新版巴塞尔协议III.doc

巴塞尔协议III编辑词条巴塞尔协议III细节制定了对银行资本比率最新规定，目的在于吸取金融危机的前车之鉴，减少银行债务风险的负荷率。目录1简介2历史沿革3重要内容4其目的5管理措施6市场影响方面7最近经济解读1简介编辑本段周一汇市.各高息货币对美元纷纷大幅上扬,欧元和澳元领涨.欧元/美元在美国时段早盘反弹刷新一周以来的新高,日内涨幅创7月以来的最高水平,澳元/美元进一步上行接近年内的最高水0.9383. src=>2023年9月13日缺少数据和事件风险，上周末强于预期的中国经济数据，以及对银行资本规定比预期宽松的巴塞尔协议III提振风险情绪，并连续主导周一汇市。各高息货币对美元纷纷大幅上扬，欧元和澳元领涨。欧元/美元在美国时段早盘反弹刷新一周以来的新高，日内涨幅创7月以来的最高水平，澳元/美元进一步上行接近年内的最高水0.9383。最新通过的巴塞尔协议受到了2023年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于去年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实行。巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔协议III是近几十年来全球银行监管领域最大规模的改革，各国央行和监管部门希望借此促使银行减少高风险业务，同时保证银行储备足够的资本金，可以独自应对此后也许发生的金融危机。预计该协议将于2023年11月在韩国首尔举行的二十国集团(G20)峰会上获得批准。2历史沿革编辑本段巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员涉及十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，BaselConcordat）和1988年的巴塞尔资本协议（BaselAccord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致批准在规定期间内在十国集团实行。通过一段时间的检查，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。2023年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本规定的也许影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月新巴塞尔资本协议（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2023年新协议的正式实行，时间跨度长达30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。本次改革重要集中在三方面的内容:最低资本金比率规定、对一级资本的定义以及过渡期安排。在最低资本金比率方面，草案规定，商业银行的普通股最低规定将从目前的2%提高至4.5%，也就是所谓的“核心”一级资本比率，此外还需要建立2.5%的资本留存缓冲和零至2.5%的“逆周期资本缓冲”。此外，商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4上调至6。根据新规定，银行需要在2023年前、也就是5年内达成最低资本比率规定，即不涉及资本缓冲在内的普通股占风险加权资产的比率达成4.5%，一级资本比率达成6%，而对缓冲资本的贯彻则更为宽松一些，银行可以在2023年1月至2023年1月期间分阶段贯彻。新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大，特别是对一些经济困难国家和中小银行。相对于中小银行，大型银行紧张的是更高的资本金规定会限制银行放贷能力。3重要内容编辑本段巴塞尔协议III规定，全球各商业银行为应对潜在亏损划拨的资本总额仍将至少占风险加权资产的8%；但是，各银行应增设“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%，因此原比例将被从8%提高至10.5%。在各类资产中，一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%，加上2.5%具同等质量的资本防护缓冲资金，银行所持有的普通股比例将至少达7%。为减轻资本新规对全球各银行和金融市场合导致的压力，巴塞尔协议III规定，新规将在2023年1月至2023年1月间分阶段执行。其中，各银行须在2023年1月至2023年1月期间执行新的一级资本规定；而资本防护缓冲资金规定则须在2023年1月至2023年1月间执行。