2020-2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案.docx

2020-2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案

单选题（共360题）
1、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
2、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。
A.促进风险管理文化的转变
B.丰富操作风险的管理手段
C.优化作风险管理流程
D.提高操作风险管理效率

【答案】 D
3、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
4、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
5、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。
A.提供监管数据
B.配合内部审计检查
C.识别当期风险特征
D.评价整体风险状况

【答案】 A
6、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）

【答案】 B
7、下列关于操作风险的说法，错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B.操作风险不包括声誉风险和战略风险
C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】 C
8、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（　　）向董事会报告。
A.半年
B.季度
C.一年
D.两年

【答案】 B
9、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

【答案】 C
10、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.每股收益增长率
B.经风险调整后收益
C.收益波动率
D.资本充足率

【答案】 D
11、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
12、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
13、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％
B.108％
C.120％
D.150％

【答案】 B
14、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1

【答案】 D
15、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
16、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。
A.普遍性和非营利性
B.普遍性和营利性
C.流动性和非营利性
D.风险性和非营利性

【答案】 A
17、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
18、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性

【答案】 C
19、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
20、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值

【答案】 C
21、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律

【答案】 C
22、风险事件：
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】 D
23、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
24、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
25、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
26、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
27、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（　　）。
A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量

【答案】 D
28、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。
A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1

【答案】 A
29、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小

【答案】 A
30、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％

【答案】 C
31、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
32、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)。
A.采用精确的定量分析方法
B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险

【答案】 B
33、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％

【答案】 C
34、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.等于
B.大于
C.小于
D.无关

【答案】 C
35、以下不属于商业银行资本的作用的是（　　）。
A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心

【答案】 C
36、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标

【答案】 D
37、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】 B
38、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
39、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
40、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

【答案】 C
41、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
42、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

【答案】 C
43、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(　　)。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5

【答案】 A
44、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。
A.以长期负债为短期资产融资
B.以短期负债为长期资产融资
C.保持资产负债结构不变
D.以长期负债为长期资产融资

【答案】 A
45、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。
A.加强内部控制体系的建设
B.购买商业保险
C.设立应急预案和连续营业计划
D.业务外包

【答案】 A
46、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。
A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

【答案】 C
47、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。
A.操作风险
B.信用风险
C.战略风险
D.流动性风险

【答案】 D
48、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 C
49、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

【答案】 B
50、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。
A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

【答案】 B
51、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（　　）。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

【答案】 A
52、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。
A.控制活动
B.风险评估
C.风险治理
D.内部环境

【答案】 C
53、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.故意骗取、盗用财产
D.伪造要件

【答案】 C
54、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
55、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.内部事件

【答案】 D
56、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心

【答案】 D
57、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果?

【答案】 D
58、市场风险限额指标不包括（　　）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额

【答案】 A
59、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。
A.储备资本要求
B.核心一级资本充足率
C.一级资本充足率
D.资本充足率?

【答案】 A
60、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（　　）。
A.流动性风险的识别过程
B.流动性风险的管理流程
C.流动性风险的监测流程
D.流动性风险的控制流程

【答案】 B
61、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。
A.风险识别包括感知风险和分析风险
B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法
C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性

【答案】 C
62、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率

【答案】 C
63、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季

【答案】 B
64、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】 C
65、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）。
A.EVA=税后净利润-资本成本
B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

【答案】 C
66、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心

【答案】 D
67、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】 B
68、下列说法正确的是（ ）。
A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键

【答案】 D
69、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
70、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】 D
71、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?

【答案】 C
72、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】 D
73、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】 C
74、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。
A.40
B.90
C.30
D.67.5

【答案】 D
75、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
76、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
77、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免
B.识别、避免、监测、控制
C.避免、评估、监测、控制
D.识别、评估、监测、控制

【答案】 D
78、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。
A.财务会计报告
B.资本计量和管理
C.年度重大事项
D.公司治理情况

【答案】 B
79、下列关于市场约束的表述错误的是（）。
A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
B.监管部门是市场约束的核心
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
80、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。
A.正；小
B.负；小
C.正；大
D.负；大

【答案】 C
81、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。
A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】 A
82、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
83、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】 C
84、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
85、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。
A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督
B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息
C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈
D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露

【答案】 B
86、下列不属于商业银行经营原则的是()。
A.安全性
B.风险性
C.流动性
D.效益性

【答案】 B
87、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

【答案】 C
88、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（　　）。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
89、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】 D
90、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
91、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性

【答案】 D
92、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理部门
C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

【答案】 C
93、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 B
94、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 B
95、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（ ）。
A.资产收益率=税后净收入／资本金总额
B.资产收益率=税后净利润／资本金总额
C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额
D.资产收益率=税后净收入／资产总额

【答案】 D
96、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
A.资产收益率
B.资本收益率
C.盈利能力
D.资本充足率?

【答案】 D
97、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。
A.25.8％
B.50％
C.30％
D.40％

【答案】 D
98、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。
A.25%、75%
B.75%、25%
C.80%、15%
D.15%、80%?

【答案】 B
99、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%

【答案】 A
100、 商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门
B.风险管理部门
C.董事会
D.董事会下设的风险管理委员会

【答案】 D
101、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性

【答案】 C
102、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

【答案】 D
103、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。
A.实现不良贷款本息的全部回收
B.提高商业银行资产质量
C.更好地发现不良贷款价格
D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 A
104、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试

【答案】 A
105、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】 C
106、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】 D
107、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
108、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。
A.40%投资国债、60%投资银行理财产品
B.100%投资国债
C.100%投资银行理财产品
D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】 C
109、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。
A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
110、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸?

【答案】 C
111、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。
A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日

【答案】 B
112、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化

【答案】 B
113、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。
A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动

【答案】 C
114、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
115、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％

【答案】 C
116、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
A.黄金
B.上市公司发行的企业债券
C.商业银行承兑的汇票
D.人民银行发行的票据

【答案】 B
117、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责确定本行可以承受的市场风险水平
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 A
118、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
119、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。
A.75％
B.60％