银行外汇风险经理管理暂行办法模版.docx

银行外汇风险经理管理暂行办法第一章 总则第一条 为培养和建设一支高素质、专业化的外汇风险管理队伍，全面提高银行外汇风险管理水平，促进全行外汇业务稳健、有效发展，根据银行外汇风险管理暂行规定（发2006230号），特制定本办法。第二条 本办法中所指外汇风险的类型和内涵与银行外汇风险管理暂行规定（发2006230号）中的规定一致。第三条 外汇风险经理是指从事外汇风险的识别、计量、监测和控制的专业人员。本办法中所指的外汇风险经理是岗位职务，而非行政职务和技术职称。第四条 外汇风险经理从事外汇风险管理工作应保持相对的独立性，不得同时从事直接产生风险的工作。第五条 总行国际业务部负责统一指导全行外汇风险经理开展工作，组织相关培训，并负责组织对外汇风险经理工作业绩的考核。第六条 本办法适用于一级分行（含总行营业部）及下属各机构、总行国际业务部和海外分行。第二章 外汇风险经理的设置第七条 适用本办法的各级机构原则上均须在国际业务部门（或从事外汇业务的部门）设置外汇风险经理的岗位，并根据外汇业务发展的规模、复杂程度，合理配备外汇风险经理人数。各一级分行国际业务部门有权根据外汇业务发展的具体情况，决定辖内分支机构设置外汇风险经理的人数。不设置外汇风险经理的分支机构其外汇风险管理工作由上一级分行国际业务部门的外汇风险经理统一负责。第八条 外汇风险经理序列设置三个职级,分别是：普通外汇风险经理、高级外汇风险经理和资深外汇风险经理。第九条 总行、一级分行和海外分行可设置三级外汇风险经理，二级分行可设置高级外汇风险经理、普通外汇风险经理，支行可设置普通外汇风险经理。经一级分行认定，支行也可设置高级外汇风险经理。第三章 外汇风险经理的职责第十条 总行国际业务部外汇风险经理的主要职责包括（但不限于）：（一）对总行国际业务部自身经营的各类业务的风险管理职责。1、检查各类业务是否符合国家监管当局的政策和总行有关规章制度的要求；2、根据业务风险特性，设计各类业务的风险管理流程和相关风险限额；3、根据相关授权规定，对各类业务进行事前风险评估，充分提示业务中包含的各类重大风险；4、监测各类业务的风险敞口水平、变化趋势和风险限额执行情况；5、定期向上级报告各类业务的风险状况，遇到突发风险事件，及时报告并提出应对风险的对策。（二）对海外分行业务的风险管理职责。1、检查海外分行的各类业务是否符合总行有关规章制度的要求；2、负责制定和调整海外分行的国家额度和代理行额度，并监督额度的使用情况；3、根据全行风险管理的整体要求，适时对海外分行交易与投资业务中的各类风险进行提示和预警，并适时向海外分行下达具体的风险管理指令；4、对海外分行提交总行审批的超权限投资与交易业务进行风险评估；5、指导和检查海外分行外汇风险经理的工作；6、定期分析海外分行投资与交易业务风险水平，提出风险管理建议，并向国际业务部总经理和总行领导报告。（三）对境内分支机构外汇业务的风险管理职责。1、检查境内分支机构的外汇业务是否符合国家、地方监管当局的政策和总行有关规章制度的要求；2、制定和修订外汇业务风险管理的相关规定，指导境内经营外汇业务的分支机构加强外汇风险管理，在系统内发布相关的外汇风险信息；3、根据境内分支机构外汇风险经理提供的信息，监测全行外汇业务风险状况；4、指导和检查境内分支机构外汇风险经理的工作；5、定期分析境内机构以及全行外汇业务的风险水平，提出风险管理建议，向国际业务部总经理和总行相关部门报告。第十一条 一级分行外汇风险经理的主要职责包括（一）执行总行和分行外汇风险管理的相关规定；（二）检查所属分支机构的外汇业务是否符合国家、地方监管当局的政策和总行有关规章制度的要求；（三）认真研究分行当前经营的各类外汇业务和新业务的风险特性，提示前台人员在向客户推荐产品时充分揭示风险；（四）检查和监控分行各类外汇业务的合规性，定期向分行国际业务部门总经理和总行国际业务部报告外汇业务开展的合规情况；（五）指导和检查下级分行或支行外汇风险经理的工作，并清晰、明确地向下级分行或支行的负责人传达有关外汇风险管理方面的相关要求；（六）结合下级分行或支行外汇风险经理提供的信息和报告，以及从分行相关部门收集、整理的外汇风险管理信息，监控分行外汇风险的整体状况，定期向本级行国际业务部门总经理和总行提交相关外汇风险报告；（七）执行总行规定的其他外汇风险管理职责。