银行全面风险规划-访谈提纲-国际业务中心模版模版.docx

国际业务中心访谈提纲
访谈议题1：市场风险管理
预计访谈时间长度：1小时
访谈主题
子领域/访谈目的
访谈提纲
交易的产品与种类
了解国际业务部门的业务范围
► 现在行内外汇产品有哪些？是否有外币债券、远期、掉期、期权业务？
► 外汇即期是否有自营部分？若有，金额和占总外汇金额的比例各为多少？
► 计入交易账户的产品有哪些？
业务规划
了解交易业务的未来规划
► 对于资金交易业务的发展规划是怎样的？
► 是否会增加交易产品种类？具体包括哪些？
政策、规定
了解部门在风险管理工作中的职责、相关办法操规的制定与执行情况
► 是否负责提供账户敞口信息供计提市场风险资本时使用？
► 是否定期根据行内外汇敞口的大小监测相关汇率风险并进行报告？
风险计量
了解市场风险计量现状
► 是否针对风险因素识别工作进行详细的说明，包括工作要点与步骤要求等？
► 贵部门是否承担估值的责任？交易账户与银行账户的估值频率？估值方法的制定和承担估值责任的部门分别是谁？采用哪些估值模型？是否借助系统？是否对估值模型和方法等并有明确的规定？是否有专门的估值管理办法？
► 是否对交易账户、银行账户采用不同的风险计量方法、指标？具体是什么？相关假设、参数、频率、汇报层级、职责分工？
► 是否对市场风险进行了相应的资本计提？方法？
► 是否开展相关的市场风险压力测试？主要方法及频率？压力情景包括？是否借助软件实施？
限额管理
了解交易业务的限额管理状况
► 是否通过相关流程的制定来明确交易的操作控制要求？如交易权限等( 交易员、部门老总目前是否有交易权限？额度是多少？结售汇是否涉及优惠审批？)；
► 工作中使用了哪些限额（包括监管限额）？限额占用情况如何？
► 是否有相应的风险应急管理要求？当市场出现不利变化时，及时调整投资，降低风险水平？
► 是否开展过市场风险压力测试？情景如何设置？是否借助软件实施？
风险报表
了解行内市场风险相关报表情况
► 目前业务部门是否参与行内市场风险相关报表（如：汇率风险相关报告，外汇头寸报告）的定期报送？报表内容？报送频率？
IT系统支持
了解交易业务开展的系统平台
► 现有业务什么系统进行操作？具体操作过程是如何？
► 是否有前台交易系统？是否包括风险分析功能？