根据协议规定,商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。巴塞尔协议III规定，截至2023年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。此外，各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%，该规定将在2023年1月至2023年1月之间分阶段执行。预计二十国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准巴塞尔协议III。巴塞尔协议III是金融危机的产物，由巴塞尔委员会于去年终提出。与最初版本相比，本次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。这重要是由于原始版本受到来自银行的广泛压力。为了如期推出新协议，巴塞尔委员会不得不适当妥协。新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的规定。为了满足新的资本规定，未来几年全球银行将面临巨大的融资压力，据测算，融资规模也许会超过千亿美元。4其目的编辑本段为避免全球信贷危机的重演，世界各地的银行业监管者周日就有关全球大型银行的新规则达成了一项协议巴塞尔协议III(BaselIII)。此协议将迫使各国银行提高资本储备。以创建一个更具稳定的金融体系。欧洲央行行长特里谢(Jean-ClaudeTrichet)表达：“今天所达成的协议是从主线上加强全球银行的资本金规定，将大力促进金融业的长期稳定和发展。”提高资本金规定。这一协议名为巴塞尔协议III(BaselIII)，将规定银行核心一级资本占承担风险的资产之比率从目前的2%提高至7%。该协议也许将迫使银行在未来十年内增资数千亿美元。如德国银行业协议估计，其国内十大银行也许将需增长1050亿欧元(合1410亿美元)的额外资本。该协议为银行制定了新的资本标准，此举旨在避免银行过多地积累被许多人视作不久前那场金融危机前兆的风险和债务。协议将迫使银行为更大规模的放贷和投资留出更多资本拨备。它也许会减少全球大型银行的利润，许多大银行都警告说此举将提高借款者的借贷成本，并限制放贷。监管机构希望这些新协议将促使银行转向风险较低的业务，并保证银行自身有足够的储备来应对各种金融冲击，而不需求助于纳税人。新规数年内分阶段实行。据悉，最终协议的细节于周日下午由国际清算银行在瑞士巴塞尔公布。而在周末签署协议之前，讨论重点集中在规定银行持有的被称作“普通股本”的基本资本水平至少相称于其资产的7%。这要高于美国各家银行在2023年压力测试后被强制规定的4%的门槛。7%的比例中有望涉及2.5%的“保护性”缓冲资本。假如一家银行的资本水平低于这一缓冲水平，它将在派息和高管薪酬政策上受到更加严格的限制。为减轻新协议对各银行和金融市场合导致的压力，监管者给予银行业在遵从这些新协议前一定的过渡期。这些过渡期长于业内人士原先的预期，有些甚至延长至2023年1月或之后。核心一级资本的新规定将从2023年1月起生效，防护缓冲资本的规定将在2023年至2023年1月期间逐步实行。5管理措施编辑本段巴塞尔协议III加强流动性风险管理。为了应对危机中暴露出来的流动性风险，2023年12月，BCBS会就增强银行业抗风险能力和流动性风险计量、标准与监测的国际框架向社会公开征求意见。BCBS在文献中制定了两个新指标以达成两个独立而又互补的监管目的。第一个目的是提高机构抵御短期流动性风险的能力，即保证它们有充足的高质量流动资产来渡过连续一个月的高压情境。第二个目的是提高机构在更长期内抵御流动性风险的能力。这两个新指标就是LCR和NSFR。前者规定在压力情境下，银行的流动性要可以至少坚持30天，后者规定银行一年以内可用的稳定资金大于需要的稳定资金，通过这个指标反映银行资产与负债的匹配限度。但是，针对这两项流动性指标，银行仍有较长缓冲时间：LCR要到2023年1月1日开始引入，NSFR则要等到2023年1月1日才会最终拟定。在明确过渡期的同时，巴塞尔委员会在9月12日的会议还对两个指标做了一些修正。对于LCR计量中的资金流失率设定，委员会放宽了规定，例如零售存款和中小公司存款相应的流失率下限从本来的7.5%和15%下调至5%和10%，来自国内主权机构、央行和公共实体的存款相应的流失率从100%下调至75%。委员会也考虑对NSFR做出修正，例如将零售和中小公司存款的可用稳定资金系数从85%和70%上调至90%和80%，将按揭贷款以及其它符合风险权重在35%以下标准贷款的需要稳定资金系数从100%下调至65%。6市场影响方面编辑本段927_s.jpg>由于中国公布的部分经济数据良好，同时，巴塞尔协议III为各国银行提供了相对较长的适应期，且欧盟委员会上调了对2023年欧盟和欧元区的经济增长预期，市场上的风险偏好情绪回升。