易哈佛2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷《风险管理》卷一.doc

2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷
《风险管理》卷一
一、 单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0．5分。共45分)
1.内部欺诈是指（ ）
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，
主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔或因性别、种族歧视事件导致的损失
2.下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险（ ）
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
3.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（ ）
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，
致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现
4.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（ ）
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务
5.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）
A.劳资关系
B.环境安全性
C.未经授权的活动
D.歧视及差别待遇事件
6.以下不属于操作风险中内部流程的是（ ）
A.产品设计缺陷
B.财务/会计错误
C.失职违规
D.结算付错误
7.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（ ）类别。
A.错误报告
B.财务错误
C.文件缺陷
D.产品设计缺陷
8.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险的成因属于（ ）
A.外部事件
B.系统缺陷
C.内部流程
D.人员因素
9.（ ）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
10. 2005 年6 月17 日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。
A.人员因素
B.系统缺陷C.内部流程
D.外部事件
11.下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）
A.非系统性风险较高
B.风险监控难度较大
C.连环担保十分普遍
D.内部关联交易频繁
12.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注（ ）可能造成的影响。
A.管理层风险
B.生产风险
C.系统风险
D.个体风险
13.根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括（ ）两个维度。
A.内部评级和外部评级
B.客户评级和债项评级
C.资产评级和负债评级
D.分类评级和总类评级
14.（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监控
D.信用风险报告
15.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（ ）
A.评价结果是信用等级和违约数额
B.评价目标是客户违约风险
C.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小
D.评价主体是商业银行
16.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（ ）
A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势
D.上述说法均错误
17. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
18.（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约频率
B.违约概率
C.专家判断法
D.债项评级
19. 信用风险计量经历了三个主要发展阶段是（ ）
A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析
B.信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析
C.违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法
D.专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型
20.下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是（ ）
A.债务人
B.借款人
C.投资者
D.存款人
21. 商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
22.下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
23. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（ ）
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
24.（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
25.（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
26.（ ）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.自我对冲
D.市场对冲
27.（ ）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险转移
28. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.限制某些业务的经济资本配置
B.投资组合
C.不做业务
D.风险计量
29. 商业银行（ ）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
30. 甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
31. 资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定
32. 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过（ ），来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化
33. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
34. 现金头寸指标=（ ）
A.现金头寸/总资产
B.（现金头寸+应收存款）/总资产
C.（现金头寸-应付借款）/总资产
D.（现金头寸+应收存款-应付借款）/总资产
35. 下列说法错误的是（ ）
A.贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差
B.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高
C.流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高
D.对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值
36. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）
A.25%、75% 
B.75%、25%
C.80%、15% 
D.15%、80%
37. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是（ ）
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%-5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖越强
D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
38. 在实践操作中，现金流分析法通常和（ ）一起使用，互为补充。
