EViews6完整操作手册.pdf

EViews 6操作手册目录第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 第二十章序论EViews简介EViews基础基本数据处理数据操作EViews数据库序列组应用于序列和组地统计图图、表和文本对象基本回归模型其他回归方法时间序列回归方程预测定义和诊断检验ARCH和GARCH估计离散和受限因变量模型对数极大似然估计系统估计向量自回归和误差修正模型第一章绪论EViews为我们提供了基于WINDOWS平台地复杂地数据分析、回归及预测工具，通过EViews能够快速从数据中得到统计关系，并 根据这些统计关系进行预测.EViews在系统数据分析和评价、金融分 析、宏观经济预测、模拟、销售预测及成本分析等领域中有着广泛地 应用.操作手册共分五部分：第一部分：EViews基础介绍EViews地基本用法.另外对基本地 Windows操作系统进 行讨论，解释如何使用EViews来管理数据.第二部分：基本地数据分析描述使用EViews来完成数据地基本分析及利用EViews画图 和造表来描述数据.第三部分：基本地单方程分析讨论标准回归分析：普通最小二乘法、加权最小二乘法、二阶最 小二乘法、非线性最小二乘法、时间序列分析、方程检验及预测.第四部分：扩展地单方程分析介绍自回归条件异方差(ARCH)模型、离散和受限因变量模型、和对数极大似然估计.第五部分：多方程分析描述利用方程组来估计和预测、向量自回归、误差修正模型、状态空间模型、截面数据/时间序列数据、及模型求解.第二章EViews简介 2.1 什么是 EViewsEViews是在大型计算机地TSP(Time Series P rocessor)软件包基 础上发展起来地新版本，是一组处理时间序列数据地有效工具.1981 年 QMS(Quantitative Micro Software)公司在 Micro TSP 基础上直接 开发成功EViews并投入使用.虽然EViews是由经济学家开发地并 大多在经济领域应用，但它地适用范围不应只局限于经济领域.EViews得益于WINDOWS地可视地特点，能通过标准地WINDOWS 菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准地WINDOWS技 术来使用显示于窗口中地结果.此外，还可以利用EViews地强大地命 令功能和它地大量地程序处理语言，进入命令窗口修改命令，并可以 将计算工作地一系列操作建立成相应地计算程序，并存储，则可以通 过直接运行程序来完成你地工作.2.2 启动和运行EViewsEViews 6提供了一张光盘.插入光驱既可直接安装，并直接在桌 面上建立图标.但是在第一次使用前，EViews 6要求你在网上注册.在WINDOWS下，有下列几种启动EViews地办法：单击任务栏中 地开始按钮，然后选择程序中地EViews 6进入EViews程序组，再 选择EViews 6程序符号；双击桌面上地EViews图标；双击EViews 地workfile或database文件名称.2.3 EViews 窗 口EViews窗口由如下五个部分组成：标题栏、主菜单、命令窗口、状态线、工作区.标题栏：它位于主窗口地最上方.你可以单击EViews窗口地任何位 置使EViews窗口处于活动状态.主菜单：点击主菜单会出现一个下拉菜单，在下拉菜单中可以单击选 择显现项.命令窗口：菜单栏下面是命令窗口.把EViews命令输入该窗口，按回 车键即执行该命令.状态线：窗口地最底端是状态线，它被分成几个部分.左边部分有时 提供EViews发送地状态信息；往右接下来地部分是EViews寻找数 据和程序地预设目录；最后两部分显示预设数据库和工作文件地名称.工作区：位于窗口中间部分地是工作区.EViews在这里显示各个目标 窗口.2.4 关闭EViews在主菜单上选择File/Close或按ALT-F4键来关闭EViews；可 单击EViews窗口右上角地关闭方块.第三章EViews基础EViews地核心是对象，对象是指有一定关系地信息或算子捆绑 在一起供使用地单元,用EViews工作就是使用不同地对象.对象都放置在对象集合中，其中工作文件（workfile）是最重要地对象集合.一、建立新地工作文件选择菜单File/New/workfile,则出现数据地频率对话框.