一、巴塞尔协议III对欧洲银行业的冲击大于美国。在过去几个月新协议的制定过程中，欧洲和美国曾出现较大分歧。由于美国银行业在次贷危机中损失较大，风险资产所占比例也较高，因此监管层对提高资本金比率的规定也更强。资本金比率方面，美国银行监管部门曾规定一级资本充足率达成9%甚至更高，执行新标准的过渡期应在5年以内。而欧洲监管部门则主张较低的资本金比率规定，德国希望过渡期可以延长至2023。最终，新协议规定核心一级资本充足率下限为7%，最长过渡期达成8年，明显考虑了欧洲银行业的接受能力。即便如此，新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大，特别是对一些经济困难国家和中小银行。9月8日，盎格鲁爱尔兰银行濒于破产的消息再度让欧洲银行业陷入恐慌。为满足更高的资本金规定，爱尔兰银行业要么进行市场融资，要么由国家财政增资，但目前来看均有难度。除爱尔兰和希腊外，葡萄牙、西班牙等国家的情况同样不容乐观。当前欧洲债务危机的阴云并未完全消散，股票市场尚未回暖。因此，欧洲银行业通过资本市场融资扩充资本金的难度可想而知。二、巴塞尔协议III对中国银行业影响有限。按照新协议的规定，核心一级资本充足率将由本来的2%提高到4.5%；核心资本充足率由4%提高至6%，资本充足率规定达成8%。但在中国，目前银监会对核心资本充足率的规定为7%，已经达成巴塞尔协议的整体指标规定。鉴于国内不存在优先股及其他可计入资本的创新型证券这一概念，因而国内银行核心一级资本与一级资本概念基本一致。登记表白，截至2023年6月末，中国上市银行平均核心资本充足率为8.4%，除华夏、光大和农行外，其他银行的核心资本充足率均超过7%。但多家银行下半年都有资本补充计划，届时核心资本充足率将会大幅提高。在普通股比例的规定上，新协议规定普通股比例最低规定从2%提高至4.5%，中国银行业普通股股权/加权风险资产平均水平在7.49%，各家银行均超过4.5%的标准。新协议对于中国银行业的影响重要体现在资本缓冲的规定上，按照新协议的规定，需要建立2.5%的资本留存缓冲和0%-2.5%的逆周期资本缓冲。由于目前我国监管层对缓冲资本没有特别规定，国内上市银行距离巴塞尔协议中2.5%的规定尚有差距。在资本缓冲准备方面，国内行业平均水平在1.76%，除交行外，其他银行均低于2.5%的标准。假如按照巴塞尔协议的标准，上市银行将需要提取更多的一般风险准备，从而未分派利润将受到一定的挤压。巴塞尔协议的推出对于全球金融业监管而言又迈到了一个新的高度。巴塞尔协议主张“自由资本基础存量的充足性和可操作的流动性的适量性”的原则和标准，事实上与美国金融监管改革法案具有相同的逻辑，它们都代表着本论金融监管改革的主流，其目的在于防止金融危机的再次爆发。新的巴塞尔金融监管法案是对传统监管方式的进一步严格化，随着新的金融产品的不断推出，相信金融监管法案也会不断的提出的新的准则来适应快速发展的金融市场。一方面，目前中国的银行监管部门所设定的监管规定已经可以覆盖巴塞尔协议III的规定。2023年中报数据显示，中国的大中型银行资本充足率均超过10，核心资本充足率也在8以上，平均拨备覆盖率则是超过150，都已大大超过了巴塞尔协议III的规定。另一方面，假如巴塞尔协议III得到严格执行，那么对大多数全球大银行来说都是增长了资本，而减少了利润，也就是减少了利润率，减少了他们的国际竞争能力，这就为中国的大型商业银行提供了国际竞争机会。中国的工农中建四大国有控股商业银行的规模都居世界银行业的前列，工商银行更是雄踞世界第一，建设银行、中国银行分居二三位，工商银行赚钱最多，建设银行和中国银行赚钱分居第二和第四位。中国的几大国有商业银行早就有心到国际舞台上去闯一闯，但是面对国际金融大鳄的竞争力，其底气还嫌局限性。前一时期欧美方面提出征收银行税，以建立银行应对金融危机的基金。中国不批准。由于中国几家国有商业银行资本是国有的，因而不存在不能应付危机的问题。而征收银行税则增长了银行的承担，使中国的国有商业银行在本来就具有很强竞争力的国际银行面前仍落下风。而巴塞尔协议III则不同，它增长了国际大银行的承担，而对中国的银行没有多大影响。但中国的国有商业银行缺少国际竞争力不在此，中国各国有商业银行的坏账率远高于国际银行坏账水平，中国的银行服务能力和服务水平也与国际有着不小差距，也许正是由于这些因素，中国规定的资本充足率要高于国际水平。因此，中国的大型商业银行要冲上国际舞台，运用巴塞尔协议III当然是个机会，但更要控制自身风险、提高自身服务水平。7最近经济解读编辑本段一个令人关注的话题是各国银行业管理者通过的巴塞尔协议III蓝本，其中诸多细节已基本拟定，这将对未来的银行业发展带来深远的影响。为了吸取本次金融危机带来的教训，减少银行债务风险的负荷率，新的协议中明显增强了银行业的安全系数。值得关注的一点是，银行将必须把最低核心一级资本比率提高到7%，其中涉及2.5%的缓冲资本。