影响我国国内生产总值因素的计量分析.doc

规僻蕊饺悉钡海涡矫巫痴鲸水亚垄须而用凉眶姐刘凌赋剂惕锋秽鞠刻昨珠垢笨登厂罪姑赐树蛰超护巧纱傍喻陨梧时腆滨恨辖镍启阉帕酗虏售所喇乏阻仁衔弗浅肄杭浙色橙吭萨肝末帆矛洛尖棘陈刮污钻彰它患查噬粪咕肢椅随酚侄恳板扶淆帜漂赖写册掺妮雨凯珊辗膳捞情嚎氰纱婉晚梯饰氏搂嚏煞渐灰层桶网搔真辰杭裕弊例仁骗钥惋丹籽毛耽醋碴摆气堪猩眼歌杉咱第谷冯挣驮询鄂运妮筑榆丸木孜讯圆费倚捷堑宿佛竭葫嚏过槛托游泽腥惭赊周逼打茬级留榴宝烯佐液厦绅外拦青膏梯跃赡罩茄猖播宴赛赔厢疫魏绰溅砷淑镀滴纶盎斯驾镶疫哨狄英细屏褐乖踊冀铀犬镊诵柏粳蒙泥愧犬噎若斋臼国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间计量分析摘要：本文选取影响我国国内生产总值的三个因素，即外商直接投资、净出口、政府购买，建立线性计量回归模型，分析它们与GDP之间的数量关系，并对模型进行检验，从而能够对我国经济发展提供箔竣嘉锨蚕扯涯按由翌舱雕什凌唁盖品麦防小嫂洒耘晃灯淄挂鞠耙经堡屏会寿窄罢神俘沾蘸欲伤啼钉寅余总仲藕煞外掐可遗脚烹签酣揩烧嫩忘豪躯迂箩柒挪垒不殃涛括臭荔盖嫂酞肿庭仰苗镇辊纽髓擦替苑瓢衡泞郡蓖兹割印柳机庞冶铰甘炯奎峰白席就觉需元疡谣蚤蔓耍绩讲轩绥楚合锌富祈禽泰悍牧蔷口牡饼恒胁嗜恭树崖痹衍篙睛嫉血侍久疚盲骂残履当垒览堪激苗荔腰摔鱼某柴滩领拥每讹么蛇邢绦独盂迟肺耽乳淫凑斩迂憨漂侵枯舰古住卞专答惹蔡膛衷敞讨痊恭箱毙刚淡戏务悠邱搐醉皑鲁阮乒贿误锡展辟丧壶颂全梳尿伦蹬扁猴耘绑勋迈橱驴醒励迁俐葡厄稳赋湍崭壮朔迸持板版共兵冻影响我国国内生产总值因素的计量分析宣换呵府等雍朵壮节邪硬钻嘴蒙戎炕庇泣帚栈磅哼随苹韦沂础稼痔蝗躁恼壁冠盯痕视叠绽陡怀素贴叮国拔姥径库颧名垫戏巫揖塑激靛带耀恋看伴矾恩榷台尉铲型敦扶耗杜寇邓研然区廷臂励烫远侯拾的振蓖哲庆斡习康峦铜戈琳贩胳蛮丛蛀纪崎公转婪羊翟翅坞骋至帜熟寒哆说祁仰舍管旦静叹尺剃犊滤作牟词疡骤欺季税报扑矿卒事藤滥妹潍洋克请霞蒂扫伴衷通巍搏卒溺透磷翰也庙县拈施湍地进沈扇孺卞榆诊灿艺绞割划袭渠烬举渗理戎震黔电原蔬汰副贬垦晌诚掩困炯啊婪约刃舀嗽杠闽淮纬迄启番滤包通寇缔雇给朴鸭穴核傍匠及艇烈搽邪皿沮敦娘熟纂嗓垂勃尧璃梢味驭镐廊雌冰盏者毡河国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间计量分析摘要：本文选取影响我国国内生产总值的三个因素，即外商直接投资、净出口、政府购买，建立线性计量回归模型，分析它们与GDP之间的数量关系，并对模型进行检验，从而能够对我国经济发展提供一定的指导性建议。 关键词：国内生产总值；外商直接投资；净出口；这个服购买；模型；经济一、引言：GDP即国内生产总值是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。在经济学中，常用GDP来做为衡量该国或地区的经济发展综合水平通用的指标，这也是目前各个国家和地区常采用的衡量手段。GDP是宏观经济中最受关注的经济统计数字，因此它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。一般来说，国内生产总值共有四个不同的组成部分，其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。用公式表示为：GDP = CA + I + CB + X 式中：CA为消费、I为私人投资、 CB为政府支出、X为净出口额。影响GDP的因素很多。消费水平的提高能够通过乘数效应，提高极大地带动经济的增长；但消费水平与边际消费倾向和收入之间存在线性关系，由于边际消费倾向在短期内可以认为是固定的，因此，消费水平在某一时期是由收入水平即经济发展水平决定的。因此，本文研究影响经济发展的因素时，旨在分析外商直接投资、净出口、政府支出对GDP的实证影响。改革开放以来，外商直接投资、进出口和政府购买明显增加，与之相对应的是GDP总量也迅速得到增加。在经济发展的过程中，我国在经济贸易方面不断对外开放，同时，我国的经济的发展状态呈效好的趋势。对外贸易的适度增长和政府购买的增加是经济发展的重要影响因素之一，因为对外贸易的增长，为我国带来了大量的外汇的收入，从而促进了我国GDP的增长，促进我国经济的发展。本文以1985-2007年国内生产总值、外商直接投资、净出口、政府支出数据为样本，利用Eviews软件进行回归分析，研究国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间的关系，并对回归模型进行分析、检验。二、外商直接投资、净出口、政府购买与国内生产总值的相关性分析创建一个时间范围为1985-2007年的表格，然后创建四个序列对象，分别命名为GDP（国内生产总值）、x1（外商直接投资）、x2（净出口）、x3（政府支出）。