第十二条 一级分行以下分支行机构外汇风险经理的主要职责包括（一）执行总行和分行外汇风险管理的相关规定；（二）检查所属分支机构的外汇业务是否符合国家、地方监管当局的政策和总行、一级分行有关规章制度的要求；（三）认真研究本级行当前经营的各类外汇业务和新业务的风险特性，提示前台人员在向客户推荐产品时充分揭示风险；（四）检查和监控本级行各类外汇业务的合规性，检查前台人员在外汇业务中对客户风险监控的实际操作是否符合总行的规定；（五）指导和检查所属分支机构外汇风险经理的工作，并清晰、明确地向下一级经营外汇业务的机构的负责人传达有关外汇风险管理方面的相关要求；（六）日常性地向本级行国际业务部负责人及上级行外汇风险经理报告本级行外汇风险状况，包括业务合规性、客户风险的变化情况、风险损失事件等；（七）执行总行和一级分行规定的其他外汇风险管理职责。第十三条 海外分行外汇风险经理的主要职责包括（一）执行总行和分行外汇风险管理的相关规定；（二）对分行资金交易与投资业务、信贷业务、贸易融资及单证业务等各类业务中存在的风险进行监控和管理；（三）制定风险管理操作手册，从信用风险、市场风险与操作风险等角度明确上述各类业务中风险管理的要求，并在日常工作中认真执行；（四）在总行相关管理规定允许下，制定分行的各类风险管理限额，统一监控分行制定的风险限额和总行下发的风险限额的执行情况；（五）对分行前台部门提交审查的业务独立地进行风险评估，签署风险评估意见；（六）持续监测分行各类业务的风险水平，适时对前台部门提出风险提示和预警；（七）定期分析分行各类业务的风险变化情况，及时向分行总经理和总行提交风险报告；（八）执行总行规定的其他外汇风险管理职责。第十四条 上下级行外汇风险经理之间须保持经常性的信息沟通，保证发生风险事件时，各方反应迅速，信息传输通畅，措施执行高效。第十五条 外汇风险经理须公正、独立地履行外汇风险管理的职责，不断提高专业技能和职业道德水平。第四章 外汇风险经理的任职条件第十六条 外汇风险经理须具备以下基本条件（一）具备良好的职业道德修养，爱岗敬业，遵纪守法，坚持原则，廉洁自律；（二）熟悉国家经济金融政策、法律法规，熟悉国内和银行风险管理的政策规定，熟悉相关外汇业务的风险特征；（三）具有丰富的金融专业知识，且具备较强的分析判断能力、交流能力和文字写作能力；（四）无不良纪录。第十七条 普通外汇风险经理除具备基本条件外，还须具备以下条件：（一）了解现代商业银行风险管理理论，了解巴塞尔协议、银行监管的核心原则，掌握各类风险的识别、计量、监测和控制的基本方法，了解公司、行业风险分析的基本方法；（二）具有大专及以上学历；（三）硕士以上学历从事外汇业务工作满一年，本科学历从事外汇业务工作满三年，大专学历从事外汇业务工作满五年；（四）具有一定的外汇市场分析、外汇业务风险评估等方面的工作经验。第十八条 高级外汇风险经理除具备基本条件外，还须具备以下条件：（一）熟悉现代商业银行风险管理理论，熟悉巴塞尔协议、银行监管的核心原则，熟练掌握各类风险的识别、计量、监测和控制的方法，掌握公司、行业风险分析的方法；（二）具有大学本科及以上学历；（三）任普通外汇风险经理满二年，或从事外汇业务工作满五年，或从事银行工作满六年且从事外汇业务工作满四年；（四）具有丰富的外汇市场分析、外汇业务风险评估等方面的工作经验。第十九条 资深风险经理除具备基本条件外，还须具备以下条件：（一）精通现代商业银行风险管理理论，熟悉巴塞尔协议、银行监管的核心原则，熟练掌握各类风险的识别、计量、监测和控制的方法，熟练掌握公司、行业风险分析的方法；（二）具有大学本科及以上学历；（三）任高级风险经理满二年，或从事外汇业务工作满六年，或从事金融工作满八年且从事外汇业务工作满五年；（四）具有丰富的外汇市场研究、外汇业务风险管理等方面的工作经验。