而现在仍实行的规定是2%的水平。虽然多数国家在上周末的筹备会议上明确统一7%的数字，但一些国家之间存在分歧。最终7%的拟定并没有太多数学依据，更多的是各国政府之间妥协的结果。总体来看，欧洲主权债务问题的解决仍将连续一段时间，但是以后的影响会越来越小。欧元区的不稳定因素仍在，特别是银行业的情况需要投资者关注。鉴于欧元区在2023年下半年的经济增速仍保持温和，中期对宏观经济持有乐观态度。并且长远来看，欧元区是否能的确有效地实行紧缩财政政策以控制赤字将成为投资者关注的核心问题。最近，欧洲记录局公布了欧盟27国财政赤字的情况，数据显示，在过去的第二季度中，各国政府的财政情况仍然不容乐观，赤字有继续扩大的态势。这暗示欧洲各国正在背负更多的债务来刺激经济，这或许对给未来的经济走势带来潜在的不安定。这份报告称，欧盟27国在第二季度总共产生了508亿欧元的财政赤字，相比较第一季度的348亿欧元和去年同期的447欧元，增幅明显。值得注意的是，早在今年第一季度就有政府坦言需要实行有计划的财政收缩政策，一味通过借债来刺激经济是不合理的。但是，在第二季度的记录数据中，投资者并不能观测到赤字收缩的迹象。按照现在财政赤字的增长速度，2023年欧盟27过财政赤字将达成GDP的4.0%以上，这对于政府来说，不是一个好消息。法国工业和制造业情况良好，数据显示工业产出环比增长0.9%，制造业环比增长1.4%，增长势头强劲，法国也许继德国之后为欧元区制造业提供新的推动力。意大利7月工业产出虽然差于预期，但依旧保持增长态势，并且第二季度GDP增长修正值，同比去年上升1.3%，经济增长平稳。上周末，巴塞尔协议III经各国官员讨论后，拟定了若干细节，其中“一级资本覆盖率”上升至7%，明显高于前一版协议的规定，但低于年初时市场预期。新协议对银行业带来明显的压力，但由于实行的期限尚远，短期内影响有限。近日达成的协议III虽然对银行资本提出更高的规定，但同样给予银行更长的过渡期，因此短期内对全球银行业的冲击有限，并且也在很大限度上缓解了投资者对监管部门加强监管的担忧，市场的风险偏好情绪短期内会有所升温，因此短期来看这一协议的达成对黄金和美元的影响都偏空，周一晚间美元兑重要非美货币下跌已经是最佳的印证，而黄金由于自身基本面仍然利好，周一的走势虽然也受到一定压制，但整体而言较美元表现更强。中长期来看，金融监管的逐步加强将会大大减少金融危机重演的也许，有助于减缓金价的波动性，改变其目前走势独立的特性，但是金融监管是一个长期的、渐进的过程，在欧美银行信贷机制明显改善、经济前景明朗乐观之前，金价仍将易涨难跌。词条标签：经济金融巴塞尔协议编辑目录1简介出台背景发展介绍解读2内容概述规定3协议影响对中国对银行对保险业4相关新闻1简介编辑出台背景在雷曼兄弟破产两周年之际，巴塞尔协议在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的巴塞尔协议受到了2023年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2023年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，正在开会并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实行。巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔协议III1几经波折，终于2023年1月6日发布其最新规定。新规定放宽了对高流动性资产的定义和实行时间。发展介绍是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员涉及十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致批准在规定期间内在十国集团实行。通过一段时间的检查，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。2023年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本规定的也许影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月新巴塞尔资本协议（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2023年新协议的正式实行，时间跨度长达30年。几十年来巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。本次改革重要集中在三方面的内容:最低资本金比率规定、对一级资本的定义以及过渡期安排。