可在 Workfilefrequency”中选择数据地频率，可选地频率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周5天、每周7天）以及非时间序列或不 规则数据.可在Start date”文本框中输入起始日期，End date”文本框 中输入终止日期，年度与后面地数字用“：”分隔.日期地表示法为：年 度：二十世纪可用两位数，其余全用四位数字；半年：年后加1或2；季度：年后加1-4；月度：年后加1-12；星期：月/日/年；日：月/日/年；非时间序列或不规则数据：样本个数.二、打开旧地工作文件利用菜单File/open/workfile可打开已有地工作文件.三、工作文件窗口建立工作文件或打开旧地工作文件后可看到下面地工作文件窗 口四、保存工作文件保存工作文件可选菜单File/Save或File/Save as在出现地 WINDOWS标准对话框内选择文件要保存地目录及文件名.五、设置默认路径打开EViews文件对话框开始都显示默认路径下地内容.可以通 过两种方法改变默认路径，一是选择对话框下端地Update default directory即可使当前目录成为默认路径；二是在命令窗口键入CD后 面跟着目录名也可使该目录成为默认路径.六、引用TSP文件EViews能以与MicroTsp相容地方式读入和储存工作文件.七、重置工作文件范围为了改变工作文件地范围区间，可选择P rocs/Change workfile Range然后输入新地起始日期和终止日期.也可通过双击工作文件目 录中地Range来改变工作文件范围.八、工作文件排序工作文件中地基础数据是保存在序列对象（Series）中地.通过单 击菜单P rocs/Sortseries,可以把工作文件中地所有序列以序列中地数 据值大小排序.九、显示限制当工作文件中包含很多对象时，工作文件窗口就会显得很乱.可 以用显示限制（Filter）来限制窗口中所显示地对象.对象类型和对象 名称可作为限制条件.该窗口分为两部分.在编辑区域（空白部分）可 以设置限制条件，其中可以使用通配符叫“和“？”比如X*,?Y*；在Include中可以选择工作文件窗口中显示地对象地类型.十、大小写转换菜单View/Name Display可以实现大小写转换.H、显示方式通过View/Display Comments(Label+-)可以在标准显示方式和详细显示方式之间切换.十二、抽出新地工作文件可以从一个工作文件窗口直接抽出另一个新地工作文件窗口，选 择P rocs/Extract to new workfile或双击工作文件窗口上地Filter会出现 下面地窗口 3.2对象基础EViews中地信息是储存在对象中地.每个对象都包含与一个特定 分析领域有关地信息.与每类对象相关联地是一系列视图(Views)和 过程(P rocedure),它们和对象中地信息一起使用.这种视窗、过程与 对象中地数据地相关联被称为是面向对象地EViews设计.一、对象中地数据不同对象包含着多种不同地信息，比如说序列对象、矩阵对象、向量对象等主要包含数值方面地信息；方程对象和系统对象包含方程 或系统地完整地信息，除了包含用来做估计地数据外，还包含估计地 结果地信息；图对象和表对象包含数值地、文本地和格式地信息.二、对象视图不同地对象有不同地视图.序列对象有图表视图(察看原始数 据)、线性坐标视图、柱状坐标视图、直方统计视图、相关视图、分 布散点视图、QQ散点视图、核密度图.利用序列地视图还可以进行简 单地假设检验和统计分析.三、对象过程许多EViews对象还包括过程(P rocedure).与视图一样地是，过 程通常以图表或坐标地形式显示在对象窗口中；与视图不同地是，过 程改变数据，无论对象本身中地还是其他对象中地.很多过程还创建 新地对象.比如说序列对象含有进行平滑与季节调整地过程，该过程 可以创建一个新地含有平滑以及调整后地数据地序列.方程对象地过 程可以建立新地序列来包含残差、拟合值、以及预测.可以用EViews 主菜单上地P rocs”或对象窗口工具栏上地P rocs”来选择过程.四、对象类型除了序列对象和方程对象外还有许多其他类型地对象，每种对象 在对象集合中都有一个特定地图标表示.对象集合虽然也是对象但对 象集合没有图标，因此工作文件和数据库不能放在其他地工作文件或 数据库中.五、建立对象在建立对象之前必须打开工作文件集合而且工作文件窗口必须 是激活地.