A.久期分析法
B.情景分析法
C.缺口分析法
D.流动性比率/指标法
39. 下列属于流动性风险预警中的外部指标/信号的是（ ）
A.资产质量下降
B.资产或负债过于集中
C.外部评级下降
D.盈利水平下降
40. 根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为（ ）
A.商业银行负债的流动性需求=0.7×(敏感负债-法定储备)+0.2×(脆弱资金-法定储备)+0.1×(核心存款-法定储备）
B.商业银行负债的流动性需求=0.6×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.25×(核心存款-法定储备)
C.商业银行负债的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)
D.商业银行负债的流动性需求=0.9×(敏感负债-法定储备)+0.4×(脆弱资金-法定储备)+0.35×(核心存款-法定储备)
41. 某商业银行由X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120 亿元，假设单独计算X、Y 两个业务部门的非预期损失分别为60 亿元、90 亿元，则应当给两个部门配置的经济资本分别为（ ）
A.X60 亿元，Y60 亿元
B.X60 亿元，Y90 亿元
C.X48 亿元，Y72 亿元
D.X30 亿元，Y90 亿元
42. 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为（ ）亿元。
A.250 
B.50
C.300 
D.350
43.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ）的成本。
A.风险资本
B.经济资本
C.资金资本
D.经营资本
44.以下不属于利率风险的是（ ）
A.重新定价风险
B.利率结构性风险
C.期权性风险
D.基准风险
45.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（ ）
A.期限结构风险
B.期权性风险
C.流动性风险
D.价格风险
46.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
A.减少的，减少
B.增加的，减少
C.固定的，增加
D.增加的，增加
47.（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。
A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
48.市场风险是指（ ）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.市场供需
B.市场商品
C.市场交易
D.市场价格
49.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临（ ）。
A.利率风险中的重新定价风险
B.利率风险中的收益率曲线风险
C.利率风险中的基准风险
D.利率风险中的期权性风险
50.汇率风险是指由于（ ）的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
A.利率
B.汇率
C.价格
D.产品
51.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前控制、事中防范、事后监督和纠正
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D.事前防范，事中监督和纠正、事后控制
52.（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.董事会
53. 以下（ ）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。
A.内部交流制度
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
54.下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（ ）
A.内部控制应当以全面性为出发点
B.保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标
C.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则
D.商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则
55.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（ ）
A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与
B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求
C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力
D.内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系
56.（ ）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化
A.内部控制制度
B.公司治理
C.风险文化
D.战略管理
57.下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是（ ）
A.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标是消除风险
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
58.（ ）是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
A.风险管理行为
B.风险管理理念
C.风险管理知识
D.风险管理制度
59.风险文化一般由三个层次组成，不包括( ）
A.风险管理行为
B.风险管理理念
C.风险管理知识
D.风险管理制度
60.风险管理的目标是（ ）
A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.降低风险
61.有效的战略风险管理应当定期采取（ ）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左
62. 商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ），并深入贯彻在日常经营管理活动中。
A.制定长期固定的战略规划
B.加强对风险的监测
C.制定以风险为导向的战略规划和实施方案
D.制定战略风险的应急方案
63. 战略规划应当从（ ）层面开始。
A.战略层面
B.宏观层面
C.微观层面
D.三个层面同步进行
64. 战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。
A.实际情况
B.未来的发展潜力
C.实际情况和未来的发展潜力
D.潜在收益
65. 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标，其中不包括（ ）
A.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
B.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
C.确保银行的盈利水平及股东的集体利益
D.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
66. 国际银行业在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则不包括（ ）
A.符合监管要求
B.符合银行实际
C.保证一定的营利性
D.保证一定的前瞻性
67. 风险评估的总体要求不包括（ ）
A.商业银行应重点分析和评估影响最大的风险
B.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
68.（ ）是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。
A.账面资本
B.经济资本
C.注册资本
D.监管资本
69.（ ）是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。
A.经济资本
B.注册资本
C.监管资本
D.账面资本
70.（ ）是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。
A.账面资本
B.注册资本
C.经济资本
D.监管资本
71.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率変动的敏感性，侧重于分析（ ）
