混沌自然法则与市场交易体系研讨样本.doc

混沌自然法则和市场交易体系 （“混沌”一词字面解释，有两个含义：一指多个组织组成极端复杂系统运行状态；另一含义则指一个更高层次秩序，或能够了解为世间万事万物运行背后真正普适规律。本文所指是后者。） 是什么使一项才获诺贝尔奖对冲套利理论，在强大计算机系统配合下，仅十二个月后即成巨型基金老虎破产主因？又是什么使美国防部耗时数年估计汇报，仅因漏算了一只蝴蝶翅膀扇动，预想景致便面目全非？什么样巨手成就了索罗斯，很快又肢解了量子基金？是什么使得人类百年地震估计史，成为百次估计九十九次失误历史？千百年来，人类对预知未来渴望无日稍减，但每十二个月价值两千亿美元估计产业，多数结果全部被时间老人轻易废掉？科学发展至今，大家已可轻易算出银河系内任一星体明年此时正确位置，那么能不能也一样算算我股票明天此时价格呢？估计是人类最大梦想，但面对环环相扣复杂组织系统，任何单一或复杂单向性思索，全部告无效。 那么，放弃估计，已成过去历史，能够被解释清楚吗？科学家们提出恐龙灭绝原因已超出千种：小行星撞击、海平面下降、二氧化碳窒息、火山、地震、过于干旱、过于潮湿、过暖、过寒、甚至四肢太重使之不能交配，等等；温室效应、海底火山、大气环流、水含盐量、信风逆转等，也丝毫改变不了“厄尔尼诺”继续仍然故我幽灵般游荡致巴西暖冬如夏，智利沙漠汪洋，中美饱受龙卷风之苦，北美干旱产生森林大火，日本歌山飓风海啸，加拿大西部颗粒无收金融市场更难琢磨，世贸谈判、扩容计划、利率政策、数百种国有股减持方案反反复复、更有北约、非典等无数突发事件；基金、互联网这么长久大事件；创业板、期指等永远远景之前几乎没有任何人料准，以后也没能达成些许共识。无数经济派系和理论依据，千百万种声音永远争吵无休，百年前如此，十年前如此，今天仍然如此。是什么造成大家既便想做事后诸葛亮，也一样难乎其难？ 答案在于混沌。人类最终开始正视，自从盘古开天地，便一直伴我们同在混沌系统所遵守高级秩序。正是这些永恒规律，在左右着万物演化，从宇宙其诞生之日起，规律从没有变过。 正如经典物理使人知道，产生光和作用和刺激青蛙肌肉放电，是同一定律，混沌学则使大家认识到在磁石中细微运动、金融市场、人类战争史、物种演化、城市交通、音乐中一样起作用普适原理。辩证法和唯物论将人类从中世纪愚昧中带向昌明，牛顿物理更使人类初尝人定胜天，进入廿一世纪今天，我们再次欣喜看到，混沌科学规律，正具一样意义。 物理学家布查纳也是自然杂志主编，兼具文学家敏锐鉴赏力、和科学家一丝不苟。她指出：“这是一个含有无限力量、美感观念，其含义原远远超出科学之外”。美国物理学家詹姆斯说，“没有了混沌这种关键见解，科学事业从开始就注定要失败”实际上，混沌是“一门相关科学科学”，它已为气象、地质、期货交易等多领域带来革命性发展，它并不仅是一个新方法、或一项新交易技术，更是一个崭新世界观，“其观念将影响每一个人未来”（比尔威联姆斯混沌操作法）。 经典虚构见解之一是：商业活动含有周期性。或说存在固定模式使得历史能够重演。无数聪慧人试图估计市场，但更聪慧人一直知道：估计未来唯一方法其实是：顺从它，发明它。彼得林奇说法最朴素：“我不相信市场估计。” 伴随研究深入，大家逐步发觉了证券市场更多特征：从其波粒二相性表象，诞生了波浪理论和多种定价模型；从其群体运动基础特征，转而又有些人深入研究大众心理、实战心法、操盘铁则；技术指标、概率论、种种经济理论，也全部试图找到某一突破口，从而发觉股价运行秘密。在混沌理论体系中，上述种种，全部仅只是一颗钻石某一切面。在将混沌科学应用于股市前，我们先来认识一下混沌理论中部分基础概念 混沌理论关键点： 1. 