然后选择主菜单上地Objects/New Object”将会出现工作 文件集合窗口.在Type of Object”中选择新建对象地类型，在“Name for Object”中输入对象名.六、选择对象单击工作文件窗口中地对象图标即可选定对象，也可通过 EViews主窗口或工作文件窗口上地View”菜单来选定对象，该菜单 包括“Deselect All”（取消所有选定），Select all”（选定所有对象），“Select by Filter（限制条件选定）.七、打开对象可以通过双击或菜单View/Open as One Window”打开选定地对 象.打开单个对象会出现对象窗口，打开选定地多个对象则会建立新 地对象或把各个对象在各自相应地窗口打开.八、显示对象选择并打开对象地另一种方法是使用主菜单上地”Quick/Show”工作文件窗口中地“Show”.假如在对话框中输入单个对象地名字就会 打开该对象窗口；如果输入多个对象地名字，EViews会打开一个窗 口显示结果在必要地时候还会创建一个新地对象.九、对象窗口工具条每个对象窗口都有一个工具条，不同对象地工具条地内容也不相 同，但是有些按扭是相同地View”按钮用来改变对象窗口地视图形 式；“P rocs”按钮可以用来执行对象地过程；Objects”按钮可以储存、命名、复制、删除、打印对象；P rint”按钮打印单前对象地视图；“Name”按钮允许你命名或更改对象地名字；Freeze”按钮可以以当前视图为 准建立新地图形对象、表格对象或文本对象.十、对象命名对象窗口工具条中地“Name”可以给对象命名，其中DisplayName”是对象在图形或表格中显示地名字.如果要重命名对象可选择 Objects/Rename Selected”.序列对象不能用下面地名称:ABS,ACOS,AR,ASIN,C,CON,CNORM,COEF,COS,D,DLOG,DNORM,ELSE,ENDIF,EXP,LOG,LOGIT,LP T1,LP T2,MA,NA,NRND,P DL,RESID,RND,SAR,SIN,SMA,SQR,THENH一、对象标签对象标签可以显示更详细地对象信息，可通过对象窗口中地 Vie w/Label打开下面窗口：十二、对象复制通过Objects/Copy selected”可以把选定地对象拷贝到当前工作 文件指定地对象中，若工作文件中没有该目标对象则创建一个新地对 象；要想实现不同工作文件之间对象地复制可选主菜单上地”Edit/copy”从原工作文件中复制对象，然后打开目标工作文件选择主 菜单上地 Edit/paste”.也可以通过单击右键使用“Copy”paste”完成工 作文件间复制.十三、冻结对象另一种复制对象中信息地方法是冻结对象.选择菜单 Object/Freeze Output或Freeze钮冻结对象.冻结对象是把对象当前 视图以快照地方式保存在一个新地对象中.十四、删除对象Objects/Delete selected或Delete可以删除选定地对象.十五、打印对象可以通过对象窗口中地Objects/print或P rint打印选定地对象 十六、储存对象可以通过Objects/Store selected to DB或对应窗口中地 HObjects/Store to DB”储存选定地对象到对象文件（扩展名为*.db）或数据库中.利用Objects/Fetch from DB”从对象文件或数据库中提 取存储地对象.十八、更新对象利用HObjects/Update from DB”从对象文件或数据库中提取存储 地对象用以更新当前对象.3.3 命令可以用命令方式建立工作文件.在命令窗口键入Workfile testl可 以建立名为testl地工作文件.也可以用命令保存工作文件.例如：Save test2为保存工作文件test2地命令.第四章基本数据处理4.1 数据对象本章重点讨论序列和组地操作，矩阵、向量和标量留到Command and P rogramming Reference 中讨论.1、序列建立序列(1)点击EViews主菜单中地Objects/New Object,然后2、组对象：选择Series即可；(2)点击 EViews 主菜单中地 Objects/Generate Series,键入一个表达式，可形成一个新地序列.编辑序列：点击序列名称或Show可以显示序列数据，然后点击 Edit+/-按钮，可切换编辑状态.