A.基准风险的长期影响
B.重新定价风险的短期影响
C.期权风险的短期影响
D.利率变动的长期影响
72.外汇（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析
73. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析
74. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）
A.方差—协方差法适用于计算期权产品的风险价值
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
D.蒙特卡洛模拟法的计算量大
75. 以下选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（ ）
A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
B.对结果的解释说明较难
C.计算的效率较低
D.VaR 值准确性较低，尤其对于期权类产品
76. 商业银行资金交易部门采用风险价值（VAR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5 天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10 天，则（ ）
A.风险价值（VAR）减少
B.风险价值（VAR）增大
C.风险价值（VAR）不变
D.风险价值（VAR）增大或减少
77. 以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）
A.应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.交易部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层
C.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体进行调整
78. 股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（ ）
A.7% 
B.8%
C.9% 
D.10%
79.市场风险加权资产等于市场风险资本要求（ ）
A.加上12.5 
B.乘以12.5
C.除以12.5 
D.减去12.5
80. 某商业银行资金交易部□的上期税前净利润为2 亿，经济资本为20 亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（ ）万
A.8000 
B.6000
C.5000 
D.9000
81. 银行风险管理的流程是（ ）
A.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
B.风险识别—风险控制—风险计量—风险监测
C.风险监测—风险识别—风险控制—风险计量
D.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
82. 风险识别包括（ ）两个环节
A.感知风险和检测风险
B.计算风险和分析风险
C.感知风险和分析风险
D.计量风险和监控风险
83.（ ）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A.专家调查列举
B.制作风险清单
C.情景分析法
D.分解分析法
84.除了最基本、最常用的制作风险清单法外，以下不属于风险识别的常用方法的是（ ）
A.分解分析法
B.失误树分析法
C.资产财务状况分析法
D.压力测试法
85.（ ）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
86. 商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释（ ）
A.风险识别
B.分散
C.监测
D.报告
87.常用的风险事后控制的方法不包括（ ）
A.风险隐藏
B.风险缓释或风险转移
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平
88. 以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（ ）
A.风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
C.风险控制是对经过识别和量化的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程
D.风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略保持目标—致是风险控制的一项目标
89.风险管理数据的处理主要分为两种，正确的是（ ）
A.监测数据和分析数据
B.前期测量数据和后期综合数据
C.中间计量数据和组合结果数据
D.集中计量数据和分散计量数据
90.下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（ ）
A.应当设置错误承受程序
B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
C.应当设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
二、 多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题，每小题1分。共40分)
1. 关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（ ）
A.没有风险就没有收益
B.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性
C.未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险
D.未来收益或损失不能被事先确定，则存在风险
E.未来收益或损失不能被事先确定，则不一定存在风险
2. 金融风险可能造成的损失包括（ ）
A.系统损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
E.经营损失
3. 商业银行应当高度重视风险管理的原因（ ）
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能
B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
4. 商业银行的经营原则是（ ）
A.安全性
B.流动性
C.效益性
D.交易性
E.投资性
5.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ）
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全新的风险管理方法
E.全员的风险管理文化
6.下列关于信用风险的表述，正确的是（ ）
A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取
B.信用风险具有明显的非系统性风险特征
C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
D.交易结算不存在信用风险
E.信用风险就是违约风险
7.下列应当归属于商业银行信用风险类别的有（ ）
A.结算风险
B.商品价格波动
C.违约风险
D.金融资产价格波动
E.市场风险
8.市场风险包括（ ）
A.利率风险
B.流动性风险
C.股票风险
D.汇率风险
E.商品风险
9.下列属于政治风险的是（ ）
A.政权风险
B.政局风险
C.政策风险
D.对外关系风险
E.信用风险
10.下列属于国别风险的是（ ）
A.信用风险
B.政治风险
C.声誉风险
D.宏观经济风险
E.主权风险
11.影响违约损失率的因素有（ ）
A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素
12. 目前应用比较广泛的组合模型有（ ）
A.Credit Portfolio View 模型
B.Risk Calc 模型
C.Credit Monitor 模型
D.Credit Risk+型
E.Credit Metrics 模型
13. 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ ）
A.关注类贷款迁徙率
B.损失类贷款迁徙率
C.正常类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.可疑类贷款迁徙率
14.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（ ）
A.净资产收益率
B.行业盈亏系数
C.全员劳动生产率
D.产品产销率
E.资本积累率
15.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号.
