2020-2025年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案.docx

2020-2025年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案

单选题（共360题）
1、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。
A.行业恶性竞争
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.兼并／收购失败

【答案】 B
2、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误

【答案】 D
3、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 D
4、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（　　）。
A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

【答案】 B
5、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
6、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈

【答案】 A
7、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
8、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。
A.压力测试
B.资本充足率
C.利润率
D.风险偏好与利益相关人的期望

【答案】 A
9、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。
A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动

【答案】 C
10、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。
A.4
B.3
C.2
D.5

【答案】 B
11、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

【答案】 D
12、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会
B.监管部门
C.评级机构
D.审计师

【答案】 C
13、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险

【答案】 B
14、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。
A.市场准入
B.资本监管
C.监督检查
D.风险评级

【答案】 B
15、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼

【答案】 B
16、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是

【答案】 D
17、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】 C
18、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
19、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
20、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
21、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标

【答案】 D
22、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?

【答案】 D
23、下列关于经济资本的说法，不正确的是（　　）。
A.经济资本又称为风险资本
B.经济资本小于银行的账面资本
C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多
D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本

【答案】 B
24、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。
A.贷款定价
B.合格的抵(质)押品
C.合格的净额结算
D.合格的保证和信用衍生工具

【答案】 A
25、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】 B
26、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
27、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D.《银团贷款业务指导》

【答案】 C
28、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。
A.正态分布
B.二项分布
C.0-1分布
D.泊松分布

【答案】 A
29、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
30、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。
A.短期的潜在风险
B.短期的显性风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险

【答案】 D
31、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
32、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
33、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。
A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次

【答案】 A
34、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验

【答案】 A
35、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。
A.流动性风险
B.操作风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 A
36、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（　　）
A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】 A
37、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额

【答案】 C
38、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％

【答案】 C
39、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
40、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】 A
41、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。
A.风险管理主要是事后管理
B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C.风险管理应当以客户为中心
D.风险管理主要是控制风险

【答案】 B
42、邓肯·威尔逊开发出了()方法。
A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释

【答案】 A
43、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（　　）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
44、 在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.资本充足率
C.存款偏离度
D.资本收益率

【答案】 B
45、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)。
A.采用精确的定量分析方法
B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险

【答案】 B
46、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(　　)的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散

【答案】 D
47、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行

【答案】 D
48、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

【答案】 C
49、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
50、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】 C
51、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
52、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间

【答案】 D
53、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
54、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。
A.账面资本
B.会计资本
C.监管资本
D.经济资本

【答案】 C
55、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组
B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】 A
56、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
57、收益率曲线最为常见的形态是(　　)。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线

【答案】 A
58、商业银行风险管理的发展阶段是()。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

【答案】 A
59、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（　　）所产生的风险。
A.员工的必要知识不足
B.业务流程无效
C.一般配套设备不完善
D.外部欺诈

【答案】 C
60、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
61、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。
A.评估从商业银行收到报告的精确性
B.评价商业银行总体经营情况
C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

【答案】 D
62、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。
A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债

【答案】 C
63、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。
A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

【答案】 B
64、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】 C
65、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（　　）。
A.2亿元
B.4亿元
C.-2亿元
D.-4亿元

【答案】 B
66、正常贷款迁徙率等于（　　）。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A
67、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
A.股东大会和董事会
B.董事会和监事会
C.高级管理层和股东大会
D.董事会和高级管理层

【答案】 D
68、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
69、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。
A.17%
B.15%
C.10%
D.7%

【答案】 D
70、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。
A.0.1％
B.0.01％
C.0.3％
D.0.03％

【答案】 D
71、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行

【答案】 D
72、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。
A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】 B
73、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
74、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
75、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据

【答案】 B
76、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（　　）
A.存货周转率变小
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅下降
D.公司业务性质的改变

【答案】 D
77、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
78、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。
A.声誉风险
B.信用风险
C.市场风险
D.战略风险

【答案】 D
79、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。
A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官必须具备独立性

【答案】 C
80、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】 D
81、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.信用风险、市场风险、流动性风险
B.市场风险、流动性风险、法律风险
C.声誉风险、国别风险、市场风险
D.流动性风险、国别风险、声誉风险

【答案】 A
82、在定量指标中，一级资本充足率属于（　　）。
A.资本类指标
B.收益类指标
C.风险类指标
D.零容忍度类指标

【答案】 A
83、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
84、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
85、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
86、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
87、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
88、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】 B
89、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A.20％～25％
B.15％～25％
C.25％～35％
D.20％～30％

【答案】 B
90、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）
A.高级管理层
B.董事会
C.股东大会
D.监事会

【答案】 A
91、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
92、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】 C
93、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素

【答案】 B
94、 下列债券的久期最长的是（　　）。
A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券

【答案】 D
95、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】 C
96、远期汇率的决定因素不包括（　　）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
97、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】 C
98、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。
A.通常情况下，久期缺口为正值
B.通常情况下，久期缺口为负值
C.通常情况下，久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】 A
99、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
100、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型

【答案】 A
101、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】 A
102、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】 C
103、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分

【答案】 A
104、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
105、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（　　）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型

【答案】 D
106、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权

【答案】 B
107、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
108、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
109、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型

【答案】 C
110、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
111、信用评分模型的关键在于（　　）。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】 C
112、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季

【答案】 B
113、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。
A.提高损失吸收能力
B.提升监管强度和有效性
C.推动处置机制建设
D.提高资本的利用率

【答案】 D
114、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
115、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元

【答案】 D
116、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本