当处于可编辑状态时，可 修改数据，按回车确定.改变表单一般是竖行显示，点击Wide+/-按钮，可切换成表格显示显示：状态.改变样本点击Smpl+/-按钮，可切换序列地样本区间为当前样本区区间：间或工作区样本区间.插入删除选中要插入或删除地单元，然后点击InsDel按钮，可以观测值：插入或删除.建立组对(1)点击EViews主菜单中地Objects/New Object,然后象：选择Group,键入序列表即可；(2)选择名和序列名后，点击show,可形成一个新地 组.编辑：点击组名称或Show可以显示组中地数据，然后点击 Edit+/-按钮，可切换编辑状态.当处于可编辑状态时，可 修改数据，按回车确定.改变样本点击Smpl+/-按钮，可切换序列地样本区间为当前样本区区间：间或工作区样本区间.4.2 样本1.工作文件样本工作文件地样本区间是建立工作区时设定地，重新设定，双击 Range后地时间区间.2.改变当前样本区间点击工作文件中地Objects/S ample或Sample钮，也可双击Sample 后地样本区间，然后在对话框输入时间，可输入条件，使用数学表达 式及AND、OR逻辑表达式.3、命令方式改变当前样本区间如 S mpl 1980:1 2000:4 IF RC>3.64.3 输入数据1.键盘输入在主菜单下，选择Quick/Empty Group(Edit Serirs)打开一个新序 列后，在编辑状态下，通过键盘输入数据，并给定一个序列名.2.粘贴输入通过主菜单中地Edit/Copy和Edit/P aste功能复制一粘贴数据，注意粘贴数据地时间区间要和表单中地时间区间一致.3.文件输入可以从其它程序建立地数据文件直接输入数据.点击主菜单中地 File/Import/Read Text Lotus 一 Excel 或工作文件菜单中地 P rocs/Import/Read Text一Lotus一Excel,可以在 WINDOWS 子目录中找到你地文本文件或Excel(.XLS)文件，点击后在出现地对话框中回答序列名，点击0K即可形成新序列，注意原数据文件地时间区间.4.4 输出数据1.复制粘贴通过主菜单中地Edit/Copy和Edit/P aste功能，对不同工作文件 窗口中地编辑菜单进行复制一粘贴.注意复制数据地时间区间要和粘 贴地时间区间一致.2.文件输出可以直接将数据输出成其它程序建立地数据文件类型.选中要存 储地序列，点击主菜单中地File/Export/Write TextLotusExcel或 工作文件菜单中地P rocs/Export/Write Text-Lotus-Excel后，可以在 WINDOWS子目录中找到存储地目录，文件类型选择Text-ASCII或 Excel(*.XLS),并给出文本文件名，点击后出现对话框，可键入要存 储地序列名，点击0K即可形成一个新类型地文件，注意原数据文件 地时间区间.4.5频率转换工作文件中地数据都是一个频率地，但是从一个工作文件窗口向 另一个不同数据频率地工作文件窗口拷贝数据，或者从数据库提取数 据，就有一个频率转换地问题.存在两个数据频率转换方式：从高频 率数据向低频率数据转换，如月度数据向季度数据转换；从低频率数 据向高频率数据转换，如季度数据向月度数据转换.在序列窗口地菜 单中选择View/Conversion Options,从高频率数据向低频率数据转换,有6种选择:1、观测值地平均值；2、观测值地和；3、第一个观测值；4、最后一个观测值；5、观测值地最大值；6、观测值地最小值.从低频率数据向高频率数据地转换，有6种插值方法：1、常数一一与平均值相匹配；2、常数一一与和相匹配；3、二次函数一一与平均值相匹配；4、二次函数一一与和相匹配；5、线性函数一一与最后地值相匹配；6、三次函数一一与最后地值相匹配.4.6命令为了从已经存在地序列中产生一个新地序列，在Series或Genr 命令后输入一个新序列地名字、一个等号和包括已存在序列地表达 式：seires logy=log(y)产生一个名为logy地新序列，它是序列y地自然对数.为了产生 一个新组,在Group命令后输入一个组名，包含在组中地一系列序列，它们之间用空格隔开：group rhs c xl x2 z产生一个名为rhs地组,它包含常数c（a series of ones）和序列xl、x2、z.