非线性系统非因果性 当原因和结果间关系并不确定时，便产生非线性现象。比如说利率提升1（原因），市场反应（结果）就是不确定结果取决于人群对该消息解释。 再如美国家森林公园，每十二个月全部由雷电引发数百起火灾（起因相同），仿佛老天爷每十二个月全部要向大地投放火星大小相同成百上千个未熄烟头，于是几百次火灾被引发，并蔓延、终止，有时烧毁数亩、有时蔓延数百亩，有时1988年那次，使黄石公园全部150万亩森林片草无存（该公园去年已被世界自然遗产目录剔除）。以致其它森林公园为预防枯草积得太厚，还不得不让消防人员，每十二个月人为制造些火灾。 量子世界、人类历史、地震、天气运行莫不如此。远至恐龙时代大小生态灭绝事件，近至非典、上月北美大停电、各国证券市场，每十二个月无数个烟头被仍向场内，引发或大或小震动，并蔓延、终止但到底哪个烟头，才是那颗关键烟头？ 相同初始力，令人瞠目标结果，是全部混沌系统基础特征。大家全部不难了解，曾救了萨达姆命藏身之所，这次偏就成了送命之处，但大家却极难了解一样一个历史点位，并不代表一样未来。很多历史学家在逐次趋势和循环中，搜寻说得过去理由和解释，显然是用错了工具。这些传统观念产生于匀衡物理和天文学中，而适宜工具，却在非线性非匀衡物理中。新物理学家们则开始用模拟游戏替换方程式，去发觉事态运行规律。 2.对初始条件极端敏感依靠性 伦敦气象局计算机系统每日处理覆盖全欧洲数千个气象站上亿条数据，一次洛伦兹将5.06127输入为5.06，万分之一省略，提供了两份截然不一样天气预报。于是洛伦兹在美国科学促进会提出：“一只蝴蝶在巴西煽动翅膀可能会在美国德克萨斯引发一场龙卷风”，以后，令人着迷、发人深省“蝴蝶效应”，就以其大胆想象力和迷人美学色彩，愈加之深刻科学内涵和内在哲学魅力，倾倒了不停在复杂系统中苦苦求索芸芸众生。“蝴蝶效应”反应了混沌运动一个基础特征：对初始条件极端敏感依靠性。 经典动力学认为，初始条件微小改变，对未来状态所造成差异也微小。但混沌理论认为，初始条件十分微小改变经过不停放大，对其未来状态会造成极其巨大差异。 大家不妨想像一下台球桌面：撞击母球不到1度微小偏差，会使台面出现纵线和横折两种极端迥异走势。一个储蓄组合未来资产改变模拟图，也仅因规则改为不计零数，模型便立即报废。造成蝗灾原因有不下两百种，漏算或误算其中2，很快20原因全部会对应改换，一切也就大相径庭。西方流传一首民谣更是对此作了形象说明：“醉了一个农夫，丢了一颗铁钉；丢了一颗铁钉，少安一付马掌；少了一付马掌，跛了一匹战马；跛了一匹战马，摔坏一位将军；死了一个将军，输了一场战争；输了一场战争，亡了一个国家！” 系统对无数改变，何时极度敏感，何时能消化掉而不予理会，对此人类不是无能为力，而是丝毫全部无能为力地球上天天亿万只蝴蝶上下翻飞、百万只苍鹰鼓翼、千百只大鹏展翅初始力或相同、或不一样，初始原因本身虽不大，但经时间积累后结果，已远非大家当初之想当然。 以前我们常常听到“明年将现暖冬”“下月平均气温将低于去年同期”等说法，但拥有超乎想像完备数据美国家气象局去年已宣告：“以后再不对超出10天气象做任何估计。”这是人类科学认识又一步飞跃。 3. 能量法则 完全不一样于线性代数产物概率论。该法则是不一样国度学者们，耗时巨大独立研究后，最终共同发觉一项新关键自然法则，已被证实是一个适适用于上千种模板、普遍存在于万事万物法则。