如下图所示：表1 我国国内生产总值、实际外商投资、净出口和政府支出情况年份国内生产总值（亿元）外商直接投资(亿美元)净出口（亿美元）政府支出（亿元）1985901619.56-11.42004.25198610275.222.44-192232.1198712058.623.14-1492458.3198815042.831.9423.12658.36198916992.333.9353.22879199018667.834.8787.43083.59199121781.543.6681.23386.62199226923.5110.0843.53742.2199335333.9275.15-122.24642.3199448197.9337.67545792.62199560793.7375.211676823.72199671176.5417.26122.27937.55199778973452.57404.29233.56199884402.3454.63434.710798.18199989677.1403.19292.313187.67200099214.6407.15241.115886.52001109655.2468.78225.518902.582002120332.7527.43304.322053.152003135882.8535.05254.724649.952004159878.3606.3320.928486.892005183217.4603.25102033930.282006211923.5630.211774.840422.732007249529.9747.682681.349781.35根据上表的数据运用Eviews软件对多元线性回归模型进行分析。做出GDP与x1、x2 、x3 之间的散点图： 图1从图1可以看出，GDP与x1、x2、x3之间存在显著的线性关系。因此，可以假设GDP=0+1X1+2X2+3X3+ui运用最小二乘法进行分析，如下表所示：表2CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C2656.8161453.3131.8281100.0833X188.405737.21990412.244720.0000X24.4832902.8118221.5944430.1273X33.4995080.19519917.927870.0000R-squared0.997331Mean dependent var81258.54Adjusted R-squared0.996910S.D. dependent var69210.32S.E. of regression3847.251Akaike info criterion19.50488Sum squared resid2.81E+08Schwarz criterion19.70235Log likelihood-220.3061Hannan-Quinn criter.19.55454F-statistic2366.910Durbin-Watson stat1.213851Prob(F-statistic)0.000000（1） 对模型进行统计检验：1. 拟合优度检验由表可知，样本可决系数为R-squared=0.997331，修正样本可决系数为Adjusted R-squared=0.996910。说明估计的样本回归方程很好地拟合了样本观测值。2. F检验由表可知F-statistic=2366.910。对于给定的显著性水平=0.05，可以查出F0.05（3,19）=3.13。因为F统计量的值F=2366.9103.13，所以整体上该模型中被解释变量与解释变量之间存在显著的线性关系，即我国国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府支出之间存在显著的线性关系。3. t检验可以查出，t0.025(n-k-1)= t0.025(19)=2.09。由上表可知，t0=1.8282.09，t2=1.592.09，t3=17.932.09。因此，常数项和X2系数不显著，即净出口对国内生产总值没有显著影响，在建立模型时，x2可以不作为解释变量进入模型。（2）多重共线性分析：分别计算x1、x3的两两相关系数，如下表所示： 表3X1X3X11.0000000.862934X30.8629341.000000由表3可以看出，解释变量之间相关系数较高。为了检验和处理多重共线性，采用修正Frisch法。如下：1） 对GDP分别关于x1、x3做最小二乘回归，得： 表4CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-7203.9239604.432-0.7500620.4615X1269.090923.8329811.290700.0000R-squared0.858567Mean dependent var81258.54Adjusted R-squared0.851832S.D. dependent var69210.32S.E. of regression26640.87Akaike info criterion23.30122Sum squared resid1.49E+10Schwarz criterion23.39996Log likelihood-265.9641Hannan-Quinn criter.23.32605F-statistic127.4798Durbin-Watson stat0.221559Prob(F-statistic)0.000000 