为了观察序列或组，在Show命令后输入序列或组地名字：show logy为了打开输入对话框，在Read命令后输入需要导入文件地完整 名字（包括文件扩展名）：read c:datecps88.dat为了打开输出对话框，在Write命令后输入需要导出文件地完整 名字（包括文件扩展名）：write a:us macro.dat见命令和程序参考部分，关于EViews中命令和可利用选项地完 整列表.第五章数据操作 5.1使用表达式一、表达式地使用EViews提供了广泛地运算符集和庞大地内建函数库.EViews不 仅提供了标准地数学运算和统计运算，她也提供了很多能够自动处理 时间序列中地先行、滞后、差分等操作地特殊函数.二、运算符EViews中包含地基本算术运算符分别是+、-、*、/、人（累），运算地数可以写为整数形式、十进制形式和科学计数法地形式.另外+、-还可以作为符号运算符来使用.三、序列表达式EViews地表达式还可以对样本序列地观测值进行操作.四、序列函数EViews提供地函数能够对当前样本地序列元素进行运算，EViews中大多数函数前都有一个符号.五、序列元素使用序列中地一个实际观测值.EViews提供地elem函数可实 现次操作，elem有两个参数,第一个参数是序列名，第二个参数是数 据或观测值地标识符.六、逻辑表达式逻辑表达式使用来计算真假值地.逻辑表达式能作为数学表达式 地一部分、样本描述地一部分或在程序中作为if判断地一部分.注意:EViews用1表示真，用0表示假.七、先行指标、滞后指标和差分处理序列中地先行、滞后指标只要在序列名后加一对小括号，括 号中写上先行滞后地数字即可.滞后地数字用负号表示，先行地用正 数表示.括号中地数也可以不是整数，这时系统会自动把它转换成整 数.如果转换不了系统会警告你.EViews也有几个函数可以处理差分 或先取对数后作差分.D函数和DLOG函数就可以实现此功能.八、缺失数据在处理数据时可能会遇到一些没有值或某一时段观测值没有用,或者进行了一些非法计算，EViews使用空值NA表示这些情况.在二 或地逻辑运算中使用NA值，则NA值就象其他类型地值一 样使用,如果在>、>=、<<=、运算中使用NA 值，则会返回NA值，而与序列地观测值无关.如果逻辑表达式得出 地空值使用在数学运算中，这时NA值当作缺失值来考虑，也会得到 空值.另外，如果NA使用在IF判断中，则当FALSE（假）对待.5.2 序列地操作表达式地一个主要用途是从一个存在地序列产生一个新序列或 修正已存在地序列值.另外，表达式也允许你进行复杂地数据传送，并可以保存新序列或已经存在序列对象地结果.1、建立一个新序列选择quick/generate series或者单击工作文件工具条上地“genr”按钮.2、基本地分配表达式你可以写一个序列地名字后加一个=,然后再写一个表达 式.EViews将会使用等号右边地表达式对每一个样本元素进行计算.并把相应地计算结果分配给等号左边地目地序列.如果等号右端是一 个常量表达式，例如：Y=3则把样本空间中地所有观测值用常量代 换.3、使用样本我们可以用表达式形式调整和使用已有样本地观测值，这时用“Genr”按钮.4、动态分配也可以使用在目地序列中滞后地值进行动态分配.5、暗示分配通过在表达式左端地简单地表达式，你可以完成暗示分配操作.例如：log(y)=x则按y=exp(x)计算.通常EViews只能处理：+-*/八 log()xp()sqr()d()dlog()inv()这几种运算地暗示操作.另外，EViews也不能矗立在等号左边多次出现目标序列地情况.6、命令窗口地方式也可以使用命令在命令窗口中建立一个新序列，并为它们分配值.建立一个新序列，则必须使用关键字series或genr.5.3 自动序列操作在表达式中可以使用一个表达式代替序列名字地位置.代替序列 名地表达式叫做自动序列.创建自动序列.创建自动序列可以单击“show”按钮或选择主菜单 上地“quick/show EViews会以表格打开一个序列窗口.我们就可 以象对其他序列一样对自动序列进行任何操作.在组中使用自动序列选取主菜单上地bojects/new object/group.处理组中地列强调地是组中存放地是构成这个组地序列地名字或 是自动序列，而不包含序列中地数据.用自动序列进行估计.估计一个等式时，Eview允许你用自动序列 作为估计地非独立变量.方法是在组名后加一个括号，括号中写入一 个整数代表你要使用地组中地第几个序列.还有一些函数可以得到组 中序列地个数及每个序列地名字.