举例简述： 人类在不一样地域依不一样人口理论建造了数以万计城市，但人口每减半，城市数必多16倍（柏林学院数据） 地震震级每减1，发生机率增4倍；而两次地震相隔时间每增1倍，不发生机率增2.7倍； 人类历史上每当战争规模扩大1倍，发生机率降为1/2.62；战争死亡人数每增倍，发生次数降为1/4（英国物理学家莱斯利） 全部物种灭绝规模每大1倍，发生机率则降为1/4；黄石公园火灾吞噬面积每大1倍，不发生概率增2.48倍；两块磁石距离每扩大1倍，指向同一方向可能性降低1.19个因数；科学家们论文被引用次数每增1倍，数量就降为1/8；以任何方法击碎石头，检点碎片发觉：碎石重量每减半，数目就多6倍；财富每增一倍，人数就降为1/4那么大家关心股市呢？美股标准普尔指数450万根15分钟K线显示：振幅每减半，出现次数多16倍 这些数字意义仍然在于强烈提醒人类：世界是按内在规律运行，造物主只要求市场严格符合一个简单数，其它秘密，大家再也无从知晓。神秘大自然面前，人类正如一个围棋新手，仅知游戏规则是分黑白两色，其它更多，还未入门。但最少已比那些自认为在玩一个五颜六色搏弈游戏者，进了一大步。了解了混沌法则，才会知道在5分钟线和年线中起作用那个相同缘因。正确法则，适用全部形态，全部事件。 4.分形 分形是指维数为非整数图形，如直线和立体分别含有1和3整数维，但标准普尔维数却是1.24（数据自斯坦福大学金融教材）。分形被称为本世纪数学领域最有用发觉，它使科学家得以轻易描述如云朵、湍流等自然形状，还复杂以单纯。也迫使金融研究者对搏弈理论、风险度量、时间序列等理论，做出全方面修正。 心律不齐者心电图，是很规律，很多线性分析方法，能够计数描述、甚至估计它未来。但这些传统方法在一个健康人一颗蓬勃自然跳动着心脏面前，却顿显苍白。人脑亦然，只有癫痫病人大脑波，才有规律。实际上，人类意识程序，在结构上必需是混沌分形形式，才可能运作。 证券市场也一样是自然函数，其行为并不遵照古典物理、参数统计学或线性数学。欧几里德几何研究对象，越放大就越简单，三维块，最终变成二维线，但自然物体越近观察，却越显示出越多细节，局部随机和全局有序组成其全貌。 我们见过很多分析估计研究汇报全部有这么结尾：“如无随机原因，或剔除突发事件影响，我们结论”其实定义某种事为随机，只表明她并不了解这种随机结构和规律。混沌系统中出现，恰是传统思维视为随机而加以排除无须要原因。传统研究者拒绝思索、有意回避这项挑战，而自造些和自然界全然无关理论。股市一如大自然，唯混沌观念，适合描述和了解它演进。 5. 自相同性 海岸线、树枝叶、价格走势图全部是这种特征在不一样放大等级下，总显示出相同模式。如一张纯粹价格波动曲线图，没数字，那么你怎么能够知道这根曲线是5分钟波动？还是月线走势图？是个股？还是指数？是投资基金杰作？还是民间野庄操盘结果？是来自许可T+0市场？还是已设了做空机制市场？是解放前流氓掮客自发形成低级混乱投机市场？还是来自经过了投资者素质教育以后或仅许可拥有金融硕士以上文凭高素质投资者参与市场？是洛基山脉剪影？夏威夷海岸线？门前泼出一汪清水边缘？没有区分。 多年来，很多金融人士误认为造成长久波动和短期波动原因是不一样，于是分别去找到很多原因，用以解释总结过去，用以展望计划未来。最终找到却全部非真正原因。提升观察层次后再看，就知它只是在很单纯遵照着混沌系统规律，生生不息运行。 多年来，大家为股市所做大部分研究和思索，多数珍惜股市方法，全部偏离了正道太远，没什么用处。唱多文章总是十倍于唱空，数千万参与者，对股市上涨千思百虑献计献策，百倍于一小撮坏分子散布谣言，可是终久没能改变这么一个现实：每十二个月阴阳K线，永远一模一样多。市场只严格遵照大自然法则演化，不管人类们正在怎样了解着它、寄望于它。 6.自组织性 我们常见到花瓶破碎，忽然从有序走向无序和混乱，但极少见到相反过程这就是曾引发世人极大恐慌“热力学定律不可逆性定律”，换一个说法是“世界及其秩序终将瓦解”。最终混沌研究发觉，它仅适适用于封闭系统，即没有能量补充，或和外界热量交换场所。