和恒等式。结构式，简化式。能够从结构式推导出简化式。
§2联立方程模型的识别 联立方程识别的两种含义。识别的阶条件和识别的秩条件。会用这两种条件判断简单联立方程模型的可识别性。
§3联立方程模型的估计 什么是联立偏误——最小二乘法的不一致性？什么是联立方程估计的单一方程法和系统估计法，各包括哪些具体的方法？递归模型，为什么递归模型可以用最小二乘法进行估计？了解间接最小二乘法（ILS）。掌握两阶段最小二乘法（TSLS）的具体步骤。了解两阶段最小二乘法的特点。

第七章 几种基本的单一方程经济模型
参考：第十三章
1、生产函数模型：（1）了解几种重要的生产函数模型及参数估计方法；（2）了解生产函数模型在技术进步分析中的应用。
2、需求函数模型：了解几个重要的单方程需求函数模型及其参数估计。
3、消费函数模型：了解几个重要的消费函数模型及其参数估计。
4、货币需求函数模型：了解几种重要的货币需求理论，及相应货币需求函数的估计。

第八章 计量经济模型的应用
参考：第十四章
§1结构分析 什么是结构分析。结构分析的三种具体形式：比较静力学分析，弹性分析和乘数分析。理解比较静力学分析的基本思想。弹性的经济含义。经济学中为什么常使用弹性的概念？弹性如何计算？什么是短期乘数，中期乘数和长期乘数？会推导简单的简化式方程的最终型，并计算短期、中期和长期弹性。
§2经济预测 什么是经济预测？了解用计量经济模型作短期预测和中长期预测的基本思想。
§3政策评价 什么是政策评价？政策变量，目标变量。政策评价有哪几种方法？了解最优控制法。掌握政策仿真法的基本思想。为什么说计量经济模型可以看成是一个政策“实验室”？

第九章 宏观计量经济模型
1、宏观计量经济模型综述：
（1）了解有关宏观计量经济模型的基本概念。变量，方程；种类：地方的／国家的／国家间的；规模：小（<10）／中(10～100)／大（>100）。
（2）了解宏观计量经济模型的设计：总体框架设计，个体设计（即经济关系的设计）。
（3）了解模型的导向：需求导向，供给导向。
2、建立宏观经济模型的方法：（1）以凯恩斯理论为基础的宏观计量经济模型；（2）以国民经济核算体系为基础的宏观计量经济模型；
二、计量经济学期末考试样题

一、选择题（每题只有一个正确答案，在正确的题号前打√，每题1分，共40小题）
1．最小二乘法是按照以下标准估计未知参数的。
√A、最小化观测值与拟合值离差的平方和
B、最小化观测值与拟合值离差的平均值
C、最小化观测值与拟合值离差的绝对值的和
D、以上都不对

2．需求函数的最小二乘估计为： ln(q) = 100 - 0.75*ln(p)，其中ln是自然对数，q 和 p 是数量和价格。
A、需求函数的斜率是 -0.75
√B、需求的价格弹性是 -0.75
C、需求函数的斜率是100
D、需求的价格弹性是100

3．“2倍t检验法”是说：如果参数b的t统计量的绝对值大于2，
A、不能确定是否接受零假设：b＝0
B、不能拒绝零假设：b＝0
C、接受零假设：b＝0
√D、拒绝零假设：b＝0

……

二、判断正误题（正确的打√，错误的打×，每题1分，20分）
1．回归关系一定是因果关系。（×）
2．样本数据的均值满足线性模型的回归方程。（√）
3．计量经济模型是经济变量之间的一种确定性关系。（×）
……
三、简答题（20分，每题10分）
1、（10分）1．下列模型中，哪些是参数线性的，哪些是变量线性的？哪些是内在非线性关系？哪些是能够线性化的？并将那些能线性化的模型线性化。
（1） （2）
（3） （4）
答：
（1）是参数线性的，变量非线性的。令，，，，原模型被化为线性形式：
（2）是参数线性，是变量非线性的。两边取对数：
……

四、综合题（共20分，每题10分）
1．设生产函数为

其中，Y为产出，K，L分别为资本和劳动力投入，A、a、b为待估参数，u表示随机干扰。（1）参数a、b的经济含义是什么？（2）你如何估计该生产函数？写出Eviews命令；（3）如果生产函数满足规模报酬不变的假设，你又如何估计？这种方法有什么优点？
答：
（1）a是资本的产出弹性，表示在其他条件不变时，资本增加1％，产出将增加a%；b是劳动力的产出弹性，表示在其他条件不变时，劳动力增加1％，产出将增加b%。
（2）两边取对数，将模型线性化：

令：

Eviews命令：
DATA Y K L
GENR LY=LOG(Y)
GENR LK=LOG(K)
GENR LL=LOG(L)
LS LY C LK LL
从回归可以直接得到a和b的估计，然后，在利用得到A的估计。
（3）在规模不变的假设下，，即，代入上式整理得：

命令：
GENR LYL=LOG(Y/L)
GENR LKL=LOG(K/L)
LS LYL C LKL
得到a的估计后，利用得到b的估计。A的估计与（2）类似。这种估计方法有两个优点：（i）经济意义明确，因为上式表明劳动生产率取决于人均资本（或者资金装备率），a在这里也表示人均资本增加一个百分点，劳动生产率将增加a％；（ii）在方程的右端只有一个解释变量，因此，完全消除了多重共线性的问题。

……

注：切记以上样题仅供复习时参考，并非考题！！