A.国家政策法规的重大变化
B.区域经济整体下滑
C.区域内客户的资信状况普遍降低
D.风险分类数据显示区域资产质量明显下降
E.短期内区域信贷规模超常增持
16.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（ ）等方法控制信用风险。
A.限额管理
B.信用风险缓释
C.关键业务流程控制
D.关键业务环节控制
E.资产证券化与信用衍生产
17.以下关于商业银行信用风险控制措施的描述，正确的有（ ）
A.限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
B.信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险
C.商业银行银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产
D.商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性
E.商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构
18.贷款定价通常由（ ）等因素决定。
A.资本成本
B.经营成本
C.风险成本
D.债务成本
E.股权成本
19.某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000 万元1 年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（ ）
A.调整信贷产品
B.减少贷款额度
C.调整贷款期限
D.调整贷款利率
E.限制企业经营活动
20.根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》，内部评级法的核心应用范围包括（ ）
A.限额设定
B.信贷政策的制定
C.授信审批
D.风险报告
E.风险监控
21.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括（ ）
A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B.由计划资金部门负责日常流动性管理
C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会
D.运用货帀市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核
22.以下属于国别风险管理体系的基本要素的是（ ）
A.董事会和高级管理层的有效监控
B.完善的国别风险管理政策和程序
C.完善的国别风险识别、量化、检测和控制过程
D.完善的内部控制和审计
E.以上都是
23.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危急情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括哪些？（ ）
A.制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.危机现场处理
D.提高发言人的沟通能力
E.模拟训练和演习
24.有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容有（ ）
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.培养开放、互信、互助的机构文化
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
E.将较大风险外包给专业机构
25.声誉风险管理流程包括（ ）
A.声誉风险识别
B.声誉风险评估
C.监测和报告
D.推行全面风险管理理念
E.及时处理投诉和批评
26.声誉风险管理的基本做法包括（ ）
A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.采取恰当的声誉风险管理方法
D.找到合适的机构将风险外包
E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正
27.下列关于声誉风险评估的说法中，正确的有（ ）
A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序
B.理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于全部利益持有者
C.实践中，利益权衡更为普遍
D.关键在于理解相关风险事件中的利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行应当作何反应
E.理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于商业银行的收益
28.商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（ ）
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.预先做好防范危机的准备
D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序
E.为所有风险配置相应的经济资本
29.声誉危机管理需要（ ），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。
A.技能
B.经验
C.全面细致的危机管理规划
D.主观判断
E.与媒体的良好关系
30.战略风险管理的基本假设有（ ）
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.未来风险是无法预测的
E.以上都是
31.财务部门在风险管理中的主要内容包括（ ）
A.核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.协助制定法律/合规政策
D.承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责
E.制订财务计划分配财务资源、考核财务绩效
32.内部审计可以从风险（ ）几个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应对方案并监督风险控制措施的落实情况。
A.识别
B.计量
C.监测
D.分析
E.控制
33.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行（ ）的独立审查和评价。
A.准确性
B.可靠性
C.充分性
D.有效性
E.安全性
34.法律/合规部门主要承担以下（ ）职责
A.协助制定法律/合规政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律/合规培训和教育项目
D.关注、准确理解法律/合规/监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
35.商业银行识别风险的常用方法包括（ ）
A.专家调查列举
B.制作风险清单
C.失误树分析法
D.分解分析法
E.资产财务状况分析法
36.商业银行应当根据不同的（ ），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。
A.业务性质
B.规模
C.复杂程度
D.风险指标
E.利率变动
37.开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识有多么深奥，重要的是模型开发所采用的数据源是否具有高度的（ ）
A.真实性
B.准确性
C.充足性
D.可靠性
E.全面性
38.商业银行风险监测的具体内容包括（ ）
A.开发风险计量模型
B.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门
C.向专家咨询可能面临的风险
D.报告商业银行使用风险的定性/定量评估结果
E.调整高风险授信限额
39. 商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标（ ）
A.监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势
B.风险管理战略和策略符合经营目标的要求
C.监测各种可量化的关键风险指标
D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性
E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
40. 信息系统安全管理的主要标准包括（ ）
A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别
B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供数据
D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E.随时进行数据信息备份和存挡，定期进行检测并形成文件记录
31. 商业银行的战略风险主要体现在（ ）
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.以上都正确
32.商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于（ ）
A.银行能更清楚的认识到市场变化
B.银行可以了解自身营运状况的改变
C.满足客户需求
D.提高雇员的技术水平
E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险
33.资本充足率压力测试框架的主要内容有（ ）
A.定量压力测试
B.定性压力测试
C.结果输出
D.情景选择
E.管理行动
34.资本评估主要监管要求包括（ ）
A.商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求
B.商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种补充资本来源的长期可持续性
C.商业银行应优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量
D.商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化
E.商业银行高级管理层应当充分理解