第二十条在风险管理工作中成绩突出，或取得CFA、FRM等资格证书，或有其他方面专长的，任职高级外汇风险经理或资深外汇风险经理的条件可以放宽，但认定权集中在总行。第五章 外汇风险经理的资格认定第二十一条 外汇风险经理的资格实行分级认定的方式：资深外汇风险经理资格由总行认定，高级外汇风险经理资格由海外分行和一级分行以上（含）认定，普通外汇风险经理由二级分行以上（含）认定。外汇风险经理的资格认定程序相应分为：本级行认定程序和上级行认定程序，如：一级分行的高级外汇风险经理资格认定实行本级行认定程序，二级分行的高级外汇风险经理资格认定实行上级行认定程序。第二十二条 对于资格可由本级行认定的外汇风险经理，由本级行国际业务部门、人事部门按照规定程序进行资格审核，审核合格后报本级行行领导（或总行营业部总经理、境外分行总经理）审批认定资格。第二十三条 对于资格须上级行认定的外汇风险经理，由本级行国际业务部门、人事部门按照规定程序进行资格初审，初审合格后报本级行行领导复审，复审同意后报上级国际业务部门、人事部门复核，复核同意后报同级行行领导审批认定资格（如果该级行行领导无权认定，则需再向上一级国际业务部门、人事部门提交申请，直至有权认定行行领导审批认定资格）。第二十四条 外汇风险经理资格认定要求提供以下材料：（一）外汇风险经理资格认定表（格式参见附表1-2），内容包括：1、拟认定外汇风险经理的个人简历（包括学习、工作经历）和自我评价；2、本级行（和上级行）对其个人素质、业务能力、工作业绩等方面的综合评价和鉴定；3、本级行行领导（和上级行行领导）签署的审批意见。（二）拟认定外汇风险经理身份证复印件、学历证书复印件及其他相关证书复印件。（三）有权认定行要求提供的其他资料。第六章 外汇风险经理的聘任、考核与管理第二十五条 外汇风险经理资格认定后，资格认定行国际业务部门制作聘任书（格式参见附表3），由聘任行颁发给外汇风险经理，聘期一般为三年。第二十六条 上级行可以根据实际需要，决定直接向下级行委派外汇风险经理，向下级行委派的外汇风险经理仍保留原有的人事关系。委派外汇风险经理的基本程序为：上级行国际业务部门提出委派申请，经人事部门会签同意后，报行领导审批，审批同意后即可委派。第二十七条 聘任书制定行（以下称聘任行）国际业务部门每年至少须对所聘任的外汇风险经理进行一次年度考核（聘期最后一年可不进行年度考核）。年度考核的主要内容包括（但不限于）：（一）外汇风险经理的知识、能力、经验和敬业精神是否与承担的工作职责相符；（二）完成岗位职责和临时所分配工作任务的质量和效率；（三）提供和发布风险分析、预警信息、风险报告的质量和价值；（四）所提风险管理建议是否被采纳及其成效；（五）对下级行外汇风险管理工作的指导和检查的效率。年度考核时，外汇风险经理须根据考核内容进行工作总结和自我评价。第二十八条 如果外汇风险经理是由本级行聘任的，则由本级行国际业务部门负责人审定考核结果；如果外汇风险经理是上级行聘任的，则经本级行国际业务部门负责人签署审核意见后，再由上级行直至聘任行国际业务部门负责人最终审定考核结果。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。第二十九条 外汇风险经理在聘期内，如果出现下列第一至三款情况之一的，则由聘任行国际业务部门提出建议，经同级人事部门审查，行领导同意，应当提前解聘；出现第四款情况的，则由聘任行国际业务部门提出建议，经同级人事部门审查，行领导同意，应当提前解聘或降低一个职级聘任。（一）提供虚假材料，骗取外汇风险经理任职资格的；（二）因故意或过失给银行造成重大损失的；（三）严重违反银行规章制度的；（四）年度考核不合格的。第三十条 外汇风险经理聘期到期前两个月，聘任行国际业务部门须对外汇风险经理进行续聘考核（续聘考核表格式参见附表4-5）。续聘考核考察外汇风险经理在整个聘期内的业务情况，考察的主要内容与年度考核基本相同。续聘考核时，外汇风险经理须根据考核内容进行工作总结和自我评价。第三十一条 如果外汇风险经理是由本级行聘任的，则由本级行国际业务部门、人事部门签署考核意见后，由本级行行领导最终审定考核结果；如果外汇风险经理是由上级行聘任的，则经本级行国际业务部门、人事部门和行领导签署审核意见，再由上级行直至聘任行国际业务部门、人事部门签署审核意见，并由聘任行行领导最终审定考核结果。