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1、 国际业务中心访谈提纲 访谈议题1:市场风险管理 预计访谈时间长度:1小时 访谈主题 子领域/访谈目的 访谈提纲 交易的产品与种类 了解国际业务部门的业务范围 ► 现在行内外汇产品有哪些?是否有外币债券、远期、掉期、期权业务? ► 外汇即期是否有自营部分?若有,金额和占总外汇金额的比例各为多少? ► 计入交易账户的产品有哪些? 业务规划 了解交易业务的未来规划 ► 对于资金交易业务的发展规划是怎样的? ► 是否会增加交易产品种类?具体包括哪些? 政策、规定 了解部门在风险管理工作中的职责、相关办法操规的制定与执行情况 ► 是否负责提供账户敞口信息供计提市场

2、风险资本时使用? ► 是否定期根据行内外汇敞口的大小监测相关汇率风险并进行报告? 风险计量 了解市场风险计量现状 ► 是否针对风险因素识别工作进行详细的说明,包括工作要点与步骤要求等? ► 贵部门是否承担估值的责任?交易账户与银行账户的估值频率?估值方法的制定和承担估值责任的部门分别是谁?采用哪些估值模型?是否借助系统?是否对估值模型和方法等并有明确的规定?是否有专门的估值管理办法? ► 是否对交易账户、银行账户采用不同的风险计量方法、指标?具体是什么?相关假设、参数、频率、汇报层级、职责分工? ► 是否对市场风险进行了相应的资本计提?方法? ► 是否开展相关的市场风险压力测试

3、主要方法及频率?压力情景包括?是否借助软件实施? 限额管理 了解交易业务的限额管理状况 ► 是否通过相关流程的制定来明确交易的操作控制要求?如交易权限等( 交易员、部门老总目前是否有交易权限?额度是多少?结售汇是否涉及优惠审批?); ► 工作中使用了哪些限额(包括监管限额)?限额占用情况如何? ► 是否有相应的风险应急管理要求?当市场出现不利变化时,及时调整投资,降低风险水平? ► 是否开展过市场风险压力测试?情景如何设置?是否借助软件实施? 风险报表 了解行内市场风险相关报表情况 ► 目前业务部门是否参与行内市场风险相关报表(如:汇率风险相关报告,外汇头寸报告)的定期报送?报表内容?报送频率? IT系统支持 了解交易业务开展的系统平台 ► 现有业务什么系统进行操作?具体操作过程是如何? ► 是否有前台交易系统?是否包括风险分析功能?

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