证券有限责任公司股票承销项目专项压力测试工作流程模版.docx

证券有限责任公司股票承销项目专项压力测试工作流程
一、岗位相关法规制度
（一）监管法规
1．关于督促证券公司加强证券承销风险管理的函
2．证券公司压力测试指引（试行）
3．证券公司风险控制指标管理办法
4．关于证券公司风险资本准备计算标准的规定（2012年修订）
5．关于调整证券公司净资本计算标准的规定
（二）内部制度
1.xx证券有限责任公司压力测试工作暂行办法
2.xx证券风险控制指标管理办法
二、岗位基本常识
1.公司开展证券承销业务，应在充分预计包销风险和明确界定承销责任的基础上，审慎设定相关压力情景，开展承销项目专项压力测试工作。
2.公司分管压力测试工作的高级管理人员为合规总监，投资银行部为股票承销项目专项压力测试工作的发起人，合规部为该项工作的主要组织者和实施者，财务部、投资银行部和其他相关部门为主要参与者。
三、岗位所需资料
1.关于股票承销项目专项压力测试工作的申请
2.股票承销项目专项压力测试所需资料
3.项目发行价格信息
4.压力测试工作所依据的综合监管报表
四、岗位工作流程
（一）压力测试工作的发起
1.由投资银行部发起股票承销项目压力测试工作。
2.投资银行项目组进行下列投行项目时，需提出专项压力测试请求：
（1）公司作为主承销商进行包销项目，履行包销职责；
（2）公司作为副主承销商、分销商参与包销项目，履行包销职责；
（3）投行项目组认为有必要进行专项压力测试的项目。
3.投资银行部在项目相关发行材料报送证监会并经证监会核准时，通过OA系统书面向合规部申请进行承销项目专项压力测试工作（书面申请见附件1《关于股票承销项目专项压力测试工作的申请》），并书面向合规部介绍项目基本情况（项目基本情况请见附件2《股票承销项目专项压力测试所需资料》）。
（二）压力测试工作的前期准备
1.公司合规部接受投资银行部的申请，组织财务部、投资银行部及其他相关部门开展压力测试准备工作；各相关部门分别指定当次压力测试工作联系人。
2.投资银行部向压力测试相关部门和人员介绍项目的基本情况，并将与项目相关的发行文件及时提供给相关部门和人员。
3.公司合规部组织财务部、投资银行部及其他相关部门召开压力测试工作沟通会议。由各部门对压力测试的目标、对象、主要风险因子及参数设定、压力情景假设等进行充分交流和沟通。
4.对压力测试主要风险因子进行参数设定和对压力情景进行假设时，应当遵循公司《压力测试工作暂行办法》所规定的全面性、实践性、审慎性、前瞻性等原则。
5.合规部根据各部门交流和讨论的情况，并结合当次承销项目具体情况，参照附件3《股票承销项目专项压力测试方案》和附件4《股票承销项目专项压力测试模板》，拟定当次压力测试工作的方案和模板。
附件3和附件4是开展股票承销项目专项压力测试工作的通用方案和模板，适用于一般情形。如果遇到特殊情形，根据当次项目的实际情况，合规部可在附件3和附件4的基础上进行调整。
6.针对拟定的当次压力测试工作的方案和模板，公司合规部组织相关部门和人员进行探讨，对方案和模板的科学性、合理性、实用性、适用性提出改进和完善建议，形成当次压力测试工作的方案和模板。
（三）压力测试工作实施
1.投资银行部将下列项目发行价格信息及时报送给合规部压力测试工作人员：
（1）IPO初步询价结束后，产生的初步询价价格区间或发行价格；
（2）公开增发项目，招股意向书公告前20个交易日股票均价和前1个交易日的均价；
2.合规部根据投资银行部报送的项目发行价格信息，按照当次压力测试工作方案和模板，进行压力测试工作，并出具压力测试报告。
3.压力测试报告应包括但不限于下列内容：
（1）压力测试方案；
（2）压力测试结论；
（3）风险应对预案。
4.压力测试报告应当在收到项目发行价格信息后的两个工作日内完成，并及时提交给投资银行部。
（四）压力测试工作结果及应用
1.压力测试结果显示，股票承销项目对公司风控指标和财务指标造成压力，公司面临业务风险时，主管压力测试工作的高级管理人员应当立即召开相关部门会议，结合自身风险承受能力，适当采取风险应对措施。
压力测试结果显示可能存在重大风险时，主管压力测试工作的高级管理人员应当及时向总经理报告，由总经理办公会决定采取适当的风险应对措施。
2.投资银行部在IPO初步询价结束后2个工作日、公开增发招股意向书公布后2个工作日内将股票承销项目专项压力测试报告向北京证监局报备并录入CISP系统。

附件：
1.《关于股票承销项目专项压力测试工作的申请》
2.《股票承销项目专项压力测试所需资料》
3.《股票承销项目专项压力测试方案》
4.《股票承销项目专项压力测试模板》