第四章正态随机过程.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第四章 典型随机过程,正态随机过程,窄带随机过程,马尔可夫过程,4.1,正态随机过程,任意,n,维分布都服从正态分布,一维,分布,n,维分布,平稳正态随机过程,广义平稳必定严格平稳,4.1.2,正态随机过程的性质,性质,1,正态随机过程的统计特性完全由它的的均值函数和协方差函数决定。,性质,2,广义平稳的正态随机过程也一定是严格平稳的,性质,3,正态随机过程状态的不相关等价于独立,不相关即意味着,性质,4,正态随机过程与确定信号之和是正态随机过程,性质,5,正态随机过程通过线性系统的输出是,正态随机过程,白,噪声通过线性系统，输出服从正态分布,宽带噪声通过窄带系统，输出近似服从正态分布,4.1.3,随机过程的正态化,4.1.4,正态随机过程举例,例,4.1,设平稳正态随机过程的均值为零，自相关函数为,求,的三维概率密度,例,4.2,正态随机信号通过线性系统,H(,),X(t),Y(t),输入是一个零均值正态随机过程,输出的均值为零,输出的方差,输出的功率谱,输出的自相关函数,