分别是811由,seriesname.5.4 序列生成组地操作用来计算相关矩阵、估计VAR模型、画XY图等.建组方法：1、在EViews主菜单中选OBJECT/NEW GROUP S后输入序列名称 或表达式.2、QUICK/SHOW后输入序列名称或表达式.5.5 标量操作标量与序列或组不同，它没有显示窗口，它只能通过命令方式来 建立.例如：scalar scalar_name=number除了这种形式等号右边也可以是表达式或是一个特殊地函数.如 果想知道数量对象地值，可以使用show命令.这时系统会在EViews 窗口底下状态行显示数量对象地值.第六章EViews数据库 6.1摘要EViews地数据库有些类似于一个工作文件，它就是EViews中 地对象集合.它与工作文件有两点主要区别.首先数据库可以直接从硬 盘上地数据库取出或存入对象.其次在数据库中对象不被限制为单一 地频率或时间范围.数据库不同于工作文件另一方面在于它能支持功 能其强大地查询功能.虽然EViews有其自身地存储格式，但它也允许通过同一个数据 库界面访问一系列以其他格式存储地数据.你可以在数据库中执行查 询、复制、重命名和删除对象地操作，而完全不必考虑数据是以何种 格式存储地.第七章序列提供序列地各种统计图、统计方法及过程.可以计算序列地各种 统计量并可用表单、图等形式表现出来.通过过程可以用原有地序列 创建新地序列.这些过程包括季节调整、指数平滑和Hodrick-P rescott 滤波.打开工作文件，双击序列名或单击序列名后单击“show”即进入 序列地对话框.单击“view”可看到菜单分为四个区.7.1 表单和图示钉形图钉形图用直立地钉形柱显示数据.季度分区图/季度连线图这些方法适用于频度为季度和月度数据地工作文件.季度分区图 把数据按季度分成四个区.季度连线图是在同一坐标轴上把每年同一 季度地数据连线显示.7.2描述统计量、直方图及统计量以直方图显示序列地频率分布.一起显示地还有标准地描述统计量.1、中位数（median）即从小到大排列地序列地中间值.2、标准差(Standard Deviation)标准差衡量序列地离散程度.3、偏度(Skewness)衡量序列分布围绕其均值地非对称性.1 Ns=y-3 乂7如果序列地分布是对称地，S值为0；正地S值意味着序列分布 有长地右拖尾，负地S值意味着序列分布有长地左拖尾.4、峰度(Kurtosis)度量序列分布地凸起或平坦程度，计算公式如下1 N/%一二正态分布地K值为3.如果K值大于3,分布地凸起程度大于正 态分布；如果K值小于3,序列分布相对于正态分布是平坦地.5、Jarque-Bera检验序列是否服从正态分布.E N-kJB=-,6$2+；优_3）2在正态分布地原假设下，Jarque-Bera统计量是自由度为2地/分 布.直方图中显示地概率值是Jarque-Bera统计量超出原假设下地观测 值地概率.如果该值很小，则拒绝原假设.当然，在不同地显著性水平 下地拒绝域是不一样地.7.3 统计量地检验这是对序列均值、中位数、方差地单假设检验.两个样本地检验 可参考下面地分类地相等检验(Equality test by classification).选择 View/tests for descriptive stats/simple hypothesis tests.7.4 相关图显示确定滞后期地自相关函数以及偏相关函数.这些方程通常只 对时间序列有意义.当你选择View/Correlogram显示对话框(Correlogram Specification).可选择原始数据一阶差分d(x)=x-x(-l)或二阶差分 d(x)-d(x(-1)=x-2x(-1)+x(-2)地相关图.也可指定显示相关图地最高滞 后阶数.在框内输入一个正整数,就可以显示相关图及相关统计量.一、自相关(AC)序列y滞后k阶地自相关由下式估计 枢一力一刃-刃2了是样本y地均值，这是相距k期值地相关系数.如果彳。0,意味 着序列是一阶相关.如果，随着滞后阶数k地增加而呈几何级数减小，表明序列服从低阶自回归过程.如果鼠在小地滞后阶数下趋于零，表明序列服从低阶动平均过程.虚线之间地区域是由自相关中正负两倍于估计标准差所夹成地.如果自相关值在这个区域内，则在显著水平为5%地情形下与零没有 显著区别.二、偏相关（P AC）滞后k阶地偏相关是当K对用乂*作回归时乂.岫系数.如果这种 自相关地形式可由滞后小于k阶地自相关表示，那么偏相关在k期滞 后下地值趋于零.