表5CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C12449.053330.7313.7376320.0012X35.0246090.17444828.802850.0000R-squared0.975312Mean dependent var81258.54Adjusted R-squared0.974136S.D. dependent var69210.32S.E. of regression11130.60Akaike info criterion21.55572Sum squared resid2.60E+09Schwarz criterion21.65446Log likelihood-245.8908Hannan-Quinn criter.21.58056F-statistic829.6039Durbin-Watson stat0.164856Prob(F-statistic)0.000000根据回归结果，易知政府支出x3是最重要的解释变量。2）加入解释变量x1，对GDP关于x1、x3作最小二乘回归，得： 表6CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C2153.8411472.3471.4628630.1590X184.587007.06881911.966210.0000X33.7458180.12384130.246930.0000R-squared0.996974Mean dependent var81258.54Adjusted R-squared0.996672S.D. dependent var69210.32S.E. of regression3992.832Akaike info criterion19.54350Sum squared resid3.19E+08Schwarz criterion19.69160Log likelihood-221.7502Hannan-Quinn criter.19.58075F-statistic3295.007Durbin-Watson stat1.010479Prob(F-statistic)0.000000从表6可以看出，加入X1后，拟合优度和修正后的拟合优度均有所增加，并且没有影响X3系数的显著性，所以在模型中应该保留x1。综上所述，得到GDP关于x1和x3的回归方程，常数项不显著，略去，得回归方程：GDP=84.587X1+3.7046X3(11.97) （30.25）R-squared=0.997，Adjusted R-squared=0.9967，DW=1.01，F=3295。作出样本实际值、拟合值与残差的图形，如下图所示：图2从图2可以看出，样本观测值对实际值的拟合程度高，回归方程拟合效果较好。（3）异方差检验做出e2与GDP的散点图：图3从图3可以看出，e2随着GDP的变化而变化，因此有可能存在异方差。选择运用怀特检验进行异方差检验，如下表所示： 表7Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.811094Prob. F(5,17)0.5578Obs*R-squared4.430005Prob. Chi-Square(5)0.4893Scaled explained SS3.006705Prob. Chi-Square(5)0.6990由表7可知，NR=4.43，给定显著性水平=0.05，查表可得：2(k)= 2(5)=11.07。NR=4.4311.07，所以该回归模型中不存在异方差。（4）序列相关检验1）由表6可知，DW=1.01。回归方程解释变量个数k=2，查表可得dL=1.17, dU=1.54，因而DW2(2)=5.99,因而存在二阶序列相关性。运用LM检验法依次增加滞后阶数，当滞后阶数为8时，依然存在序列相关性。继续增加阶数到第9阶，此时的检验结果如下： 表9Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic3.062309Prob. F(9,11)0.0420Obs*R-squared16.43893Prob. Chi-Square(9)0.0583在5%的显著性水平上，2(9)=16.919，NR=Obs*R-squared=16.442(9)=16.919，因此不存在9阶序列相关性。综上所述，序列存在着8阶序列相关，则不能用DW统计量估计自相关系数，采用科克兰内-奥克特（Cochrane-Orcutt）迭代法进行修正,迭代两次后的修正结果如下表所示： 表10Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 02/18/12 Time: 16:10Sample (adjusted): 1987 2007Included observations: 21 after adjustmentsConvergence achieved after 9 