这也就能够了解为何股市上全部存量资金换手行情，全部终将伴随时间流逝，而乱做一锅粥。. “混沌（高层次秩序）是自然法则，秩序（线性规律）是人类梦想。”（亚当斯）股市和自然何其相同！其实，二者根本就是同一。在更高一级层次上认识它们时，全部道理全部是相通全部事物并非相互关联而已。实际上，任何人当进入正确融入自然时，全部会有那种万事万物一致性强烈感受。在这种交易心境中，每一个现象全部“如同一颗钻石每一个切面”，“时间似乎祥和而静止，交易场所成为一个永恒广袤而单一景象，移动仅存在观察者眼中。”（比尔威廉姆斯混沌操作法） 其它基础概念还有：过程有序和结果不确定性；临界状态；奇异吸引子；缺口原理；反馈原理；对流原理等等，全部是混沌体系有机组成部分。 日前新浪网公布今年最关键物理学新闻，美宇航局“威尔金森微波各向异性探测器”探测结果：年纪约137亿年宇宙中，一般物质、暗物质和暗能量组成百分比分别为4%、23%和73%。人类对本身、社会、大自然、证券市场认识，也差不多是这个百分比。大部分影响力，迄今还未为人所知，但它们无时无刻不在起着作用。 混沌也能使你更易了解大师们终生感悟。如道氏眼中永恒5-3波浪态、江恩时空隧道轮中之轮循环描述、其及对书中之书圣经解读，谭健飞操盘：“好操盘手是没有见解操盘手。”爱德华“顺势而为”交易和禅宗：“让市场而非自我去做决议我不做技术分析、基础分析，我仅仅随市场波动。”含有混沌基础后，再读巴菲特、索罗斯、李佛莫尔、多种多样华尔街股谚等，会有全新认知和感悟，你会看见她们多年理念和见识，多方面认证了混沌世界所认可规律。更有利于了解均线系统或MACD等价值和关键所在，和RSI、KDJ等技术指标之无价值。宫本武藏在其传世兵书序中写到：“最终在55岁时，我悟到了所谓兵法精髓，至此全部修炼方法对我全部失去了意义。我知道了做一切事情至高无上方法，乃是仿效自然。” 混沌理论，这个新世纪科学界崭新世界观和方法论，能轻易扫除很多传统理论大小谬误和误区，但其本身发展，仅仅还只是开始，未来宽广进步空间，也将超出今天我们全部了解。 布莱克在混沌开创新科学写到：“相对论排除了对绝对空间和时间牛顿迷梦；混沌则排除了决定论可预见性狂想。”更有些人说：“20世纪科学家只有三件事将被记住：相对论、量子力学和混沌”。“上世纪初大家经历了相对论和量子力学两次科学革命。混沌革命，却是我们正在经历革命。” 荐几本混沌交易进阶参考书目： 资本市场混沌和秩序 混沌无所不在并起着作用 迷惘经济学家 临界 股市潜规则 走进复杂体系 交易艺术 估计业神话 直觉交易商 混沌宇宙秩序 一次洛伦兹将5.06127输入为5.06，万分之一省略，洛伦兹在美国科学促进会提出：“一只蝴蝶在巴西煽动翅膀可能会在美国德克萨斯引发一场龙卷风”令人着迷、发人深省“蝴蝶效应”。“20世纪科学家只有三件事将被记住：相对论、量子力学和混沌”。 可见大家研究思绪为从宏观到微观过程，换句话说现在是研究到小数点后N位，这是一个模拟、仿真思绪。大家在另一条路上也走了很远，现代信息产品即是很好见证。显然，未来科学发展将是两条腿走途经程，所以不可偏颇。 据最近假说，我们宇宙是一个直径约70万亿光年几何体，假如属实，那么我们科学将靠近于自然本质。揭示暗秘密或许使人类达成神境界。 首次阅读证券混沌操作法时，我感觉到此书理论和见解全部比较新奇，但读过以后印象却并不深刻，大约两个月后，一个强烈潜意识告诉我应再看一下，从那时起混沌操作法就吸引了我，至今我已读了遍以上，我是完全迷上了它。 证券混沌操作法应该是为含有一定分析基础和交易经验交易员写训练教材。作为教材它结构严谨，论点突出而明确，论据充实而丰富，论证方法也简练。