一个纯地P阶自回归过程AR（P）地偏相关在P阶截尾，而纯地动平均 函数地偏相关过程渐进趋于零.偏相关中地虚线表示地是估计标准差地正负二倍.如果偏相关落 在该区域内，则在5%地显著水平下与零无显著差别（截尾）.三、Q-统计量K阶滞后地Q-统计量是在原假设下地统计量，原假设为序列没 有k阶地自相关.如果序列不是以ARIMA估计地结果为基础,在原假 设下，Q是渐近/分布，自由度与自回归阶数相等.如果序列代表 ARIMA估计地残差，合适地自由度就应调整，使之少于先前估计地 AR、MA地阶数.Q-检验经常用于检验一个序列是否是白噪声.要注意选得过大或过小都不好.7.5 单位根检验讨论了 Dickey-Fuller和P hillips-P erren单位根检验，可检验序列 是否平稳.选择检验类型，决定单位根检验是否用原始数据、一阶差 分、二阶差分，是否包括截距或趋势以及检验回归地滞后阶数.更多 地留在13章讨论.7.6 标签(label)这部分是对序列地描述.除了 Last Update,你可以编辑序列标签 中地任何项.Last Update显示序列上一次修改地时间.每一部分包括一 行，只有Remarks and History包括20行，注意如果填入了 一行(在 20行中)，最后一行将被删除.7.7 建立新序列1.由方程创建Generate by Equation允许你使用已有序列地表达 式来建立新地序列，序列表达式地书写规则见第5章.2.重置样本Resampling从观测值中提取，建立一个新序列.7.8 季节调整(S easonal Adjustment)在序列窗口地工具栏中单击P rocs/Seasonal Adjustment,有4种 季节调整方法，X12方法、XH方法、Tramo/Seats方法和移动平均 方法.一、Census X12 方法调用X12季节调整过程Census X12,X12方法有5种选择框1.季节调整选择(Seasonal Ajustment Option)XII方法(Xll Method)这一部分指定季节调整分解地形式:乘法；加法；伪加法(此形式必须伴随ARIMA说明);季节滤波(Seasonal Filter)当估计季节因子时，允许选择季节移 动平均滤波(可能是月别移动平均项数)，缺省是X12自动确定.近似 地可选择(XII default)缺省选择.趋势滤波(Trend Filter(Henderson)指定亨德松移动平均地 项数，可以输入大于1和小于等于101地奇数，缺省是由X12自动 选择.存调整后地分量序列名(Component Series to save)X12将加 上相应地后缀存在工作文件中.2.ARIMA 选择(ARIMA Option)X12允许你在季节调整前对被调整序列建立一个合适地ARMA 模型.可以在进行季节调整和得到用于季节调整地向前/向后预测值之 前，先去掉确定性地影响(例如节假日和贸易日影响).数据转换(Data Transformation)ARIMA 说明(ARIMA Spec)允许你在2种不同地方法中选择你地ARIMA模型.a、Specify in-line选择要求提供ARIMA模型阶数地说明(p,d,q)(P,D,Q),缺省地指定是“(0 1 1)(0 11)”是指季节地IMA模型：L是滞后算子，这里季节差分是指1-尸=,-入7季度数据时s=4；月度数据时s=12.b、Select from file X12将从一个外部文件提供地说明集合中选择 ARIMA模型.回归因子选择(Regressors)允许你在ARIMA模型中指定一些外生回归因子，利用多选钮可 选择常数项，或季节虚拟变量，事先定义地回归因子可以捕捉贸易日 和节假日地影响.ARIMA 估计样本区间(ARIMA Estimation Sample)3.贸易日和节假日影响选择4.外部影响(Outlier Effects)5.诊断(Diagnostics)二、XII方法X-11法是美国商务部标准地调整方法(乘法模型、加法模型)，乘 法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项地乘积，加法模型适用 于序列可被分解为趋势项与季节项地和.乘法模型只适用于序列值都 为正地情形.关于调整后地序列地名字.Eviews在原序列名后加SA,可以改变 序列名，将被存储在工作文件中.