银行合规、风险管理体系.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/6/26,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,投资管理中心,目录,第一部分：原则,第二部分：组织体系,第三部分：主要风险及控制措施,第四部分：危机处理,第五部分：风险管理系统,第一部分 基本原则,独立制衡原则,投资相关部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；,全面控制原则,风险管理的过程应涵盖投资活动的各项业务、各个部门、各级人员以及相关的各个环节；,适时适用原则,风险管理体系应以合理的成本实现内控目标，并根据保险公司、保险资产管理公司内外部环境的变化，适时进行相应的更新、补充、调整和完善；,责任追究原则,投资管理的每一个环节都要有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以及对负有领导责任的高级管理人员进行问责。,第二部分 组织体系,组织结构,风险管理,风险管理部,固定收益部,组合管理部,风险分析,绩效分析,信用分析,合规监测,月度合规报告,固定收益投资产品内部评级报告,月度风险管理报告,月度绩效评估报告,前台各投资部门,第一负责人,第二负责人,第三部分 主要风险及控制措施,合规性风险,根据有关法律法规以及公司,投资指引,所规定的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制的要求，综合运用严格的合规性指标；,市场风险,运用有效的市场风险测控指标对市场风险进行严格的监控，包括,VAR,、久期等指标；,信用风险,采用内部量化的信用评估和外部信用评级相结合的方法对产品资产的信用状况进行评估。控制产品财产的信用风险。,操作风险,定期对公司投资管理制度和投资管理流程进行评估，分析操作风险点，制定合理有效的操作流程，并定期监督稽核，防止各项操作风险；,流动性风险,对资产的变现能力进行实时监控测评，防止流动性风险的产生；,资产负债匹配风险,对资产负债匹配的风险加以监测，综合运用资产负债匹配风险指标，包括产品账户久期比、分账户久期比、分账户资产负债比等指标。,3.1,投资风险,第三部分 主要风险及控制措施,3.2,风险指标分类,市场风险,1,、久期,2,、,VaR,值,3,、情景分析,流动性风险,1,、持券集中度,2,、投资集中度,信用风险,1,、持仓债券,信用评级,2,、存款银行,信用评级,2,、信用额度,3,、交易对手,信用评级,固定收益类资产,投资风险,权益类资产,投资风险,市场风险,1,、,Beta,2,、,VaR,值,3,、情景分析,流动性风险,1,、持券集中度,2,、投资集中度,合规与操作,风险,1,、内部监管,指标,2,、外部监管,指标,合规与操作,风险,1,、内部监管,指标,2,、外部监管,指标,第三部分 主要风险及控制措施,3.3,控制体系,风险识别,风险报告,风险评估,风险控制,合规风险,利率风险,市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险,全过程的风险管理,严格地操作监控,事前防范,风险,监控,风险报告,事中监控,绩效评估,风险评估,事后评估,合规,检视,风险预警,3.3.1,主要风险全方位、全过程控制,3.3,控制体系,定性分析,定量分析,历史资,料分析,未来趋,势预测,1,评级体系的合理性,2,分析与判断的可靠性,3,评级工作的客观性,保证评级质量的三大因素：,三大基本原则：,.,1,真实一致,原则,3,2,独立客观,原则,审慎保守,原则,3.3.2,完善信用评级体系及操作流程,第三部分 主要风险及控制措施,3.3,控制体系,3.3.3,实行核心交易对手制度,核心交易对手为信用级别高,专业指标,(,如承销量,/,管理水平,/,研究水平,),业内最优秀的单位。