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。第三十二条 续聘考核结果优秀和良好的外汇风险经理，聘任行国际业务部门可根据以往年度考核、续聘考核的情况和工作需要决定原级续聘或升级续聘；续聘考核合格的外汇风险经理，聘任行国际业务部门可根据以往年度考核、续聘考核的情况和工作需要决定原级续聘或降级续聘；续聘考核不合格的外汇风险经理不再续聘。第三十三条 外汇风险经理在聘期期间或聘期结束时，因所在行工作要求确需调整到其他岗位的，须事先征求聘任行意见，然后才能解除外汇风险经理聘任关系或不再续聘。第三十四条 外汇风险经理根据职级、工作业绩和考核结果享受相应档次的薪酬。对在外汇风险管理中表现突出的外汇风险经理，聘任行和所在行应给予适当奖励。对于续聘考核优秀的外汇风险经理，总行优先安排专门的培训。第三十五条 一级分行和海外分行须将辖内所有外汇风险经理的分布情况和联系方式报总行国际业务部备案，遇到内容调整时，及时更新信息。第七章 附则第三十六条 一级分行和海外分行可根据本办法对外汇风险经理的职级、考核、薪酬、培训等内容进一步细化，制定实施细则，报总行备案后实施。第三十七条 本办法由银行总行负责解释和修改。第三十八条 本办法自2007年4月30日起施行。附表1外汇风险经理资格认定表（本级行认定）所在工作单位： 日期：姓 名性 别出生年月毕业学校及专业学历及学位专业技术职称现任单位及职务拟认定职级个人简历与自我评价：个人简历与自我评价（续）：受到哪些奖励和处分国际业务部门意见 负责人 年 月 日人事部门意见 负责人 年 月 日行领导认定结果 年 月 日附表2外汇风险经理资格认定表（上级行认定）所在工作单位： 日期：姓 名性 别出生年月毕业学校及专业学历及学位专业技术职称现任单位及职务拟认定职级个人简历与自我评价：个人简历与自我评价（续）：受到哪些奖励和处分所在行国际业务部门意见负责人： 年 月 日所在行人事部门意见负责人： 年 月 日所在行行领导意见 年 月 日如果上级行即为认定行，则省去此页，直接填写下页；否则，须填写此页。上级行国际业务部门意见 负责人： 年 月 日上级行人事部门意见 负责人： 年 月 日上级行行领导意见 年 月 日认定行国际业务部门意见 负责人： 年 月 日认定行人事部门意见 负责人： 年 月 日认定行行领导认定结果 年 月 日附表3外汇风险经理聘任书格式（各国际业务部门可以根据此格式制定聘任书）（资深、高级、普通）外汇风险经理聘任书根据银行外汇风险经理管理暂行办法（发文号），现聘任同志为银行（工作所在行）（资深、高级、普通）外汇风险经理，聘期三年。银行（聘任行）（行章）20年月日附表4外汇风险经理续聘考核表（本级行续聘考核）所在工作单位： 日期：姓 名性 别出生年月毕业学校及专业学历及学位专业技术职称现任单位及职务外汇风险经理职级本聘任期起始日聘任期内工作总结和自我评价：聘任期内工作总结和自我评价（续）聘任期间受到哪些奖励和处分以往年度考核结果国际业务部门考核意见负责人： 年 月 日人事部门考核意见负责人： 年 月 日行领导审定考核结果 年 月 日附表5外汇风险经理续聘考核表（上级行续聘考核）所在工作单位： 日期：姓 名性 别出生年月毕业学校及专业学历及学位专业技术职称现任单位及职务外汇风险经理职级本聘任期起始日聘任期内工作总结和自我评价：聘任期内工作总结和自我评价（续）聘任期间受到哪些奖励和处分以往年度考核结果所在行国际业务部门考核意见负责人： 年 月 日所在行人事部门考核意见负责人： 年 月 日所在行行领导意见 年 月 日如果上级行即为考核行，则省去此页，直接填写下页；否则，须填写此页。上级行国际业务部门考核意见 负责人： 年 月 日上级行人事部门考核意见 负责人： 年 月 日上级行行领导考核意见 年 月 日考核行国际业务部门考核意见 负责人： 年 月 日考核行人事部门考核意见 负责人： 年 月 日考核行行领导审定考核结果 年 月 日