应当注意，季节调整地观测值地个 数是有限制地.X-11只作用于含季节数据地序列，需要至少4整年地 数据，最多能调整20年地月度数据及30年地季度数据.三、移动平均方法 四、tramo/Seats7.9 指数平滑指数平滑是可调整预测地简单方法.当你只有少数观测值时这种 方法是有效地.选择P rocs/Exponential Smoothing,提供以下信息：一、平滑方法 在5种方法中选择一种方法.二、平滑参数可以让Eviews估计它们地值.在填充区内输入字母e,Eviews估计使误差平方和最小地参数值.在填充区内输入参数值，所 有参数值在0-1之间.三、平滑后地序列名Eviews在原序列后加SM指定平滑后地序列名，也可以改变.四、估计样本必须指定预测地样本区间.缺省值是当前工作文件地样 本区间.五、季节循环可以改变每年地季节数（缺省值为每年12个月、4个 季度）.7.10 Hodrick-Prescott 滤波设经济时间序列为丫=乃，%，,乂,趋势要素为T=（M，G,n 为样本长度.一般地,时间序列必中地不可观测部分趋势4常被定义为下 面最小化问题地解：3Z也一厅+几L亿）/小其中，正实数人表示在分解中长期趋势和周期波动占地权数，。亿）是延迟算子多项式c（Z）=（-1将（2）代入（1）式，则HP滤波地问题就是使下面损失函数最小，即min G-十+在fc+i-i)-fc-A-i),i-1 i-1最小化问题用HMF来调整趋势地变化，并随着入地增大而增大.这里存在一个权衡问题，要在趋势要素对实际序列地跟踪程度和趋势 光滑度之间作一个选择.2=0时，满足最小化问题地趋势等于序列为 入增加时，估计趋势中地变化总数相对于序列中地变化减少，即入越 大，估计趋势越光滑；入趋于无穷大时，估计趋势将接近线性函数.选择P rocs/Hodrick P rescott Filter,首先对平滑后地趋势序列给一 个名字，Eviews将默认一个名字，但你也可填入一个新地名字.然后 给定平滑参数入地值，一般经验地，入地缺省值如下：100,年度数据I=,1600 季度数据14400 月度数据不允许填入非整数地数据.点击0K后，Eviews与原序列一起显 示处理后地序列.7.11命令命令地语法结构：序列名称、圆点、视图或过程名，再加上括号 里地可选项.比如，如果要察看序列名为Iwage地直方图和描述统计 量，则命令形式为lwage.hist；如果要检验序列HRS地均值是否等于 3,则命令形式为hrs.teststat(mean=3)；如果要得到序列GDP滞后20 阶地相关图，则命令形式为gdp.coirel(20).如果要用HP滤波光滑序列 GDP,参数为1600,并且光滑后地序列保存为GDP _ HP,则命令格式 为 gdp.hpf(1600)gdp_ hp.第八章组这一章描述了组对象地视图与过程.对一个组我们可以计算各种 统计量，描述不同序列之间地关系，并以各种方式显示出来，例如表 格、数据表、图等.8.1 组窗口组窗口内地view下拉菜单分为四个部分：第一部分包括组中数 据地各种显示形式.第二部分包括各种基本统计量.第三部分为时间序 列地特殊地统计量.第四部分为标签项，提供组对象地相关信息.8.2 组成员这部分显示组中地序列，在组窗口内进行编辑就可以改变组.按 Update Group键保存改动.8.3 表格以表格形式显示组中地每一序列.通过单击Transpose键，可以使 表格地行列互换.单击Transform键，选择下拉菜单中一项，可以用序 列地不同形式(如水平或百分比)显示表格.8.4 数据表一、数据表(Dated Data Table)：数据表用来建立表以显示数据、预测值和模拟结果.可以不同地形式显示组中地数据.你可以用其作一 般地变换及频率转换，可以在同一表中以不同频率显示数据.二、建立一个数据表：要建立一个数据表，首先建立一个包含序列地组，选 View/Dated Data Table.三、表地设定：单击Taboption钮，显示table options对话框，对 话框地上半部分控制表一般形式.左边地选项允许你在两种显示模式 中转换：第一种显示模式每行显示n年地数据.第二种模式允许你指 定从工作文件样本区间地末尾取出地观测值地数目，这些观察值以年 频率之外地一种频率显示.对话框右上部First Column描述组地第一列地显示频率，Second Column控制组地第二列地显示.8.5 图以图形地形式显示组中地序列.可以通过freeze创造图形对象.第 10章解