,原则上通过核心交易对手进行交易。,在报价特别有利于我方的情况下，经综合考虑信用风险,履行报批程序,后方可考虑非核心交易对手,且不能超过一定比例；,交流密切，愿意建立互惠互利的长期战略合作关系，,实现资源上的共享与业务上的合作。,核心交易对手交易原则,第三部分 主要风险及控制措施,第三部分 主要风险及控制措施,3.3,控制体系,3.3.4,加强交易集中制,实时风险监控,交易管理系统,.,指令确认和记录,.,指令监督和反馈,交易员,1.,指令接收,2.,指令执行,3.,指令执行情况跟踪,4.,市场行情信息反馈,5.,交易记录和交易建议,交易手段,1.,组合交易,2.,指数交易,3.,埋单交易,4.,普通交易,5.,批量交易,指令分类,1.,交易所交易指令,2.,银行间交易指令,3.,书面协议指令,交易经理,1.,交易管理,2.,资金监控,3.,交易监控,4.,交易协调,投资经理,市场行情变动信息反馈,未能执行指令反馈,指令反馈,指令分发,对敲对倒,违法违规,巨额投资,指令反馈,指令反馈,指令监督,指令修改,指令下达,市场变动信息反馈,交易资金调拨,交易授权,公司实行集中交易制度，将投资决策和交易执行过程严格分开；,交易执行遵照“价格优先、时间优先”的原则进行；,在交易过程中，执行公平交易规则，确保不同性质或规模的资产能够得到公平对待；,公司建立完善的交易记录制度，交易记录及时核对并存档；,交易室人员分级授权、职责分明、双人复核制度保障交易合规。,第三部分 主要风险及控制措施,3.3,控制体系,3.3.5,加强银行托管制,资产保管,资金清算,会计核算,资产估值,按照资产独立、单独建账、分别核算的原则妥善保管年金基金资产。保证托管资产账实、账账、账证相符。,严格按照管理人的投资指令和资金划拨指令办理及时、高效的资金清算。,根据交易数据、投资指令、权益数据、资金划拨凭证等实行电子会计核算，出具相关财务报表。,依照,“,准确、及时、公允,”,原则，出具资产估值表反映资产净值、估值增值情况。,投资监督,绩效分析,信息咨询,根据国家法律、法规和托管合同约定，对投资范围、投资比例、投资限制、有关费用进行监督，并提供监督报告。,对投资组合进行全面绩效和风险分析，实现对投资组合各个层次绩效和分析指标的计算，为投资组合的设计与配置决策提供支持。,提供多维、全面的信息资讯：如宏观信息、行业动态、专题报导、分析报告、市场信息等。,第三部分 主要风险及控制措施,3.3,控制体系,3.3.6,资产配置管理,ALM,管理三原则,规模对称：投资总额与负债,总额相一致,结构对称：长期负债用于长,期投资，短期负债用于短期投,资,成本收益对称：保证实现合,理收益，根据利率变化调整投,资结构,ALM,策略是保险公司经营,管理的基础。,ALM,策略关注五个,重要概念：,流动性,利率的期限结构,利率的敏感性,期限组成,违约风险,ALM,策略五概念,第三部分 主要风险及控制措施,3.3,控制体系,3.3.7,监控措施,每月,25,日由前台各部门对本部门各风险点进行排查，各负责人填写风险排查表，并交由风险管理部存档,每季度,25,日风险管理部抽查各部门风险点排查情况,第四部分 危机处理,重大事件应急措施,判断事件类型,界定危机事件,交易部,1.,告知相关领导,2.,提请相关部门配合解决,3.,出具书面材料说明,1.,相关部门出具书面材料说明,2.,报送相关部门,3.,因交易差错使公司资产受损报由公司处理,风险管理部,突发事件,中心负责人,报送,跟踪后续发展,相关品种部门,收集信息提交研究快报,1.,提出风险评级建议,2.,应急投资策略和执行计划,报送,及时调整评级,非恶化,恶化,交易差错,系统故障,内部,外部,记录备案,第五部分 风险管理系统,衡泰绩效风控软件,绩效、风控,持仓统计,绩效人员,统计,绩效计算,风管人员,合规复核,风险指标计算,投资经理,持仓数据,业绩查询,管理人员,持仓数据,业绩查询,组合管理,持仓数据,业绩查询,数据调用,数据调用与反馈,