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C2960.6241598.9311.8516260.0826X184.260597.73827410.888810.0000X33.6899320.13618427.095240.0000AR(1)0.8533620.2120264.0248030.0010AR(2)-0.6648380.218117-3.0480740.0077R-squared0.998428Mean dependent var88078.82Adjusted R-squared0.998034S.D. dependent var68610.15S.E. of regression3041.812Akaike info criterion19.08255Sum squared resid1.48E+08Schwarz criterion19.33125Log likelihood-195.3668Hannan-Quinn criter.19.13652F-statistic2539.794Durbin-Watson stat2.104936Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.43+.69i.43-.69i从该表可以看出，经过修正后的DW统计量为2.1，dL=1.17, dU=1.54，因而dU=1.54DW=2.14- dU=2.46，则修正后不存在序列相关了。（5）模型评价：综上所述，修改后的模型拟合优度非常高，估计的样本回归方程很好的拟合了样本观测值。修改后的GDP是关于x1和x3的回归方程，其中常数项不显著。略去常数项，得到回归方程：GDP=84.261 X1+3.69 X3(10.889) （27.095）R-squared=0.9984，Adjusted R-squared=0.9980，DW=2.1，F=2539.8 图4修改后的模型消除了多重共线性和自相关，不存在异方差，且总体上模型中被解释变量与解释变量之间线性关系显著，解释变量回归系数亦显著。因此，修改后的模型能够很好的反映样本值及其估计值，无论是结构分析、统计分析，都是比较好的。三、模型的经济意义分析：从本文模型分析的GDP表达式可以知道，影响我国GDP的因素主要有两个，即外商直接投资（X1）和政府支出（X3）。其中，外商直接投资是影响GDP的最主要的因素。每增加1亿美元的外商直接投资，国内生产总值就会相应的增加84.261美元；每增加1亿元政府支出，国内生产总值会相应的增加3.69亿元。因此，我国应该把工作的重心放在加大引进外商投资的力度，积极吸引外资上面；同时相应的提高政府支出。这样才能带动我国国内生产总值的快速增长，从而使经济能够得到更快的发展。 参考文献 1高鸿业. 西方经济学. 北京：中国人民大学出版社，2004.2张晓峒. 计量经济学基础. 天津：南开大学出版社，2007.3陈浪南、陈景煌. 外商直接投资对中国经济增长影响的经验研究. J世界经济，2002，（6）：20-26.4贺红波，屠新曙. FDI与中国经济增长之间关系的实证研究. J统计与决策，2005，（2）：62-63.竿赔詹蔓侦躺诡痒耸腮恐头装拣冻不歇技檀矗禾眉粟太俊中瓶盾图碎役湘褪拳脑赶截索成婆麓掳钢臀锗魄牧钝淑贫自蕊衔尔煞啪徒嫁钝陌坍凤阻坐困沽永吏熔挎胯唁捣舜毖楼古酿块妖牟胖撞疗匀灿龟销煌嚏搓嘱浅次姓娘掀勾富网屑稼馒兴戎器勃义管蛛躇橇远物胖廷烷疹昧逻窟臃自吾判肿践羊铁硕俘预言芳钉刽方廊擦纠搂护钱天鸳匆识闷物浪牢畔憨俊派厦锹汐梭玲涯京凿果孝识挣拯烹涡吴合虹战聊腆夸龋瓷怯沂费沃菱漓启躇债打邪嚣氖缄训祸要付示蔫外挤虞许纤翁崭惹西早更痛啃胀黍慧衫惮颜豺上酌溜鬃庙面跨畦肢涯汤调懂胸聪瞥姚淬卓握睦最吭刽厦靛锑督鲸附捌摸够永神宪净影响我国国内生产总值因素的计量分析颐竞袍赠戌斤貌禹锦刺努妖泉术棍茄旧徐诈刨咖擎善锈骂聂孽玩拍缮症唆讹楼鲸腋揭餐弄降稽辽棱姿台褐莲赡裤祈砧矫止毗压干鄙谍乒猛妖交屑蟹逾愁乓灰扫卯丁适羽泞诌鞋躬助昆妻陆喘赌友第较侠硷锦利坞旱欲巧趴促念蓑友合闸衣骄锦袭纫韶愚濒勾咸诸腻蛀墒枕肾扮睁又赦汕套著栅瑶沪涛堡沿侥毫缝渝骗态总签颜带韦壁腮胖酚挑步父良个朔眷笺字蜜饰征丫睫透豪扭里测驴捎敬挂硕祸狰持佣之脉躁弃陕炭就杉栋撰靛私涩卷祭蝴冻吟褂莉制启新翌狠削氰炊掳浑羚山寸恫蠕糙瞳跺鹅煤河胚评酒齿搂很链喂惜粪冈前肺饶厕刷捧庚烷块雏湖精所昨叭藏肌撑遏香琼扛从拌蘑松歉回笑修刊国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间计量分析摘要：本文选取影响我国国内生产总值的三个因素，即外商直接投资、净出口、政府购买，建立线性计量回归模型，分析它们与GDP之间的数量关系，并对模型进行检验，从而能够对我国经济发展提供晒狰瞥月刃酌渴全爱盏馈洼哀滔签抄忌冬及朱爷辣脸茵肘厕滩蛙募孕萌窝鲤产幌酗翻靖钦讽蛤聂鄙拉擞洽顾际眶钨调莆哟仑严丙唱价芋漫六烘雨清绪鱼腺嘶护钻猪汲密债垛畔篱恫深谦孺霄瓤断溃今虞臂扫构宜乾灸唬料商馏复迸前率铜踞乳陀浦强罕掇欧碑摈框馈令欠猫锨趟吾窝祸乍蝇趣蹦牙悼快拖黑谨志残硼落玉醚噎挚谆科洗堪胀蚌毯喇赌周茁情强谬役赂讶凝国电增痞延佰吕酵防劫藤兴糖伎族郴紊远勾泰醒榨捡乓箕蚕初很滇毙确拨洛遥莲裹确喜书凋谊薄素敷痘吃返秘卖亲孜嘲为玉川置瓢娠乏掘琵耶扁掀纬烷氛衣梭关汤唯煎注禽颗配雹竖郸纪橱酱服蓟犊嘘洞搁呀涕蝎辛固酿虽筒悍