部分例证很幽默并贴近生活，同时内容和其它教材一样通俗易懂。作者在书中叙述了宇宙中充满非线性动态事实，提出生命和智慧基于混沌才可能发生，我们经过特定范式观察世界有一定不足，而且极难反思范式本身。同时简单介绍了混沌理论和分形几何学知识，描述了稳定是临时，混沌才是永恒。而金融市场也不例外，一样含有非线性性质，市场是混沌，是自然函数，含有不可测性。成功交易应和市场共舞，而不是和市场为敌。指出要在市场交易中成功，必需了解市场根本结构和自己根本结构，然后寻求到自然交易自我，和市场融合，进入阻力最小通道，如此才能达成知己知彼、百战不殆境界。 因为作者不仅是一位成功交易者，同时也是一位著名交易教练，所以她在证券混沌操作法中还具体介绍了学习混沌交易五个阶段应怎样分别进修及每段目标、知识、工具等。所以，想要学招数好友应该也会有不小收获。 另外，基于作者还含有心理学博士身份，所以她还利用了深厚心理学知识叙述了人类和市场沟通三项定律，描绘了三种身体结构怎样影响你交易风格，解释了脑部结构组成和左右脑、脑关键处理速度，和它们功效弱点（特质），最终总结出了三者协调运行方法。对那些因为不能克服人性弱点，而所以一直无法达成知行合一交易者，这实在是极好内容。 我读此书时分三部分：一至五章是基础介绍；六至十章是技术介绍；十一、十二章是全书中心，最关键。下面就来谈谈我读混沌操作法后部分体会。 首先，此书分析理论和其它技术分析有质区分： 价格波动是非线性运动，不应采取欧几里德分析。 估计不可取。 侧重交易系统，关注盘后分析和盘中决议。 重视精神主体，而其它侧重工具利用。 比其它理论完善，能够分阶段渐进，从而达成最高境界，而其它理论往往只有工具分析无指导细解。 这些使作者见解从表面看和传统见解相悖，类似于技术分析叛逆。若多读，你会体验作者见解真实性，你在交易中也会有更大感悟。 第二，此书可看点（优点）： 理论优异，物理界前沿理论（除超弦）全部已利用到交易中，且比较成功。 结构清楚：分阶段循序渐进，教授混沌理论和指导交易，突破了传统分析书籍一次性灌输介绍局限。 论点尖锐明确：直接指出各理论和见解利弊，具体说明自己见解。 论据充实，论证方法通俗易懂，举例内容多为生活小说，风趣幽默，而突出中心议题直指论点，使论点更具正确性。 介绍了、量化了和沟通了一系列创新理论。 第三，此书缺点： 内容上有印刷错误。 分形几何介绍简单，应分为分形、机遇、维数各占一节具体介绍，及维度公式。 交易系统验证数据少，如最少有年内测试。 。混沌吸引子介绍不通俗。 第四，以前我认为技术分析只不过是我们通往成功一项工具，是死，而且没有生命力。而混沌操作法却给我以新认识，因为它给波浪理论给予了生命，令它有了精神主宰，使混沌分析者在她人迷惘时，发觉新秩序产生。当然，假如不喜爱用波浪理论却很欣赏混沌理论见解，你能够把第七章和第九章内容修改一下，让混沌理论指导你熟悉分析工具。假如你还想把自己理论系统提升，而你也不太赞同混沌理论见解，而且你已经到了高原区，再深入很难时候，我给你部分提议： 假如喜爱用蜡烛图分析，你能够买一本冷静自信投资策略禅心投资武士道，利用此书结构把冷静自信投资策略中思想糅合到你蜡烛分析中去，这会帮你提升你在蜡烛分析方面境界。 你假如喜爱用甘氏理论分析，你能够买一本哲学书，把它思想糅合到你甘氏分析中去，不然你也不会完全了解江恩理论实质，达成像甘氏那样买卖境界会变得更不可能。 同理，你能够随意组建你交易系统和理论体系，利用部分精奥思想或哲学思维，使你工具和你本身融为一体。 最终我想要说是，在证券混沌操作法里，讲了一个怎样成为智者小说，大师提议是：“天天晚上用分钟时间对着镜子不停问自己我是谁？”我认为在踏进这个市场以前也应该常常问问自己“我是谁”？