银行股份有限公司银行间债券市场债券交易管理暂行办法.docx

银行股份有限公司银行间债券市场债券交易管理暂行办法第一章总则第一条 为规范本行金融市场部银行间债券市场债券交易行为，防范交易风险，维护交易各方合法权益，提高交易安全性和计划性，根据国家有关法律法规制定本暂行办法。第二条 本暂行办法所指银行间债券市场债券交易（以下简称债券交易）是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以询价方式进行的债券交易行为。第三条债券交易品种限于金融市场部经中国人民银行批准可从事的交易品种，包括现券买卖、质押式回购、买断式回购等。第四条债券交易应遵循公平、诚信、自律的原则。第五条日常监控应遵循人机结合、交易前、中后台全过程监控原则。第二章债券交易审批第六条 本暂行办法所称银行间债券交易包括一级市场投标和二级市场交易。第七条 交易员通过填写委托投标单、分销协议书或者交易指令单提出交易申请，报经金融市场部经理、主管行长、行长 三级审批。其中委托投标单须写明债券名称、投标时间、委托方名称、联系人、 联系方式、委托数量、委托价格和附加条款，以及分销数量以实际中标数量为准等免责条款。分销协议书须写明交易目的、债券名称、分销数量、分销价格、票 面利率、交易方式、对手方银行账户等。债券分销指令单须写明交易类型、交易标的基本情况和交易要素， 包括债券名称、债券代码、发行期限、票面利率、承销商托管帐号、 交易对手、交易对手托管账号、分销过户面额、分销金额、分销过户日期、结算方式等。现券买卖交易指令单须写明交易类型、交易标的基本情况和交易要素，包括交易方向、债券名称、债券代码、发行期限、剩余期限、发行日期、起息日、发行量、到期日、担保情况、票面利率、发行价格、 付息方式、交易目的、交易对手、对手交易员、交易价格（净价）、前台收益率、交易面额、结算金额、结算方式、结算速度和交易结算时间等。第八条交易目的分为三类： 1、 拟近期交易；2、 持有意图明确为持有至到期、具备持有至到期的能力；3、 可供出售。第九条 委托投标单须金融市场部经理、主管行长和行长签批。第十条 分销协议书须金融市场部经理、主管行长和行长签批，才能签署。第十一条 现券买卖指令单须明确交易目的，由金融市场部经理、主管行长和行长依次签批。第十二条 各级不得擅自越权越级审批。第十三条金融市场部经理根据委托投标单、分销协议 书或者交易指令单指定专人分别进行前台交易、后台结算。第三章债券交易实施第十四条 债券交易须严格按照委托投标单和交易指令单实施，交易要素发生变化的经金融市场部经理、主管行长和行长批准后方可继续实施。第十五条 通过全国银行间同业拆借中心交易系统进行交易的交易人员必须参加全国银行间同业拆借中心组织的交易系统操作培训，并取得相应资格，并对本行交易系统密码承担保密义务。第十六条 交易员在进行交易前，须获得相应授权。交易员授权额度由金融市场部经理在前台交易系统中设置。第十七条 二级市场债券交易由金融市场部经理根据本行的配置和交易需求以及二级市场行情，填制债券买卖审批单，明确债券品种、交易方向、期限、金额、收益率、交易对手等因素，交由主管行长和行长审批，然后明确交易人员，根据相应交易规则，通过银行债券市场进行债券买卖。第十八条 二级市场债券交易须订立书面形式的合同，对交易日期、交易方向、债券名称、交易数量、交易价格或利率、 交易账户、结算方式、交割金额和交割日期等要素作出明确约定。第十九条 交易员不得擅自修改交易指令单已约定的要素。第二十条 交易员完成交易后，应将成交单、合同书、信件等用以确认或证明交易的文件或其它书面证据交予后台结算人员进行整理存档。第二十一条 前台交易员无正当理由不得要求后台清算、结算人员修改或撤销已达成的交易，但应保持前中后台信息畅通。第四章债券结算清算第二十二条 债券结算、资金清算须严格按照交易指令单和成交单实施。第二十三条 后台结算人员必须参加中央国债登记结算公司和银行间市场清算所股份有限公司组织的托管结算系统操作培训，并取得相应资格。第二十四条 结算清算人员须获得相应授权。第二十五条 后台结算人员须及时向计划财务部提交成交单，及时检查结算指令状态和结算合同状态，确保及时、准确地 完成债券结算和资金清算。第二十六条 债券交易的资金结算以转账方式进行。第五章内控日常监控第二十七条 本办法所称内控指金融市场部对债券交易的风险进行衡量、监控、报告并提出风险控制措施。第二十八条风控应积极履行前台交易合规性、一致性检测的职责。第二十九条交易指令单内控审批部分须明确以下内容：1、 交易对手信用等级和交易方式合规。2、 不得对债券审批单以外的债券进行交易。3、 债券买卖交易价格不得偏离中债估值 3%，且不得偏离外汇交易中心实时收益率曲线 200BP 以上。4、 单券持有量不超过该期债券发行量的 30%。5、 在约定交割日有或者将有用于交割的足额债券。6、 交易员不得超越授权额度进行交易。第三十条金融市场部经理有义务将达到止损点和止盈点的债券及时出售。第三十一条金融市场部经理根据金融市场部基本情况和业务性质，及时向领导提供控制建议，并尽量指明影响建议准确性的一些限制性因素。 第三十二条 金融市场部经理具有向计划财务部、主管行长、行长、董事长报告金融市场部业务运行情况的义务。第六章附则第三十三条 本办法施行前制定的有关规定，与本办法相抵触的，以本办法为准。第三十四条 本办法由总行负责解释和修订。第三十五条 本办法自发布之日起实施。