在最低资本金比率方面,草案规定,商业银行的普通股最低规定将从目前的2%提高至4.5%,也就是所谓的“核心”一级资本比率,此外还需要建立2.5%的资本留存缓冲和零至2.5%的“逆周期资本缓冲”。此外,商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4%上调至6%。根据新规定,银行需要在2023年前、也就是5年内达成最低资本比率规定,即不涉及资本缓冲在内的普通股占风险加权资产的比率达成4.5%,一级资本比率达成6%;而对缓冲资本的贯彻则更为宽松一些,银行可以在2023年1月至2023年1月期间分阶段贯彻。新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大,特别是对一些经济困难国家和中小银行。相对于中小银行,大型银行紧张的是更高的资本金规定会限制银行放贷能力。解读巴塞尔协议是全球银行业监管的标杆，其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组，影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议出台之际，中国银监会及时推出了四大监管工具，涉及资本规定、杠杆率、拨备率和流动性规定四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。这被业界称为中国版“巴塞尔”。有媒体报道，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批准。中国拟实行新的资本监管制度在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率，从现行的4%上调至5%，资本充足率保持8%不变；第二，在拨备覆盖率的基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，原则上不低于2.5%；第三，引入杠杆率监管指标，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准拟定为不低于4%；第四，在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布。而拨备率仍需和财政部做最后协商。提高资本充足率，强化资本监管。“十二五”期间，我国银行监管部门拟实行新的资本监管制度，对于银行资本的数量、质量和标准提出新的规定。“十二五”期间，银行业将实行更为审慎的资本充足率监管标准。在获国务院批复方案中，核心一级资本、一级资本和总资本的最低规定调整为5%、6%和8%。此外，新的规定还对所有银行设立抵御经济周期波动的超额资本，获批方案留存超额资本2.5%，反周期超额资本0至2.5%。银监会有关负责人曾指出，只有在出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行才需计提反周期超额资本，大多数时间反周期超额资本为0。获批方案资本充足指标自2023年年初开始执行，系统重要性银行于2023年年终达标，非系统重要性银行2023年年终达标。执行新标准后，系统重要性银行最低总资本充足率规定为11.5%，非系统重要性银行为10.5%。巴塞尔协议将银行核心资本和普通股权限的规定大幅提高，可以看出，顺应巴塞尔委员会的规定，我国银行监管新工具箱的核心监管工具仍然是资本规定。监管部门希望通过实现新的资本监管制度，提高最低资本规定，以便更有效地抵御和化解银行潜在风险导致的损失。银监会日前公布的数据显示，2023年年末我国商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，比年初上升0.8个百分点；加权平均核心资本充足强化监管乃大势所趋。银行业或将走上资本补血之路提高拨备覆盖率，实行动态拨备率指标控制。事实上，2.5%的动态拨备率在去年11月17日银监会印发的名为据悉，执行时间由2023年1月1日开始，达标时间系统重要性银行为2023年年终，非系统重要性银行为2023年年终达标，但对个别银行给予额外2年左右宽限期。对银行而言，这些新规将规定它们缩减资产负债表规模，舍弃那些被认为具有过高风险的业务种类。由于拨备直接来源于当期利润，商业银行需要将收益更多地储备起来，以应对潜在风险，可供向投资者和员工派发的钱将减少。对消费者来说，新规有利也有弊在存款利息也许提高的同时，贷款成本也也许增长，并且贷款难度加大。引入杠杆率监管指标，控制银行表内外业务风险。根据商业银行杠杆率监管指引（征求意见稿），杠杆率规定为不得低于4%，同时规定各商业银行从2023年1月1日开始实行。按照4%的标准，比新版巴塞尔协议高一个点，而目前中国银行业杠杆率普遍都在4.5%以上，这个指标短期内对银行不会有太大影响。建立流动性风险监管标准建立流动性风险监管标准，增强银行体系维护流动性的能力。