银行代销私募投资基金风险分类评级模板模版.xls

使使用用说说明明产产品品风风险险因因素素权权重重表表说说明明 该表中设定了产品各项风险要素的具体权重，通过定义产品属性，根据各项风险要素的权重可以计算出加权平均的产品风险系数，进而确定该产品的风险级别。产产品品风风险险程程度度分分析析表表说说明明 列列数数值值说说 明明项目-该列中紫色的单元格为产品的风险因素（图例1），下方所对应的黄色单元格为风险因素的具体构成（图例2），每个组成部分所占整个风险因素的比重则各不相同，白色单元格中为产品的具体属性定义选项。风险系数-26每项产品属性所对应的风险程度，风险程度越高则风险系数越高。权重01产品风险因素的各个组成部分所占整个风险因素的比重（其和为1，图例3），可根据宏观经济背景适当进行灵活调整。判断0/1产品属性的确定，在符合该产品特征的选项所对应的绿色单元格内键入1，否则键入0（图例4）。积分05产品风险因素及其各项购成的加权风险系数（图5/图6）。产产品品风风险险级级别别的的确确定定 如上图所示，在定义所有产品属性后，产品风险程度一栏将会自动生成该产品的综合风险系数（图例7），根据此数值在产品分级表中可确定产品具体风险级别。1354627产产品品风风险险因因素素权权重重表表投投资资价价值值风风险险流流动动性性风风险险汇汇率率风风险险利利率率风风险险信信用用风风险险产产品品结结构构复复杂杂度度其其他他风风险险合合计计65.0%65.0%8.0%8.0%7.0%7.0%8.0%8.0%3.0%3.0%3.0%3.0%6.0%6.0%100%100%私私募募投投资资基基金金风风险险分分类类评评级级模模板板项项目目风风险险系系数数权权重重判判断断（1/01/0）积积分分投投资资价价值值风风险险0.850.85本本金金兑兑付付风风险险-0.7-0.455结结构构性性产产品品100%本金保护20最低本金保护高于90%3.50最低本金保护低于90%50资资产产管管理理产产品品固定收益配置，波动率低110.455固定收益为主，波动率较低20平衡型配置，波动率适中30偏股型配置，波动率较高40权益型配置，波动率高50债债务务性性融融资资产产品品国家信用0.20行内评级AAA10行内评级AA3.50行内评级A40行内评级A以下50银行信用支持（负分）-20政府信用支持或次级层支持（优先B层）（负分）-10次级层支持（优先A层）、止损等其它增信措施（负分）-20外部信用评级AAA10外部信用评级AA3.50外部信用评级A40外部信用评级A以下50次级层投资60信信用用类类产产品品国家级信用主体评级0.10相关信用主体评级较高0.80相关信用主体评级适中3.00相关信用主体评级较低50其其他他投投向向产产品品基础资产为风险较低的固定收益类资产10基础资产为风险适中的混合类资产30基础资产为风险较高的权益类资产50次级层支持等增信措施-10收收益益风风险险-0.3-0.39固固定定收收益益固定收益00浮浮动动利利率率浮动收益最低收益保障3.50浮动收益，但预期收益实现不确定性小210.39浮动收益，但预期收益实现不确定性大50流流动动性性风风险险0.1440.144随随时时可可赎赎回回赎回手续费03%1.50赎回手续费3%2.506 6个个月月以以内内定定期期可可赎赎回回赎回手续费03%1.810.144赎回手续费3%2.306 6个个月月以以上上定定期期可可赎赎回回赎回手续费03%30赎回手续费3%40不不可可提提前前赎赎回回 不可提前赎回50汇汇率率风风险险0.000.00单单一一货货币币单一货币010跨跨货货币币单一汇率50多重汇率30利利率率风风险险0.040.04产产品品存存续续期期短期开放式产品0.510.04存续期=1年101年存续期3年50信信用用风风险险0.030.03我我行行自自有有产产品品 我行自有产品110.03代代销销产产品品发发行行主主体体信信用用评评级级AA-或以上0.50BBB-A+20BB+或以下50产产品品复复杂杂度度风风险险0.03产产品品复复杂杂程程度度结构简单，客户易于理解110.03比较复杂，客户较难理解20非常复杂，客户很难理解50其其他他风风险险0.0660.066操作风险-0.2-0.06操操作作程程序序操作复杂510.06适中30简单10法律风险-0.5-0所所涉涉及及法法律律不涉及法律风险010涉及单一法律20涉及多重法律50税赋风险-0.2-0纳纳税税要要求求完全免税010免利息税30免所得税20不免税40通膨风险-0.1-0.006通通货货膨膨胀胀率率无通胀风险通胀温和110.006通胀严重50产产品品风风险险度度1.16产产品品经经理理修修正正6 6个个月月以以上上定定期期可可赎赎回回产产品品分分级级表表产产品品风风险险级级别别产产品品评评分分一一星星级级0101二二星星级级1212三三星星级级2323四四星星级级3434五五星星级级4545产产品品风风险险星星级级风风险险程程度度适适合合投投资资策策略略低低风风险险控控制制较较低低稳稳健健发发展展中中均均衡衡成成长长较较高高积积极极进进取取高高风风险险承承受受序序号号产产品品系系列列期期次次风风险险评评分分对对应应星星级级备备注注现现有有各各类类产产品品测测评评结结果果产产品品结结构构期期限限风风险险评评分分风风险险分分级级