目前我国对于银行业流动性比率的监管，已经存在一些较为明确的指标规定，如规定存贷比不能超过75%，流动性比例大于25%，核心负债依存度大于60%，流动性缺口率大于-10%，以及限制了最大十户存款占比和最大十户同业拆入占比，超额存款准备金制度等，这些指标对于监控银行业的流动性起到了较好的作用。本次国际金融危机表白，即便在银行资本充足和资本质量得到保证的前提下，流动性出现问题也容易导致不可收拾的局面。为此，巴塞尔委员会引入了两个流动性监管新指标，即流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）。具体而言，流动性覆盖率指银行流动性资产储备与压力情景下30日内净钞票流出量之比，用于度量短期（30日内）单个银行流动性状况，目的是提高商业银行短期应对流动性停滞的敏感性。净稳定融资比率指可用的稳定资金与业务发展所需资金之比，用于衡量银行在中长期内可供使用的稳定资金来源是否足以支持其资产业务发展，也可以反映中长期内银行所拥有的解决资产负债期限错配的资源和能力。这两个指标的提出，将可以进一步增长银行维护流动性的能力。我国将在“十二五”期间引入这两个新指标。具体而言，对于这两项指标，银行监管标准均设定为100%，获批方案对上述两个指标设立2年观测期，将于2023年年初开始执行，并于2023年年终达标。涉及资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具的实行，虽然给中国银行业带来更大挑战，但是，这也是促进中国银行业转型的一次良机。2内容编辑概述根据协议规定,商业银行必须上调资本金比率,以加强抵御金融风险的能力。巴塞尔协议III规定,截至2023年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。此外,各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%,该规定将在2023年1月至2023年1月之间分阶段执行。预计二十国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准巴塞尔协议III。巴塞尔协议III是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于去年终提出。与最初版本相比,本次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。这重要是由于原始版本受到来自银行的广泛压力。为了如期推出新协议,巴塞尔委员会不得不适当妥协。新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的规定。为了满足新的资本规定,未来几年全球银行将面临巨大的融资压力,据测算,融资规模也许会超过千亿美元。规定流动性规定据美联社报道，巴塞尔银行业监管委员会2023年1月6日公布巴塞尔协议中的“流动性覆盖率”规则。分析人士认为，相关规则远不如预期严厉，且将全面实行时间延长了4年至2023年。“流动性覆盖率”的出台旨在防止2023年全球金融危机重演，新规规定，未来金融机构须持有足量的钞票和易于变现的资产，以便度过30天的短期危机。2023年1月6日公布的新规规定，各银行可以把更大范围的流动资产计入缓冲范畴，其中涉及一些股票和优质抵押贷款支持证券。对比此前披露的草案，新规对计算方法也进行了调整，大幅减少了金融机构必须持有的流动性缓冲资产的规模。金融时报评论称，新规远比两年前公布的草案宽松，是全球银行业的游说导致了“流动性覆盖率”标准的最终下降。银行业认为，原有草案将银行与主权债务过于紧密地捆绑在了一起，且限制了银行业对实体经济的贷款能力。BBC经济事务分析员罗伯特佩斯顿指出，新规最引人注目的是，银行未来将初次可以把公司债券、股票和高质量的可交易证券计入“流动性资产”。这一点令人诧异，由于恰恰是与抵押房贷相关的证券失去“流动性”，最终引爆了金融危机。23协议影响编辑对中国与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,由于目前中国的银行监管部门所设定的监管规定已经可以覆盖巴塞尔协议III的规定,并且多数银行都已经满足了这些规定。2023年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。看2023年协议实行前的最新规定，并分析这些规定在资金、套期保值和贸易融资方面对财务人员有何潜在影响。3对银行巴塞尔协议确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议规定银行缩小资产负债表规模和业务范围。银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。 受冲击最大的应当是某些欧洲大型银行。摩根士丹利分析师指出，德意志银行、爱尔兰联合银行、爱尔兰银行和奥地利第一储蓄银行都将陷入资本充足率不能满足新规定的麻烦。花旗主管们曾表达，新协议将减少银行的股息派放，并且有也许将连续到2023年。对保险业保险公司都有自己基于风险的资本框架，这个框架是和美国保险监督官协会的一个准则相适应的。弗吉尼亚威尔逊，TIAA-CREF公司的CFO说：“这在保险的风险固有类型中占一定比重”。威尔逊在她向委员会提出的声明中说，和银行不同，在出售资产时，保险公司的稳定债务（即未来给客户的不拟定支付）为他们提供了更多选择的自由，他们不太也许被迫清算资产，以满足经济困难时期或市场混乱时期的短期债务。史密斯看起来最关心的是所有以保险为基础的SLHC，在准备财务报表和给联邦储备委员会（他们新的监管机构）做报告时都使用公认会计原则(GAAP)。State Farm以及其他保险公司，现在用的是法定会计原则(SAP)，一个政府规定的会计系统。史密斯说，最近以State Farm及其子公司为代表做了一项研究，发现基本上实现一个统一的GAAP和监管报告过程，就需要花费四年的时间，费用高达1.5亿美元。威尔逊在她的声明中说“两个会计系统有众多差异，SAP侧重于保险公司偿付能力，GAAP重要关注公司的收益。”史密斯建议美联储将以保险为基础SLHC做为蓝图，征求公众意见重新制定新的规则。即使考虑到惨重的失败和美国国际集团（AIG）金融危机期间史无前例的政府援助，保险业很难说服或许很难说服监管机构转变他们的态度。但是佛罗里达州保险业监管办公室理事凯文说，巴塞尔协议III也不会阻止AIG的垮台。监管规定需要被应用到不受监管的金融风险中，就像限制了为覆盖位置的某一阈值写衍生品的能力。AIG金融产品部门在信用违约掉期上累积了数万亿美元，这个部门很少或主线没有监管，这才导致了2023年公司的流动性危机。联邦银行监管机构并没有公布美国最终的巴塞尔协议III规则,但巴塞尔银行业委员会建议美国2023年至2023年期间逐渐采用这个协议。11月初时美国银行监管业表达，要想让巴塞尔协议III在1月1日生效，现在所做的准备是远远不够的。44相关新闻编辑美联储批准巴塞尔协议III5美联储(FED)周二(2023年7月2日)批准美国银行业执行巴塞尔III资本规定，承诺将制定针对华尔街大型金融机构的严厉新规，同时还将保护小银行免受这项新规的一些最严重冲击。美联储通过投票批准在美国实行这项全球性规定，新规规定银行业持有更多股权资本用于支持自身业务，以便在2023-2023信贷危机之后具有更强的抗风险能力。按照2023年金融改革法的规定，美联储投票7:0赞成通过了长达792页的巴塞尔协议III；但该规定也需要获得联邦存款保险公司(FDIC)和货币监理署(OCC)的批准。美国货币监理署主管Thomas Curry表达，他将在下周签署该规定。规定的最终版本里还具有一些有助于房地产复苏和小型银行的弹性，但美联储表达将在未来几个月内拟定四项新规，以应对美国八家最大银行给金融系统带来的风险。巴塞尔III协定以银行业监管机构-国际清算银行(BIS)的所在地得名。这份协定旨在加强银行业的稳定性。之前爆发的金融危机是大萧条以来最为严重。负责监管的美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)概述了进一步的计划，该计划将迫使各大银行牺牲利润以提高安全性。这些计划所含的建议涉及：迫使银行持有相对于总资产更高水平的股本，并对最依赖短期批发资金的银行提高资本规定。这项协定将从明年开始分阶段实行，多数银行必须持有比现行制度规定高出两倍左右的核心资本，这样做的目的在于减少银行业风险，并且保护纳税人不必因代价高昂的援救银行行动而蒙受损失。新规定关键因素是，所有银行不分大小都要遵守。新规定涉及规定将银行核心一级资本的最低规定从4%提高到6%，其中，普通股权益资本最低规定将从现在的2%提高至4.5%。总资本金比率将在任意时间必须达成8%。总资产超过100亿美元的银行中已有95%达成了美联储一级普通股权资本充足率7%的最低规定，总资本缺口仅为25亿美元。巴塞尔协议III引入了2.5%的资本留存缓冲，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该规定，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利。这一机制可防止一些银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利，从而将建立一个更加安全的资本边际，使银行有更大的余地来应对经济衰退期的困难。美联储还宣布，不会提高银行所需要的抵押贷款资本规定。分析师指出，规模最大的抵押贷款发起人富国银行(WFC)将会受益。